INFORME SEMESTRAL 2015 DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (FCP) DE DERECHO FRANCÉS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

Transcripción

1 INFORME SEMESTRAL 2015 DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (FCP) DE DERECHO FRANCÉS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 (Operaciones del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015) 24, place Vendôme Paris (Francia) - Tel.: Fax: Sociedad anónima. Sociedad Gestora de Carteras (aprobación n. GP 9708 del 13/03/1997) con un capital social de euros. Inscrita en el Registro Mercantil (RCS) de París con el número B

2 INFORME SEMESTRAL 2015 DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Características de la IIC Modalidades de determinación y reparto de los importes distribuibles Importes distribuibles Reparto del resultado neto Reparto de las plusvalías o minusvalías materializadas netas Participaciones acc Capitalización (contabilización según el método de los cupones cobrados) Capitalización (contabilización según el método de los cupones cobrados)

3 BALANCE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Partidas del balance Saldo al cierre del periodo* a) Valores financieros b) Bancos ,76 c) Otros activos de la IIC ,58 d) Activos totales de la IIC ,34 e) Pasivos ,75 f) Valor liquidativo ,59 * Importes declarados

4 NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO POR PARTICIPACIÓN DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Participación Clase de participación Patrimonio neto de la Clase Número de participaciones en circulación Valor liquidativo CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR acc , , ,21

5 COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Composición de la cartera de valores Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo. Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país distinto de los citados, o negociados en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público de un país distinto de los citados, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figure en ninguna de las listas de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) o la elección de dicha bolsa o dicho mercado esté prevista por una disposición legal o reglamentaria o por los estatutos de la institución de inversión colectiva. Valores financieros de nueva emisión mencionados en el apartado 4 de la sección I del artículo R del Código Monetario y Financiero francés. Resto de activos. Patrimonio neto Porcentaje Activos totales

6 MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO EN LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Composición de la cartera de valores Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo. Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país distinto de los citados, o negociados en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público de un país distinto de los citados, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figure en ninguna de las listas de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) o la elección de dicha bolsa o dicho mercado esté prevista por una disposición legal o reglamentaria o por los estatutos de la institución de inversión colectiva. Valores financieros de nueva emisión mencionados en el apartado 4 de la sección I del artículo R del Código Monetario y Financiero francés. Resto de activos. Variación (en importe) Adquisiciones Enajenaciones La cartera de la IIC puede obtenerse en: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris (Francia)

7 Denominación de los valores Instituciones de inversión colectiva (IIC) y fondos de inversión alternativa tradicionales destinados a los no profesionales y equivalentes de otros países FRANCIA DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A 30 DE JUNIO DE 2015 Divisa Cantidad o nominal Valor actual % del patrimonio neto CARMIGNAC INV AC EUR EUR ,50 10,04 CARMIGNAC PATRIMOINE EUR ,70 6,72 CE - A EUR ACC EUR ,86 4,22 CEE - A EUR ACC EUR , ,14 7,63 CEP - A EUR ACC EUR , ,93 1,76 CSC - A EUR ACC EUR 3 272, ,18 2,76 LUXEMBURGO TOTAL FRANCIA ,31 33,13 CARMIGNAC COMMODITIES CA.2DEC EUR ,44 6,96 CARMIGNAC PF CASH PLUS AC.3DEC EUR , ,89 17,98 CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE 2 DEC EUR ,25 9,31 CARMIGNAC PTF EME DISCO C 3DEC EUR ,26 3,57 CARMIGNAC PTF EMERG PATRIM A C EUR , ,27 1,29 CARMIGNAC PTF GL BD (EUR) C 3DEC EUR , ,19 9,60 GREATER CHINA A EUR Cap EUR ,54 1,49 TOTAL LUXEMBURGO ,84 50,20 TOTAL IIC y fondos de inversión alternativa tradicionales destinados a los no profesionales y equivalentes de otros países Otros fondos de inversión profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE y entidades de titulización no admitidos a cotización LUXEMBURGO ,15 83,33 CARMIGNAC PTF INV LATITUDE A EUR ,73 13,22 TOTAL LUXEMBURGO ,73 13,22 TOTAL Otros fondos de inversión profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE y entidades de titulización no admitidos a cotización ,73 13,22 TOTAL Instituciones de inversión colectiva ,88 96,55 Instrumentos financieros a plazo Compromisos a plazo firme Compromisos a plazo firme en mercados organizados o equivalentes ES S&P 500 USD ,71 0,04 EUR DJE SML EUR ,00-0,01 EUR DJE 600 BAS 0915 EUR ,50-0,06 EUR DJE 600 FOO 0915 EUR ,00 0,04 EUR DJE 600 OIL 0915 EUR ,00

8 Denominación de los valores Divisa Cantidad o nominal Valor actual % del patrimonio neto EUR DJES BANKS 0915 EUR ,44 0,03 EUR EUREX BUXL EUR ,00-0,01 EUR EUREX EUROS 0915 EUR -2 85,99 EUR EUX STX LG EUR ,00 0,02 EUR GR EURO BTP 0915 EUR ,20-0,19 EUR STOXX 600 P 0915 EUR ,00 0,05 HKF HS CHINA EN 0715 HKD ,40 0,07 NYF MN RUSSEL 0915 USD ,67 SGX NIK JPY ,62 0,06 SIM SGX CHINA A 0715 USD ,01 XEUR FGBL BUND 10 U5 EUR ,20 0,03 TOTAL Compromisos a plazo firme en mercados organizados Compromisos a plazo firme en mercados OTC ,34 0,07 BC39 UBS 0715 HKD ,67 0,08 BC49 NI NMRS USD ,25 0,06 BC57 UBS CAR 0715 HKD ,26-0,08 BC96 NI NMRS USD ,06 0,01 TOTAL Compromisos a plazo firme en mercados OTC ,72 0,07 TOTAL Compromisos a plazo firme ,06 0,14 Compromisos a plazo condicional Compromisos a plazo condicional en mercados OTC 07/2015 CALL USD ,52 0,34 07/2015 CALL USD ,77 07/2015 CALL USD ,43 07/2015 CALL AUD ,26 07/2015 CALL USD ,20-0,01 07/2015 CALL USD ,68-0,08 07/2015 CALL USD ,68-0,08 07/2015 CALL USD ,16-0,17 07/2015 PUT USD /2015 PUT USD YEN 07/2015 PUT EUR ,93 0,37 YEN 07/2015 PUT EUR ,85-0,24 TOTAL Compromisos a plazo condicional en mercados OTC Compromisos a plazo condicional en mercados organizados o equivalentes ,34 0,13 EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 153. EUR ,00 0,20 EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 155. EUR ,00 0,01 VSTOXX 07/2015 PUT V2X2 EUR ,00 0,05

9 Denominación de los valores TOTAL Compromisos a plazo condicional en mercados organizados Divisa Cantidad o nominal Valor actual % del patrimonio neto ,00 0,26 TOTAL Compromisos a plazo condicional ,34 0,39 TOTAL Instrumentos financieros a plazo ,40 0,53 Requerimiento de depósito de márgenes Requerimiento de depósito de márgenes C.A.I. en HKD HKD , ,40-0,07 Requerimiento de depósito de márgenes C.A.I. en USD USD , ,42-0,04 Requerimiento de depósito de márgenes C.A.I. en EUR EUR , ,93-0,10 Requerimiento de depósito de márgenes C.A.I. en JPY JPY ,63-0,06 TOTAL Requerimiento de depósito de márgenes ,38-0,27 Créditos ,77 88,56 Deudas ,75-87,37 Cuentas financieras ,67 2,00 Patrimonio neto ,59 100,00 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 EUR , ,21