Curso teórico-práctico de creación, desarrollo, validación y optimización de Sistemas de Trading Aprendizaje desde cero para cualquier plataforma de

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1 Curso teórico-práctico de creación, desarrollo, validación y optimización de Sistemas de Trading Aprendizaje desde cero para cualquier plataforma de trading

2 G e s T r a d i n g S t r a t e g i e s 2 INTRODUCCIÓN AL CURSO En el transcurso de los últimos años la gestión e inversión con sistemas de trading se ha convertido en una de las formas más populares y sofisticadas de hacer trading en los mercados bursátiles. No en vano, el mejor fondo de gestión del mundo, el Hedge Fund americano Medallion, se halla gestionado exclusivamente por algoritmos matemáticos de trading automatizados por computadoras, los cuales han sido testeados mediante la correcta aplicación del método científico por un equipo formado fundamentalmente por matemáticos y físicos. Es así como en los últimos 20 años han obtenido año tras año, y sucediera lo que sucediera en los mercados, rentabilidades absolutamente extraordinarias con una no menos extraordinaria gestión del riesgo ajena a todas las crisis bursátiles. Los grandes avances de la Informática y la Tecnología del presente y último siglo han puesto al alcance de cualquier inversor la esencia misma de la metodología empleada por los mejores profesionales de la gestión financiera con algoritmos matemáticos de trading automáticos. Es por ello que, sin ánimo de igualar los resultados de los mejores (algo sólo al alcance de un amplio equipo humano dotado de grandes medios tecnológicos), se pretende con este curso on-line acercar al alumno al fascinante mundo de los sistemas automáticos de trading con el objetivo de adquirir gradualmente un nivel bastante avanzado partiendo de cero. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO A lo largo de este viaje del conocimiento en el que se comienza por lo más básico y se acaba por temas mucho más avanzados, el alumno irá conociendo la realidad del trading tanto discrecional como especialmente sistemático, haciéndose especial hincapié en la correcta aplicación de la metodología científica, sus limitaciones, y los errores de formación típicos que muchos suelen tener sin saberlo cuando se adentran en este nuevo mundo del trading con sistemas, errores que el alumno irá descubriendo y corrigiendo a medida que avance el curso. A tal fin, el curso ha sido dividido en 2 módulos claramente diferenciados. En el primero de ellos se hace un repaso desde cero a todos los conceptos esenciales que le permitirán al alumno alcanzar una visión general correcta y no sesgada sobre la creación, desarrollo, validación y optimización de sistemas de trading, sirviéndole asimismo para comenzar a adquirir una metodología de trabajo apropiada y eliminar errores de formación incluso en los alumnos con conocimientos previos. A su término, el alumno habrá aprendido, entre otras cuestiones: Qué es un sistema de trading. Cómo se clasifican. Qué ventajas e inconvenientes presentan los sistemas automáticos de trading frente a los sistemas discrecionales. En qué dirección se debe enfocar la investigación y desarrollo de sistemas de trading a fin de no perder el tiempo con aquello que probablemente no vaya a funcionar cuando lo desarrollemos. Qué pasos ordenados y rigurosos deberíamos seguir en todo el proceso de creación, desarrollo, validación y optimización de un sistema de trading. Cómo puede resultar más fácil crear un sistema cuando no se nos ocurra ninguna idea pero estemos interesados en crear uno nuevo. Qué directrices deberíamos seguir para mejorar y perfeccionar un sistema de trading.

3 G e s T r a d i n g S t r a t e g i e s 3 Cómo evaluar correctamente las estadísticas de un sistema sin incurrir en uno de los errores más comunes seguidos por la mayoría a la hora de interpretar y valorar sus parámetros estadísticos (ratio de Calmar, ratio Profit/Loss, porcentaje de acierto, esperanza matemática, etc.,...) 1. En el segundo de ambos módulos el alumno profundizará en detalle en todos y cada uno de los aspectos centrales, aprendiendo entre otras cosas a crear distintos tipos de sistemas de trading, hacerles un backtesting profundo adecuado, saber qué podemos esperar de nuestros sistemas en el futuro y bajo qué circunstancias, qué indicios matemáticos y no matemáticos pueden estar indicándonos que el sistema debe detenerse por dejar de seguir el patrón estadístico esperado, o cómo crear una cartera de sistemas robusta y estable más allá de la optimización de cartera tradicional explicada habitualmente. A su término, habrá aprendido también, entre otras cuestiones: Qué nos puede enseñar el trading discrecional para hacer sistemas automáticos de trading. Cómo crear sistemas de todo tipo: tendenciales, antitendencia, de explosión o expansión de volatilidad, intradiarios puros, basados en medias móviles, en niveles, en patrones de velas, patrones de gaps, estacionales, de scalping, etc., aprendiendo lo esencial en relación a todo ello. Diferentes maneras de salir de una posición, analizándose asimismo cómo hacerlas dependientes de la volatilidad utilizando un método que complementa lo que se enseña habitualmente al respecto. Cómo evaluar correctamente la bondad de un sistema, validarlo y determinar los parámetros óptimos con los que posteriormente operar 2. Cómo determinar matemáticamente de un modo relativamente sencillo el tamaño mínimo de las ventanas a optimizar. Cómo calcular fácilmente mediante técnicas estadísticas el nº mínimo de negocios a realizar por un sistema para que su estadística sea válida, así como para determinar matemática y objetivamente cuándo nuestro estudio estadístico es fiable 3. Diferentes maneras correctas de validar y optimizar un sistema de trading. Cómo determinar matemáticamente, y también de modo sencillo, la probabilidad que posee nuestro sistema de trading de obtener un determinado drawdown, o la de que por entrar en un fuerte drawdown se nos saque del mercado por no haber operado con el capital apropiado suficiente, o la de obtener un número determinado de trades consecutivos negativos o positivos, o la de acabar el año con una determinada rentabilidad, o hasta incluso la probabilidad de que la curva de rentabilidad jamás caiga en el año por debajo de cierto nivel de pérdidas 3. Procedimientos de todo tipo, y muy particularmente estadísticos, para detener un sistema temporal o definitivamente. Cómo gestionar y combatir con éxito los riesgos implícitos en la inversión o gestión con sistemas de trading. 1 Sabía usted que un sistema puede poseer algunos parámetros estadísticos de los mejores que ha visto en su vida y sin embargo ser un desastroso sistema de trading? Es consciente de que sistemas con ratios estadísticos no tan buenos pueden ser mucho mejores que otros con ratios individuales mejores? Sabe de verdad interpretar global y adecuadamente una estadística? Un sencillo ejemplo y la pregunta adecuada le ayudarán fácilmente a comprenderlo. 2 Es usted de los que optimizan los sistemas con todo el histórico y piensa que si los resultados de esta optimización son buenos el sistema le hará ganar dinero en el futuro con dichos parámetros? Sabía usted que los parámetros óptimos de un sistema con los cuales operar con su dinero no siempre son los que obtienen mejores rentabilidades en una optimización? Sabe cómo combatir el tan temido sobreajuste a los datos pasados de un backtesting mal realizado? Qué debe esperar realmente de sus sistemas? 3 Al alumno se le suministrará en el curso el material adecuado con el cual podrá siempre calcular todo esto de una manera rápida y eficiente sin necesidad de hacerlo a mano ni de saber nada sobre estadística matemática.

4 G e s T r a d i n g S t r a t e g i e s 4 Dónde se hallan las limitaciones de cualquier estrategia o método de inversión, esté o no basado en sistemas de trading. Cómo confeccionar una cartera de activos sin los problemas inherentes a la optimización tradicional de cartera. El alumno tendrá a su disposición, a medida que avance el curso, todo tipo de material variado que le ayudará a lograr los objetivos de aprendizaje y de aplicación de conocimientos. Asimismo, si a la finalización del curso el alumno deseara ampliar y mejorar su formación, tendrá la posibilidad de hacerlo contratando el número de horas de tutoría que desee con el profesor, las cuales se llevarían a término en las fechas y horas acordadas entre el profesor y el alumno. De este modo, el alumno dispondrá de un instrumento óptimo para sacarle el máximo aprovechamiento al curso.

5 G e s T r a d i n g S t r a t e g i e s 5 TEMARIO MÓDULO I 1.- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING. Qué es un sistema de trading. Sistemas de trading discrecionales vs mecánicos. Sistemas automáticos. Ventajas e inconvenientes de los sistemas automáticos de trading. Clasificación de sistemas de trading. Dónde encuadrar la gestión con sistemas en el universo de estrategias de inversión. 2.- MARCO CONCEPTUAL. Comportamiento impredecible del mercado. Las ineficiencias existen. Estructura fractal del mercado. Leptokurtosis en la curva de rentabilidad de los mercados. Tenemos un problema con el azar. La clave no está en la fiabilidad, sino en la búsqueda de la E.M.P. o El juego del cubilete y los 2 dados. Qué es un sistema de trading ganador. Resumen. 3.- VISIÓN GENERAL SOBRE LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRADING. Proceso completo de creación, desarrollo, evaluación y optimización de un sistema: de la idea a la gestión. Ilustrando todo el proceso mediante un ejemplo. o Creando de la nada (o qué hacer cuando no se nos ocurran ideas pero queramos desarrollar un sistema automático o discrecional). o Comprobando a ojo la idea antes de implementarla. o Sistema en pseudocódigo. o Sistema en el código de programación de nuestra plataforma. o Chequeo de la Programación. o Tests In-sample & out-of-sample. o Cambio de mercado/timeframe. o Perfeccionando el sistema. Directrices útiles que nos faciliten la tarea. o o El método de Montecarlo. Seguimiento del modelo en tiempo real. - Incorporación a la cartera. - Recalibración u optimización de la misma. - Gestión!!! Valoración de resultados estadísticos. o El error común ignorado por todos a la hora de interpretar las estadísticas. o Aprendiendo a interpretar correctamente los parámetros y resultados estadísticos.

6 G e s T r a d i n g S t r a t e g i e s 6 TEMARIO MÓDULO II 1.- DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE TRADING. Aprendiendo del trading discrecional a crear sistemas de trading. Creación de un sistema tendencial. Lógica subyacente. o Sistemas tendenciales basados en medias móviles. o Sistemas tendenciales basados en ruptura de niveles. o Sistemas tendenciales basados en otros indicadores u osciladores. Creación de un sistema antitendencia. Lógica subyacente. o Sobre el filtro lateral y los criterios para determinar la tendencia. o Sistemas antitendencia basados en osciladores. o Sistemas antitendencia basados en rebotes. Creación de un sistema de expansión o explosión de volatilidad. Lógica subyacente. o Cómo entrar en el mercado con sistemas de explosión de volatilidad. Profundizando en la manera de cerrar una posición. o Stop losses, stop profits y trailing stops variables con la volatilidad. o Más allá de los métodos tradicionales para lograr la dependencia con la volatilidad. Otras técnicas para el desarrollo de sistemas de todo tipo: patrones de velas, de gaps, estacionales, técnicas de scalping, Algunos últimos consejos para la creación de sistemas de todo tipo. 2.- LA GRAN PRUEBA DE FUEGO A SUPERAR: LOS TESTS IN-SAMPLE Y OUT-OF-SAMPLE. El método científico en los mercados bursátiles. Lo que la Física nos enseña sobre cómo aplicar el método científico en los mercados bursátiles. Tests in-sample y out-of-sample. o Lo que incluso algún institucional ha llegado a hacer mal. Cómo no optimizar a fin de evitar el tan temido overfitting. o Aprendiendo a obtener correctamente los parámetros óptimos. Condiciones a verificar por los tests in-sample y out-of-sample. - La importancia de las comisiones y el slippage. - Grados de libertad y tamaño mínimo de las ventanas in-sample y out-of-sample. - Tendencia, volatilidad y outliers en los períodos in-sample y out-of-sample. - Rango de los parámetros a optimizar y soluciones al ignorado problema de su variación en la optimización. - Función objetivo y criterios de optimización. - Fiabilidad de la estadística y número mínimo de negocios para la obtención de validez estadística en nuestras pruebas. Criterios matemáticos objetivos con sus límites de aplicabilidad. - Mapas de optimización 3D. La búsqueda visual de los parámetros más robustos y estables. Optimización con ventana(s) fija(s). Out-of-sample test de sólo una parte del histórico. Optimización con ventana móvil. Out-of-sample test de todo el histórico dividido en partes. o Rolling window con out-of-sample test hacia delante y atrás. o Rolling window con out-of-sample test sólo hacia delante. Walk forward analysis y reoptimización continua. o Tamaño variable o fijo para cada ventana? Eficiencia del out-of-sample test. Cuándo reoptimizar y con qué frecuencia. Ventajas e inconvenientes de los 3 tipos de optimizaciones expuestos.

7 G e s T r a d i n g S t r a t e g i e s EL MÉTODO DE MONTECARLO. Qué es el método de Montecarlo. o Un primer método de Montecarlo. o 2 métodos más de Montecarlo: - Montecarlo sin histórico. - Montecarlo con histórico. 4.- CUESTIONES ADICIONALES. Aprendiendo de un sistema: el sistema del MACD refinado. o Optimización gruesa vs fina. o La importancia de la gestión del riesgo. Stop loss. Cuando lo que es una mejora no es sino una variante. Por qué distinguir. Los problemas del histórico continuo y su solución en la operativa con futuros. Algunas causas de overfitting y la importancia de limitar el número de parámetros de nuestros sistemas. Cuándo parar un sistema temporalmente o desecharlo definitivamente. o Procedimientos basados en el análisis técnico. Puntos fuertes y débiles. o Procedimientos basados en el método de Montecarlo. Utilidad. o Cálculo de la probabilidad de drawdowns mayores que los obtenidos en out-of-sample test. Utilidad. o Cálculo de la probabilidad de obtener un número N de trades negativos durante un drawdown. Utilidad. o Procedimientos estadísticos con un número de operaciones significativo y no significativo. Riesgos implícitos en la gestión con algoritmos matemáticos de trading. Modo de combatirlos. o Diversificación 3D. El problema de la optimización de cartera desde una perspectiva más científica y menos dogmática. Limitaciones del método científico aplicado al mundo bursátil. 5.- BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.

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