GERARDO ZAMUDIO. DURACIÓN 18 Horas (6 clases) HORARIO 7:00 PM - 10:00 PM

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2 GERARDO ZAMUDIO Global Asset Management HSBC México Gerardo Zamudio actualmente se desempeña como Fund Manager Cuantitativo para el Global Asset Management de HSBC en México. Hasta marzo de 2012 fue responsable de la Unidad de Administración de Riesgos de Banca Privada d Andorra en México. Anteriormente se desempeñó durante 8 años como consultor Sr. en Cyrnel Risk Consult empresa especializada en la consultoría en Administración de Riesgos nancieros. Gerardo es Licenciado en Informática Administrativa egresado de la Universidad Lasalle de México, cuenta con una Especialidad en Finanzas Corporativas y Bursátiles por la misma universidad y con el título de MBA por Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM. CALENDARIO DURACIÓN 18 Horas (6 clases) HORARIO 7:00 PM - 10:00 PM

3 TEMARIO 1. LA FUNCION DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 1.1 Antecedentes 1.2 Definiciones y conceptos esenciales 1.3 Clasificación de los riesgos financieros 1.4 El proceso de administración de riesgos 1.5 Administración de riesgos en el proceso de inversión 1.6 Desastres financieros 2. PROBABILIDAD, RENDIMIENTO Y RIESGO 2.1 Introducción 2.2 Riesgo y rendimiento 2.3 Covarianza y correlación Análisis de spreads y correlación 2.4 Riesgo y rendimiento de un portafolio Optimización de portafolios 2.5 Análisis de desempeño Medidas de desempeño ajustadas por riesgo Performance Attribution 2.6 Probabilidad Distribución de frecuencias Distribución normal 3. LA VOLATILIDAD 3.1 Introducción 3.2 Definiciones y conceptos 3.3 Análisis modelos de volatilidad Volatilidad histórica Volatilidad dinámica Volatilidad implícita Modelos ARCH y GARCH Comparación de modelos 3.4 Ventajas y desventajas

4 3.5 Criterios para la selección de un sistema de gestión de riesgos. 4. VALOR EN RIESGO 4.1 Introducción 4.2 Definiciones y conceptos 4.3 Desagregación de Riesgos Conditional VaR Marginal VaR Incremental VaR Component VaR 4.4 Metodologías para el cálculo de VaR VaR Paramétrico Simulación Historia Simulación Montecarlo Expansión de Cornish-Fisher Ejercicios y aplicación 4.5 Aplicaciones y ejercicios Aplicación pasiva, defensiva y activa Definición de límites Estimación de rendimiento esperado por unidad de riesgo (Risk Budget Analysis) 5. RIESGO EN MERCADO DE DINERO 5.1 Introducción 5.2 Definiciones y conceptos Estructura de tasas de interés Tasas forwards Teoría de expectativas Teoría de segmentación de mercados Teoría de preferencia por liquidez 5.3 Medidas de sensibilidad para la gestión de riesgos CUPO LIMITADO No se aceptarán más personas del límite establecido por RiskMathics y la Universidad Anáhuac. NOTA IMPORTANTE: NO EXISTEN REEMBOLSOS NI DEVOLUCIONES.

5 5.3.1 Duración Convexidad 5.4 VaR para instrumentos de deuda 5.5 Mapeo o descomposición de posiciones 5.6 Análisis de duración por nodos (Key Rate Duration) 5.7 Ejercicios y aplicaciones en la gestión de portafolios 6. BACKTESTING Y STRESS TESTING 6.1 Generación y análisis de escenarios de estrés Asignación de probabilidades Análisis uni-factorial Análisis multi-factorial 6.2 Generación y análisis de escenarios futuros (Horizon Analysis) 6.3 Backtesting Estadístico Kupiec Ajuste de modelos de riesgo 7. RIESGO EN PRODUCTOS DERIVADOS 7.1 Introducción 7.2 Definiciones y conceptos 7.3 Valuación 7.4 Tipos de instrumentos derivados 7.5 Mecánica de coberturas 7.6 Medidas de sensibilidad 8. DESARROLLO DE PROPUESTAS DE INVERSION 8.1 Análisis de requerimientos 8.2 Generación de escenario futuro 8.3 Definición de universo 8.4 Optimización de portafolios 8.5 Análisis de frontera eficiente 8.6 Análisis de rendimiento y riesgo esperado (Risk Budget Analysis) 8.7 Análisis de sensibilidades

6 REQUISITOS Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo del curso, se recomienda a los participantes ser egresados de áreas de carreras económico - administrativas, contar con una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones del medio financiero. Es fundamental que el participante cuente con Computadora Personal (Lap Top). COSTO $ 20, IVA UBICACIÓN Torre Mayor Paseo de la Reforma 505, Col. Cuauhtémoc C.P México D.F. REGISTRO E INSCRIPCIONES TELÉFONOS (MÉXICO): (+52 55) (+52 55)

7 OPCIONES DE PAGO 1. Residentes e Instituciones establecidas en México Transferencia y/o Depósito Bancario NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Residentes e instituciones establecidas en el extranjero Transferencia Bancaria en Dólares BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS 4. Pago en línea NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

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