Objetivo. Puntualmente está enfocado para: A quiénes se encuentra dirigido?

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3 RiskMathics, conciente de que el factor más importante para desarrollar y consolidar los Mercados es la capacitación y la promoción de la cultura financiera de alto nivel, llevar a cabo el Curso: FIX, DMA, Algorithmic & High Frequency Trading, el cual contará con la participación de autoridades en la materia e intermediarios que juegan un papel fundamental en la Industria Financiera Global. Actualmente, vemos que la industria financiera mundial estandarizo su lenguaje de comunicación al protocolo FIX, que es una comunicación electrónica iniciada en 1992 para la información en tiempo real sobre transacciones en capitales de las Bolsas de Valores. El objetivo era conseguir mayor eficiencia y rapidez (low latency), y seguido de este avance, se empezó a hacer cada vez más frecuente el Acceso Directo a los Mercados (DMA) por intermediarios financieros que antes estaban restringidos a hacerlos. Sin duda estos dos grandes avances tecnológicos dieron pie a nuevas estrategias de Trading en los mercados de Capitales y Derivados que han llevado a revolucionar los mercados de hoy en día: Algorithmic Trading o Black Box Trading y el High Frequency Trading se volvieron una de las tendencias más importantes de la industria financiera a nivel mundial. La posibilidad de poder entrar a los mercados directamente y de mandar ráfagas de posturas en milisegundos, ha sido la causa fundamental del crecimiento exponencial del número de transacciones visto en los últimos años. Lo anterior ha llevado a todos los que se encuentran en esta industria a replantearse el roll que van a jugar en los próximos años para poder satisfacer las necesidades que el Buy Side y Sell Side requieren. La operación por medio de estos Algoritmos Electrónicos, conocidos como el Black Box Trading, complementa en gran medida a los Traders tradicionales en la ejecución de órdenes y monitoreo de los mercados, ya que pueden detectar oportunidades de arbitraje que serían imposibles de percibir por cualquier ser humano con la rapidez y la forma con la que estos algoritmos lo hacen. Los intermediarios que no contemplen brindar a sus clientes mayor rapidez en la ejecución, transparencia, seguridad ni con la infraestructura tecnológica y operativa de una API, un protocolo FIX, Ruteo y Acceso Directo a los mercados (DMA) y soportar la cantidad de mensajes que mandan los Algorithmic Traders, se verán desplazados en muy poco tiempo.

4 Objetivo Uno de los objetivos fundamentales de este curso es romper con mitos y paradigmas que se encuentran vinculados con la operación electrónica y Ruteo de órdenes, y mostrar a los participantes su funcionamiento e implementación. Explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia a dónde se dirige la industria del Trading, cómo los intermediarios tienen que estar preparados para poder seguir estando presente en los mercados, explicando y discutiendo los componentes Tecnológicos de los Algoritmos Electrónicos y el Ruteo de Órdenes, sus beneficios, impacto y su implementación. La primera parte de este Curso aborda paso a paso cómo planear, construir y diseñar los estilos de Trading y lanzar operaciones con Algoritmos Electrónicos. Se diseñarán las estrategias que debe de seguir el algoritmo y sus componentes. El programa también explora pruebas de Backtesting y Control de Riesgos que se deben de considerar, y sobre todo cuál es la infraestructura tecnológica necesaria para poner en marcha la operación electrónica, y también los requerimientos mínimos necesarios para soportar la operación de clientes que usan Algorithmic Trading. Esto último, es un punto importante para los intermediarios y Bolsas de Valores (Exchanges) que aún no están preparados para soportar la cantidad de información y mensajes que se generan por sus clientes cuando usan estos algoritmos, y que por experiencias anteriores han llegado a colapsar los sistemas. El seminario también aborda a detalle el papel que juega una API, FIX, STP, DMA (Direct Market Access), OMS (Order Management System) y EMS (Execution Management System) en el Algorithmic Trading y en el Ruteo de órdenes. Puntualmente está enfocado para: Directores Generales (CEOs) de intermediarios e Instituciones del medio financiero Directores y personal de áreas de tecnología Directores de mesas de Operación y Traders Analistas, Proveedores y Fabricantes de Software para Trading ( Front office) Quants Administradores de Riesgos Consultores Reguladores A quiénes se encuentra dirigido? El contenido de este curso involucra a todos los que participan de manera directa o indirecta en áreas de operación, regulación, tecnología e investigación y desarrollo de Bolsas de Valores, Brokers, Comisionistas de Bolsa, Bancos, Inversionistas Institucionales (Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, etc.), Hedge Funds e Inversionistas Independientes.

5 AGENDA INTRODUCCIÓN AL ALGORITHMIC & HIGH FREQUENCY TRADING 9:00 AM 10:00 AM Marco Avellaneda NYU Nombrado el Quant de 2010 por la revista RISK, Marco Avellaneda es ampliamente reconocido en el medio financiero a nivel mundial como consejero y consultor en el campo de Operación, Cobertura y Arbitraje de Volatilidad, Valor Relativo y Valuación en los Mercados de Derivados OTC. Actualmente es Director de la División de Finanzas Matemáticas en la Universidad de New York, Courant Institute of Mathematical Sciences. Marco fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, y subsecuentemente, Portfolio Manager de estrategias de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Director de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager en Galleon Group in New York. Es reconocido en la academia como el inventor del Modelo de Volatilidad incierta, el Algoritmo de Monte Carlo Ponderado y The Theory of Dispersion Trading, así como por otras investigaciones en Finanzas Cuantitativas y Derivados. Tiene una extensa experiencia en Productos Derivados y estrategias de Volatilidad para Hedge Funds y otras firmas de Wall Street. 10:00 AM 10:15 AM - BREAK

6 FIX, DMA, Algo & High Frequency Trading Temario 10:15 AM 1:00 PM George Kledaras CEO FIX Flyer George Kledaras es fundador y Chairman de FIX Flyer, compañía de Tecnología especializada en Mercados y Trading. Es autor de numerosos artículos acerca del protocolo FIX y de los estándares de Trading Electrónico. Kledaras fundó FIX Flyer en 2006 para re inventar la infraestructura electrónica del Trading. Adicional al Software de FIX que diseñaron, FIX Flyer creó una nueva tecnología de reporteo de trading en tiempo real, administración de comisiones y monitoreo para Mercados de Capitales, Derivados y brokers. FIX Flyer tiene oficinas en New York, Boston y Hyderabad con cerca de 160 clientes y es socio de las más grandes compañías financieras y de tecnología a nivel mundial. Es muy reconocido en el medio financiero y de tecnología a nivel mundial por haber fundado Javelin Technologies Inc en Javelin es reconocida como líder en el ramo de creación de software de Trading Electrónico, particularmente como el primer motor FIX de alta velocidad. Javelin fue vendida en 2002 a NYFIX, que ahora es parte de NYSE Technologies. Kledaras es Ingeniero en Electrónica por Lehigh University en Bethlehem, PA, y tiene el grado de Maestría en Matemáticas por the Courant Institute at New York University. 1. Tendencias en los Mercados Financieros 2. FIX (The Financial Information exchange) 3. Implementación de FIX en LatAm..Paso a Paso 4. FIX Messaging & Order Routing 5. Sistemas de Trading: OMS/EMS y Arquitectura Requerida 6. Estrategias de Trading para el Sell Side & Buy Side: Algo Trading & High Frequency Trading 7. Direct Market Access (DMA) & Risk Management 1:00 PM 3:00 PM - ALMUERZO

7 Situación actual y tendencias en los mercados 3:00 PM 4:00 PM Sandy Frucher Vice Chairman Nasdaq OMX Sandy Frucher es Vice Presidente del NASDAQ OMX Group, Inc. En este puesto, Frucher es responsable de las relaciones de la bolsa global y es consultor senior del equipo senior de administración de NASDAQ OMX en una amplia gama de asuntos de la industria y regulatorios. Sandy se unió, el 24 de Julio de 2008, a la bolsa después de que NASDAQ OMX completó su adquisición de la Bolsa de Valores de Philadelphia, conocida hoy en día como NASDAQ OMX PHLX. Desde Junio de 1998, Frucher fue Presidente y Director General de la Bolsa de Valores de Philadelphia. Bajo el liderazgo de Sandy Frucher, PHLX construyó un sistema de trading muy avanzado que estableció nuevos estándares en la industria para la tecnología de trading en las bolsas. En 2005, Sandy Frucher mejoró la posición competitiva de PHLX al realizar alianzas estratégicas con seis firmas claves de Wall Street y de derivados, incluyendo Citadel Derivatives Trading Group LLC, Citigroup, Credit Suisse, Merrill Lynch, Morgan Stanley y UBS. Cada una de las firmas hizo inversiones significativas en PHLX. Sandy Frucher también dirigió la revitalización del Philadelphia Board of Trade (PBOT), la subsidiaria del mercado de futuros de PHLX. Antes de que Sandy llegara a PHLX, obtuvo experiencia extensa en negocios, gobierno y relaciones laborales. Entre otros puestos, ha sido Consultor Administrativo de organizaciones importantes incluyendo World Financial Properties Inc., antes Olympia and York. Fue Vice Presidente Ejecutivo de Desarrollo en Olympia and York de 1988 a 1996, donde coordinó y supervisó todos los proyectos de desarrollo en Estados Unidos. Sandy Frucher dirigió dos autoridades importantes cuasi-públicas en Nueva York en donde fue responsable del desarrollo, financiamiento y construcción de obras complejas privadas y públicas a grandes escalas. De 1984 a 1988 fue Presidente y Director General de la Battery Park City Authority en la Ciudad de Nueva York. Además de sus responsabilidades en NASDAQ OMX PHLX, Sandy Frucher es el presidente fundador y fideicomisario emérito del Consejo del Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts, institución responsable de desarrollar el centro contemporáneo más grande de artes escénicas y visuales en Estados Unidos. También es miembro del Consejo del Centro de Artes Escénicas de Saratoga localizado en Saratoga Springs, NY. Frucher recibió su grado de Licenciatura en Gobierno de la Universidad de Columbia. Obtuvo su grado de Maestro en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, en la Universidad de Harvard.

8 4:00 PM 4:15 PM BREAK Dodd-Frank, Volcker Rule (Impacto de los cambios regulatorios en los intermediarios financieros) 4:15 PM 5:15 PM Ronald Filler Professor of Law Director Center on Financial Services Law, New York Law School Ron Filler es Profesor de Derecho y el Director del Centro de Financial Services Law en la New York Law School donde enseña varios cursos relacionados con derivados y legislación en materia de servicios financieros. Es el Director del Programa ganador de un premio, LLM in Financial Services Law Program en NYLS, que ahora ofrece más de 40 cursos incluyendo todos los aspectos de la industria global de servicios financieros. Él también es Director Público de la Asociación Nacional de Futuros y del NYSE Liffe US, una bolsa de futuros afiliada con NYSE Euronext. Es Consultor Senior con la firma jurídica internacional Allen & Overy. Antes de pertenecer a la New York Law School, fue Managing Director en Lehman Brothers Inc., se especializó en varios aspectos de la industria global de futuros, incluyendo asuntos legales, de compliance, administrativos, de compensación y liquidación y operativos. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la NFA, la FIA, una bolsa y una cámara de liquidación. En Lehman, fue también miembro de varias bolsas de futuros, incluyendo la CBOT, la CME y NYMEX. Ha mantenido varios puestos en la industria, incluyendo ser el pasado Presidente de la FIA de la división Jurídica y de Contraloría, y ha dado alrededor de 100 seminarios de la industria y programas sobre una gran variedad de temas con relación a los mercados globales de futuros. Ron fue el Fundador y Director del Commodities Law Institute y un Profesor Adjunto de Leyes alrededor de 20 años en la Chicago Kent College of Law, Brooklyn Law School, New York Law School y la University of Illinois, donde enseñó los cursos Futures and Derivatives Law, Securities Law y Brokerage Firm Law. Ron recibió su grado Masters of Law en Impuestos en el Gerorgetown University Law Center en 1976, el grado J.D. de George Washington University Law School en 1973 y su B.A. Degree de la Universidad de Illinois en 1970.

9 Requerimientos e Implementación del Área de Trading Electrónico Paso a Paso 5:15 PM 6:30 PM George Kledaras CEO FIX Flyer 6:30 PM 6:45 PM BREAK 8:00 PM 11:00 PM COCKTAIL Mesa Redonda Algorithmic & High Frequency Trading The leader s Perspective 6:45 PM 8:00 PM RON FILLER Professor of Law Director Center on Financial Services Law, New York Law School GEORGE KLEDARAS CEO FIX Flyer SANDY FRUCHER Vice Chairman Nasdaq OMX Trading Different MARCO AVELLANEDA NYU

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11 INSCRIPCIONES Tels: (1) WWW. R I S K M A T H I C S. C O M Lugar: Hotel Estelar La Fontana Bogotá (Avenida Calle 127 Nº 15A-10) Costo: USD 800 Cupo Limitado Duración: 9:00 AM - 9:00 PM OPCIONES DE PAGO: 1. Transferencia Bancaria en Dólares Americanos (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CUENTA EN DOLARES: SUCURSAL: 0956 Sector Financiero, Bancos y Casas de Bolsa, México, D.F. SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. 2. Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS SÍGUENOS EN:

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