Temario. 1. Introducción al riesgo de crédito

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2 ADÁN DÍAZ HERNÁNDEZ Profesor-Investigador Universidad Anáhuac México-Norte Doctor y Maestro en Ciencias Financieras por el ITESM, Maestro en Ciencias Matemáticas, Matemático, y Actuario por la UNAM, así como Maestro en Ciencias y Tecnologías de la Información por la UAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Essex (Reino Unido) concentrándose en la investigación y desarrollo de nuevas técnicas de agregación de riesgos para la industria bancaria y aseguradora, y desarrollo de modelos de series de tiempo para medición de la volatilidad financiera y valuación de activos. Cuenta con experiencia en el sector bancario donde se ha desempeñado como director de riesgos de Banco Fácil y, anteriormente, como subdirector de capital económico en HSBC México. Actualmente es profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México-Norte. Asimismo, fungió como profesor-investigador en el ITESM Campus Ciudad de México, donde actualmente es coordinador del Diplomado en Medición e Integración de Riesgos Financieros y de Seguros. Adicionalmente, realiza actividades de consultoría independiente, y entre sus áreas de especialidad e investigación se encuentran: capital económico, agregación de riesgos, apetito al riesgo; cópulas, dependencia y valores extremos; modelos de calificación crediticia y técnicas de reconocimiento de patrones; métodos no paramétricos y series de tiempo multivariadas; finanzas cuantitativas y valuación de instrumentos financieros derivados. Es miembro del comité directivo de la Professional Risk Managers International Association (PRMIA) capítulo México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel C. Cuenta con publicaciones en capítulos de libros y revistas arbitradas de México y del extranjero. Su trabajo académico y profesional ha sido merecedor a múltiples reconocimientos en diversas instancias, entre las que figuran primero o segundo lugar en: Premio Internacional de Investigación Financiera IMEF-Deloitte 2007, Premio Tesis Doctorales UCEIF 2008 (Santander, España), Premio IMEF-Deloitte 2008, Premio Mexder-BMV 2009.

3 Temario Riesgo crédito individual 1. Introducción al riesgo de crédito 1.1 Definiciones básicas 1.2 La gestión del riesgo de crédito y el análisis de activos con riesgo de crédito 1.3 Clasificación de los modelos de riesgo de crédito 1.4 Parámetros de riesgo, pérdida esperada, pérdida no esperada 2. Medición de los parámetros de riesgo 2.1 Estimación de la probabilidad de incumplimiento (PD) 2.2 Estimación de la exposición al incumplimiento (EAD) 2.3 Estimación de la pérdida dado el incumplimiento (LGD) 3. Sistemas de calificaciones 3.1 Agencias calificadoras 3.2 EDF de Moody s/kmv 3.3 Modelos de puntaje (credit-scoring): modelos estadísticos y técnicas de clasificación 3.4 Calificación de créditos comerciales 3.5 Calificación de créditos a personas físicas

4 Riesgo crédito portafolio 1. Matrices de transición 1.1 Propiedades de las matrices de transición 1.2 Transiciones para múltiples periodos 1.3 Tasas de riesgo y matrices generadoras 1.4 Métodos de estimación y validación 2. Modelos estructurales de riesgo de crédito 2.1 Merton 2.2 Moody s/kmv 2.3 CreditMetrics 3. Modelos de forma reducida 3.1 Modelos de mezcla Bernoulli de un factor 3.2 CreditRisk+ 3.3 CreditPortfolioView 4. Estrategias para capturar la dependencia entre incumplimientos 4.1 Modelos de factores 4.2 Modelos de umbral y cópulas simples 4.3 Resultados asintóticos para portafolios grandes 4.4 Requerimientos de capital (IRB de Basilea II) 4.5 Ejemplos sobre modelos de la industria y portafolios de créditos a personas físicas Calendario SEPTIEMBRE 2013 HORARIO: 9:00 AM - 6:00 PM

5 I N S C R I P C I O N E S Teléfonos: (+5255) (+5255) W W W. R I S K M A T H I C S. C O M Duración: 36 Horas (4 Clases) Lugar: JW Marriott Bogotá Calle 73 No Colombia Costo: $ 2,000 USD Cupo Limitado

6 Requisitos: Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes: Provenir de carreras económico - administrativas De preferencia trabajar en Instituciones Financieras Lap Top Opciones de Pago: 1. Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 Sector Financiero, Bancos y Casas de Bolsa, México, D.F. SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS + (52 55) ext. 202 (Contacto María Elena González) NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones.

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