ECONOMETRÍA II PRÁCTICA Tome los datos de WAGE2.XLS para este ejercicio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ECONOMETRÍA II PRÁCTICA 2. 1.- Tome los datos de WAGE2.XLS para este ejercicio."

Transcripción

1 ECONOMETRÍA II PRÁCTICA Tome los datos de WAGE2.XLS para este ejercicio. 1.1 Estime el modelo log ( wage) = β0 + β1educ + β2exper + β3age + β4married + + β black + β south + β urban + u Date: 11/20/07 Time: 09:36 Sample: Included observations: 935 C EDUC EXPER AGE MARRIED BLACK SOUTH URBAN R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Manteniendo los demás factores fijos. Cuál es la diferencia aproximada en el salario mensual entre los negros y los no negros? E E [ log( wage) black = 1] = β 0 + β5 [ log( wage) black = 0] = β0 La diferencia aproximada en el log salario mensual: β 5 La diferencia aproximada en el salario mensual: 100β 5 % Es una diferencia estadísticamente significativa? H0:β5=0 Ha:β5 0 BLACK

2 3) Haga el test de Chow para contrastar si el modelo de regresión para los negros y los no negros es diferente. Se puede hacer por tres formas: 1) Primera alternativa: Se trata de estimar el modelo para negros, no negros y para toda la muestra (sin incluir la variable Black): Para negros: ( ) β0 β1 β2 β3 β4 log wage = + educ + exper + age + married + Para no negros: + β south + β urban + u 6 7 ( ) α0 α1 α2 α3 α4 log wage = + educ + exper + age + married + Para toda la muestra: + α south + α urban + u ( ) log wage = λ + λeduc + λ exper + λ age + λ married + + λ south + λ urban + u Según esta alternativa la hipótesis nula para contrastar el cambio estructural es la siguiente: H : i=1,2,...,k 0 αi = βi = λi En el Eviews este contraste se realiza siguiente estos pasos: A) Primero tengo que ordenar los datos para que los negros y no negros aparecen agrupados: Procs==Sort Series

3 Ahora que los datos están ordenados, veo que los blancos van del 1 al 815 y los negros del 816 al 935 B) A continuación estimamos los tres modelos (sin incluir la variable ficticia black) y guadrados para cada modelo la SR: M1: para toda la muestra: : SR M2: para los negros: observaciones de 1-815: SR1 M3: para los no negros: : SR2

4 M1: para toda la muestra: Date: 11/20/07 Time: 09:57 Sample: Included observations: 935 EDUC EXPER AGE MARRIED SOUTH URBAN C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) M2: para los negros: observaciones de Date: 11/20/07 Time: 09:58 Sample: Included observations: 815 EDUC EXPER AGE MARRIED SOUTH URBAN C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) M3: para los no negros: Date: 11/20/07 Time: 09:58 Sample: Included observations: 120 EDUC EXPER AGE MARRIED SOUTH

5 URBAN C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) C) Calcular el valor del estadístico como: FCHOW FCHOW SR ( SR + SR2 ) T 2K = 1 F( K, T 2 K ) SR + SR K ,983 (109, ,59) 935 2*7 = F(7,935 2*7) 109, ,59 7 D) Resolución del contraste: Si F CHOW F ε(k,t-2k) Aceptar H0 Si F CHOW >F ε(k,t-2k) Rechazar H0 2) Segunda alternativa Se puedo hacer el test de Chow directamente en el Eviews: A) ordenar los datos según la variable Black B) Estimar el modelo para toda la muestra (1:935) sin incluir la variable Black C) View==Stability test==chow Breakpoint Tests Ojo: siempre el punto de ruptura es el primero de la segunda sub-muestra

6 3) tercera alternativa: Se trata en estimar el siguiente modelo donde la variable ficticia Black entra multiplicativo y aditivo: log ( ) = β1+ β2 + β3 + β4 + β5 wage educ exper age married + β south + β urban + α black + α ( educ* black) + α ( exper * black) α ( age* black) + α ( married * black) + α ( south* black) + α ( urban* black) + u Para este modelo la hipótesis nula para contrastar el cambio estructural se establece de la siguiente forma: H 0 : α = α =... = α =

7 2) Añada las variables exper 2 y age 2 a la ecuación Date: 11/20/07 Time: 10:14 Sample: Included observations: 935 C EDUC EXPER AGE BLACK MARRIED SOUTH URBAN EXPER*EXPER AGE*AGE R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

8 Muestre que no son conjuntamente significativas incluso al nivel del 20%. 3) De nuevo comience con el modelo original, pero ahora deje que los salarios difieran en cuatro grupos de personas: casadas y negras, casadas y no negras, solteras y negras y solteras y no negras. Tenemos 4 categorías: - Casados negros - Casados no negros - Solteros negros - Solteros no negros GENERAR LAS FICTICIAS QUE COMBIAN COLOR Y ESTADO CIVIL

9 CN = MARRIED =1 AND BLACK=1 CNN=MARRIED=1 AND BLACK=0 SN =MARRIED=0 AND BLACK=1 SNN=MARRIED=0 AND BLACK=0 ESTIMAR EL MODELO Para evitar la trampa de las variables ficticias a la hora de estimar el modelo hay que incluir tres dejando una fura como grupo de control: Date: 11/20/07 Time: 10:31 Sample: Included observations: 935 C EDUC EXPER AGE SOUTH URBAN CNN SN SNN R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Cuál es el diferencial salarial estimado entre las personas casadas negras y las casadas no negras? Diferencial entre casados negros y casados no negros viene dada directamente por el coeficiente de la variable CNN =0,1841.

10 Otra forma de hacerlo: Sin quitar married y black, genero el producto de ambas, y lo incluyo en el modelo: Lwage i = β + β black + β married + β ( black * maried) + β educ + β exper + β age + β south + β urban + u A) El log(wage) esperado para un caso negro (married=1 y black=1) = β 1 +β 2 +β 3 +β 4 B) El log(wage) esperado para un caso no negro (married=1 y black=0) = β 1 +β 3 C) El log(wage) esperado para un soltero negro (married=0 y black=1) = β 1 +β 2 D) El log(wage) esperado para un soltero no negro (married=0 y black=0) = β 1 La diferencia de salario entre casados negros y casados no negros se obtiene como la diferencia entre A y B: β 2 +β 4 4 i 5 Date: 11/20/07 Time: 10:58 Sample: Included observations: 935 C BLACK MARRIED MARRIED*BLACK EDUC EXPER AGE SOUTH URBAN R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

11 La diferencia estimada entre casados negros y casados no negros: ˆ β ˆ 2 + β 4 = 0, ,0958 = 0,1841 Como vemos, la diferencia salarial es la mismo calculada de una u otra forma: Las personas casadas negras cobrarían un 18.14% menos que las casadas no negras.

ECONOMETRÍA I. Licenciatura de admón. y Dcción de Empresas Grupos 3A1 y 3A2 Convocatoria de septiembre de 2002 Profesor Rafael de Arce NOMBRE GRUPO

ECONOMETRÍA I. Licenciatura de admón. y Dcción de Empresas Grupos 3A1 y 3A2 Convocatoria de septiembre de 2002 Profesor Rafael de Arce NOMBRE GRUPO ECONOMETRÍA I. Licenciatura de admón. y Dcción de Empresas Grupos 3A1 y 3A2 Convocatoria de septiembre de 2002 Profesor Rafael de Arce NOMBRE GRUPO 1. Cuáles son los distintos usos que se le pueden dar

Más detalles

Las variables incluidas en el modelo se interpretan de la siguiente forma:

Las variables incluidas en el modelo se interpretan de la siguiente forma: PRÁCTICA 4: EL MODELO LINEAL DE PROBABILIDAD - Estimar un modelo lineal de probabilidad - Interpretar los coeficientes estimados - Obtener las probabilidad estimadas - Contrastar la normalidad de las perturbaciones

Más detalles

DETERMINAR LA VALIDEZ DEL MODELO FINALMENTE SELECCIONADO. Econometría I. 3º LADE Prof. Rafael de Arce Enero 2003 rafael.dearce@uam.

DETERMINAR LA VALIDEZ DEL MODELO FINALMENTE SELECCIONADO. Econometría I. 3º LADE Prof. Rafael de Arce Enero 2003 rafael.dearce@uam. A PARTIR DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LAS SIGUIENTES HOJAS, CONTRASTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS HIPÓTESIS DEL MBRL Y JUSTIFICAR LAS SUCESIVAS ELECCIONES DE LAS REGRESIONES 1ª, 2ª, 3ª Y DEFINITIVA. DETERMINAR

Más detalles

ECONOMETRÍA II PRÁCTICAS DE ORDENADOR. Práctica 2

ECONOMETRÍA II PRÁCTICAS DE ORDENADOR. Práctica 2 ECONOMETRÍA II PRÁCTICAS DE ORDENADOR Práctica 2 El fichero epflic.wf1 contiene una submuestra de hogares de la Encuesta de Presupuestos Familiares 1990/91 formada por parejas con o sin hijos en los que

Más detalles

1. Determine la validez de los contrastes de significatividad individual en los siguientes supuestos:

1. Determine la validez de los contrastes de significatividad individual en los siguientes supuestos: EXAMEN ECONOMETRÍA 1 PROF. RAFAEL DE ARCE 23 de enero de 2009 NOMBRE: DNI: 1. Determine la validez de los contrastes de significatividad individual en los siguientes supuestos: a) Presencia de variables

Más detalles

ILUSTRACIÓN DEL PROBLEMA DE LA IDENTIFICABILIDAD EN LOS MODELOS MULTIECUACIONALES

ILUSTRACIÓN DEL PROBLEMA DE LA IDENTIFICABILIDAD EN LOS MODELOS MULTIECUACIONALES ILUSTRACIÓN DEL PROBLEMA DE LA IDENTIFICABILIDAD EN LOS MODELOS MULTIECUACIONALES El objetivo de este documento es ilustrar matemáticamente, y con un caso concreto, el problema de la identificación en

Más detalles

Working Paper Series Economic Development. Econometrics. Faculty of Economics and Business. University of Santiago de Compostela No.

Working Paper Series Economic Development. Econometrics. Faculty of Economics and Business. University of Santiago de Compostela No. Working Paper Series Economic Development. Econometrics. Faculty of Economics and Business. University of Santiago de Compostela No. 77 MODELOS ECONOMETRÍCOS DEL EMPLEO EN ESPAÑA: ANÁLISIS COMPARATIVO

Más detalles

CAPITAL HUMANO Y RENDIMIENTOS EDUCACIÓN

CAPITAL HUMANO Y RENDIMIENTOS EDUCACIÓN CAPITAL HUMANO Y RENDIMIENTOS EDUCACIÓN José L. Raymond UAB 1 Índice de la presentación 1. La medición de los rendimientos de la educación Aproximación estándar rendimiento educación Dos interpretaciones

Más detalles

CRECIMIENTO ECONÓMICO LOS DATOS

CRECIMIENTO ECONÓMICO LOS DATOS CRECIMIENTO ECONÓMICO LOS DATOS Crecimiento económico es relevante: Esperanza de vida y consumo per cápita aumentan con renta y proporción de pobres disminuyen con renta per cápita CPC & RPC 180 Países

Más detalles

Autor: M. en C. Miguel Ángel Martínez García

Autor: M. en C. Miguel Ángel Martínez García Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Economía Sección de Estudios de Posgrado e Investigación Análisis de la Balanza Comercial a través de la función de exportaciones y la función de importaciones

Más detalles

CRECIMIENTO ECONÓMICO LOS DATOS

CRECIMIENTO ECONÓMICO LOS DATOS CRECIMIENTO ECONÓMICO LOS DATOS Crecimiento económico es relevante: Esperanza de vida y consumo per cápita aumentan con renta y proporción de pobres disminuyen con renta per cápita CPC & RPC 180 Países

Más detalles

TIPO DE CAMBIO REAL DETERMINANTES Y EFECTOS SOBRE LA CUENTA CORRIENTE. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

TIPO DE CAMBIO REAL DETERMINANTES Y EFECTOS SOBRE LA CUENTA CORRIENTE. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES TIPO DE CAMBIO REAL DETERMINANTES Y EFECTOS SOBRE LA CUENTA CORRIENTE. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES JEISON ANDRES BUITRAGO DANIEL ARAGON URREGO CARLOS ANDRES ZAPATA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA FACULTAD DE

Más detalles

Errores de especificación. Series simuladas

Errores de especificación. Series simuladas Estimación modelo correcto Dependent Variable: Y Date: 05/13/02 Time: 17:07 Sample: 2 100 Included observations: 99 Errores de especificación. Series simuladas C 5.376164 0.253524 21.20578 0.0000 X1 0.954713

Más detalles

10 12 CAPÍTULO 10. MODELOS DE VARIABLE DEPENDIENTE DISCRETA

10 12 CAPÍTULO 10. MODELOS DE VARIABLE DEPENDIENTE DISCRETA 10 12 CAPÍTULO 10. MODELOS DE VARIABLE DEPENDIENTE DISCRETA Ejemplo 10.1 Modelos Probit y Logit para la probabilidad de tener carro propio en Holanda El archivo NLCAR contiene información para 2,820 hogares

Más detalles

Guía básica de temas del 2º parcial: Econometría. 4º Curso de Economía. USC. Curso 2009-2010. Profesora María-Carmen Guisán

Guía básica de temas del 2º parcial: Econometría. 4º Curso de Economía. USC. Curso 2009-2010. Profesora María-Carmen Guisán Guía básica de temas del 2º parcial: Econometría. 4º Curso de Economía. USC. Curso 2009-2010. Profesora María-Carmen Guisán Tema 6. Econometría Aplicada. Introducción. Lectura recomendada: Documento 95:

Más detalles

VARIABLES ECONOMICAS Y POLÍTICO INSTITUCIONALES APLICADAS AL ANÁLISIS DE LA EVOLUCION Y DESEMPEÑO DEL GASTO PUBLICO SUBNACIONAL ARGENTINO

VARIABLES ECONOMICAS Y POLÍTICO INSTITUCIONALES APLICADAS AL ANÁLISIS DE LA EVOLUCION Y DESEMPEÑO DEL GASTO PUBLICO SUBNACIONAL ARGENTINO Director: ERNESTO REZK Equipo de Investigación: MARIA CECILIA AVRAMOVICH SILVANA TOLEDO ORNELA FABBRO Instituto de Economía y Finanzas Facultad de Ciencias Economicas Universidad Nacional de Córdoba ernerezk@eco.unc.edu.ar

Más detalles

METODOS ESTADISTICOS Y VALOR P (P-VALUE): HISTORIA DE UNA CONTROVERSIA

METODOS ESTADISTICOS Y VALOR P (P-VALUE): HISTORIA DE UNA CONTROVERSIA METODOS ESTADISTICOS Y VALOR P (P-VALUE): HISTORIA DE UNA CONTROVERSIA Emma Fernández Loureiro, Pablo García (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Investigaciones

Más detalles

Análisis de Regresión Múltiple con Información Cualitativa: Variables Binarias o Ficticias

Análisis de Regresión Múltiple con Información Cualitativa: Variables Binarias o Ficticias Análisis de Regresión Múltiple con Información Cualitativa: Variables Binarias o Ficticias Carlos Velasco 1 1 Departamento de Economía Universidad Carlos III de Madrid Econometría I Máster en Economía

Más detalles

ECONOMETRÍA II PRÁCTICAS DE ORDENADOR. Práctica 3

ECONOMETRÍA II PRÁCTICAS DE ORDENADOR. Práctica 3 ECONOMETRÍA II PRÁCTICAS DE ORDENADOR Práctica 3 Considere la ecuación de inversión RINV t = β 1 +β 2 RPIB t +β 3 r t +u t donde RINV es la inversión real privada, RPIB es el PIB real y r es el tipo de

Más detalles

Caballero, Cabello, Cano y Ruiz. 1.- Introducción

Caballero, Cabello, Cano y Ruiz. 1.- Introducción 1.- Introducción Partiendo de los estudios de Markowitz (1959) y de trabajos posteriores, como el de Sharpe (1963), en nuestro trabajo, una vez seleccionada la cartera, pretendemos dar un paso más, realizando

Más detalles

Cointegración El caso bivariado

Cointegración El caso bivariado Cointegración El caso bivariado Definición: La serie Y t es integrada de orden d (denotada I(d)) si al menos debe ser diferenciada d veces para que sea estacionaria. Ejemplos: 1. El proceso random walk

Más detalles

Planteamiento de una función de demanda turística para Bogotá y Pronóstico de turistas nacionales e internacionales pernoctados

Planteamiento de una función de demanda turística para Bogotá y Pronóstico de turistas nacionales e internacionales pernoctados Observatorio de turismo de Bogotá 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 4 2. ANTECEDENTES... 4 3. MODELO DE DEMANDA TURISTICA PARA COLOMBIA Y ELEMENTOS PARA LA DEMANDA TURISTICA PARA BOGOTÁ.... 13 a. Modelo...

Más detalles

Es el comercio exterior de bienes la solución a la crisis en España? Trabajo Fin de Grado

Es el comercio exterior de bienes la solución a la crisis en España? Trabajo Fin de Grado Es el comercio exterior de bienes la solución a la crisis en España? Trabajo Fin de Grado 4 de Septiembre 2014 Universidad Politécnica de Cartagena. Facultad de Ciencias de la Empresa. Departamento de

Más detalles

Doctorado en Finanzas Cuantitativas Trabajo de investigación: MODELIZACIÓN DEL SPOT Y VALORACIÓN DE FUTUROS DEL GAS NATURAL

Doctorado en Finanzas Cuantitativas Trabajo de investigación: MODELIZACIÓN DEL SPOT Y VALORACIÓN DE FUTUROS DEL GAS NATURAL Universidad de Valencia Universidad del País Vasco Universidad Complutense de Madrid Doctorado en Finanzas Cuantitativas Trabajo de investigación: MODELIZACIÓN DEL SPOT Y VALORACIÓN DE FUTUROS DEL GAS

Más detalles

SOLUCIÓN DEL EXAMEN PARCIAL DE ECONOMETRIA I

SOLUCIÓN DEL EXAMEN PARCIAL DE ECONOMETRIA I UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMIA SOLUCIÓN DEL EXAMEN PARCIAL DE ECONOMETRIA I 1º El investigador especifica los modelos siguientes: MODELO 1: IMP(t) = a + b IMP(t-1) + c IPM(t) + u(t)

Más detalles

Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Inversiones Públicas FACTOR DE CORRECCIÓN SOCIAL (FCS) TIPO DE CAMBIO DE MERCADO

Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Inversiones Públicas FACTOR DE CORRECCIÓN SOCIAL (FCS) TIPO DE CAMBIO DE MERCADO Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Inversiones Públicas FACTOR DE CORRECCIÓN SOCIAL (FCS) TIPO DE CAMBIO DE MERCADO NICARAGUA JUNIO 2010 ÍNDICE 1. FCS VIGENTE TIPO DE CAMBIO

Más detalles

Diferencia de la tasa de cambio

Diferencia de la tasa de cambio Ejemplo 1: Prueba de raíz unitaria de Dickey y Fuller Este ejemplo utiliza información del archivo erate1.wf1. Sea LO el logaritmo de la tasa de cambio oficial peso-dólar en Colombia para el período 197:1

Más detalles

SOLUCIÓN DE LA PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA I

SOLUCIÓN DE LA PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA I UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMIA SOLUCIÓN DE LA PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA I 1º El investigador especifica el modelo siguiente: (7 puntos) M1(t) = a + b P(t) + c(0) PBI(t)

Más detalles

Adrian De León Arias. 1. Introducción.

Adrian De León Arias. 1. Introducción. EL CRECIMIENTO EN MEXICO Y SU INTERDEPENDENCIA CON ESTADOS UNIDOS: UN ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN. MEXICO S ECONOMIC GROWTH AND ITS INTERDEPENDENCE WITH THE UNITED STATES: A COINTEGRATION ANALYSIS- Adrian

Más detalles

SOLUCIÄN DE LA PRIMERA PRÅCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II

SOLUCIÄN DE LA PRIMERA PRÅCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMIA DPTO. ACAD. DE ECONOMIA SOLUCIÄN DE LA PRIMERA PRÅCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II 1Ä El investigador especifica el modelo siguiente: Donde: Se le pide:

Más detalles

La dependencia española de un recurso de futuro incierto: el petróleo

La dependencia española de un recurso de futuro incierto: el petróleo La dependencia española de un recurso de futuro incierto: el petróleo - José Bellver y Marcel Vidal - Master en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid Enero 2008 Asignatura:

Más detalles

Ventas de automóviles y tasas de interés en América Latina: los casos de Brasil, México y Venezuela 1

Ventas de automóviles y tasas de interés en América Latina: los casos de Brasil, México y Venezuela 1 Cándido Pérez Costela Profesor de Gerencia de Operaciones Coordinador del Centro de Producción e Innovación Tecnológica Instituto de Estudios Superiores de Administración, Caracas, Venezuela Candido.Perez@iesa.edu.ve

Más detalles

TEMA 5 Variables ficticias

TEMA 5 Variables ficticias TEMA 5 Variables ficticias Cómo describir información cualitativa Muchas veces en el modelo de regresión aparecen factores cualitativos (sexo, raza, estado civil,.). En estos casos la información relevante

Más detalles

EXAMEN ECONOMETRÍA I GRUPO 53 - DADE 8 de septiembre de 2005 Prof. Rafael de Arce

EXAMEN ECONOMETRÍA I GRUPO 53 - DADE 8 de septiembre de 2005 Prof. Rafael de Arce EXAMEN ECONOMETRÍA I GRUPO 53 - DADE 8 de septiembre de 005 Prof. Rafael de Arce NOMBRE: DNI: PARTE I.- TEST 1. La hipótesis de rango pleno en el MBRL supone: Que las variables explicativas no tengan ninguna

Más detalles

INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN MERCOSUR, 1990-2000

INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN MERCOSUR, 1990-2000 INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN MERCOSUR, 1990-2000 Mª. del Carmen Guisán Sección Econometría. Facultad de CC.Económicas. Universidad de Santiago de Compostela e-mail: eccgs@usc.es Federico J.

Más detalles

QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II. Dependent Variable: CREDITOSB Method: Least Squares Sample: 1992M M07 Included observations: 211

QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II. Dependent Variable: CREDITOSB Method: Least Squares Sample: 1992M M07 Included observations: 211 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMIA QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II 1º Verificar si cointegra el modelo siguiente: CREDITOSB = a + b EMI + U 1.1. Aplicando la prueba alternativa

Más detalles

Regresión con heterocedasticidad y autocorrelación

Regresión con heterocedasticidad y autocorrelación Regresión con heterocedasticidad y autocorrelación Tema 6 Regresión con heterocedasticidad La heterocedasticidad significa que var( i ) cte Es la norma, no la excepción, en especial con datos transversales

Más detalles

Departamento de Economía Cuantitativa. http://www.ucm.es/info/ecocuan

Departamento de Economía Cuantitativa. http://www.ucm.es/info/ecocuan ECONOMETRÍA I INTRODUCCIÓN AL USO DE EVIEWS 3.1 JOSÉ ALBERTO MAURICIO Departamento de Economía Cuantitativa http://www.ucm.es/info/ecocuan Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad Complutense

Más detalles

ECONOMETRÍA II Curso: 2009/2010 Práctica 5

ECONOMETRÍA II Curso: 2009/2010 Práctica 5 ECONOMETRÍA II Curso: 2009/2010 Práctica 5 Prof. Juan de Dios Tena El objetivo de esta práctica es introducir al alumno en los ejercicios de especificación, estimación y análisis de resultados de modelos

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA APUNTES DE CLASE ECUACIONES SIMULTÁNEAS: EJERCICIO 19.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA APUNTES DE CLASE ECUACIONES SIMULTÁNEAS: EJERCICIO 19. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA APUNTES DE CLASE ECUACIONES SIMULTÁNEAS: EJERCICIO 19.15 ECONOMETRÍA 2 Econometría.weebly.com Wilhem.weebly.com Ejercicio 19.15 Considérese

Más detalles

Efectos de la política monetaria de flexibilización cuantitativa en Estados Unidos de América sobre el empleo

Efectos de la política monetaria de flexibilización cuantitativa en Estados Unidos de América sobre el empleo Pensamiento Crítico Vol. 18 N 2, pp. 77-94 Efectos de la política monetaria de flexibilización cuantitativa en Estados Unidos de América sobre el empleo Carlos Palomino Selem Resumen El Sistema de la Reserva

Más detalles

Introducción a la Econometría Capítulo 4

Introducción a la Econometría Capítulo 4 Introducción a la Econometría Capítulo 4 Ezequiel Uriel Jiménez Universidad de Valencia Valencia, Septiembre de 2013 4.1 El contraste de hipótesis: una panorámica 4.2 Contraste de hipótesis utilizando

Más detalles

La Economía Nacional y de los Hogares Salvadoreños: Impacto de los Precios de los Alimentos y del Petróleo

La Economía Nacional y de los Hogares Salvadoreños: Impacto de los Precios de los Alimentos y del Petróleo Banco Central de Reserva de El Salvador Departamento de Investigación Económica y Financiera La Economía Nacional y de los Hogares Salvadoreños: Impacto de los Precios de los Alimentos y del Petróleo Hada

Más detalles

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA NACIONES UNIDAS UNITED NATIONS CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA REUNION TECNICA SOBRE "NUEVAS METODOLOGIAS ESTADISTICAS APLICADAS A LA DEMOGRAFIA" 2,3 y 4 de Setiembre, 1991 DETERMINANTES DEL NIVEL

Más detalles

INTRODUCCION AL ECONOMETRIC VIEWS. Aquí se introduce la frecuencia y las fechas de comienzo y final de los datos.

INTRODUCCION AL ECONOMETRIC VIEWS. Aquí se introduce la frecuencia y las fechas de comienzo y final de los datos. INTRODUCCION AL ECONOMETRIC VIEWS Introducción de datos 1. Creando una hoja de trabajo (workfile) File New Workfile Aquí se introduce la frecuencia y las fechas de comienzo y final de los datos. 2. Importación

Más detalles

ANALISIS DEL SECTOR SERVICIOS DESTINADOS A LA VENTA EN LAS REGIONES EUROPEAS, EN 1990.

ANALISIS DEL SECTOR SERVICIOS DESTINADOS A LA VENTA EN LAS REGIONES EUROPEAS, EN 1990. Econometrics. Faculty of Economics. University of Santiago de Compostela. In collaboration with the Euro-American Association of Economic Development Studies Working Paper Series Economic Development.

Más detalles

Universidad Autónoma de Estado de México. Uso de un modelo CAPM para la evaluación de los rendimientos y riesgos financieros en la BMV.

Universidad Autónoma de Estado de México. Uso de un modelo CAPM para la evaluación de los rendimientos y riesgos financieros en la BMV. Universidad Autónoma de Estado de México Unidad Académica y Profesional Cuautitlán Izcalli Uso de un modelo CAPM para la evaluación de los rendimientos y riesgos financieros en la BMV Autor: Gabriel Delgado

Más detalles

En Guisán y Aguayo(2002) se analizan algunos indicadores del turismo hotelero y extra-hotelero para 100 regiones europeas.

En Guisán y Aguayo(2002) se analizan algunos indicadores del turismo hotelero y extra-hotelero para 100 regiones europeas. UN ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DEL TURISMO HOTELERO Y EXTRAHOTELERO EN LAS REGIONES Y PROVINCIAS ESPAÑOLAS M.Carmen Guisán(eccgs@usc.es) e Isabel Neira (ineira@usc.es) Universidad de Santiago de Compostela Resumen:

Más detalles

Índice General de Ventas en Grandes Almacenes y su logaritmo

Índice General de Ventas en Grandes Almacenes y su logaritmo En los gráficos y cuadros que se presentan en las páginas siguientes se presentan resultados relativos a la variable Índice General de Ventas en grandes superficies en España con periodicidad mensual desde

Más detalles

DINAMICA DEL CONSUMO DE GASOLINA EN LA FRONTERA JUAREZ-EL PASO

DINAMICA DEL CONSUMO DE GASOLINA EN LA FRONTERA JUAREZ-EL PASO DINAMICA DEL CONSUMO DE GASOLINA EN LA FRONTERA JUAREZ-EL PASO Gabriel Muñoz Sapien Mtro. en ciencias económicas I INTRODUCCION En este documento se tiene como objetivo realizar una estimación de un modelo

Más detalles

LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN MEXICO 1984 2008: UNA EVALUACION DE LA HIPOTESIS DE KUZNETS

LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN MEXICO 1984 2008: UNA EVALUACION DE LA HIPOTESIS DE KUZNETS LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN MEXICO 1984 2008: UNA EVALUACION DE LA HIPOTESIS DE KUZNETS JAIME ARTURO YÁÑEZ VALDEZ DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE ECONOMÍA APLICADA UNIVERSITAT

Más detalles

Proyecciones del PBI para el 2003.

Proyecciones del PBI para el 2003. Proyecciones del PBI para el 2003. Por Pablo Frigolé, para Stockssite pablofrigole@stockssite.com Después de muchas preguntas sobre cuál sería el valor de las variables futuras más importantes de la economía

Más detalles

MODELIZACIÓN DE LA RENTABILIDAD EN LOS MERCADOS DE VALORES

MODELIZACIÓN DE LA RENTABILIDAD EN LOS MERCADOS DE VALORES University of Santiago de Compostela. Faculty of Economics. Econometrics * Working Paper Series Economic Development. nº 58 MODELIZACIÓN DE LA RENTABILIDAD EN LOS MERCADOS DE VALORES María Eugenia ESCUDERO

Más detalles

LA MUJER Y LA FECUNDIDAD

LA MUJER Y LA FECUNDIDAD LA MUJER Y LA FECUNDIDAD Verdugo Matés, María Victoria Departamento de Economía Aplicada Universidad de Vigo e-mail: vverdugo@uvigo.es Cal Bouzada, María Isabel Departamento de Economía Aplicada Universidad

Más detalles

Estudios Económicos de Desarrollo Internacional Vol. 6-2 (2006)

Estudios Económicos de Desarrollo Internacional Vol. 6-2 (2006) INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN ECONOMÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESPAÑA, UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS, 2001-2006 GUISÁN, María Carmen * CANCELO, María Teresa Resumen. En

Más detalles

Master en Mercados Financieros INDICE

Master en Mercados Financieros INDICE INDICE PARTE 1: CTA S VERSUS OTRAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN 1. Introducción a los CTA s pág. 3 1.1 Definición pág. 3 1.2 Marco regulatorio de los Estados Unidos de América pág. 3 2. CTA performance vs

Más detalles

Resumen. 1. Introducción General. 1.1 Planteamiento del Problema. Repositorio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral Artículo Tesis Grado

Resumen. 1. Introducción General. 1.1 Planteamiento del Problema. Repositorio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral Artículo Tesis Grado Efecto del impuesto de la salida de capitales en la cuenta servicios recibidos, subcuenta viajes producidas, de la balanza de pagos Guisela Nataly Martinez Tapia (1), Gustavo Solorzano, PhD (2) * Facultad

Más detalles

Análisis de la paridad entre el valor interno y de exportación de la soja disponible en Argentina

Análisis de la paridad entre el valor interno y de exportación de la soja disponible en Argentina Romano, Dante Análisis de la paridad entre el valor interno y de exportación de la soja disponible en Argentina Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario Vol. VII, Año 2011 Este documento

Más detalles

(5 x 3) ( 3 x 5) ( 5 x 1) b1 335, ,3-26, ,59 b2 = 0, , ,8 12,85 = 2,94 b3-26,79 13,8 2, ,31

(5 x 3) ( 3 x 5) ( 5 x 1) b1 335, ,3-26, ,59 b2 = 0, , ,8 12,85 = 2,94 b3-26,79 13,8 2, ,31 VENTAS PUBLIC. PRECIOS 1990 0, 0, 10 1991 1 0, 1992 2 0,8 199, 0,8 199 1, Y X U 0, 1 0, 10 U1 Modelo matricial con término constante 1 1 0, U2 (el vector de unos recoge ese término constante) 2 1 0,8 U,

Más detalles

Analisis de los determinantes de la variabilidad de los precios de las principales commodities exportadas por América Latina 1

Analisis de los determinantes de la variabilidad de los precios de las principales commodities exportadas por América Latina 1 Analisis de los determinantes de la variabilidad de los precios de las principales commodities exportadas por América Latina 1 Introducción 101 Silvana Curcio Mauro De Jesús Maria Eugenia Quirolo Ana Silvia

Más detalles

COMPETENCIA Y CONCENTRACIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO EN EL PERÚ

COMPETENCIA Y CONCENTRACIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO EN EL PERÚ COMPETENCIA Y CONCENTRACIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO EN EL PERÚ EDUARDO MORÓN, JOHANNA TEJADA Y ALONSO VILLACORTA Resumen Una noción convencional es que la alta concentración en un mercado implica necesariamente

Más detalles

Mercados de expectativas

Mercados de expectativas Rossi, Andrés M. Tesis de Licenciatura en Economía Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Mercados de expectativas Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA APUNTES DE CLASE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA APUNTES DE CLASE UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA APUNTES DE CLASE CAPÍTULO 8: ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE: EL PROBLEMA DE LA INFERENCIA ECONOMETRÍA 2 WILHEM ROOSVELT GUARDIA VÁSQUEZ

Más detalles

Documento de Trabajo. Debo inscribir más de 22 créditos?

Documento de Trabajo. Debo inscribir más de 22 créditos? Documento de Trabajo Debo inscribir más de 22 créditos? Rodrigo Navia Carvallo 2004 El autor es Ph.D in Economics, Tulane University, EEUU. Máster of Arts in Economics, Tulane University, EEUU. Licenciado

Más detalles

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE ESPAÑA, FRANCIA E IRLANDA EN EL PERÍODO

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE ESPAÑA, FRANCIA E IRLANDA EN EL PERÍODO ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE ESPAÑA, FRANCIA E IRLANDA EN EL PERÍODO 1960-99 María del Carmen Guisán - eccgs@usc.es Isabel Neira ineira@usc.es Eva Aguayo economet@usc.es Universidad

Más detalles

Nueva estimación sobre el volumen del PBI informal en base al método de la demanda de circulante. Joaquín Días y Carla Di Paula.

Nueva estimación sobre el volumen del PBI informal en base al método de la demanda de circulante. Joaquín Días y Carla Di Paula. Nueva estimación sobre el volumen del PBI informal en base al método de la demanda de circulante. Joaquín Días y Carla Di Paula Octubre 2009 Este documento tiene por objetivo presentar una nueva estimación

Más detalles

"Aportes metodológicos para el cálculo del costo de oportunidad del uso del suelo forestal"

Aportes metodológicos para el cálculo del costo de oportunidad del uso del suelo forestal COMPONENTE BOSQUES NATIVOS Y SU BIODIVERSIDAD PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES BIRF 7520-AR - PNUD ARG08/008 Estudio del potencial de mitigación de carbono de los bosques nativos del

Más detalles

Rendimiento de las acciones en contextos inflacionarios: análisis empírico del mercado accionario argentino

Rendimiento de las acciones en contextos inflacionarios: análisis empírico del mercado accionario argentino Rendimiento de las acciones en contextos inflacionarios: análisis empírico del mercado accionario argentino Ana Laura Guerra Programa de Formación 2012. Bolsa de Comercio de Rosario Abstract En contextos

Más detalles

ELASTICIDAD DEL CONSUMO RESPECTO AL INGRESO PERSONAL DISPONIBLE, RIQUEZA Y CRÉDITOS.

ELASTICIDAD DEL CONSUMO RESPECTO AL INGRESO PERSONAL DISPONIBLE, RIQUEZA Y CRÉDITOS. ELASTICIDAD DEL CONSUMO RESPECTO AL INGRESO PERSONAL DISPONIBLE, RIQUEZA Y CRÉDITOS. RESUMEN ROY GERSON MUÑOZ GOMEZ 1 A fin de probar la existencia de una relación de equilibrio en el largo plazo entre

Más detalles

ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE EXPORTACIONES DE CATALUÑA A LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS

ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE EXPORTACIONES DE CATALUÑA A LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE EXPORTACIONES DE CATALUÑA A LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS Estimaciones individuales Dependent Variable: LOG(X?) Method: Pooled Least Squares Date: 11/23/02 Time: 13:14 Sample(adjusted):

Más detalles

Modelos Econométricos Lección 4. Estimación de una sola ecuación entre variables cointegradas (con mecanismo de corrección del error)

Modelos Econométricos Lección 4. Estimación de una sola ecuación entre variables cointegradas (con mecanismo de corrección del error) Modelos Econométricos Lección 4. Estimación de una sola ecuación entre variables cointegradas (con mecanismo de corrección del error) Presentado por Juan Muro Motivación Para entender en profundidad la

Más detalles

Determinantes del Ahorro Interno: El Caso Argentino*

Determinantes del Ahorro Interno: El Caso Argentino* Banco Interamericano de Desarrollo Oficina del Economista Jefe Red de Centros de Investigación Documento de trabajo R-324 Enero 1998 Determinantes del Ahorro Interno: El Caso Argentino* Por Ricardo López

Más detalles

ECONOMETRÍA II: ECONOMETRÍA DE SERIES TEMPORALES. Modelación con ARMA

ECONOMETRÍA II: ECONOMETRÍA DE SERIES TEMPORALES. Modelación con ARMA ECONOMETRÍA II: ECONOMETRÍA DE SERIES TEMPORALES Modelación con ARMA Método Box-Jenkins: Un libro que ha tenido una gran influencia es el de Box y Jenkins (1976): Time Series Analysis: Forecasting and

Más detalles

Curso: Economía Ambiental del Turismo. Aplicación del Método Costo de Viaje

Curso: Economía Ambiental del Turismo. Aplicación del Método Costo de Viaje Curso: Economía Ambiental del Turismo Aplicación del Método Costo de Viaje Estimación de Modelos Poisson para la estimación del Excedente del Consumidor a través del Método del Costo de Viaje: El caso

Más detalles

Empleo e Inversión en Venezuela

Empleo e Inversión en Venezuela Empleo e Inversión en Venezuela Por: Douglas C. Ramírez Vera Introducción En las dos últimas décadas del siglo XX, Venezuela ha experimentado dos hechos demográficos muy importantes; ha tenido simultáneamente

Más detalles

6.1Estimación del tipo de cambio efectivo --------------------- 15. 6.2 Estimación del tipo de cambio efectivo real ----------- 21

6.1Estimación del tipo de cambio efectivo --------------------- 15. 6.2 Estimación del tipo de cambio efectivo real ----------- 21 I. INDICE I. INDICE------------------------------------------------------ ---------------- 1 II. RESUMEN ------------------------------------------------------------------ 2 III. INTRODUCCION --------------------------------------------------------

Más detalles

Modelo Econométrico Empleo en México

Modelo Econométrico Empleo en México Memoria del XXI Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría Modelo Econométrico Empleo en México Mónica González Morales 1 Introducción 2000 a 2010 trimestralmente comprar productos fabricados

Más detalles

Influencia de la política económica en los principales indicadores de la economía peruana Amer Ernesto Fernández Dávila Angulo

Influencia de la política económica en los principales indicadores de la economía peruana Amer Ernesto Fernández Dávila Angulo Influencia de la política económica en los principales indicadores de la economía peruana 1950-2006 Amer Ernesto Fernández Dávila Angulo Introducción Todo grupo de medidas económicas tiene por objeto mejorar

Más detalles

Eficiencia del Mercado Bursátil Peruano y Efectos del Crecimiento Económico sobre el financiamiento del Sector Privado Período

Eficiencia del Mercado Bursátil Peruano y Efectos del Crecimiento Económico sobre el financiamiento del Sector Privado Período Eficiencia del Mercado Bursátil Peruano y Efectos del Crecimiento Económico sobre el financiamiento del Sector Privado Período 2002 2012 Josué Wilder Arturo Sánchez Paucar Egresado de la Universidad de

Más detalles

Innovación, crecimiento económico, Schumpeter, emprendedor, política monetaria.

Innovación, crecimiento económico, Schumpeter, emprendedor, política monetaria. Innovación y crecimiento económico: Factores que estimulan la innovación Innovation and Economic Growth: Factors that Encourages Innovation Miguel-Ángel Galindo Martín 1 Domingo Ribeiro 2 María Teresa

Más detalles

Estudios Económicos de Desarrollo Internacional. AEEADE. Vol. 3-1 (2003)

Estudios Económicos de Desarrollo Internacional. AEEADE. Vol. 3-1 (2003) Estudios Económicos de Desarrollo Internacional. AEEADE. Vol. 3-1 (2003) INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR Y DESARROLLO EN ARGENTINA Y MERCOSUR, 1976-2000 GUISAN, Mª. del Carmen GARDELLA, Rodrigo J. LUPO, Federico

Más detalles

Ejemplos de estudios de series de tiempo

Ejemplos de estudios de series de tiempo 1 Ejemplos de estudios de series de tiempo Ejemplo 1 Pasajeros Aerolíneas Internacionales (PAI) Este estudio está realizado sobre un famoso conjunto de datos mensuales, el número de pasajeros de aerolíneas

Más detalles

TEMA 4: Variables binarias

TEMA 4: Variables binarias TEMA 4: Variables binarias Econometría I M. Angeles Carnero Departamento de Fundamentos del Análisis Económico Curso 2011-12 Econometría I (UA) Tema 4: Variables binarias Curso 2011-12 1 / 51 Variables

Más detalles

ESPECULACIÓN EN MERCADOS FINANCIEROS CON MODELOS ECONOMÉTRICOS *

ESPECULACIÓN EN MERCADOS FINANCIEROS CON MODELOS ECONOMÉTRICOS * ESPECULACIÓN EN MERCADOS FINANCIEROS CON MODELOS ECONOMÉTRICOS * Esteban Roldán Ortiz ** Resumen La especulación en los mercados financieros pretende brindar al trader la posibilidad de obtener utilidades

Más detalles

EL DESARROLLO EN COLOMBIA: UN ENFOQUE DESDE EL IDH Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ( )

EL DESARROLLO EN COLOMBIA: UN ENFOQUE DESDE EL IDH Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ( ) EL DESARROLLO EN COLOMBIA: UN ENFOQUE DESDE EL IDH Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO (1980 2015) Luis Armando Mojica Castro María Esperanza Cuenca Coral Trabajo presentado en la Serie de Seminarios IEEC Departamento

Más detalles

LA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA ENTRE PERÚ y ESTADOS ( )

LA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA ENTRE PERÚ y ESTADOS ( ) LA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA ENTRE PERÚ y ESTADOS UNIDOS (1991.01 2011.07) Ponente: Mag. Cornelio TicseNúñez RESUMEN Los resultados obtenidos muestran que los datosnoseajustan a lo que predice la teoría

Más detalles

Determinantes de la evolución del crédito al sector privado en Argentina en el período 1994-2000 Elena Grubisic 1 Mayo de 2001.

Determinantes de la evolución del crédito al sector privado en Argentina en el período 1994-2000 Elena Grubisic 1 Mayo de 2001. Determinantes de la evolución del crédito al sector privado en Argentina en el período 1994-2000 Elena Grubisic 1 Mayo de 2001 Resumen En este trabajo se realiza un estudio de la evolución del Crédito

Más detalles

La eficiencia y el equilibrio competitivo

La eficiencia y el equilibrio competitivo La eficiencia y el equilibrio competitivo Denis R. Villalobos Araya, Ph.D Lima, Perú Junio 2009 La eficiencia y el equilibrio competitivo Una asignación de recursos es eficiente si maximiza el excedente

Más detalles

Modelos de Ecuaciones Simultáneas. donde R y Y son variables endógenas, y M es determinada exógenamente.

Modelos de Ecuaciones Simultáneas. donde R y Y son variables endógenas, y M es determinada exógenamente. 1 Modelos de Ecuaciones Simuláneas Considere el siguiene modelo: R = β + β M + β Y + u (1) 0 1 2 1 Y = α + α R + u (2) 0 1 2 donde R y Y son variables endógenas, y M es deerminada exógenamene. La información

Más detalles

Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho Volumen II (2010) Págs. de 1-20 ESTUDIO SOBRE EL DESEMPLEO EN ESPAÑA

Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho Volumen II (2010) Págs. de 1-20 ESTUDIO SOBRE EL DESEMPLEO EN ESPAÑA Volumen II (2010) Págs. de 1 20 ESTUDIO SOBRE EL DESEMPLEO EN ESPAÑA Study of unemployment in Spain Autores: Alexandra García Mollons Miguel Torollo Arroyo Universidad Rey Juan Carlos I Resumen: El fin

Más detalles

Modelo Econométrico del Turismo en España. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Marketing e Investigación de Mercados

Modelo Econométrico del Turismo en España. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Marketing e Investigación de Mercados Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Marketing e Investigación de Mercados Modelo Econométrico del Turismo en España Presentado por: Silvia Veganzones González Tutelado por: María Isabel

Más detalles

Cointegración del Índice de Precios al Consumidor y Liquidez monetaria ( ). Venezuela.

Cointegración del Índice de Precios al Consumidor y Liquidez monetaria ( ). Venezuela. Cointegración del Índice de Precios al Consumidor y Liquidez monetaria (1997-211). Venezuela. Informe Técnico. PC LC/FT. 2 de Octubre 212 Jhoner Perdomo Karen Tizado Resumen En la búsqueda de una variable

Más detalles

Introducción al tema de raíces unitarias en la modelación econométrica

Introducción al tema de raíces unitarias en la modelación econométrica Banco Central de Costa Rica Departamento de Investigación Económica DIE-NT-01-2008 SEMINARIO-TALLER TÓPICOS DE ECONOMETRIA APLICADA PARTE I Introducción al tema de raíces unitarias en la modelación econométrica

Más detalles

Diseño de Ciudad. Planeación. Desarrollo. Ejecucion de la Politica

Diseño de Ciudad. Planeación. Desarrollo. Ejecucion de la Politica Incidencia de las Políticas Públicas de Desarrollo Urbanístico en la Ciudad de Cali Conceptos Fundamentales de la Economía Regional y Urbana con Aplicaciones a la Economía del Sector Publico y al Análisis

Más detalles

Gestión del Riesgo Cambiario: Una Aplicación del Valor en Riesgo para el Mercado Financiero Peruano *

Gestión del Riesgo Cambiario: Una Aplicación del Valor en Riesgo para el Mercado Financiero Peruano * Gestión del Riesgo Cambiario: Una Aplicación del Valor en Riesgo para el Mercado Financiero Peruano * Mario Antonio Zambrano 1. Introducción Este trabajo estudia algunos aspectos de la gestión de riesgos

Más detalles

Impacto de la Apertura Comercial y la Inversión Extranjera Directa en el Crecimiento de las PyMEs

Impacto de la Apertura Comercial y la Inversión Extranjera Directa en el Crecimiento de las PyMEs Impacto de la Apertura Comercial y la Inversión Extranjera Directa en el Crecimiento de las PyMEs A L B E RTO F. BALDERAS HERNÁNDEZ/ J O A S G Ó M E Z G A R C Í A / H É C T O R A L L I E R CAMPUZANO* Resumen:

Más detalles

Tema 6.- Variables ficticias y contrastes de estabilidad

Tema 6.- Variables ficticias y contrastes de estabilidad Guía de estudio de los temas principales del 2º examen parcial. Econometría 4º de Economía.Facultade de CC.Económicas de la USC Curso 2003-2004. Nota ampliada el 13-5-2004. Esta guía está disponible en

Más detalles

Tema 4: Cuestiones importantes en el Modelo Lineal General (MLG) Universidad Complutense de Madrid Febrero de 2012

Tema 4: Cuestiones importantes en el Modelo Lineal General (MLG) Universidad Complutense de Madrid Febrero de 2012 Tema 4: Cuestiones importantes en el Modelo Lineal General (MLG) Universidad Complutense de Madrid Febrero de 2012 Colinealidad (I) La multicolinealidad es un problema que surge cuando las variables explicativas

Más detalles

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales TRABAJO FIN DE GRADO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales TRABAJO FIN DE GRADO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales TRABAJO FIN DE GRADO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS RELACIONES ENTRE LOS RENDIMIENTOS Y LOS FLUJOS MONETARIOS EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN

Más detalles

Estudios Económicos de Desarrollo Internacional. AEEADE. Vol. 3-2 (2003)

Estudios Económicos de Desarrollo Internacional. AEEADE. Vol. 3-2 (2003) FACTORES DETERMINANTES DE LA ESPERANZA DE VIDA EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR, 1970-2000 AGUAYO, Eva LAMELAS, Nélida Universidad de Santiago de Compostela Resumen En este trabajo analizamos la evolución de

Más detalles