GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO

Transcripción

1 RETORNO A LAS FUENTES CON UNA VISIÓN SISTÉMICA Gabriel Mayor Socio Director/ Consultor gabrielmayor@fibertel.com.ar Universidad del CEMA, 5 / 12 / 2002

2 OBJETIVOS DE LA PRESENTACIÓN COMPARTIR EXPERIENCIA EJECUTIVA PERSPECTIVA AMPLIA VISIÓN SISTÉMICA

3 SIGNIFICADO? SUJETO DE CRÉDITO? RIESGO VERSUS INCERTIDUMBRE? RELACIÓN COSTO BENEFICIO RIESGO VERSUS ESTRUCTURA DEL CRÉDITO NECESIDAD DE PROCESOS

4 POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE? COSTO DE MALAS DECISIONES CREDITICIAS EJEMPLO HIPOTÉTICO MUY SIMPLIFICADO (BANCO): SI EL APALANCAMIENTO ES 9:1 Y EL RETORNO SOBRE EL CAPITAL 30% (A.IMP.) EL RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS ES DE 3% SE REQUIEREN 33 BUENOS PRÉSTAMOS PARA COMPENSAR UNO SÓLO INCOBRABLE

5 POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE? (Cont.) MALOS CRÉDITOS TOMAN TIEMPO EXCESIVO DE LA GERENCIA,... DESMOTIVAN AL PERSONAL...MENOS NEGOCIOS SIGNIFICATIVA DIFERENCIA EN LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO POR ACREEDORES Y DEUDORES - ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN Y PUNTOS DE VISTA - DIFERENTE RELACIÓN RIESGO-RENTABILIDAD

6 POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE? (Cont.) LA CALIDAD DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS UN INDICADOR ANTICIPADO DE LA CALIDAD DE LA CARTERA

7 CUÁL ES EL DESAFÍO? GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO CONOCER MIS RIESGOS... Y PARA ELLO, CONOCER A MI CLIENTE MEDIRLOS (MAGNITUD Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA) CONTENERLOS (ESTRUCTURA DEL CRÉDITO, PACTOS, VARIABLES A MONITOREAR, REVISIONES PERIÓDICAS) POSTURA ANTICIPATORIA ACCIONES CORRECTIVAS OPORTUNAS Y EFECTIVAS CAPACIDAD DE GESTIÓN CREDITICIA CON PROCESOS

8 PROCESO DE CRÉDITO INTEGRADO MERCADO OBJETIVO: DEFINICIÓN Y PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO Y PRODUCTOS ORIGINACIÓN: ORIGEN DEL CLIENTE, EVALUACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN: LEGALES, PERFECCIONAMIENTO, VALIDEZ DESEMBOLSO: CONTROL DE APROBACIONES, DOC. Y GTÍAS, VERIFICACIÓN DE ACTIVOS SUBYACENTES

9 PROCESO DE CRÉDITO INTEGRADO (Cont.) ADMINISTRACIÓN:COBRANZAS,CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, MONITOREO (CLIENTE Y GARANTÍAS), REVISIONES PERIÓDICAS (SIN BRECHAS) DEL CRÉDITO, PACTOS Y GARANTÍAS ESTRATEGIAS, POLÍTICAS, NORMAS, PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS, AUTORIDADES DE APROBACIÓN ALERTAS TEMPRANAS OPORTUNAS...POSTURA ANTICIPATORIA Y CLASIFICACIONES RIGUROSAS VS. CRÉDITOS, CARTERA Y PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS OPORTUNAS, REALISTAS, CREATIVAS Y EFICACES VS. CRÉDITOS, CARTERA Y PROCESO

10 PROCESO DE CRÉDITO INTEGRADO (Cont.) ORGANIZACIÓN Y RRHH VERSUS RIESGOS ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN COMPETENCIAS ASIGNACIONES, CAPACITACIÓN COACHING (CRÉDITOS Y PROCESO) ROTACIÓN/ CONTINUIDAD PREMIOS Y CASTIGOS

11 RECAPITULEMOS CREDIBILIDAD/ CONFIANZA...CONOCER AL CLIENTE TOMO RIESGOS; NO INCERTIDUMBRE RELACIÓN RIESGO-RENTABILIDAD CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS O EL MERCADO DISCRIMINARÁ CONTRA MI BUENA GESTIÓN REQUIERE PROCESOS, PARA EVALUAR, OTORGAR, ADMINISTRAR Y RECUPERAR CRÉDITOS RELACIÓN COSTO-BENEFICIO

12 VISIÓN SISTÉMICA PLANES Y GESTIÓN DE NEGOCIOS, MARKETING Y RIESGO CREDITICIO DEBEN ESTAR BIEN INTEGRADOS CONTEXTO EXTERNO E INTERNO GESTIÓN DE CARTERA OFERTA DE PRODUCTOS CON RIESGO CREDITICIO PROCESO DE GESTIÓN DE CRÉDITOS...DE TODA LA EMPRESA INTERRELACIONES (EJ.:RECESIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA)

13 CONTENCIÓN DE RIESGOS ENFATIZAR: CONOCIMIENTO PROFUNDO DEL CLIENTE, NEGOCIO, ENTORNO, RIESGOS...TODO GENERA TAMBIÉN VENTAJAS COMERCIALES ADECUADA ESTRUCTURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PERFECCIONADA MONITOREO CONTÍNUO Y REVISIONES PERIÓDICAS ALARMAS TEMPRANAS (ACTITUD ANTICIPATORIA) ACCIONES CORRECTIVAS OPORTUNAS SUPERIORES INVOLUCRADOS E INFORMADOS BUENA DOCUMENTACIÓN EN LEGAJOS DE CRÉDITO INVITAR A DON PEROGRULLO, CIUDADANO POCO COMÚN

14 ALARMAS TEMPRANAS Y CLASIFICACIONES RIGUROSAS PROCESOS, CARTERA Y CRÉDITOS VS. CONTEXTO ECONÓMICO, POLÍTICO, LEGAL/ REGULATORIO... PROCESOS, CARTERA Y CRÉDITOS VS. VARIABLES A MONITOREAR, PLANES Y PROYECCIO-NES, SUPUESTOS, NOVEDADES PROCESO DE CRÉDITOS VS. CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS, POLÍTICAS, OBJETIVOS Y METAS Y NORMAS PROCEDIMIENTOS CLASIFICACIONES RIGUROSAS: PROCESOS, CARTERA Y CRÉDITOS

15 DECISIONES DE MERCADO Y SELECCIÓN DE RIESGOS EL MÁXIMO NIVEL EJECUTIVO DE LA EMPRESA DEBE: ENTENDER LA DINÁMICA RIESGO-RENTABILIDAD Y MANEJARLA APROBAR NIVEL Y TIPOS DE RIESGOS Y TOMADORES ACEPTABLES APROBAR TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN (CRÉDITOS Y PRODUCTOS) ASEGURAR COMPETENCIAS PROFESIONALES ADECUADAS

16 CONTEXTO EXTERNO SHOCKS ECONÓMICOS EXTERNOS E INTERNOS DEL PAÍS ETAPA EN EL CICLO ECONÓMICO SEGURIDAD JURÍDICA (MARCO LEGAL,TIEMPOS DE EJECUCIÓN, PREDICTIBILIDAD) CAMBIOS EN LAS REGLAS DE JUEGO (CAMPOS JURÍDICO, ECONÓMICO, POLÍTICO, REGULATORIO,...)

17 CONTEXTO INTERNO RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES FORTALEZA DE PROCESOS (CRÉDITOS Y PRODUCTOS) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y CONTRAPESOS SISTEMA DE PREMIOS Y CASTIGOS

18 GESTIÓN DE CARTERA CONCENTRACIONES PARA RIESGO SIMILAR/CORRELACIONADO ATOMIZACIÓN PARA CADA TIPO DE RIESGO (MONTO Y %) DIVERSIFICACIÓN TOLERANCIA CERO (EJ.: VS. LAVADO DE DINERO)

19 TIPOS DE RIESGOS GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO DIRECTO Y CONTINGENTE CRÉDITO (PRÉSTAMO, EMISOR, CONTRAPARTE, PERFORMANCE) PRECIO (TASA/ PRECIO) TASA DE INTERÉS (FIJA VS. VARIABLE) MONEDA PAÍS/ DE TRANSFERENCIA EMPRESARIO (DE ACCIONISTA) FONDEO / LIQUIDEZ INDEPENDENCIA/ SEPARACIÓN DE FUNCIONES FIDUCIARIO, LEGAL, IMPOSITIVO, REGULATORIO DOCUMENTACIÓN SISTEMAS/ OPERACIONES REPUTACIÓN INTERRELACIONES VS. GESTIÓN DE RIESGO

20 CALIFICACIÓN CREDITICIA DOS ENFOQUES CLÁSICOS: SCORING PARA CRÉDITOS ATOMIZADOS, CON RIESGO DIVERSIFICABLE (NO CORRELACIONADO) EVALUACIÓN DE RIESGO INDIVIDUAL CASO-POR-CASO ALTERNATIVAS INTERMEDIAS POR PRODUCTO

21 CLAVES PARA LA EVALUACIÓN CREDITICIA CHARACTER (VOLUNTAD DE PAGO) CALIDAD DE LA GERENCIA/ SOCIOS Y DEL GERENCIAMIENTO CAPACIDAD DE REPAGO (ANÁLISIS DE DOS SALIDAS) CAPITAL (SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO) CONTEXTO EXTERNO E INTERNO

22 EVALUACIÓN DE RIESGO CREDITICIO Y BENCHMARKING CHARACTER, CALIDAD Y APOYO EVENTUAL DE SOCIOS CHARACTER, PROFESIONALISMO Y CALIDAD DE GERENCIA ACCESIBILIDAD, CALIDAD, CONFIABILIDAD INFO FINANCIERA CALIDAD DE CLIENTES

23 EVALUACIÓN DE RIESGO CREDITICIO Y BENCHMARKING (Cont.) CALIDAD, COMPETITIVIDAD Y FASE CICLO DE PRODUCTOS INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA FASE EN EL CICLO DE LA INDUSTRIA SENSIBILIDAD DE LA INDUSTRIA EN DIFERENTES ESCENARIOS CALIDAD DE BIENES DE USO Y TECNOLOGÍA CUELLOS DE BOTELLA/ LIMITANTES DEL DESARROLLO

24 EVALUACIÓN DE RIESGO CREDITICIO Y BENCHMARKING (Cont.) CALIDAD Y APOYO EVENTUAL DE ENTIDADES FINANCIERAS REFERENCIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS Y PROVEEDORES CALIDAD Y APOYO DE PROVEEDORES ASPECTOS CUANTITATIVOS (LIQUIDEZ, CAPITAL, ENDEUDAMIENTO, PERÍODO DE COBRANZAS, ROTACIÓN DE INVENTARIOS, RENTABILIDAD, EVOLUCIÓN DE VENTAS)

25 CONCLUSIÓN GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL; VOLVER A LAS FUENTES CON UNA VISIÓN SISTÉMICA OLVIDAR LECCIONES DEL PASADO ES REPETIR ERRORES LA HISTORIA SE REPITE CON VARIANTES PROCESO...PROCESO...PROCESO...(CRÉDITOS Y PRODUCTOS) COOPERACIÓN INTERNA Y SUAVIZAR CICLOS DE DOMINIO CONTRAPESOS Y CONTROLES; PREMIOS Y CASTIGOS; VISIÓN LP SENTIDO COMÚN