Especificaciones Técnicas

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1 Especificaciones Técnicas Ficheros Cierre Precios Y Volúmenes BME Market Data Código de producto 2100 ficheros fin de día Uso Externo Precios Y Volúmenes Al Cierre BME MARKET DATA Versión: /10/ :12:00 BME Market Data

2 CONTROL DE EDICIONES Edición Fecha Autor /04/2011 BME Market Data CONTROL DE DIFUSIÓN Este Documento no se distribuye en soporte de papel. CONTROL DE MODIFICACIONES POR CAMBIO DE EDICIÓN Documento de nueva creación. 2

3 Índice 1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO HORARIO DEL SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS FORMATOS DE LOS FICHEROS FORMATO DE LOS DATOS Formatos numéricos Convenios de fecha y hora Cabeceras de los ficheros TXT, tags ficheros XML Entrega de los datos Nombre de los ficheros ESPECIFICACIONES RENTA VARIABLE PRECIOS_VOLÚMENES_RV PRECIOS_VOLÚMENES_SICAVS ETFS PRECIOS_VOLÚMENES_ETFS WARRANTS PRECIOS_VOLÚMENES_WARR OPCIONES Y FUTUROS CCONTRSTAT.CH

4 7 RENTA FIJA AIAF PRECIOS Y VOLÚMENES SENAF PRECIOS Y VOLÚMENES PRECIOS_VOLÚMENES_RFB

5 1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El producto de precios y volúmenes al cierre está compuesto por las siguientes estructuras de ficheros: RENTA VARIABLE: o PRECIOS_VOLUMENES_RV (SIB) Ficheros para Mercado Continuo, corro electrónico, IBEX35, LATIBEX, MAB (EE, ECR, SIL). o PRECIOS_VOLUMENES_SICAVS (SIB) Fichero con información de precios, volúmenes y valores liquidativos de todas las Sicavs disponibles en BME. ETFs: o PRECIOS_VOLUMENES_ETFs (SIB) Ficheros de precios y volúmenes para los ETFs listados en BME. WARRANTS: o PRECIOS_VOLUMENES_WARR (SIB) Ficheros de precios y volúmenes para los Warrants y estructurados listados en BME. OPCIONES Y FUTUROS: o CCONTRSTAT.ch (MEFF) Ficheros que contiene los precios de cierre de Opciones y Futuros MEFF en sus 3 segmentos (Renta Variable, Renta Fija y derivados de la energía). RENTA FIJA: o AIAF MV Precios (AIAF) Ficheros de precios y volúmenes al cierre para las emisiones de Renta Fija de corto, medio y largo plazo listadas en AIAF. 5

6 o SENAF. o PRECIOS_VOLUMENES_RFB (SENAF) Ficheros de precios y volúmenes al cierre para las emisiones de Renta Fija listadas en SENAF. (SIB) Fichero de precios de cierre de Renta Fija Bursátil. En cada fichero habrá un registro por instrumento y día con los datos más relevantes. 1.1 HORARIO DEL SERVICIO Los ficheros estarán disponibles de forma habitual a partir de las 20:00 CET, como compromiso nunca más tarde de las 23:59 CET todos los días hábiles del calendario bursátil oficial. 1.2 ATENCIÓN AL CLIENTE Dirección Teléfono Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad 1, Madrid marketdata@grupobme.es Los usuarios tienen a su disposición un servicio de soporte de 09:00 a 18:30 CET de lunes a viernes. BME Market Data mantendrá periódicamente informado al Cliente sobre cualquier modificación en los ficheros, así como cualquier mejora técnica que se produjera. 6

7 2 FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS 2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS BME MARKET DATA proporciona, para este producto, ficheros en estos formatos: Formato TXT ( ; como separador de campos y. o, Como separador decimal). Este formato es compatible tanto con base de datos como con hojas de cálculo. Cada campo del fichero está separado del siguiente por ; y cada línea finaliza con un carácter específico de fin de línea. Formato XML (cada campo viene en un tag). 2.2 FORMATO DE LOS DATOS Formatos numéricos No existe separador de miles, dependiendo de cada fichero se utilizará él. o la, como separador decimal Convenios de fecha y hora Salvo que se diga lo contrario los campos fecha están en formato AAAAMMDD siendo AAAA el año, MM el mes y DD el día. Los campos hora estén en formato HHMMSS o HHMMSSXX siendo HH la hora, MM el minuto, SS el segundo y XX centésimas de segundo. Fechas y horas tienen referencia de cálculo CET (Central European Time). 7

8 2.2.3 Cabeceras de los ficheros TXT, tags ficheros XML La primera línea de los ficheros ASCII (extensiones TXT o similares) contiene las cabeceras del mismo, el resto de líneas contienen los datos. PRODUCTO FICHERO XML FICHERO TXT RENTA VARIABLE Coincide con código de campo Coincide con código de campo MERCADO CONTINUO Coincide con código de campo Coincide con código de campo IBEX35 Coincide con código de campo Coincide con código de campo LATIBEX Coincide con código de campo Coincide con código de campo MAB Coincide con código de campo Coincide con código de campo ETFs Coincide con código de campo Coincide con código de campo WARRANTS Coincide con código de campo Coincide con código de campo MEFF OPCIONES Y FUTUROS N/A Sin cabeceras RENTA VARIABLE MEFF OPCIONES Y FUTUROS N/A Sin cabeceras RENTA FIJA MEFF OPCIONES Y FUTUROS N/A Sin cabeceras ENERGIA RENTA FIJA AIAF Coincide con código de campo Coincide con código de campo RENTA FIJA SENAF Coincide con código de campo Coincide con código de campo RENTA FIJA BURSÁTIL Coincide con código de campo Coincide con código de campo Entrega de los datos La información es accesible vía Internet mediante el protocolo ftp (file transfer protocol) en la dirección ftp://ftp.bolsasymercados.es (ftp:// ) dentro de los directorios incluidos en la carpeta \Productos Fin de Día e Históricos\Ficheros diario\precios\precios y volúmenes 8

9 Dentro de la carpeta Precios y volúmenes tenemos las siguientes subcarpetas: \Productos Fin de Día e Históricos\Ficheros diario\precios\precios y volúmenes\global BME \Productos Fin de Día e Históricos\Ficheros diario\precios\precios y volúmenes\renta Fija \Productos Fin de Día e Históricos\Ficheros diario\precios\precios y volúmenes\renta Variable \Productos Fin de Día e Históricos\Ficheros diario\precios\precios y volúmenes\warrants \Productos Fin de Día e Históricos\Ficheros diario\precios\precios, volúmenes\etf s \Productos Fin de Día e Históricos\Ficheros diario\precios\precios, volúmenes\opciones y futuros 9

10 Dentro del directorio de Renta Variable estarán los subdirectorios: \Renta Variable \Mercado Continuo \Ibex 35 \Latibex \Mab Nombre de los ficheros Nombre de los ficheros por producto y tipo: PRODUCTO DIARIOS MENSUALES RENTA VARIABLE MERCADO CONTINUO IBEX35 LATIBEX MAB/SICAVS ETFS WARRANTS OPCIONES Y FUTUROS MEFF RENTA VARIABLE OPCIONES Y FUTUROS MEFF RENTA FIJA OPCIONES Y FUTUROS MEFF RV_PV_AAAAMMDD.TXT RV_PV_AAAAMMDD.XML SICAV_PV_AAAAMMDD.TXT SICAV_PV_AAAAMMDD.XML MC_PV_AAAAMMDD.TXT MC_PV_AAAAMMDD.XML IBX_PV_AAAAMMDD.TXT IBX_PV_AAAAMMDD.XML LTX_PV_AAAAMMDD.TXT LTX_PV_AAAAMMDD.XML MAB_PV_AAAAMMDD.TXT MAB_PV_AAAAMMDD.XML SICAV_PV_AAAAMMDD.TXT SICAV_PV_AAAAMMDD.XML ETF_PV_AAAAMMDD.TXT ETF_PV_AAAAMMDD.XML WAR_PV_AAAAMMDD.TXT WAR_PV_AAAAMMDD.XML CCONTRSTAT.C2 CCONTRSTAT.C1 CCONTRSTAT.C7 RV_PV_AAAAMM.TXT RV_PV_AAAAMM.XML SICAV_PV_AAAAMM.TXT SICAV_PV_AAAAMM.XML MC_PV_AAAAMM.TXT MC_PV_AAAAMM.XML IBX_PV_AAAAMM.TXT IBX_PV_AAAAMM.XML LTX _PV_AAAAMM.TXT LTX_PV_AAAAMM.XML MAB_PV_AAAAMM.TXT MAB_PV_AAAAMM.XML SICAV_PV_AAAAMM.TXT SICAV_PV_AAAAMM.XML ETF_PV_AAAAMM.TXT ETF_PV_AAAAMM.XML WAR_PV_AAAAMM.TXT WAR_PV_AAAAMM.XML 10

11 PRODUCTO DIARIOS MENSUALES ENERGIA AIAF AIAF SENAF RENTA FIJA BURSÁTIL p_precios_aaaammddhhmmss_mdata1.zip Fichero con los precios de cierre del día. p_precios_aaaammddhhmmss_mdata2.zip Fichero con el último precio de cierre de cada serie. pr_senaf_precios_neg_aaaammddhhmmss_mdataaaaammdd.zip RFB_PV_AAAAMMDD.TXT RFB_PV_AAAAMMDD.XML RFB_PV_AAAAMM.TXT RFB_PV_AAAAMM.XML 11

12 3 ESPECIFICACIONES RENTA VARIABLE PRECIOS_VOLUMENES_RV (SIB) Ficheros para Mercado Continuo (incluyendo corro electrónico, IBEX35, LATIBEX, MAB (EE, ECR, SIL). PRECIOS_VOLUMENES_SICAVS (SIB) Fichero con información de precios, volúmenes y valor liquidativo de todas las Sicavs disponibles en BME. 3.1 PRECIOS_VOLÚMENES_RV Ficheros con datos de precios y volúmenes al cierre para Mercado Continuo (valores del), corro electrónico, IBEX35 (valores del), LATIBEX (valores del), MAB (valores del MAB sin incluir Sicavs: EE, ECR, SIL) siguiendo este patrón de campos: TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES RV MERCADO X(5) MERCADO PRINCIPAL DEL VALOR O - Mercado de Open OF - Mercado de Fixing OL - Mercado de Latibex OA - Fondos de Inversión Cotizados RV CODISIN X(12) CODIGO ISIN DEL VALOR Los 2 primeros caracteres son el código del país Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control RV FECHA X(8) FECHA DE LA SESIÓN AAAAMMDD RV VALOR X(5) CÓDIGO DEL VALOR RV NOMCOMPLETO X(80) NOMBRE COMPLETO DEL VALOR RV NOMRED X(12) NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR RV PRECIOREF 9(12)V9(6) PRECIO DE REFERENCIA RV PRECIOCIEANT 9(12)V9(6) PRECIO DE CIERRE DE LA SESIÓN ANTERIOR RV PRECIOCIE 9(12)V9(6) PRECIO DE CIERRE RV PRECIOMAX 9(12)V9(6) PRECIO MÁXIMO RV PRECIOMIN 9(12)V9(6) PRECIO MÍNIMO RV PRECIOMED 9(12)V9(6) PRECIO MEDIO 12

13 TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES RV PRECIOAPER 9(12)V9(6) PRECIO A LA APERTURA RV OPERACIONES 9(18) NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL DÍA RV EFECTIVO 9(17)V9(6) EFECTIVO MOVIDO EN EL DÍA RV TITULOS 9(18) VOLUMEN MOVIDO EN EL DÍA 3.2 PRECIOS_VOLÚMENES_SICAVS Ficheros con datos de precios y volúmenes al cierre para todas las Sicavs siguiendo este patrón de campos: TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES SICAV MERCADO X(5) MERCADO PRINCIPAL DEL VALOR O - Mercado de Open OF - Mercado de Fixing OL - Mercado de Latibex OA - Fondos de Inversión Cotizados SICAV CODISIN X(12) CODIGO ISIN DEL VALOR Los 2 primeros caracteres son el código del país Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control SICAV FECHA X(8) FECHA DE LA SESIÓN EN FORMATO AAAAMMDD SICAV VALOR X(5) CÓDIGO DEL VALOR SICAV NOMCOMPLETO X(80) NOMBRE COMPLETO DEL VALOR SICAV NOMRED X(12) NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR SICAV PRECIOREF 9(12)V9(6) PRECIO DE REFERENCIA SICAV PRECIOCIEANT 9(12)V9(6) PRECIO DE CIERRE DE LA SESIÓN ANTERIOR SICAV PRECIOCIE 9(12)V9(6) PRECIO DE CIERRE SICAV PRECIOMAX 9(12)V9(6) PRECIO MÁXIMO SICAV PRECIOMIN 9(12)V9(6) PRECIO MÍNIMO SICAV PRECIOMED 9(12)V9(6) PRECIO MEDIO SICAV PRECIOAPER 9(12)V9(6) PRECIO A LA APERTURA SICAV OPERACIONES 9(18) NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL DÍA SICAV EFECTIVO 9(17)V9(6) EFECTIVO MOVIDO EN EL DÍA 13

14 TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES SICAV TITULOS 9(18) VOLUMEN MOVIDO EN EL DÍA SICAV GESTORA X(20) NOMBRE DE LA GESTORA DE LA SICAV SICAV PRODUCTO X(2) TIPO DE PRODUCTO, "I" SICAV SICAV FECHA V-L X(8) FECHA DEL VALOR LIQUIDATIVO AAAAMMDD SICAV VALOR_LIQUIDATIVO 9(12)V9(6) VALOR LIQUIDATIVO, CON DECIMALES SICAV PATRIMONIO 9(17)V9(6) PATRIMONIO, CON DECIMALES SICAV NUM_PARTICIPES 9(9) NUMERO DE PARTÍCIPES 14

15 4 ETFS PRECIOS_VOLUMENES_ETFs (SIB) Ficheros de precios y volúmenes para los ETFs listados en BME. 4.1 PRECIOS_VOLÚMENES_ETFS Ficheros con datos de precios y volúmenes al cierre para todos los ETFs siguiendo este patrón de campos: TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES ETF MERCADO X(5) MERCADO PRINCIPAL DEL VALOR O - Mercado de Open OF - Mercado de Fixing OL - Mercado de Latibex OA - Fondos de Inversión Cotizados ETF CODISIN X(12) CODIGO ISIN DEL VALOR Los 2 primeros caracteres son el código del país Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control ETF FECHA X(8) FECHA DE LA SESIÓN AAAAMMDD ETF VALOR X(5) CÓDIGO DEL VALOR ETF NOMCOMPLETO X(80) NOMBRE COMPLETO DEL VALOR ETF NOMRED X(12) NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR ETF PRECIOREF 9(12)V9(6) PRECIO DE REFERENCIA ETF PRECIOCIEANT 9(12)V9(6) PRECIO DE CIERRE DE LA SESIÓN ANTERIOR ETF PRECIOCIE 9(12)V9(6) PRECIO DE CIERRE ETF PRECIOMAX 9(12)V9(6) PRECIO MÁXIMO ETF PRECIOMIN 9(12)V9(6) PRECIO MÍNIMO ETF PRECIOMED 9(12)V9(6) PRECIO MEDIO ETF PRECIOAPER 9(12)V9(6) PRECIO A LA APERTURA ETF OPERACIONES 9(18) NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL DÍA ETF EFECTIVO 9(17)V9(6) EFECTIVO MOVIDO EN EL DÍA ETF TITULOS 9(18) VOLUMEN MOVIDO EN EL DÍA 15

16 TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES ETF PVALLIQ 9(12)V9(6) VALOR LIQUIDATIVO ETF FECVALLIQ X(8) FECHA VALOR LIQUIDATIVO 16

17 5 WARRANTS PRECIOS_VOLUMENES_WARR (SIB) Ficheros de precios y volúmenes para los warrants y estructurados listados en BME 5.1 PRECIOS_VOLÚMENES_WARR Ficheros con datos de precios y volúmenes al cierre para todos los Warrants siguiendo este patrón de campos: TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES WA CODISIN X(12) CODIGO ISIN DEL VALOR Los 2 primeros caracteres son el código del país Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control WA MERCADO X(5) MERCADO PRINCIPAL DEL VALOR WA - Warrants WC - Certificados WO - Otros WA FECHA X(8) FECHA DE LA SESIÓN EN FORMATO AAAAMMDD AAAAMMDD WA WVALOR X(5) CÓDIGO DEL VALOR WA NOMBRE80 X(80) NOMBRE COMPLETO DEL VALOR WA NOMRED X(12) NOMBRE REDUCIDO DEL VALOR WA PRECIOREF 9(12)V9(6) PRECIO DE REFERENCIA WA PRECIOANT 9(12)V9(6) PRECIO DE CIERRE DE LA SESIÓN ANTERIOR WA PRECIOCIE 9(12)V9(6) PRECIO DE CIERRE WA PRECIOMAX 9(12)V9(6) PRECIO MÁXIMO WA PRECIOMIN 9(12)V9(6) PRECIO MÍNIMO WA PRECIOMED 9(12)V9(6) PRECIO MEDIO WA PRECIOAPE 9(12)V9(6) PRECIO A LA APERTURA WA OPERACIONES 9(18) NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL DÍA WA EFECTIVO 9(17)V9(6) EFECTIVO MOVIDO EN EL DÍA WA TITULOS 9(18) VOLUMEN MOVIDO EN EL DÍA 17

18 6 OPCIONES Y FUTUROS Ficheros de cierre de opciones y futuros incluidos en los segmentos renta variable, renta fija y derivados de la energía, 3 ficheros uno por cada mercado. 6.1 CCONTRSTAT.CH CCONTRSTAT.ch (Información de precios de cierre de mercado MEFF de opciones y futuros). TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES MEFF SESSIONDATE X(8) FECHA DE SESIÓN AAAAMMDD MEFF CONTRACTGROUP X(2) CÓDIGO DE GRUPO DE CONTRATOS Ver anexo MEFF tabla 4 MEFF CONTRACTCODE X(22) CÓDIGO DE CONTRATO MEFF HIGHPRICE 9(4)V9(3) PRECIO ALTO DE LA SESIÓN MEFF LOWPRICE 9(4)V9(3) PRECIO BAJO DE LA SESIÓN MEFF FIRSTPRICE 9(4)V9(3) PRIMER PRECIO DE LA SESIÓN MEFF LASTPRICE 9(4)V9(3) ÚLTIMO PRECIO DE LA SESIÓN MEFF SETTLPRICE 9(4)V9(3) PRECIO DE LIQUIDACIÓN EN LA SESIÓN MEFF SETTLVOLATILITY 9(13)V9(2) VOLATILIDAD DE LIQUIDACIÓN AL CIERRE DE LA Este campo no está informado para opciones largas. SESIÓN MEFF SETTLDELTA 9(13)V9(2) DELTA DE LIQUIDACIÓN AL CIERRE DE LA SESIÓN Este campo no está informado para opciones largas. MEFF PREVIOUSDAYSETTLPRICE 9(4)V9(3) PRECIO DE LIQUIDACIÓN EN LA SESIÓN ANTERIOR Puede no estar informado en caso de que sea el primer día de liquidación del contrato. MEFF PREVIOUSDAYSETTLVOLATILITY 9(13)V9(2) VOLATILIDAD DE LIQUIDACIÓN AL CIERRE DE LA SESIÓN ANTERIOR MEFF PREVIOUSDAYSETTLDELTA 9(13)V9(2) DELTA DE LIQUIDACIÓN AL CIERRE DE LA SESIÓN ANTERIOR MEFF TOTALREGVOLUME 9(15) VOLUMEN TOTAL REGISTRADO MEFF NUMBEROFTRADES 9(5) NÚMERO DE OPERACIONES REGISTRADO MEFF OPENINTEREST 9(15) POSICIÓN ABIERTA POR TITULAR Este campo no está informado para opciones largas. Puede no estar informado en caso de que sea el primer día de liquidación del contrato. Este campo no está informado para opciones largas. Puede no estar informado en caso de que sea el primer día de liquidación del contrato. 18

19 TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES MEFF ACCRUEDINTEREST 9(5)V9(4) CUPÓN CORRIDO INCORPORADO AL PRECIO DE LIQUIDACIÓN DE LA SESIÓN. SÓLO PARA BONOS Y OBLIGACIONES 19

20 7 RENTA FIJA Precios de Cierre de todas las emisiones de AIAF, SENAF y Renta fija bursátil, 4 ficheros, 2 para AIAF, 1 para Senaf y otro para RFB. 7.1 AIAF PRECIOS Y VOLÚMENES Precios y volúmenes de Cierre de todas las emisiones de AIAF. Los campos incluidos en el fichero son los siguientes: TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES AIAF CG_VA X(12) CÓDIGO ISIN Los 2 primeros caracteres son el código del país Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control AIAF CG_EM X(12) CÓDIGO DE EMISOR AIAF PM_PD_OP 9(4)V9(4) PRECIO MEDIO AIAF TP_RB_OP 9(4)V9(4) TIR AIAF VO_NO 9(15)V9(2) VOLUMEN NOMINAL AIAF OP_EI_AD X(1) OPERACIÓN ADMITIDA EN AIAF S - Admitida N - No admitida AIAF CG_TP_AC X(3) CÓDIGO DE TIPO DE AIAF FE_ULT_ACT X(8) FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN AAAAMMDD AIAF VO_EF 9(15)V9(2) VOLUMEN EFECTIVO AIAF FE_VT X(8) FECHA DE VENCIMIENTO AAAAMMDD AIAF TIPOACT X(2) TIPO DE SIB AIAF EMISION X(8) CÓDIGO DEL VALOR AIAF TIPO_MERCADO X(1) TIPO DE MERCADO AIAF NOMBRE_CORTO X(12) NOMBRE CORTO EMISIÓN AIAF CAMB_MAX 9(4)V9(4) CAMBIO MÁXIMO DE LA SESIÓN AIAF CAMB_MIN 9(4)V9(4) CAMBIO MÍNIMO DE LA SESIÓN AIAF CAMB_MED 9(4)V9(4) CAMBIOS MEDIO DE LA SESIÓN AIAF CAMB_ULT 9(4)V9(4) CAMBIO ÚLTIMO DE LA SESIÓN 20

21 TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES AIAF VOL_MAX 9(15)V9(2) VOLUMEN NEGOCIADO AL CAMBIO MÁXIMO AIAF VOL_MIN 9(15)V9(2) VOLUMEN NEGOCIADO AL CAMBIO MÍNIMO AIAF VOL_ULT 9(15)V9(2) VOLUMEN NEGOCIADO EN LA ÚLTIMA OPERACIÓN AIAF IMPORTE_ESPNOM 9(15)V9(2) IMPORTE TOTAL NOMINAL CONTRATADO DE OPERACIONES ESPECIALES AIAF IMPORTE_ESPEFE 9(15)V9(2) IMPORTE TOTAL EFECTIVO CONTRATADO DE OPERACIONES ESPECIALES AIAF SCONTR X(1) SISTEMA DE CONTRATACIÓN AIAF NOMINAL6 9(9)V9(6) VOLUMEN UNITARIO DE CONTRATACIÓN AIAF ORIGEN X(1) ORIGEN DE OPERACIÓN A=OTR S=SEND A OTROS S SEND AIAF TIPO_ X(25) TIPO DE AIAF BONOS CÉDULAS HIPOTECARIAS CÉDULAS MULTICEDENTES CÉDULAS TERRITORIALES OBLIGACIONES PAGARÉS DE EMPRESA PARTICIP. PREFERENTES TITULIZACIÓN DE S TITULIZACIÓN HIPOTECARIA 7.2 SENAF PRECIOS Y VOLÚMENES Precios y volúmenes de Cierre de todas las emisiones de SENAF. Los campos incluidos en el fichero son los siguientes: TIPO CÓD. DEL CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES SENAF FECHA_SESION X(25) FECHA DE LA SESIÓN AAAA-MM-DDTHH:MM:SS+02:00 SENAF CODIGO_MERCADO_SENAF X(1) CODIGO DE MERCADO SENAF SENAF CODIGO_ISIN X(12) CÓDIGO ISIN Los 2 primeros caracteres son el código del país Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país 21

22 TIPO CÓD. DEL CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES SENAF NOMBRE_ X(12) NOMBRE CORTO EMISIÓN SENAF MAX_PRE 9(4)V9(3) PRECIO MÁXIMO DE LA SESIÓN SENAF MAX_TIR 9(4)V9(3) TIR MÁXIMA DE LA SESIÓN SENAF MED_PRE 9(4)V9(3) PRECIO MEDIO DE LA SESIÓN SENAF MED_TIR 9(4)V9(3) TIR MEDIA DE LA SESIÓN SENAF MIN_PRE 9(4)V9(3) PRECIO MÍNIMO DE LA SESION SENAF MIN_TIR 9(4)V9(3) TIR MÍNIMA DE LA SESION Ultimo carácter es el dígito de control 7.3 PRECIOS_VOLÚMENES_RFB Ficheros con datos de precios y volúmenes al cierre para todos los valores de renta fija bursátil siguiendo este patrón de campos: TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES RFB FECHA X(8) FECHA DE LA SESIÓN EN FORMATO AAAAMMDD RFB COD-ISIN X(12) CODIGO ISIN DEL VALOR Los 2 primeros caracteres son el código del país Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control RFB VALOR X(6) INDENTIFICADOR SIB DEL VALOR RFB NOMBRE80 X(80) NOMBRE LARGO DE LA EMISION RFB NOMBRE REDUCIDO X(24) NOMBRE REDUCIDO RFB EMISORA X(8) CÓDIGO DE LA EMISORA RFB CUPON X(5) TIPO DE INTERES DE LA EMISIÓN RFB FECHA_VTO X(8) FECHA DE VENCIMIENTO AAAAMMDD RFB COD3_OTROS X(3) CODIGO DE OTROS DATOS RFB PRECIO 9(12)V9(6) PRECIO ÚLTIMO. SE RECOGE EL ULTIMO REGISTRO DE CADA EMISION PARA LA FECHA DE SESION RFB TIR_PRECIO 9(12)V9(6) TIR PRECIO ULTIMO 22

23 TIPO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES RFB PRECIO_MEDIO 9(12)V9(6) PRECIO MEDIO RFB PRECIO_ALTO 9(12)V9(6) PRECIO MÁXIMO DE LA SESIÓN RFB PRECIO_BAJO 9(12)V9(6) PRECIO MÍNIMO DE LA SESIÓN RFB IMPORTE 9(17)V9(6) IMPORTE RFB EFECTIVO 9(17)V9(6) EFECTIVO 23