Global Risk Manager Banorte-IXE

Transcripción

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2 carlos orta Global Risk Manager Banorte-IXE Carlos Orta es Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una Maestría en Dinero, Banca y Finanzas por la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Adicionalmente, ha cursado diversos diplomados y cursos de especialización en México y en el extranjero. Actualmente es Director General de Desarrollo Regulatorio en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde está a cargo del desarrollo de los proyectos regulatorios para las distintas entidades sujetas a la supervisión de la CNBV en materia contable, bursátil, prudencial y estructural. Es miembro ejecutivo de distintos grupos de trabajo de los Organismos internacionales que fijan los estándares de regulación (Comité de Basilea, Organización Internacional de Comisiones de Valores y Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).

3 HELEODORO RUIZ Global Risk Manager Banorte-IXE Con más de 20 años de experiencia en el Sector Bancario, Heleodoro Ruiz es el actual Director General Adjunto de Riesgos de Banorte-IXE Grupo Financiero. Su experiencia reside principalmente en crédito y administración de riesgos, incluyendo riesgo de contraparte, crédito comercial, crédito hipotecario y crédito al consumo. Cuenta con amplia experiencia en planeación estratégica y en la gestión de portafolios de crédito, creando y aplicando metodologías y modelos avanzados de calificación de riesgo para crédito comercial, así como modelos estadísticos y modelos expertos para otorgamiento de crédito al consumo, desarrollando y validando modelos de comportamiento y cobranza para negocios de crédito masivo, también ha sido responsable de poner en práctica y supervisar estas metodologías y modelos en amplias redes bancarias internacionales. Ha sido asesor de algunos Bancos en Latinoamérica y como catedrático y conferencista ha impartido cursos y conferencias en diversas Universidades y asociaciones financieras sobre Banca y Finanzas en varios países de América, Europa y Asia (Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Japón, Corea del Sur, España, EUA, México, Perú y Venezuela). Temas: 1. Antecedentes 1.1 De Basilea I a Basilea II 1.2 Evolución de Regulación Nacional e Internacional 1.3 Pilares de Basilea II 1.4 Principales cambios de Basilea II a Basilea III 1.5 Objetivos de Basilea III 2. Regulación Mexicana Basilea III 2.1 Resumen Regulación CNBV Basilea III 2.2 Fechas de implementación 2.3 Principales Retos 3. Basilea III Capital Tipo de Riesgo 3.1 Cálculo de Capital 3.2 Riesgo Crédito 3.3 Riesgo Mercado 3.4 Riesgo Operacional 3.5 Riesgo Liquidez 3.6 Conclusiones Estudió la Maestría en Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un MBA en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, Ingeniero en Sistemas Computacionales egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el Seminario Internacional de Administración de Riesgo Financiero, ha escrito y publicado varios artículos sobre Banca y Finanzas.

4 Abraham Izquierdo Credit, Counterpart y & Liquidit y Risk Director Grupo Financiero Scotiabank Inverlat Abraham M. Izquierdo es: Financial Risk Manager: Certified by the Global Association of Risk Professionals. Su formación académica comprende la Licenciatura en Economía y posteriormente el MBA, la Maestría en Finanzas y las asignaturas de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En la actualidad funge como Credit, Counterparty & Liquidity Risk Director para Scotiabank México, donde tiene a su cargo el desarrollo e implementación de Modelos de Riesgo de Crédito AIRB para Basilea II, el desarrollo e implementación de la Directiva de Riesgo de Liquidez de Basilea III, la administración y monitoreo de la posición de liquidez, el manejo del balance y el riesgo de tasa de interés del banco, asimismo, la implementación del CVA y el IRC, la administración y monitoreo del Riesgo de Contraparte de los Portafolios de Derivados y la Administración del Riesgo de Crédito asociado a los portafolios de consumo y cartera comercial del banco. Abraham es también encargado de representar a la institución en el Comité de Riesgo de Crédito de la ABM. Anteriormente estuvo a cargo de la administración de Riesgo Mercado y Liquidez para JP Morgan México; y dirigió el área de riesgos de la Contraparte Central del Mercado Mexicano de Derivados para Grupo Bolsa Mexicana de Valores. en conjunto con Jaime Díaz Tinoco Teoría de valores extremos y la determinación de márgenes iniciales en una Cámara de Compensación de contratos derivados. En materia docente ha impartido clases y talleres sobre administración de riesgos, econometría financiera, futuros, forwards y opciones, riesgo mercado, riesgo crédito, así como teoría de portafolio moderna y el Capital Asset Pricing Model en la Universidad Anáhuac, el ITESM campus Ciudad de México, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana. Sus principales temas de interés son: Riesgo Mercado, Riesgo Liquidez, Basilea III, Riesgo de Crédito y Contraparte, Credit Value Adjustment, Credit Default Swaps, Modelos y superficies de de Volatilidad, Econometría Financiera y Teoría de Valores Extremos. Ha sido autor y coautor de artículos sobre temas relevantes en el ámbito de las finanzas empíricas, entre los cuales destacan: Generación de escenarios extremos basados en teoría de valores extremos y copulas, y más recientemente

5 Temas: 1. Casos Prácticos sobre Parámetros de Riesgo Crédito 1.1 Probabilidad de Incumplimiento (PI) 1.2 Severidad de la Pérdida (SP) 1.3 Exposición al Incumplimiento (EI) 2. Casos Prácticos sobre Riesgos de Crédito de Portafolio 2.1 Pérdida Esperada 2.2 Pérdida no Esperada 2.3 Capital y Reservas 3. Casos Prácticos sobre Riesgo de Liquidez 3.1 Indicador de Corto Plazo (LCR) 3.2 Indicador de Largo Plazo (NSF) 3.3 Loan to Deposits Ratio (LDR) 4. Casos Prácticos sobre Riesgo de Contraparte y Riesgo Mercado 4.1 Unilateral Credit Value Adjustment (CVA) 4.2 Bilateral Credit Value Adjustment (CVA) 4.3 Incremental Risk Charge (IRC) 4.4 Stress VaR (SVaR) 5. Casos Prácticos sobre Otros Tópicos Relevantes 5.1 Indicador de Apalancamiento (LR) 5.2 Índices de Capital AGENDA Carlos Orta EXPOSITOR HORARIO CLASE 6:00 PM - 10:00 PM 4:00 PM - 7:00 PM 18 de Junio 19 de Junio Heleodoro Ruiz 6:00 PM - 9:00 PM 20 de Junio Abraham Izquierdo 9:00 AM - 5:00 PM 21 de Junio

6 REGISTRO E INSCRIPCIONES TELÉFONOS: y derivatives@riskmathics.com SEDE: CAMINO REAL Santa Fe Guillermo González Camarena No. 300 Centro ciudad Santa fe México D.F Costo $25,000 M.N. + IVA CUPO LIMITADO REQUISITOS Provenir de carreras económico - administrativas De preferencia trabajar en Instituciones Financieras OPCIONES DE PAGO: Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO) NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones