Aplicación de la tecnología Grid en el mercado financiero

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Eva María Lara Gil
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1 Aplicación de la tecnología Grid en el mercado financiero Joan Massó 26 Marzo 2003 Grid: De la investigación a la empresa Experimento I-Way (1995): Nace el concepto Grid (17 centros de alto rendimiento en EEUU en conexión para compartir recursos. Joan Masso (NCSA) participa en él. Grid Entropia (Kurowsky, 1997): Llego a ordenadores en 1999 Se empieza a conocer sus uso gracias a la relación con temas de relevancia social donde se busca la participación de millones de Pcs: Seti@home, lucha contra el cáncer, lucha contra el sida, (2000 & 2001) Boeing empieza a utilizar los Pcs de su intranet corporativa para el diseño de motores. Lo mismo hace Intel para el diseño de sus microchips Fuente: Revista Forbes

000 ordenadores en 1999 Se empieza a conocer sus uso gracias a la relación con temas de relevancia social donde se busca la participación de millones de Pcs: Seti@home, lucha

2 Grid: Fruto de la necesidad Cada vez generamos más información y datos Necesitamos equipos más potentes MÁS GASTO EN IT El mercado exige más servicios y con mayor rapidez PODEMOS OPTIMIZAR LOS RECURSOS EXISTENTES SIN NECESIDAD DE AUMENTAR EL GASTO Grid: Definición La tecnología Grid permite compartir y optimizar todos los recursos computacionales disponibles en una empresa, consiguiendo reducir los costes en IT y ofreciendo a la organización una mayor seguridad, rapidez y elasticidad en su estructura informática

Grid: Definición La tecnología Grid permite compartir y optimizar todos los recursos computacionales disponibles en una empresa,

3 Grid: cómo funciona? Grid: Posibilidades Proceso E/S Almacenamiento Aplicaciones Sistemas Operativos Datos "Virtual Organization": Productividad "Virtual Infrastructure": Eficiencia "Virtual O/S": Calidad de Servicio

4 Grid: Claves Calidad de Servicio Flexibilidad de Costes Variables Hacer vs. Comprar Menos Complejidad Mayor Productividad Evolución de la Tecnología Computación en red Internet Mainframes El centro de datos" Cliente/Servidor PC's/LAN's

5 Evolución de los estándares Computación distribuída: Grid (OGSA) Servicios: Web Services (SOAP, WSDL, UDDI) Información: World-wide Web (html, http, j2ee, xml) Red: Internet (TCP/IP) Comunicaciones: (pop3,smtp,mime) Grid: Referencias

Información: World-wide Web (html, http, j2ee, xml) Red:

6 El Grid: Conocimiento Información Computación Balance Criptografia Nucleo Utilización Seguridad Tareas Dispositivos Red SO El Grid Conocimiento Información Computación Replicas Politicas Third-party Estado Autentificación Módulos Datos Usuarios Aplicac. Dispositivos Red SO

Conocimiento Información Computación Replicas Politicas Third-party

7 El Grid Procesos Personas Flujos Conocimiento Información Computación Semantica Seguridad Procesos Virtual Organizations Datos Usuarios Aplicac. Dispositivos Red SO El Grid Conocimiento Soluciones Confianza Información Middleware Inteligencia Computación SO Grid Fontanería

8 Energy Financial Services Industry Bio Public Services & Education Telco's & Media InterGrids IntraGrids ExtraGrids IBM Global Servicies Data Mining Optimisation Simulation Utility grids Computing Grids DataGrids Necesidades computacionales en el entorno financiero

Servicies Data Mining Optimisation Simulation Utility grids

9 Necesidades Módelos más complejos Aumentar la precisión Reducir el tiempo de obtención de resultados o Necesidad de potencia de cálculo Seguridad de disponer de los resultados o Robustez o Tolerancia a fallos Aumentar el ROI Combatir la obsolescència o Aprovechamiento al máximo de todos los recursos disponibles Ventajas de Grid Computing Bajo coste entrada Puede empezarse con inversiones mínimas No hay que comprar un supercomputador No hay gastos de soporte y mantenimiento Flexibilidad en la potencia de uso Pueden gestionarse picos de gran intensidad No hay pérdida de valor de la infraestructura por obsolescencia

disponibles Ventajas de Grid Computing Bajo coste entrada Puede empezarse con inversiones mínimas No hay que comprar un supercomputador No hay gastos de

10 Grid: Beneficios para la empresa La tecnología Grid permite solucionar los problemas existentes en los departamentos de negocio, cada vez más necesitados de aplicaciones complejas, potentes y rápidas para satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo a los departamentos de sistemas una nueva herramienta fácilmente administrable y robusta a un coste mucho menor que las soluciones tradicionales. Quienes Somos?

satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo a los departamentos de sistemas una nueva

11 Grid Players USA Entropia, United Devices, Parabon, DataSynapse, Platform, Avaki IRON PROVIDERS IBM, HP? - Globus SUN - GridWare, Jxta EUROPE GridSystems Tecnología Grid disponible Hoy Instalaciones Grid

12 Conectores de InnerGrid: Son extensiones a InnerGrid que permiten integrar su funcionalidad a una aplicación externa. Ventajas tecnológicas Multiplataforma: Windows y UNIX Resuelve hoy (sin modificar las aplicaciones) muchos problemas que necesitan gran cantidad de cálculo y/o datos. Fácil de usar y administrar Seguro, robusto y tolerante a fallos No obsoleto: todo suma y no son necesarias las máquinas dedicadas. Escala con las necesidades del usuario

Ventajas tecnológicas Multiplataforma: Windows y UNIX Resuelve hoy (sin modificar las aplicaciones) muchos

13 Ventajas para el negocio 1000 % ROI Coste Total de Propiedad (TCO) mucho menor. Ahorros importantes en inversiones tecnológicas. Permite afrontar la solución de nuevos procesos, inimaginables sin Grid. Abre el camino a Utility Computing: IT on Demand Modelos ASP, etc Ejemplos concretos de aplicación de Grid en el mercado financiero

Permite afrontar la solución de nuevos procesos, inimaginables sin Grid.

14 Técnicas particularmente adecuadas Monte Carlo Se basa en hacer estadísticas de los resultados de un gran número de simulaciones. Riesgo de mercado / de Crédito: VaR Valoración de productos especialmente complejos Stress-Testing Mismos cálculos para diferentes escenarios Riesgo de mercado / de Crédito Procesos tipo Time to Future TM VaR Monte Carlo Iterar sobre simulaciones

Riesgo de mercado / de Crédito: VaR Valoración de productos especialmente complejos

15 Calibración BDT Cálculo de parámetros de valoración para un modelo Black-Derman-Toy (BDT). o Valoración de opciones bermudas sobre swaps sobre tipos de interés. o o o BDT requieren para su uso un calibrado previo a partir de las condiciones de mercado. El algoritmo tiene como entradas: una estructura temporal de tipo de interés que correspondería a las condiciones actuales de mercado un conjunto de volatilidades implicitas obtenidas mediante Black- Scholes para swaptions europeas correspondientes a diferentes vencimientos de la opción y del swap subyacente A partir de estos datos se obtienen un conjunto de parámetros sigma para la valoración BDT Conector Excel El Excel Connector es una extensión a InnerGrid, que distribuye el cálculo de las celdas entre los PCs disponibles El usuario final no cambia su metodo de trabajo El cálculo se distribuye entre todos los PCs de la Intranet. Se pasa a resolver el problema en minutos.

El algoritmo tiene como entradas: una estructura temporal de tipo de interés que correspondería a las condiciones actuales de mercado un conjunto de volatilidades implicitas obtenidas mediante Black-

16 Conector Excel II El Conector inserta 5 nuevas opciones al producto Muy útil cuando las celdas de Excel llevan asociadas costosas fórmulas para su cálculo Los resultados aparecen en la misma hoja Excel. Ejemplo : Un caso real El departamento de modelado de riesgos de mercado realizaba cálculos financieros complejos con Excel. El procedimiento era sencillo, pero podía tardar hasta horas, limitando su flexibilidad y el aprovechamiento de los resultados. Con el conector de Excel de InnerGrid, los cálculos de 1 hora pasaron a 1 minuto, manteniendo intactos el interfaz de usuario y la programación de las hojas.

Ejemplo : Un caso real El departamento de modelado de riesgos de mercado realizaba cálculos financieros complejos con Excel.

17 Conclusiones Aplicaciones de cálculo numérico intenso Valoración de instrumentos financieros complejos (productos derivados, estructurados, Tesorería y Mercado de Capitales) Gestión de riesgos (Riesgo de mercado, simulaciones Montecarlo, ) Análisis técnico (Depto Análisis) Simulación, valoración, optimización y rebalanceo de carteras (Gestora Fondos / B. Privada) Tratamiento masivo de datos y requerimientos de proceso muy exigentes Proceso masivo de transacciones y ordenes, difusión de información de mercado (Trading Room) Aplicaciones J2EE migrables Motor de precios (Tesorería y Mercado de Capitales) Servicios de replicación de aplicaciones Asesoramiento a Clientes interactivo/colaborativo (B. Personal/Privada) Business Intelligence Segmentación de clientes, análisis, modelado y optimización Grid technology de carteras, available simulaciones today de mercado, etc (Depto. Marketing)

Privada) Tratamiento masivo de datos y requerimientos de proceso muy exigentes Proceso masivo de transacciones y ordenes, difusión de información de mercado (Trading Room) Aplicaciones J2EE migrables

18 Algunas reflexiones Grid Zen: Menos es más Tecnología grid = simplificar la complejidad No obsesionarse con tamaño y el tiempo. o Es posible empezar hoy con problemas reales e ir extendiendolos. o No todos los pilotos necesitan muchas grandes organizaciones y/o múltiples departamentos Los standards abiertos son más importantes que el código abierto. La tecnología Grid es más que tecnología (y valga la ) Servicio, soluciones y soporte son la clave todo debe ser FÁCIL! Los Grids implican personas y organizaciones y eso es DIFÍCIL!! Seminario de soluciones tecnológicas para el mercado financiero

o No todos los pilotos necesitan muchas grandes organizaciones y/o múltiples departamentos Los standards abiertos son más importantes que el código

19 Gracias

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