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2 En los últimos 20 años, aunadas a las crisis locales y globales, hemos sido testigo de los escándalos corporativos y financieros que han llevado a varias instituciones a tomar grandes pérdidas e incluso a colapsarse por el mal manejo de áreas de tesorerías y los riesgos operativos que residen en ellas. El Front, Middle & Back Office son las áreas medulares de una tesorería, mesa de operación o de inversiones de cualquier institución financiera (Bancos, Casas de Bolsa, Brokers, Fondo de Pensiones, Hedge Funds, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, etc.) y no financieras (Corporativos). Asimismo el mal manejo, la falta de capacitación y/o de procesos en estas áreas, siempre ha sido el común denominador que ha llevado a varias instituciones a desaparecer. Es por ello que RiskMathics, líder de capacitación financiera de alto nivel en México y Latinoamerica, organiza el Curso: Front, Middle & Back Office... Operación y Administración el cual provee a los participantes de elementos y herramientas esenciales para llevar un excelente manejo y administración de estas áreas medulares de las tesorerías. El curso también se enfoca en identificar los riesgos, en reforzar los controles de tesorería y en administrar y mitigar el Riesgo Operacional que está implícito en mayor medida en estas áreas y que es La preocupación número uno para las instituciones son los efectos que el Riesgo Operacional puede causar. Quiénes deben de asistir? Personal de Tesorería y de Operaciones de cualquier institución financiera o no financiera que tenga un Front, Middle & Back Office Administradores de Riesgos Reguladores Personal de las áreas del Front, Middle & Back Office Traders Fund Managers Cualquier institución financiera que tenga mesas de operación en donde se cierren transacciones con valores Calendario 2013 SEPTIEMBRE D L M M J V S OCTUBRE D L M M J V S Horario: 7:00 pm - 10:00 pm PROFESOR Módulo horas Clases Jorge Del Valle Administración del Front Office (Delta 1 y Volatilidad) 15 5 Jorge Del Valle Front Office: Calculadoras de Trading 15 5 Jiyouji Ueda/Abraham Izquierdo Middle & Back Office 24 8 TOTAL 54 18

3 PARTE I-A: Administración del Front Office (Delta 1 y Volatilidad) Jorge Del Valle Hedge Fund Manager Electronic Liquidity Group (ELG) Con 15 años de experiencia en la industria financiera, Jorge del Valle se desempeña como Hedge Fund Manager en Electronic Liquidity Group, Introducing Broker de Derivados listados. Hasta Diciembre de 2011 fungió como Director de la Mesa de Derivados de Equity en BBVA Bancomer la cual estuvo a su cargo por 5 años. Jorge Del Valle se ha desempeñado como Director de Derivados de Monex, Casa de Bolsa, puesto en el cual fue responsable de la operación de Derivados tanto para clientes así como de la posición propia de la Casa de Bolsa en la concertación de Derivados OTC (forwards y opciones sobre Divisas, Tasas e IPC) y su cobertura (Delta-Hedge) en mercados organizados (MexDer y CME). Estuvo a cargo del Front Office como Director de Gestión Corporativa del Grupo Financiero Santander diseñando sistemas para el apoyo de la toma de decisiones de Trading en el área de inversiones de los Fondos de Inversión (deuda y capitales) y Siefore. Jorge Del Valle también fue Director de Administración de Riesgos en Dresdner Bank México. Es Maestro en Ciencias por el Imperial College of Science and Technology University of London y es Ingeniero en Electrónica por la Universidad Nacional Autónoma de México.

4 1. Forwards y Futuros a. Diferencias operativas y de valuación entre ambos instrumentos, operaciones en el mercado OTC y Mercados Listados, contratos ISDA, cámaras de compensación, riesgos de crédito, de liquidación y de mercado b. Consideraciones en las tasas de fondeo, tratamiento de los dividendos, en las valucaciones c. Consideraciones de las condiciones de liquidez del mercado en operaciones de forwards y futuros d. Coberturas de forwards y futuros. En mercados de contado; en mercados de derivados, con activos correlacionados: canastas, ETF s. Gestión del riesgo de base e. Riesgos de delta, riesgos cambiarios y de tasas de interés f. Arbitrajes, operaciones de spreads g. Valor en Riesgo de instrumentos derivados lineales 4. Gestión del libro de volatilidad a. Los riesgos de las opciones: Las Griegas b. Coberturas dinámicas: El Delta Hedge 2. Swaps a. Equity Swaps. Definiciones y características; coberturas y valuación b. Swaps de Tasas (IRS) c. Cross Currency Swaps d. Transformación de portafolios de tasas fijas a tasas variables 3. Opciones a. Opciones Vanilla. Conceptos generales. Operación de opciones en mercados listados y mercados OTC. Liquidación de opciones, líneas de crédito y su manejo en operaciones de opciones, aspectos de los contratos b. Valuación de opciones. Fundamentos, supuestos de los modelos y su uso en la operación c. Temas de liquidez de mercado en la operación de opciones. cómo afecta el pricing y la cobertura? d. La Volatilidad 3.d.a 3.d.b Volatilidad Histórica e implícita Estructura de la superficie de volatilidad (la volatilidad en el tiempo, el skew). Volatilidad basada en el moneyness / precios de ejercicio e. Princing f. Opciónes Binarias, Barreras, Asiáticas

5 PARTE I-B: Front Office: Calculadoras de Trading Jorge Del Valle Hedge Fund Manager Electronic Liquidity Group (ELG) TEMARIO 1. Construcción y Programación de Calculadoras para: a. Futuros b. Opciones c. Swaps

6 PARTE II: Middle & Back Office Abraham Izquierdo Credit & Liquidity Risk Associate Director Scotiabank México Jiyouji Ueda Vice Presidente PROCESAR Jiyouji Ueda actualmente labora en ProceSAR como directivo de Transición, tiene la responsabilidad de analizar, diseñar y modelar los procesos del negocio y los sistemas de seguridad social de México para adoptar un moderno y eficiente modelo operativo. Anteriormente fungió como Transaction Management Group Vicepresident de un banco alemán de segundo piso con alto reconocimiento internacional, siendo el responsable del middleoffice; y como Subdirector de Riesgos de Asigna (Cámara de Compensación de MexDer, Mercado Mexicano de Derivados). Ha participado en diversos artículos financieros y en actividades académicas desde Durante su carrera profesional, Jiyouji participó en el lanzamiento del Mercado Mexicano de Derivados, en la implementación de metodologías de marginación, administración de riesgos, valuación, entre otros. Asimismo, implantó los mecanismos de control y de supervisión, basados en los estándares internacionales para bancos y casas de bolsa. Ha migrado algunos de los servicios empleados por las AFORES al nuevo modelo operativo. Abraham M. Izquierdo es: Financial Risk Manager-Certified by the Global Association of Risk Professionals. Su formación académica comprende la Licenciatura en Economía y posteriormente el MBA, la Maestría en Finanzas y recientemente concluyó los cursos de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En la actualidad funge como Credit & Liquidity Risk Associate Director para Scotiabank México, donde tiene a su cargo la estimación e implementación de modelos AIRB de Basilea II, el análisis e implementación de la directiva de riesgo de liquidez de Basilea III, la administración y monitoreo de riesgo de tasa de interés, así como de riesgo de contraparte y la administración del riesgo de crédito asociado a los portafolios de menudeo y comercial del banco. Asimismo es encargado de representar a la institución en el Comité de personas morales de la ABM. Anteriormente estuvo a cargo de la administración de riesgo mercado y liquidez para JP Morgan México; y dirigió el área de riesgos de la Contraparte Central del Mercado Mexicano de Derivados para Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Ha sido autor y coautor de artículos sobre temas relevantes en el ámbito de las finanzas empíricas, entre los cuales destacan: Generación de Escenarios Extremos basados en Teoría de Valores Extremos y Cópulas, y más recientemente en conjunto con Jaime Díaz Tinoco Teoría de Valores Extremos y la Determinación de Márgenes Iniciales en una Cámara de Compensación de Contratos Derivados. En materia docente ha impartido clases y talleres sobre administración de riesgos, econometría financiera, futuros, forwards y opciones, así como teoría de portafolio moderna y el Capital Asset Pricing Model en la Universidad Anáhuac, el ITESM campus Ciudad de México, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana. Sus principales temas de interés son: Riesgo Mercado, Riesgo Liquidez, Riesgo de Crédito y Contraparte, Credit Valuation Adjustment, Escenarios Extremos y Pruebas de Estrés, Modelos y Superficies de Volatilidad, Econometría Financiera, y Teoría de Valores Extremos.

7 TEMARIO 1. Anatomía de las funciones de Front, Middle and Back Office a. Estructura general de los departamentos de Front, Middle y Back Office b. Actividades principales, segregación de funciones y requerimientos de reporteo Caso de Estudio. El efecto de la no segregación de funciones sobre Barings c. Responsabilidades especificas y el proceso de discusión de nuevas iniciativas de negocio (NBI s) en mercados de contado y derivados 2. Mercados Financieros e Instrumentos a. Foreign Exchange (FX) b. Fixed Income c. Equity d. Derivados 3. Elementos imprescindibles en el ciclo de vida de una operación a. El papel de los mercados, contrapartes centrales y facilitadores de operaciones b. Visión general de los sistemas transaccionales, plataformas de negociación y motores centrales de concertación c. Ejecución, captura, registro y concertación de operaciones d. Modificación, asignación y terminación de contratos Caso de Estudio. Tri Optima y su proceso de terminación anticipada e. Confirmación, valuación a mercado y reconciliación 4. Compensación y Liquidación de Operaciones a. Mecanismos y tipos de compensación en mercados de contado y derivados Caso de Estudio. El impacto en términos de calidad, eficiencia y costos de producción del Straight Through Processing b. Procesos de liquidación e instrucciones estándar c. Comparativo entre distintos sistemas de liquidación d. Actividades básicas para cumplir con la función de compensación y liquidación en mercados extrabursátiles e. Liquidación y compensación de productos con Entrega Física 5. Mecanismos de Administración de Riesgos a. Límites de crédito, de posiciones y de exposición b. Contratos marco y cláusulas especiales c. Administración de colaterales y llamadas de Margen d. Medición y administración del riesgo de contraparte Caso de Estudio. Swap Clear y el Modelo PAIRS Caso de Estudio. El papel del CVA en Basilea III e. Modelos de marginación Caso de Estudio. Determinación del riesgo de Contraparte con TIMS, SPAN y STAN f. Manejo del riesgo operativo y marco de control interno Caso de Estudio. Las implicaciones de la falta de controles en una institución financiera como Allied Irish Bank 6. Funciones de Tesorería y Custodia a. Visión general del ciclo operativo del flujo de efectivo b. Administración de la liquidez y manejo de déficit de efectivo Caso de Estudio. Basilea III y el manejo del Riesgo de Liquidez c. Manejo de pagos y transferencia de fondos. d. Fuentes de fondeo y planes de contingencia. e. Depósitos centrales de valores y otros servicios de custodia f. Participantes involucrados en la prestación de servicios de custodia globales 7. Detección de Fraudes y Prevención de Lavado de Dinero a. Tipos de fraude, causas y consecuencias principales b. Motivaciones, oportunidades y racionalización de fraudes Caso de Estudio. El Fraude Bernard Madoff Caso de Estudio. Société Generale. Uno de los principales casos de fraude en la historia bancaria c. Mejores prácticas en materia de detección, monitoreo, control y prevención de fraudes Caso de Estudio. KY C en instituciones de Banca Múltiple d. Mecanismos de detección de lavado de dinero e. Identificación de actividades y transacciones inusuales f. Procedimientos de prevención y monitoreo

8 INSCRIPCIONES Tels.: (+5255) (+5255) Lugar: Torre Mayor, Reforma 505, Col. Cuauhtémoc C.P México D.F. Costo: $40,000 MXP + IVA Cupo Limitado REqUISITOS: Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes: Contar con un nivel medio y/o superior de inglés Provenir de carreras económico - admini strativas de referencia p trabajar en Instituciones Financieras, de preferencia en áreas operativas (Front, Middle and Back Office) OPCIOnES de PAGO: 1. Transferencia y/o depósito Bancario (RESIdEnTES E InSTITUCIOnES ESTABLECIdAS En MÉXICO) nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BAnCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUEnTA: Transferencia Bancaria en dólares (RESIdEnTES E InSTITUCIOnES ESTABLECIdAS En EL EXTRAnJERO) BAnCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 Sector Financiero, Bancos y Casas de Bolsa, México, d.f. SwIFT: BCMRMXMM BEnEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUEnTA: Pago vía telefónica contarjeta de crédito VISA, MASTERCARd o AMERICAn EXPRESS EL PRESENTE CURSO OTORGA 357 PUNTOS PARA EFECTOS DE REVALIDACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN FIGURAS DE LA AMIB Toda persona que requiera revalidar certificación de AMIB y/o MexDer por puntos la calificación mínima que deberá obtener por cada módulo es de 8 nota IMPORTAnTE: no existen reembolsos ni devoluciones.

9 RiskMathics FINANCIAL INNOVATIO N SÍGUENOS SÚMATE A LA PRIMERA RED GLOBAL DE TRADING & RISK MANAGEMENT

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