Programa de Asignatura : Análisis de Renta Fija y Variable

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1 Programa de Asignatura : Análisis de Renta Fija y Variable Carrera : INGENIERÍA FINANCIERA Nivel : Semestre VIII Área : Economía y Finanzas Requisito : No tiene Horas semanales : 3 horas cronológicas Horas semestrales : 51 horas cronológicas Horas Ayudantía : No tiene Código : INF01 I. COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS DEL PERFIL PROFESIONAL ASOCIADAS A LA ASIGNATURA Capacidad para generar análisis lógico, sistemáticos y estructurados de situaciones o problemas financieros, determinando posibles causas o alternativas de solución, identificando problemas, reconociendo información significativa, buscando y coordinando datos relevantes (1) - Habilidad en el empleo de las técnicas estadísticas, inspeccionando y conociendo datos, validando modelos, pronóstico de variables financieras y económicas (1.6) - Destreza para el cálculo, manipulación de cifras y resolución de problemas cuantificables (1.9) Capacidad para el análisis, identificación, cuantificación y modelación de riesgos en el área financiera, con estricto apego al marco regulatorio, para la implementación de diferentes sistemas de riesgo y gestión integral (2) - Habilidad para percibir los detalles de objetos, fenómenos o sucesos gestados en el ámbito financiero, detectando singularidades y apreciando sus diferencias respecto de otros (2.4) - Habilidad para realizar variados análisis y utilización de técnicas destinados a valorar activos financieros, de renta fija y variables, como asimismo, la valoración de proyectos bajo diferentes métodos (2.5) Capacidad para la implementación de técnicas y procedimientos que le permitan conformar portafolios eficientes y diversificados (3) - Conocimiento de los principios teóricos de finanzas, estadística, economía, y evaluación de proyectos (3.1) - Conocimiento de los distintos mercados, su funcionamiento y particularidades (3.2)

2 - Habilidad para evaluar factores cualitativos y cuantitativos que contribuyan al desempeño de los retornos del portafolio (3.3) - Habilidad para determinar los factores cuantitativos que incluyen la evolución histórica, el portafolio de inversión y la volatilidad de la rentabilidad, entre otros aspectos (3.4) Capacidad para la operación y negociación adecuada, empleando las técnicas aplicables a los distintos mercados (4) - Conocimiento de los parámetros de análisis técnico que permiten predecir el comportamiento de los diferentes mercados (4.1) - Conocimiento de los parámetros de análisis fundamental que mueven los diferentes mercados (4.2) - Conocimiento del comportamiento, funcionamiento y particularidades de los mercados específicos en los que deberá operar (4.3) - Habilidad para la utilización de las herramientas adecuadas de análisis técnico, según su pertinencia (4.6) - Conocimiento del funcionamiento de los mercados financieros, de los modelos que permiten proyectar su comportamiento y de los instrumentos de inversión disponibles (4.8) - Habilidad para determinar las necesidades del cliente interno y/o externo y su perfil de riesgo, recomendando estrategias de inversión (4.9) Capacidad para una interacción empática y asertiva que facilite la relación con pares, superiores, subalternos y clientes, generando óptimas relaciones para alcanzar los objetivos de la organización (8) - Conocimiento de las normas que sustentan la gestión financiera de las organizaciones que participan del mercado de capitales (8.15) II. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Asignatura con fuertes fundamentos teóricos combinados con un desarrollo práctico sobre las características y operatoria de los instrumentos de renta fija y variable y los factores que afectan su desempeño, con un énfasis en las metodologías de valoración, en la gestión de portafolios y el manejo de estrategias de inversión. III. DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA Características Generales de los Mercados e Instrumentos de Renta Fija - Elementos de la Valoración de un Bono - Estructura Temporal de Tasas de Interés - Gestión de Riesgo de Crédito en Renta Fija - La Teoría de Portafolio Moderna - Modelos de Valoración: Capital Asset Pricing Model (CAPM) y Arbitrage Pricing Theory (APT) - Valoración de Empresas y Acciones - Otras Formas de Inversión en Renta Variable

3 IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 4.1. Conceptuales o cognitivos (ASOCIADOS CON EL SABER) 1. Explica las características fundamentales, la interrelación y la dinámica de cambio de las variables económicas y financieras 2. Identifica, adecuadamente, las variables económicas y financieras claves que afectan la posición financiera de una empresa o entidad financiera 3. Reconoce los impactos de cambios en las variables económicas y financieras claves sobre la posición financiera de una empresa o entidad financiera 4. Reconoce y comprende la dinámica de los mercados bursátiles y electrónicos 5. Identifica adecuadamente las variables fundamentales y técnicas que mueven los precios en los mercados 6. Reconoce los impactos de cambios en las variables económicas en el precio de las acciones, fondos de renta variable, commoditties y derivados 4.2. Procedimentales o instrumentales (ASOCIADOS CON EL SABER HACER) 1. Evalúa los tipos y naturaleza de los productos y riesgos que caracterizan al negocio financiero 2. Anticipa e interpreta potenciales impactos de cambios en las variables económicas y financieras sobre la posición financiera de una empresa o entidad financiera 3. Mide la exposición de empresas a los riesgos propios provenientes de la actividad financiera, a través de la aplicación de modelos de riesgo pertinentes 4. Utiliza herramientas informáticas básicas para el manejo masivo de información 5. Anticipa e interpreta potenciales cambios en los precios de activos financieros producto de cambios en las variables que los mueven 6. Interpreta y proyecta, utilizando el análisis fundamental los cambios que se pueden producir en el mercado en el mediano y largo plazo 7. Interpreta y proyecta, utilizando el análisis técnico, los cambios que se pueden producir en el mercado en el corto plazo 8. Utiliza herramientas informáticas de análisis de gráficos y herramientas de Internet que le permiten predecir comportamientos de precios 4.3. Actitudinales o Valóricos (ASOCIADOS CON LAS ACTITUDES Y VALORES) 1. Valora la importancia del buen funcionamiento de las finanzas en la empresa 2. Es conciente de los riesgos y probabilidades de pérdida que hacen la renta fija eminentemente variable. 3. Valora la importancia en la entrega de información clara y fidedigna al cliente 4. Valora la importancia del buen análisis de las variables que inciden en el proceso de toma de decisiones de compra o venta bursátil 5. Valora la importancia de la fiabilidad de la información que se entrega a los clientes que invierten a través de operadores del mercado

4 6. Demuestra pulcritud y prolijidad en el manejo de fondos de terceros y la diferenciación con los fondos propios V. CONTENIDOS PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 5.1. Características Generales de los Mercados e Instrumentos de Renta Fija (Semana 1ª) 1. Características generales de los Mercados de Renta Fija 2. Mercados de Instrumentos de Renta Fija (instrumentos de intermediación financiera v/ de renta fija) 3. Tipos de Instrumentos: 3.1. Nacionales 3.2. Internacionales 4. Características generales de instrumentos de renta fija [F 1 y 2] (Opcional F 6 y 7).[BKM 2 y 14] 5.2. Elementos de la Valoración de un Bono (Semana 2ª) 1. El Precio de un bono 2. Pricing de bonos de distinto tipo: 2.1. La influencia de la madurez 2.2. La estructura de pagos 3. Retornos de un bono: el concepto de yield to maturity 4. Riesgo de default y pricing 5. Sensibilidad de un bono a la tasa de interés: 5.1. Duración 5.2. Convexidad 6. Determinantes de la duración 7. Predicción utilizando duración y convexidad 8. La importancia de la estructura temporal en la valoración 5.3. Estructura Temporal de Tasas de Interés (Semana 4ª y 5ª) 1. Yield Curve bajo certidumbre 2. Elementos de arbitraje 3. Yield Curve con bajo incertidumbre 4. Diferentes teorías acerca de la Estructuras Temporal de Tasas de interés 5. Estructura de Tasas Forward 6. Riesgos Involucrados en instrumentos de renta fija [F 3 y 5] [B_K_M 15] [P 4] [MR 3] 5.4. Gestión de Riesgo de Crédito en Renta Fija (Semana 6ª y 7ª) 1. Valor de la renta fija con riesgo de crédito 2. Composición del mercado

5 3. Análisis de riesgo de crédito 4. Gestión de carteras de crédito 5. Control de riesgo de crédito 5.5. La Teoría de Portafolio Moderna (Semana 8ª a la 10ª) 1. Asignación de Activos 1.1. Línea de asignación de capital 1.2. Tasas de endeudamiento y préstamo 1.3. Tolerancia al riesgo 1.4. Elección de portafolio 2. Portafolio de dos activos riesgosos 2.1. Portafolio de múltiples activos riesgosos 2.2. Venta corta 2.3. Múltiples activos riesgosos y endeudamiento y préstamos 2.4. Minimización de la volatilidad 2.5. Optimización de portafolio Asignación de activos Elección de la cantidad a vender y comprar El portafolio eficiente Arbitrajes en la frontera de eficiencia Manejo del riesgo 3. Predicción de Mercado y Timing 3.1. Pueden predecirse los retornos esperados y la volatilidad? 3.2. Alguna evidencia 3.3. Market Timing y toma de riesgo: Ganancias potenciales del Timing (Sharpe) 5.6. Modelos de Valoración: Capital Asset Pricing Model (CAPM) y Arbitrage Pricing Theory (APT) (Semana 11ª a la 13ª) 1. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 1.1. CAPM tradicional 1.2. La línea de Mercado de Capitales 1.3. Retorno esperado y optimalidad 1.4. Security Market Line 1.5. El Beta como riesgo 1.6. Tasas de préstamo y endeudamiento distintas 1.7. Betas históricos y Betas ajustados 1.8. Estimación de Retornos Esperados 1.9. Estrategias Market-Neutral CAPM y modelos multifactores 2. Modelos Multifactores 2.1. Problemas con CAPM y modelos multifactores 2.2. El caso de 2 factores 2.3. Teoría de pricing por arbitraje 2.4. Portafolios óptimos

6 3. Arbitrage Pricing Theory (APT) 3.1. Oportunidades de Arbitraje 3.2. El APT y portafolios bien diversificados 3.3. Betas y Retornos esperados 3.4. Activos individuales y APT 3.5. APT v/s CAPM 3.6. APT Multifactor 4. Estrategias de Inversión 4.1. Sharpe Ratio 4.2. Alfa de Jensen 5.7. Valoración de Empresas y Acciones (Semana 14ª y 15ª) 1. Conceptos básicos sobre mercados accionarios 2. Modelos de valoración con completa certidumbre 3. Dividendos y ganancias de capital 4. Modelos de Valorización: 4.1. DDM 4.2. Modelos de Gordon 4.3. Flujo de caja libre de los activos 4.4. Flujo de caja libre para los accionistas 4.5. Ingreso residual 5. Utilización de múltiplos: P/U, B/L, P/EBITDA, P/V 5.8. Otras Formas de Inversión en Renta Variable (Semana 16ª) 1. Fondos Mutuos Accionarios 2. Fondos de Inversión 3. Exchange Traded Funds 4. Family Office VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 1. Clases expositivas participativas 2. Actividades de aplicación y simulación 3. Aprendizaje basado en problemas VII. ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 1. Trabajo en grupos sobre casos aplicados 2. Resolución de las guías de ejercicios asociadas al curso 3. Uso de tecnología aplicada a los métodos cuantitativos VIII. EVALUACIÓN 1. Dos controles de lectura (10% cada uno)

7 2. Dos evaluaciones de cátedra (20% cada una) 3. Examen final (40%) IX. BIBLIOGRAFÍA - BODIE, KANE Y MARCUS. Principios de Inversiones (2004) Pearson - MARÍN JOSÉ M. Y GONZALO RUBIO (2001) Economía Financiera, Antoni Bosch Editor - HULL J. (2009) Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. 6ª edición. - DIAZ, CLAUDIO, Tópicos Monetarios, Apunte Bolsas; Bonos de Securitización; Clasificación de Instrumentos; Colocaciones; Divisas; Forwards. - GRINBLATT, MARK. Mercados Financieros y Estrategia Empresarial.(2003) McGraw-Hill Fecha Primera Edición ENERO 2011 Vº Bº Director Académico Nivel Profesional

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