ÍNDICE. 1. Quiénes somos? Bienvenida del CEO Por qué capacitarte en RiskMathics? Paquetes Corporativos Testimoniales..

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2 ÍNDICE 1. Quiénes somos? Bienvenida del CEO.4 3. Por qué capacitarte en RiskMathics? Paquetes Corporativos 5 5. Testimoniales Programas México 9 > > Riesgos y finanzas cuantitativas...10 > > Diplomados...11 Diplomado Riesgo de Crédito..11 Diplomado en Administración de Riesgos > > Risk Management.12 > > Cursos...13 Modelos de Riesgo de Crédito Riesgo de Crédito Individual y Credit Scoring...13 Riesgo de Crédito Individual y de Portfolio...14 Riesgo de Mercado Stress &Back Testing...14 MatLab Análisis de crédito para PyMES Riesgo Operativo Trading Volatility in the Real World Solvency. 15 Liquidity Risk Training programme 15 The global structure of derivative markets.16 Risk Appetite..16 Finanzas Computacionales para Quants..16 Technology Risk for financial services...16 Credit Scoring 17 Risk Aggregation..17 Riesgo de Contraparte y CVA..17 > > Trading y mercados...18 > > Diplomados Diplomado en Derivados...19 Diplomado de Trading 19 Diplomado en Productos Derivados...20 > > Risk Management..21 > > Cursos...22 Trading FX Options...22 Notas Estructuradas Fixed Income Derivados...23 Derivados de Crédito y Credit Value Adjusment (CVA) FX Trading 23 Energy Markets & Energy Derivatives..24 Trading Commodity Derivatives..24 Fixed Income (Estructura y Valuación).. 24 Contabilidad y Régimen fiscal de Instrumentos Financieros, Derivados y Operaciones de Cobertura. 24 Trading Book Vs Banking Book.25 Algorithmic & high frequency trading...25 Desarrollo de soluciones Financieras y cuantitativas con C Equity Trading (Fundamental Analysis)..26 Equity Trading In the Live Market.26 Análisis técnico...26 Exchange Traded Funds (ETFs).26 Big Data for Financial Services Boot Camp Front, Middle & Back Office Derivados (Futuros y Swaps).27 Brokerage Derivados OTC y Mercado de Dinero 27 Forwards y futuros 28 Equity y FX.. 28 Trading Swaps..28 Options pricing and volatility 28 Trading Economy Chief economists view > > Banking - Asset Management...30 > > Cursos. 31 Asset & Liability Management.31 Credit Portfolio Management..31 Treasury Management..32 Scenario Analysis: Re-Thinking Next Generation of Scenario Analytics and Stress Testing for Multi-Asset Portfolios...32 Bank Valuation & Asset & Liability Management...32 Portfolio Optimization Trading BITCOIN (XBT): Breaking myths and paradigms Portfolio Management..33 Portfolio Management estrategias: Alpha Vs. Beta..33 > > Regulación de mercados.34 > > Cursos.35 Trends in the regulation industry for global markets...35 Basilea > > Entrepreneurial Ecosystem, private equity and venture capital...36 > > Cursos Gobierno Corporativo para Instituciones Financieras 37 Financial modeling, pricing companies, mergers and acquisitions Private Equity & Venture Capital

3 Análisis de Inversiones y de Empresas para Inversionistas Ángeles 38 Venture Capital Boot Camp...38 Behavioral Finance & Asset Management 39 > > Certificación en materia de Derivados para Fondos de pensiones 40 > > Diplomados. 41 Curso de Preparación Certificación en materia de Derivados - Afores Programas Chile..42 > > Banking - Asset Management..43 > > Cursos Asset & Liability Management > > Trading y mercados..45 > > Cursos Modeling and Trading Volatility 46 Implementación de la mesa de Derivados y Productos Estructurados.46 Nick Leeson: La Evolución de los Controles de Riesgos en las Mesas de Trading de las Instituciones Financieras, a 20 años de la Caída de Barings...47 > > Riesgos y finanzas cuantitativas..48 > > Cursos Riesgo Contraparte y CVA Programas Colombia.50 > > Trading y mercados..51 > > Cursos Modeling and Trading Volatility Riesgo de Mercado.52 Implementación de la mesa de Derivados y Productos Estructurados..53 Nick Leeson: La Evolución de los Controles de Riesgos en las Mesas de Trading de las Instituciones Financieras, a 20 años de la Caída de Barings...53 > > Riesgos y finanzas cuantitativas..54 > > Cursos Riesgo Contraparte y CVA.55 Technology Risk for financial services Programas Panamá...56 > > Riesgos y finanzas cuantitativas..57 > > Cursos Riesgo de crédito desde credit rating hasta credit scoring Liquidity Risk Trading Programme.58 Technology Risk for financial services Trading and Risk Magazine Trading Room... 65

4 Quiénes somos? RiskMathics Financial Innovation, S.C. es una Sociedad establecida en México que ofrece capacitación y training de alto nivel desde el año Sus áreas de experiencia se enfocan principalmente en Administración de Riesgos, Productos Derivados y otros sectores de Finanzas Cuantitativas. Recientemente RiskMathics enfocó también sus áreas de educación hacia la parte de Corporate, como Gobierno Corporativo, Valuación de Empresas y Private Equity & Venture Capital. Única en su tipo en México, Centro y Sudamérica, RiskMathics nació con una nueva y clara visión de los requerimientos y habilidades con las que deben de contar la gente que participa activamente en los mercados financieros y al mismo tiempo, del nuevo cúmulo de conocimientos y herramientas con los que los Académicos y Practitioners que se desenvuelven en este medio deben tener presentes. Con grandes alianzas a nivel mundial, RiskMathics se posiciona como pionera en México en incentivar y promover la cultura financiera de vanguardia. Con un claro plan de acción y de desarrollo, RiskMathics mantiene relaciones muy estrechas con reconocidas autoridades nacionales e internacionales en el campo de la investigación financiera, es por ello que cuenta con una amplia base de Capital Humano para poder llevar a cabo Cursos, Diplomados y Seminarios de Talla Mundial. 3 Adicional a México, RiskMathics cuenta con alianzas estratégicas para llevar a cabo cursos y seminarios en Panamá, Colombia, Perú, Brasil y Chile.

5 Bienvenida CEO En la actualidad es indispensable, y en particular en nuestro país, el desarrollo de técnicas, herramientas, modelos y nuevos enfoques en el campo de Finanzas Analíticas, Problemas de Valuación, Administración de Riesgos y el creciente nacimiento de nuevos productos que han llegado a un estado tan grande de complejidad. Esto deriva en que las Instituciones Financieras necesitan capital intelectual y humano que cuente con conocimientos y herramientas muy distintas a los requeridos por las Finanzas Corporativas tradicionales. Ante tal situación, en RiskMathics estamos conscientes de que hoy más que nunca es fundamental difundir y promover la cultura financiera de alto nivel en lo que a estos campos compete y proveer de los últimos avances e innovaciones que se están llevando a cabo a nivel mundial en las Instituciones Financieras y en los Mercados, mediante la estructuración de Cursos, Seminarios y Diplomados que antes eran inexistentes en México, Centro y Sudamérica. Así mismo, es necesario que los participantes del Medio Financiero, académicos e investigadores en la materia cuenten con bases analíticas sólidas que les permitan tener un mejor entendimiento de las actuales exigencias de las Finanzas modernas, tal y como lo expresó acertadamente nuestro colega, el Prof. Freddy Delbaen, uno de los creadores de varias metodologías que hoy en día están puestas en práctica por diversas Instituciones Financieras líderes, felicitándonos por la iniciativa: It is impossible to do things right without good math basis. En RiskMathics Financial Innovation estamos cuidando que todo lo que hagamos se efectúe sin barbaridades matemáticas que frecuente y desgraciadamente aparecen todavía en el campo, tanto en estudios como en aplicaciones. Con esto no pretendemos que nuestros Cursos y Seminarios sean convertidos en teoría pura sino que sea nivelado con la parte práctica, abordando las aplicaciones que se hacen en el día a día en los Mercados, Tesorerías, Mesas de Operación, etc; en general en el Medio Financiero y al mismo tiempo agregando las bases teóricas para obtener un mejor entendimiento de lo que se aprende. Uno de nuestros objetivos en RiskMathics es proporcionar información de los últimos avances que se están dando en el campo de las Finanzas Cuantitativas y Analíticas a nivel mundial, con la participación de reconocidas autoridades en la materia. En el portal de Internet de podrás encontrar información o vínculos para estudiar, analizar y aplicar el desarrollo más moderno a nivel mundial de lo que ocurre en el campo. 4 En RiskMathics Financial Innovation estamos para escuchar tus sugerencias Bienvenido! Allan Barush, CEO

6 POR QUÉ CAPACITARTE EN RISKMATHICS? Los Cursos y Seminarios que RiskMathics imparte son únicos en su tipo en México y Latinoamérica, tanto por los temas como por las autoridades que los imparten, que nos convierte en una experiencia inigualable de aprendizaje. Los conocimientos y estrategias que se adquieren en RiskMathics pueden ser implementados inmediatamente en el mundo real. Contamos con una amplia base de capital intelectual y humano alrededor del mundo que la hacen única en su tipo en México y Latinoamérica. Entrenado y capacitado a más de 5,000 profesionales en México y Latinoamérica provenientes de instituciones del Medio Financiero y Académico. Nuestro concepto permite que los Cursos y Seminarios sean impartidos por autoridades en la materia, pero sobre todo, que lo que están enseñando sea el área en la cual se desenvuelvan laboralmente en el día a día por ejemplo, Traders, Administradores de Riesgos, Hedge Fund Managers, Tesoreros, Quants, etc. PAQUETES CORPORATIVOS RiskMathics ofrece paquetes corporativos con renovación anual en la cual las instituciones tienen un determinado número de lugares para destinarlos a los Cursos, Diplomados, Seminarios y Programas de certificación sin importar los Costos y Duración, estos cursos están relacionados con temas financieros de las ramas de finanzas cuantitativas, riesgos, trading, regulación y asset management. Es por ello que RiskMathics te presenta una tabla con los siguientes paquetes. TIPO DE PAQUETE LUGARES PARA CURSOS PRESENCIALES TOTAL (Millones de Pesos) Paquete Paquete Paquete Paquete

7 TESTIMONIALES ALAN ELIZONDO BANXICO Hemos encontrado en RiskMathics un apoyo efectivo para cubrir nuestras necesidades de formación y actualización, con herramientas de inmediata aplicación en el ámbito laboral. La capacitación especializada que ofrece, con reconocidos expositores nacionales y extranjeros, es única en el Medio Financiero Mexicano. DANIEL T. DICKLER Director of Consulting at Kamakura Corporation EMEA RiskMathics is a perfect platform to explore not just best practice but state-of-the-art risk management processes that are currently running in financial institutions of any size. High level experts from around the globe share their latest views and experience on market, credit, liquidity, and operational risk topics in an open atmosphere. Participants come from financial institutions, regulatory authorities, and Universities. Having this mix in the audience gives speakers an opportunity to get their material critically reviewed. Speakers have a great track record of professional experience and are open for discussions even after their presentations at and after the conference. Whoever is interested in exploring the current state of risk management in Latin America can expect to find the right people at the right time at outstanding locations with great hospitality. EDWARD ALTMAN NYU I found my teaching and interactive experience with RiskMathics extremely dynamic and a good learning environment. The organization and quality of the attendees were excellent. INGO WALTER NYU RiskMathics provided the ideal framework for my 2012 lectures in México, with a well deserved reputation for focusing on challenges and opportunities facing risk management going. 6

8 JEAN DERMINE INSEAD Entreprenurial in spirit, RiskMathics is able to identify, consistently over the years, relevant issues in the financial world, invite world-expert in the field, gather a dynamic group of talented executives and above ensure a very high quality delivery. HERNÁN SABAU SAI Consultores Durante varios años he tenido el honor de que me inviten mis amigos de RiskMathics a dar una conferencia en su ciclo de capital privado. La combinación de juventud y experiencia lograda en su inscripción siempre me ha hecho disfrutar del evento, recibiendo preguntas y comentarios útiles, y con discusiones valiosas. MARCELO CRUZ Morgan Stanley / NYU I have been teaching courses and conferences around the world for quite some time and I can say that the courses offered by RiskMathics are some of the best that can be found anywhere. The seminar leaders are just the best in each area and the courses are very interactive allowing participants to get real value and a great experience. MARCO AVELLANEDA Courant Institute NYU RiskMathics delivers courses and conferences in Quantitative Finance in Latin America. Based in México and staffed by competent professionals, it has a great level of professionalism and knowledge in the field. Since Quantitative Finance is still an emerging field in Latin America, RiskMathics is in a unique position to grow and to expand its presence in different countries. RiskMathics has very good information about ongoing activities in the world s financial markets and a unique network of academics and practitioners that it can access. Its knowledge of local markets and access to worldwide talent makes it unique in the space of QF in Latin America. 7

9 PAUL WILMOTT Well-organized courses, with a very intelligent audience. And this makes the job of the lecturer so much easier, and makes the event useful and informative for everyone. RONALD FILLER New York Law School (Former Managing Director Futures and Options in Lehman Brothers) RiskMathics provides important educational and training programs that enhances the skills and knowledge of its attendees. In today s complex and ever changing financial world, it s critical for industry participants to keep abreast of current developments and learn about new trading strategies, risk management tools and related laws and regulations. RiskMathics delivers. SHELDON NATENBERG Director of Education I have conducted a number of seminars for RiskMathics and have always found working with them both enjoyable and rewarding. RiskMathics seminars strive to present not only the theory behind the decision-making process, but also how that theory is applied in, and affected by, real-world considerations. Seminar organization, including the choice of venues and preparation of materials, has always reflected the highest degree of professionalism. I m looking forward to work with RiskMathics to present seminars which meet the needs of investors, market makers, traders, risk managers, or anyone seeking an in-depth understanding of financial markets. 8 SURESH SANKARAN Kamakura Corporation I have always found RiskMathics to be an excellent provider of training courses, and their programmes always are aimed at issues that are current. Their approach to training is hands-on, casestudy driven, and this results in very positive participation from the audience. I have had the privilege of conducting several training programmes for RiskMathics, and not once have I found the organizational dynamics to be anything short of brilliant. The key to RiskMathics success is their personalized approach to training, and the active interest taken by their key principals. I always recommend RiskMathics training courses for bankers as I know that these are conducted by practitioners and not academics, which makes a huge difference in the quality of practical solutions offered on issues highlighted. In short, a training programme with RiskMathics is always a positive and enriching experience.

10 ProgramaS MéxicO 9

11 Riesgos y Finanzas CuantitativaS

12 Diplomados DIPLOMADO RIESGO DE CRÉDITO 10 de Febrero $70,000 M.N. + IVA Torre Mayor, Av. Reforma DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 3 de Noviembre $85,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte 11 / INGLÉS

13 22, 23, 24 Y 25 DE JUNIO 2016 /INGLÉS OBJETIVO Uno de los objetivos fundamentales de este encuentro de capacitación es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local. $38,500 M.N. + IVA Full Day S Hotel Westin Santa Fe Hotel JW Marriott Santa Fe Así mismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia dónde se dirige la Industria Financiera Global, los avances en Pricing, cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para rezagarse y quedarse fuera del contexto global. 12

14 Cursos MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO DE PORTAFOLIO 10 de Febrero $25,000 M.N. + IVA Torre Mayor, Av. Reforma RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL Y CREDIT SCORING 4 de abril $30,000 M.N. + IVA Torre Mayor, Av. Reforma 13

15 RIESGO DE CRÉDITO (INDIVIDUAL Y DE PORTAFOLIO) MATLAB DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES FINANCIERAS 1 de marzo 9:00 AM - 1:00 PM $25,000 M.N. + IVA 19 de abril 9:00 AM - 12:00 PM $25,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte Universidad Anáhuac México Norte RIESGO DE MERCADO STRESS & BACK TESTING ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES 4 de abril $20,000 M.N. + IVA 12 de Mayo $35,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte Torre Mayor, Av. Reforma 14

16 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EQUITY Y FX 3 de Noviembre 4 de Enero 9:00 AM - 12:00 PM $8,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte $20,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte ESTADÍSTICA MATEMÀTICA FIXED INCOME 9 de Noviembre 25 de Enero 9:00 AM - 12:00 PM $9,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte $20,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte 15

17 DERIVADOS ASSET & LIABILITY MANAGAMENT 10 de febrero $25,000 M.N. + IVA Asset Liability & MANAGEMENT 18 de Mayo 4:00 PM - 10:00 PM $30,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte MAYO 2016 Torre Mayor, Paseo de la Reforma RISK APPETITE BASILEA 4 de julio $25,000 M.N. + IVA 30 de Mayo $25,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte Universidad Anáhuac México Norte 16

18 Provenir de carreras económico - administrativas De preferencia trabajar en Instituciones Financieras Contar con LapTop y Excel Doctor en Ciencias de la Administración con Especialidad en Finanzas por la FCA UNAM (titulado con Mención Honorífica). Maestro en Administración de Riesgos Financieros (Universidad de Reading, Inglaterra), Licenciado en Economía (Universidad Autónoma Metropolitana)y Licenciado en Administración (Universidad La Salle). Sus líneas de investigación están relacionadas fundamentalmente con la Administración de Riesgos Financieros, Regulación Financiera y Modelos de Riesgo. Actualmente es Director de Riesgos (Chief Risk Officer) de Metlife, donde tiene como responsabilidad la gestión de los riesgos financieros de la aseguradora así como el cumplimiento del proyecto de Solvencia 2. Previo a este rol se desempeñó como Director de Consultoría de Riesgos en PWC; Director de Risk Analytics & Portfolio Management de GE Capital; Director de Capital Markets y Riesgos en Deloitte y Subdirector de Administración de Portafolios y Estrategia de Riesgos en HSBC, donde trabajó durante 8 años. Es profesor titular de las materias de Administración de Riesgos en las Escuelas de Posgrado de la Universidad Panamericana y Escuela Bancaria y Comercial. Participa como docente capacitador en Riskmathics desde el año Ha sido jurado, árbitro y revisor independiente de los Premios Nacionales de Investigación Financiera IMEF así como de publicaciones académicas de Universidades Nacionales e Institutos de Investigación. 1. Teoría Moderna del Portafolio 1.1. El binomio Riesgo / rendimiento 1.2. Fronteras eficientes 2. Requerimientos de datos y fuentes de información pra la Administración de Portafolios de Crédito 2.1. Probabilidades de incumplimiento inferidas por distintos modelos 3. Herramientas para Administrar Portafolios de Crédito 3.1. Capital Regulatorio y Capital Económico 3.2. Risk Adjusted Performance 3.3. Stress Testing 3.4. Análisis de Concentración y Diversificación 3.5. Riesgo Industria 3.6. Ventas de Cartera 3.7. Derivados de Crédito 3.8. Bursatilización de Activos 3.9. Créditos Sindicados Risk Appetite & Limit Setting Reporting Interno y Externo OPCIONES DE PAGO: 1. Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO) NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones OPERATIONAL RISK RIESGO DE CONTRAPARTE Y CVA 22 de Junio 25 de julio 4:00 PM - 10:00 PM $30,000 M.N. + IVA Hotel Westin Santa Fe $30,000 M.N. + IVA Intermedio - Avanzado Trading Room de RiskMathics RISK AGGREGATION CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT 2 de agosto $25,000 M.N. + IVA FECHAS: 7, 9, 14 Y 16 DE JUNIO 2016 : GUSTAVO I. FUERTES SÁNCHEZ Chief Risk Officer Metlife DURACIÓN 4 CLASES (12 HORAS) LUGAR: Torre Mayor Av. Reforma 505, Col. Cuauhtémoc México, D.F., C.P : $18, MÁS IVA TEMARIO: 7 de Junio $18,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics REQUERIMIENTOS REGISTRO E INSCRIPCIONES TELÉFONOS: +52 (55) y +52 (55) derivatives@riskmathics.com Torre Mayor, Paseo de la Reforma 17

19 RIESGO DE CONTRAPARTE Y CVA (XVA & CLEARING) 22 de Junio 9:00 AM - 6:00 PM Hotel JW Marriott Santa Fe CONFERENCIA: GLOBAL CREDIT MARKETS: IS IT A BUBBLE 23 de Junio 8:00 AM - 9:30 AM Westin Santa Fe INGLES $40,000 M.N. + IVA Intermedio - Avanzado INGLES $5,000 M.N. + IVA Intermedio - Avanzado 18

20 TradinG y MercadoS

21 Diplomados DIPLOMADO EN PRODUCTOS DERIVADOS Octubre $85,000 M.N. + IVA / INGLÉS Universidad Anáhuac México Norte DIPLOMADO DE TRADING 11 de abril 9:00 AM - 12:00 PM $98,000 M.N. + IVA / INGLÉS Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur 20

22 DIPLOMADO EN TRADING ECONOMY 15 de Febrero $70,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Sur / Torre Mayor 21

23 22, 23, 24 Y 25 DE JUNIO 2016 OBJETIVO Uno de los objetivos fundamentales de este encuentro de capacitación es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local. /INGLÉS $38,500 M.N. + IVA Así mismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia dónde se dirige la Industria Financiera Global, los avances en Pricing, cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para rezagarse y quedarse fuera del contexto global. Full Day S Hotel Westin Santa Fe Hotel JW Marriott Santa Fe 22

24 Cursos FORWARDS Y FUTUROS 24 de Octubre $20,000 M.N. + IVA 8:00 AM - 2:00 PM Universidad Anáhuac México Norte TRADING SWAPS 28 de Octubre 9:00 AM - 12:00 PM $30,000 M.N. + IVA 23 Universidad Anáhuac México Norte

25 TRADING OPTIONS FX, EQUITY & MODELING CURSO NOTAS ESTRUCTURADAS 23 de Noviembre 2015 $35,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte / Torre Mayor CURSO NOTAS ESTRUCTURADAS ENERO 2016 NOW YOUR ISSUANCES WILL BE DIFFERENT 25 de Enero 7:00 PM- 10:00 PM 9:00 AM - 12:00 PM $30,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte DERIVADOS DE CRÉDITO Y CREDIT VALUE ADJUSTMENT (CVA) 5 de Abril 7:00 PM- 10:00 PM 9:00 AM - 2:00 PM $25,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte 24

26 TRADING COMMODITIES 11 de Mayo FX TRADING (FUNDAMENTALES ECONÓMICOS Y OPERACIÓN) 14 de Abril $20,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics 9:00 AM - 6:00 PM $30,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FISCAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y OPERACIONES DE COBERTURA 30 de Mayo $25,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte TRADING FX OPTIONS 18 de Enero 7:00 PM- 10:00 PM $12,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte 25

27 ENERGY MARKETS & ENERGY DERIVATIVES ANÁLISIS TÉCNICO 2 de mayo 22 de Agosto CURSO EN INGLÉS 6:00 PM - 10:00 PM $25,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics 7:00 PM- 10:00 PM 9:00 AM - 1:00 PM $30,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics TRADING BASADO EN PSICOLOGÍA DE MERCADOS 16 de Agosto 6:00 PM- 10:00 PM 9:00 AM - 1:00 PM $25,000 M.N. + IVA TRADING FUTURES AND SWAPS 5 de Septiembre 7:00 PM- 10:00 PM 9:00 AM - 12:00 PM $30,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics Trading Room de RiskMathics 26

28 EQUITY TRADING TRADING OPTIONS AND VOLATILITY 5 de Julio 9:00 AM - 12:00 PM $40,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics 24 de Septiembre 1 de Octubre 7:00 PM- 10:00 PM 9:00 AM - 12:00 PM $15,000 M.N. + IVA $25,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics 27

29 FRONT, MIDDLE & BACK OFFICE PORTAFOLIO MANAGEMENT 17 de Octubre $40,000 M.N. + IVA 23 de Noviembre 9:00 AM - 12:00 PM $40,000 M.N. + IVA Trading Room, de RiskMathics Trading Room, de RiskMathics EL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA 4 de Abril $15,000 M.N. + IVA SECTOR FINANCIERO, INDICADORES DE BANCA Y CRÉDITO 14 de Abril $15,000 M.N. + IVA Torre Mayor, Paseo de la Reforma Universidad Anáhuac México Sur 28

30 TÉCNICAS DE MEDICIÓN ECONÓMICA 16 de Febrero POLÍTICA MONETARIA, RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO - FOREX, MACRO CICLOS 29 de Febrero 9:00 AM - 12:00 PM $15,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Sur $15,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Sur FINANZAS PÚBLICAS 26 de Abril $15,000 M.N. + IVA SECTOR EXTERNO, ECONOMIA INTERNACIONAL 9 de Mayo $15,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Sur Torre Mayor, Paseo de la Reforma 29

31 MODELING FINANCIAL MARKETS 20 de Septiembre 9:00 AM - 12:00 PM $65,000 M.N. + IVA TRADING ROOM RISKMATHICS 30

32 BankinG asset ManagemenT

33 Provenir de carreras económico - administrativas De preferencia trabajar en Instituciones Financieras Contar con LapTop y Excel Doctor en Ciencias de la Administración con Especialidad en Finanzas por la FCA UNAM (titulado con Mención Honorífica). Maestro en Administración de Riesgos Financieros (Universidad de Reading, Inglaterra), Licenciado en Economía (Universidad Autónoma Metropolitana)y Licenciado en Administración (Universidad La Salle). Sus líneas de investigación están relacionadas fundamentalmente con la Administración de Riesgos Financieros, Regulación Financiera y Modelos de Riesgo. Actualmente es Director de Riesgos (Chief Risk Officer) de Metlife, donde tiene como responsabilidad la gestión de los riesgos financieros de la aseguradora así como el cumplimiento del proyecto de Solvencia 2. Previo a este rol se desempeñó como Director de Consultoría de Riesgos en PWC; Director de Risk Analytics & Portfolio Management de GE Capital; Director de Capital Markets y Riesgos en Deloitte y Subdirector de Administración de Portafolios y Estrategia de Riesgos en HSBC, donde trabajó durante 8 años. Es profesor titular de las materias de Administración de Riesgos en las Escuelas de Posgrado de la Universidad Panamericana y Escuela Bancaria y Comercial. Participa como docente capacitador en Riskmathics desde el año Ha sido jurado, árbitro y revisor independiente de los Premios Nacionales de Investigación Financiera IMEF así como de publicaciones académicas de Universidades Nacionales e Institutos de Investigación. 1. Teoría Moderna del Portafolio 1.1. El binomio Riesgo / rendimiento 1.2. Fronteras eficientes 2. Requerimientos de datos y fuentes de información pra la Administración de Portafolios de Crédito 2.1. Probabilidades de incumplimiento inferidas por distintos modelos 3. Herramientas para Administrar Portafolios de Crédito 3.1. Capital Regulatorio y Capital Económico 3.2. Risk Adjusted Performance 3.3. Stress Testing 3.4. Análisis de Concentración y Diversificación 3.5. Riesgo Industria 3.6. Ventas de Cartera 3.7. Derivados de Crédito 3.8. Bursatilización de Activos 3.9. Créditos Sindicados Risk Appetite & Limit Setting Reporting Interno y Externo OPCIONES DE PAGO: 1. Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO) NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones Cursos ASSET & LIABILITY MANAGEMENT 18 de mayo $30,000 M.N. + IVA 4:00 PM - 10:00 PM Torre Mayor, Av. Reforma CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT FECHAS: 7, 9, 14 Y 16 DE JUNIO 2016 : GUSTAVO I. FUERTES SÁNCHEZ Chief Risk Officer Metlife DURACIÓN 4 CLASES (12 HORAS) LUGAR: Torre Mayor Av. Reforma 505, Col. Cuauhtémoc México, D.F., C.P : $18, MÁS IVA TEMARIO: 7 de Junio $18,000 M.N. + IVA REQUERIMIENTOS REGISTRO E INSCRIPCIONES TELÉFONOS: +52 (55) y +52 (55) derivatives@riskmathics.com Torre Mayor, Av. Reforma 32

34 TREASURY MANAGEMENT Junio Full Day $28,000 M.N. + IVA BANK VALUATION & ASSET & LIABILITY MANAGEMENT 21 de Julio Full Day $40,000 M.N. + IVA CURSO EN INGLÉS Hotel JW Marriott Santa Fe CURSO EN INGLÉS Trading Room, de RiskMathics SCENARIO ANALYSIS: RE-THINKING NEXT GENERATION OF SCENARIO ANALYTICS AND STRESS TESTING FOR MULTI-ASSET PORTFOLIOS PORTFOLIO OPTIMIZATION Junio Junio Full Day Full Day Hotel Westin Santa Fe $28,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe 33

35 PORTFOLIO MANAGEMENT ESTRATEGIAS: ALPHA VS. BETA PORTFOLIO MANAGEMENT Junio 23 de noviembre Full Day $18,000 M.N. + IVA Hotel Westin Santa Fe 9:00 AM - 12:00 PM $40,000 M.N. + IVA Trading Room, de RiskMathics TRADING BITCOIN (XBT): BREAKING MYTHS AND PARADIGMS Junio Full Day $18,000 M.N. + IVA Hotel Westin Santa Fe 34

36 RegulacióN de MercadoS

37 Cursos TRENDS IN THE REGULATION INDUSTRY FOR GLOBAL MARKETS Junio Full Day $20,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe CURSO EN INGLÉS BASILEA 30 de mayo $25,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac del Norte 36

38 EntreprenuriaL ecosystem, private Equity and venture CapitaL

39 Cursos GOBIERNO CORPORATIVO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS Abril $30,000 M.N. + IVA Torre Mayor, Av. Reforma 38

40 FINANCIAL MODELING, PRICING COMPANIES, MERGERS AND ACQUISITIONS / INGLÉS Agosto $32,000 M.N. + IVA Torre Mayor, Av. Reforma ANÁLISIS DE INVERSIONES Y DE EMPRESAS PARA INVERSIONISTAS ÁNGELES Diciembre 6:00 PM - 10:00 PM $25,000 M.N. + IVA Torre Mayor, Av. Reforma PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL VENTURE CAPITAL BOOT CAMP Agosto $60,000 M.N. + IVA Noviembre Full Day $25,000 M.N. + IVA Torre Mayor, Av. Reforma Torre Mayor, Av. Reforma / INGLÉS CURSO EN INGLÉS / ESPAÑOL 39

41 BEHAVIORAL FINANCE & ASSET MANAGEMENT Noviembre $60,000 M.N. + IVA CURSO EN INGLÉS Trading Room de RiskMathics 40

42 Certificación en materia de derivados para fondos de pensiones

43 Diplomados CURSO DE PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE DERIVADOS - AFORES RiskMathics Financial Innovation S.C. a partir del pasado 7 de Septiembre del 2012 es el Organismo Certificador en Materia de Derivados para los colaboradores que intervienen en la operación de Productos Derivados, ya sea en el área de compra y venta, en el registro, asignación, liquidación y control, la administración de los riesgos y la supervisión normativa dentro de las Administradoras de Ahorro para el Retiro y sus Sociedades de Inversión Especializadas. 1 de Marzo $43,000 M.N. + IVA DURACIÓN 169 Horas (55 Clases) Universidad Anáhuac México Sur Lo anterior se representa en cuatro Figuras de Certificación: Inversiones y Operadores Back Office Administración de Riesgos Contraloría Normativa REQUISITOS TÉCNICOS Contar con bases económicas administrativas Matemáticas financieras Cálculo diferencial e integral Álgebra, Estadística y probabilidad Contar con bases de conocimiento en Mercados Mercado de Capitales Mercado de Deuda Mercado de Dinero 42

44 ProgramaS ChilE 43

45 BankinG asset ManagemenT

46 Cursos ADMINISTRANDO UNA MESA DE OPERACIÓN DE DERIVADOS $1,800 USD 5:00 PM - 9:00 PM Hotel Plaza El Bosque Nueva las Condes CURSO EN INGLÉS 45

47 TradinG y MercadoS

48 Cursos ADVANCED PORTAFOLIO MANAGEMENT 30 de Mayo 3:00 PM - 9:00 PM $1,800 USD Hotel Plaza El Bosque Nueva las Condes Avanzado SOLVENCY 17 de Junio Full Day $1,800 USD Hotel Plaza El Bosque Nueva las Condes 47

49 ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Octubre Full Day $1800 USD Santiago, Chile CONFERENCIA EN ESPAÑOL 48

50 Riesgos y Finanzas CuantitativaS

51 Cursos RIESGO DE CRÉDITO DESDE EL CREDIT RATING HASTA EL CREDITO SCORING 14 de Abril 9:00 AM - 5:00 PM $1,600 USD Plaza el Bosque 50

52 ProgramaS ColombiA 51

53 TradinG y MercadoS

54 Cursos RIESGO DE CRÉDITO DESDE EL CREDIT RATING HASTA EL CREDIT SCORING 11 de Abril 9:00 AM - 5:00 PM $1,600 USD Bogota, Colombia ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 9:00 AM - 6:00 PM $1,600 USD Bogota, Colombia 53

55 IMPLEMENTACIÓN DE LA MESA DE NOTAS Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS Septiembre 4:00 PM - 8:00 PM $1,800 USD Medellin, Colombia ADVANCED PORFOLIO MANAGEMENT 22 de Agosto 3:00 PM - 9:00 PM 8:00 AM - 1:00 PM $1,800 USD Bogota, Colombia SOLVENCY DESARROLLO DE SOLUCIONES FINANCIERAS Y CUANTITATIVAS CON C++ 3:00 PM - 9:00 PM $1,800 USD Bogota, Colombia 3 de Agosto 9:00 AM - 6:00 PM $1,600 USD Bogota, Colombia 54

56 Riesgos y Finanzas CuantitativaS

57 RIESGO DE CONTRAPARTE Y CVA 1 de Agosto 9:00 a.m. - 6:00 p.m. $1,600 USD Bogota, Colombia 56

58 ProgramaS PanamÁ 57

59 Riesgos y Finanzas CuantitativaS

60 Cursos RIESGO DE CRÉDITO DESDE CREDIT RATING HASTA CREDIT SCORING $1,800 USD 9:00 AM - 6:00 PM Cuidad de Panamá, Panamá RIESGO DE MERCADO (STRESS & BECK TESTING) 9:00 AM - 6:00 PM $1,900 USD Cuidad de Panamá, Panamá CURSO EN INGLÉS 59

61 ProgramaS Perú 60

62 TRADING SWAPS 23 DE MAYO 4:00 PM - 8:00 PM $1,600 USD Lima, Perú ADMINISTRANDO UNA MESA DE OPERACIÓN DE DERIVADOS 4:00 PM - 8:00 PM $1,600 USD Lima, Perú 61

63 ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 9:00 AM - 6:00 PM $1,600 USD Lima, Perú 62

64 La revista para Quants, Traders y Risk Managers

65 PORQUE LA DISTANCIA ENTRE EL QUERER Y EL PODER SE ACORTA CON EL CONOCIMIENTO Trading and Risk Magazine es una revista que nace para ser única en su tipo y en su género-clase: en México y en Latinoamérica, una idea innovadora y un espacio en el que expertos reconocidos de la industria financiera compartan sus conocimientos, buscando ser un referente, imparcial, un espacio de opinión y de divulgación de temas relacionados con mercados, economía, trading e inversiones, administración de riesgos y de finanzas cuánticas. Queremos mantener informado a nuestros lectores sobre las tendencias de los mercados, economía, regulaciones y de investigación, a través del pensamiento y experiencia de nuestros articulistas. Somos un foro y un medio de consulta obligada que viene a complementar en gran medida los mercados financieros, tenemos el objetivo de proporcionar insights y herramientas compartidas por expertos y practitioners internacionales y locales de la industria financiera mundial. Nuestros tópicos buscan no alimentar la discusión especulativa, sino proporcionar instrumentos a los practitioners de riesgos, trading, quants, IT trading, economía y regulación financiera, por lo que su mayor valor radicará principalmente en cómo cada uno de los lectores integre los artículos en su estrategia cotidiana en los mercados. 64

66 1era Edición 2ª Edición 3ª Edición 4ª Edición BIWEEKLY UPDATE 65 SUPLEMENTOS

67 En los últimos meses, hemos sido testigos de algunos de los acontecimientos más importantes que impactarán de forma global la operatividad de los mercados financieros, desde un creciente marco regulatorio y su impacto en el volumen de operación, hasta el inicio del fin de las políticas monetarias laxas, con las inevitables consecuencias que ello tendrá en las estrategias de inversión y la asignación de activos en todo el mundo. In recent months, we have witnessed some of the most important events that will impact globally the operation of financial markets, from an increasing regulatory environment and its impact on the trading volume until the beginning of the end of monetary policies lax, with the inevitable consequences this will have on investment strategies and asset allocation worldwide. 66 Ante dicho panorama, la comunidad financiera latinoamericana había carecido hasta ahora de medios de opinión y análisis que le ayudaran a disminuir la brecha respecto a los últimos acontecimientos y avances que se estaban dando en materia financiera, de Trading, mercados, nuevas técnicas financiero-cuantitativas y de administración de riesgos en el entorno global, y que al mismo tiempo proporcionarán herramientas de actualización a las instituciones financieras de México, Centro y Sudamérica, en escenarios cada vez más complicados. La cobertura de la prensa en general y de algunos medios especializados, no era suficiente para que traders, quants y administradores de riesgos se allegaran de elementos de diagnóstico, de información y de estrategias que les ayudaran en su tarea de crear nuevas soluciones que exige hoy la industria financiera global. En medio de este escenario surge Trading & Risk Magazine, el cual será un foro y medio de consulta obligada que viene a complementar en gran medida los mercados financieros, la cual tiene como objetivo proporcionar una visión y herramientas compartidas por expertos y practicantes internacionales y locales de la industria financiera mundial, lo cual la convierte en una revista única en su tipo y género en Latino América. Given this scenario, the Latin American financial community had so far lacked means of review and analysis to help you bridge the gap regarding the latest developments and advances that were occurring in quantitative finance and financial matters, Trading, markets, new techniques and risk management in the global environment, and at the same time provide updated tools for financial institutions in Mexico, Central and South America, increasingly complicated scenarios. Coverage of the press in general and some specialized media, was not enough for traders, quants and risk managers is to cleave unto diagnostic elements, information and strategies that will help them in their task of creating new solutions required today the global financial industry. Amidst this scenario arises Trading & Risk Magazine, which will provide a forum and means of consultation required complements greatly the financial markets, which aims to provide insights and shared by local and international experts and practitioners tools the global financial industry, which makes it a unique magazine of its type and type in Latin America.

68 DEMOGRÁFICOS / DEMOGRAPHICS PERFIL DEL LECTOR Tanto hombres como mujeres actualmente son tomadores de decisión en el sector financiero, siendo traders, risk managers, middle office, back office, Operations, CFOs, COO, contralores, auditores así como empresarios y líderes del sector público. El lector pertenece a un grupo selecto con alto poder adquisitivo, entre sus principales intereses está el mantenerse informado tanto a nivel global como local de las tendencias en los negocios, economía, finanzas; además de interesarse por lo relacionado a estilo de vida. READER PROFILE Both men and women are now decision makers in the financial sector: stock dealers and institutional traders, brokers, product controls, risk managers, quants, financial analysts, economists, financial officers, compliance, audits, operations, regulators and IT officers. The reader belongs to a select group with high purchasing power; its main interest is keeping you updated on both global and local trends in business, economy, finance; plus interest in things related to lifestyle. 67

69 RiskMathics y la Universidad Anáhuac México Sur firman convenio de colaboración para poner en marcha el Trading Room

70 TR ADING ROOM Con el objetivo de crear una cultura financiera que consolide los conocimientos teóricos que se adquieren en las aulas y las características únicas que se ven en los mercados del mundo REAL, RiskMathics y la Escuela de Actuaría de la Universidad Anáhuac México Sur, firmaron un convenio de colaboración para equipar y poner en marcha el Trading Room, en Universidad Anáhuac Sur. El periodo de aprendizaje para entender cómo funcionan los mercados en el mundo real para un Trader que esté al frente de una mesa de operación de alguna institución financiera es regularmente de meses o incluso años. Para tener un buen desempeño, este conocimiento y formación de habilidades puede ser acelerado cuando se cuenta con una mejor preparación y capacitación de cómo operan los mercados, los procesos y los individuos que participan en ellos en este mundo real. Desafortunadamente estos ingredientes no se incluyen en los libros y generalmente la literatura financiera en la actualidad tiende a ser muy matemática y académica, cuando históricamente los Traders más exitosos no son los que desarrollan modelos matemáticos complejos, sino los que se han sensibilizado de cómo funcionan los mercados globales y le dan muy poco peso a los modelos que, en muchos casos, se basan en supuestos no aplicables a la realidad de los mercados. La puesta en marcha del Trading Room, en la Universidad Anáhuac Sur ofrecerá una experiencia única de aprendizaje que combinará la teoría y la práctica que están involucrados en los mercados de contado (FX, Equity, Fixed Income) y los mercados de Derivados, así como los intermediarios que participan en ellos.

71 En este sentido, el 4 de febrero del 2014 se elaboró la firma del convenio que se dio cita en la Universidad Anáhuac del Sur en el salón Herradura de Rectoría, que estuvo a cargo de el Act. Abraham Cárdenas González, Rector de la Universidad Anáhuac México Sur, y el Lic. Allan Barush, CEO de RiskMathics Financial Innovation. El compromiso adoptado por ambas instituciones de educación y capacitación financiera de alto nivel nace de la necesidad de contar con instalaciones y tecnología de punta que sirvan para capacitar alumnos y ejecutivos con las mejores prácticas de los mercados financieros viviendo un ambiente igual al que se vive todos los días en los Trading Desks de los principales intermediarios financieros. El Trading Room realizará actividades, clases y escenarios en tiempo real que se desarrollan en los mercados financieros a nivel mundial, impartidas por los mejores Practitioners y autoridades de México y el Mundo; este a su vez ha sido diseñado por Traders con amplia experiencia en pisos financieros de México, recreando ambientes que servirán como un centro financiero y de investigación en materia de Riesgos, Finanzas cuantitativas y Trading. El Trading Room, en Universidad Anáhuac Sur contará con la infraestructura necesaria para la toma de decisiones correcta y oportuna, tendrá acceso en tiempo real a las bases de datos e información de Thomson Reuters, pantallas con canales de noticias e información financiera, Tickers con datos de mercado en tiempo real y software con simuladores líderes en los mercados financieros y sistemas de interactividad. Todo esto con el objetivo de que los alumnos de Licenciatura, Diplomados y Maestrías de las carreras de actuaría, economía y

72 negocios de la universidad y ejecutivos del medio financiero de cursos y programas de RiskMathics, desarrollen un aprendizaje activo y con las mejores prácticas de la industria. Los participantes no sólo tendrán acceso a las mejores herramientas de tecnología, sino que a través de instructores perfectamente seleccionados podrán tener acceso a programas exitosos de cómo valuar, llevar a cabo coberturas, cómo operar y cómo participar en los mercados entre otras actividades usando las mejores técnicas didácticas, como mesas de Trading específicas y un Broker.

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