ANÁLISIS DE RIESGOS: CÓMO GESTIONAR LA MOROSIDAD MEDIANTE LA MODELIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS ESTRELLA GARCÍA DÍAZ

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1 ANÁLISIS DE RIESGOS: CÓMO GESTIONAR LA MOROSIDAD MEDIANTE LA MODELIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS Madrid, 15 de abril de 2008 ESTRELLA GARCÍA DÍAZ JEFA DE RIESGO DE CRÉDITO CAIXA CATALUNYA Pàgina 1 de 46-1-

2 ÍNDICE 1. SISTEMA DE RECUPERACIONES 2. MODELIZACIÓN N DE LOS RIESGOS: 1. OBJETIVOS DE LOS MODELOS 2. INTEGRACIÓN N DE LOS MODELOS DE CALIFICACIÓN N CREDITICIA 3. DEFINICIÓN N DE ESTRATEGIAS 4. SEGUIMIENTO DE CARTERAS Pàgina 2 de 46-2-

3 SISTEMA DE RECUPERACIONES 1

4 OBJETIVO Recuperar todo tipo de impagados originados en la Entidad. Priorizar la vía extrajudicial, utilizando la vía judicial después de haber agotado la vía amistosa. IMPLICA Definir la política de la Entidad en todo lo referente a la gestión y a la reclamación de los riesgos impagados. Coordinar, asesorar y colaborar con todos gestores implicados en los procesos de recuperación, (red de oficinas, empresas de recobro, gestores especializados, abogados,...) Diseñar, implantar, determinar y ejecutar los diferentes tipos de procedimientos de recuperación que conviene aplicar en cada caso y en cada momento. Negociar con los clientes a nivel personal e individualizado (presión y atención). Búsqueda de soluciones que convenzan a las dos partes. Pàgina 4 de 46-4-

5 REQUISITOS Un sistema de recuperaciones debe reunir una serie de requisitos que permitan la consecución del objetivo mencionado, y por ello debe ser : COMPLETO E INTEGRAL, de manera que: Gestione toda la cartera de impagos de la Entidad. Recoja toda la información disponible sobre los clientes deudores que exista en bases de datos internas. Conserve un histórico de las actividades del sistema. Gestione el impago desde el día en que se origina hasta su total regularización. DINÁMICO Y FLEXIBLE, permitiendo la existencia de diferentes calendarios y su adaptación (con carácter inmediato) a las circunstancias del entorno (coyuntura económica, zona geográfica, tipo de actividad) y/o a las políticas internas de gestión. AUTOMÁTICO, de manera que el sistema revise y recalcule todos los parámetros de la gestión (gestor responsable, acciones asignadas, fecha de revisión, etc.) desde el momento de inicio de la deuda, pasando por todos los estados intermedios hasta su regularización final. Pàgina 5 de 46-5-

6 SECUENCIA DEL IMPAGO RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA DEUDA INICIO DEUDA (1º DÍA IMPAGO) GESTIÓN OFICINA EMPRESA TELECOBRO EMPRESA RECOBRO INICIO RECLAMACIÓN JUDICIAL (*) MÓDULO DE IMPAGADOS (*) Siempre que: Exista solvencia y la deuda sea superior a , o El riesgo esté soportado con garantía hipotecaria Pàgina 6 de 46-6-

7 CALENDARIO DE IMPAGADOS: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN CALENDARIO DE ACCIONES DE RECOBRO (Garantía Hipotecaria) IMPAGADOS > 90 DÍAS Día 50: 3ª carta requerimiento a los titulares y 1ª a los fiadores Día 85: Carta Pre-Bureau de Crédito Oficina contacta cliente (0-5 días) Selección Telecobro (6-10 días) Telecobro/ Gestión Oficina (día 11 al 20) Selecció Recobro (21-25 días) Recobro / Gestiones Oficina (día 26 al 65) Gestiones empresa de Recobro (obligatorio a partir del día 65 de impago) (día 66 al 115) Oficina eleva propuesta de regularización (día116 al 125) Análisis/ evaluación por Gestor Recupera. (día126 al 130) Día 10: AvIso de impago a los titulares (1ª carta) Día 20: 2ª carta requerimiento a los titulares Requerimiento de deuda vía telegrama a titulares y avalistas (días 65 y 80) Día 80: 4ª carta de requerimiento a los titulares y 2ª a los fiadores (firma Asesoría Jurídica) Durante la determinación y preparación del proceso de cobro, el impago se gestiona de forma continua con la colaboración de Empresas de Recobro. Pàgina 7 de 46-7-

8 INSOLVENCIAS Contratación de empresas especializadas en recobro de clientes insolventes Gestión de la relación con los colaboradores externos GESTIÓN EMPRESAS EXTERNAS Análisis de propuestas de pago y resolución de incidencias Análisis de tasas de recuperación Desarrollo y utilización de sistemas de incentivación Establecimiento y gestión de canales de comunicación internos para la actualización de información Pàgina 8 de 46-8-

9 RECUPERACIÓN EN LOS 90 PRIMEROS DÍAS DE IMPAGO La recuperación del impago antes de que se convierta en default, antes de que alcance los 90 días de antigüedad, es especialmente relevante ya que nos va a permitir: Incidir sobre la cartera dudosa y, por tanto, sobre el índice de morosidad de la Entidad, que mide la relación de las operaciones que superan los 90 días de impago respecto al total de la cartera. Índice morosidad = Cartera dudosa Cartera viva 100 Incidir sobre la severidad de las operaciones, y por extensión sobre la pérdida esperada asociada a las mismas. Pàgina 9 de 46-9-

10 BANCO DE ESPAÑA: IMPACTO EN LOS ÍNDICES DE MOROSIDAD BANCO DE ESPAÑA NORMATIVA DE RIESGOS: Circular 04/2004. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA CARTERA VIVA ( RIESGO NORMAL ) CARTERA SUBESTANDAR CARTERA DUDOSA CARTERA FALLIDA PROVISIÓN GENÉRICA PROVISIÓN ESPECÍFICA Aplicación de fondos de dotaciones específicas CORRECTA COBERTURA DE RIESGOS SOLVENCIA SISTEMA FINANCERO Pàgina 10 de

11 ÍNDICE DE MOROSIDAD La existencia de un sistema eficaz de recuperaciones que actúe de manera rápida, optimizando procesos y recursos, permite incidir sobre la cartera morosa. El objetivo es el de minimizar los riesgos que entren en default, con el consiguiente impacto en los índices y pérdidas (severidad) de la Entidad. ÁMBITO DE ACTUACIÓN CARTERA VIVA CARTERA AFECTADA POR MOROSIDAD (más 30 días de impago) CARTERA DUDOSA: ÍNDICE DE MOROSIDAD (más de 90 días de impago) Pàgina 11 de

12 ACCIONES PROACTIVAS CONTENCIÓN DE LA MORA (red oficinas) En las fases de morosidad alta dentro del ciclo económico deben iniciarse una serie de acciones proactivas que posibiliten el hacer frente al incremento de la morosidad y potencien una rápida recuperación y/o reducción del impago. GESTIONES EN LAS QUE COLABORAN LA RED DE OFICINAS: Potenciar el tratamiento de las operaciones que tienen menos de 5 recibos (contactos con los clientes, análisis de toda la información disponible para aprovechar el contacto con el cliente y obtener el máximo rendimiento en las entrevistas). Identificar las situaciones que indican que el cliente entrará en morosidad (descubiertos no habituales, saldos medios anormalmente bajos, impagos no habituales, disposiciones elevadas de tarjetas de crédito con reintegros en efectivo, incidencias en los Bureaus de Crédito, solicitudes de crédito no justificadas,...) Pàgina 12 de

13 ACCIONES PROACTIVAS CONTENCIÓN DE LA MORA (red oficinas) EN AMBOS CASOS: Ofrecer una solución que permita asumir las cuotas al cliente. Esto básicamente implica ofrecer una refinanciación que permita asumir las cuotas al cliente combinado con la reducción de las posiciones. Ejemplos: Novación del préstamo o crédito Formalización de una nueva operación con incremento del plazo de amortización Modificación del sistema de facturación a cuota creciente Establecimiento de un periodo de carencia de capital (en algunos casos como son por ejemplo los cambios de vivienda se puede estudiar la carencia de capital y de interés) El tratamiento del refinanciación hasta fecha de hoy no se puede generalizar, es decir, no existe un producto estándar de refinanciación. Eso permite la flexibilidad y la adaptación de las operaciones a las circunstancias de cada caso, si bien también es cierto que provoca algunas dudas en la red de oficinas. Pàgina 13 de

14 ACCIONES DE RIESGO DE CRÉDITO MEDIDAS APLICABLES A LA FASE PREJUDICIAL: Acuerdos con las empresas externas de recobro para potenciar la presión en los primeros 90 días de impagado para mantener y mejorar los índices de recuperación. Refuerzo de los contactos en determinadas franjas horarias. Potenciación de todas las vías posibles de comunicación: sms, burofax,... Revisión y mejora del sistema de facturación a las empresas de recobro. Refuerzo e incentivación de sus plantillas. Contratación de personal EPVD (*). Refuerzo interno del equipo de tramitación de demandas judiciales: externalización de una parte del procedimiento para poder mantener /mejorar la agilidad y absorber las puntas de trabajo. (*) Emigrantes de Países en Vías de Desarrollo. Pàgina 14 de

15 ACCIONES DE RIESGO DE CRÉDITO Establecimiento de nuevas comunicaciones dirigidas a los clientes deudores. Ejemplo: telegramas a los 35 días de impago a titulares y avalistas. Revisión de los calendarios de recuperaciones. Leve anticipo de la reclamación judicial para conseguir que una vez superada la fecha de 90 días, la demanda se interponga en el menor plazo posible. Implementación de un procedimiento de gestión de los impagados con fecha de revisión superada. Será de aplicación en todas aquellas operaciones en que las oficinas no informan de ninguna propuesta de regularización y tampoco remiten ningún tipo de documento. Pàgina 15 de

16 ACCIONES DE RIESGO DE CRÉDITO MEDIDAS POSTERIORES A LA RECLAMACIÓN JUDICIAL: Establecimiento de acuerdos de colaboración puntuales con API's / Intermediarios no habituales. Mayor delegación de facultades en los abogados de la Entidad en cuanto a la gestión de recuperación de la deuda. Flexibilización de los parámetros para estudiar ofertas de cesión o venta de activos. Incentivación de la colocación de activos en subasta o de la venta de inmuebles adjudicados. Pàgina 16 de

17 EL ACUERDO DE BASILEA: BASILEA II. Sin duda, la nueva normativa de Basilea supone el impulso definitivo para llevar a cabo la revisión de los procedimientos y metodologías de gestión del riesgo existentes en las Entidades, a la vez que se configura como el marco de referencia a la hora de diseñar un modelo de gestión global del riesgo, al marcar las pautas que deberán seguir los organismos de control nacionales. Este nuevo entorno normativo supone una nueva vía de identificación de las mejores practicas a implantar en el sector financiero, tradicionalmente definidas por los modelos utilizados en las entidades líderes en gestión del riesgo. ENTIDADES MÁS AVANZADAS ENTORNO NORMATIVO BEST PRACTICES Pàgina 17 de

18 EL MARCO CONCEPTUAL DE SEVERIDAD Para Métodos IRB, el Nuevo Acuerdo de Capital define el incumplimiento con respecto a un deudor como la situación de mora durante más de 90 días de CUALQUIER OBLIGACIÓN CREDITICIA del mismo. Eso implica el arrastre total de operaciones a nivel cliente, por el que existirán incumplimientos de contratos sin deuda vencido. Dado el incumplimiento de una operación, definimos la Severidad como el porcentaje de pérdida que no se recupera una vez finalizados todos los procesos, judiciales y extrajudiciales de recuperación de deuda. Es por tanto el complementario del porcentaje de la recuperación esperada: Severidad = 1 - % Recobro Impago (día 1) Mora > 90 días (Incumplimiento) Regularización /Cancelación Pàgina 18 de

19 ESTIMACIÓN DE LA SEVERIDAD (I) Se analizan los flujos de las operaciones morosas (impago > 90 días) desde el momento en que se produce el impago hasta la regularización o finalización del proceso de recobro. Se tienen en cuenta todos los flujos de caja tanto de signo positivo como de signo negativo. % SEVERIDAD SEVERIDAD (LGD) (LGD) = = 100% 100% - -% RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN NETA NETA Los flujos incluyen los siguientes elementos: Principal e intereses: comprende el riesgo vivo actualizado al momento del incumplimiento. Gastos incurridos en el proceso: incluye todos aquellos producidos durante el periodo de recuperación, tanto los asociados al proceso de recobro extrajudicial como al proceso contencioso. Pàgina 19 de

20 ESTIMACIÓN DE LA SEVERIDAD (II) 2 90 Días Deuda de Principal e Intereses a los 90 Días Recuperaciones Gastos Recobro, condonaciones,... VAN Descuento Severidad = 1 - Recobro % Recobro = I mporte R ecuperado N eto Severidad % = x 100 Tiempo Importe Recuperado Neto Severidad Importe Recuper Neto Pàgina 20 de

21 SEVERIDAD: RESULTADOS La estimación de las severidades según tipología de cliente, producto y garantías apoyará el proceso de admisión de operaciones, ya que se fomentará la toma de garantías realmente eficaces. Ejemplos Hipoteca 1º vivienda Hipoteca 2ª vivienda Hipoteca Naves Mercancías Pignoraticias Avales terceros 10% 25% 50% 55% 5% 25% Buena Regular Mala En muchas ocasiones garantías aparentemente buenas no tienen unas severidades adecuadas por los bajos niveles de recuperación, el tiempo medio de recobro, o los costes asociados a este proceso. Pàgina 21 de

22 SEVERIDAD: CONCLUSIONES Un BUEN PROCESO DE RECUPERACIÓN que implique una baja severidad es fundamental para mejorar los resultados en términos de capital. Una SEVERIDAD BAJA compensa peores resultados en los demás componentes de riesgo (PD y/o EAD). Existe la posibilidad que en función de determinados segmentos, productos o garantías obtengamos SEVERIDADES NEGATIVAS, ya sea por la existencia de operaciones que entren y salgan rápidamente de mora ( procesos recuperatorios rápidos y/o impagos técnicos) o por el % de cobertura respecto al riesgo vivo ( loan to value ).. Pàgina 22 de

23 MODELIZACIÓN DE LOS RIESGOS 2

24 OBJETIVOS DE LOS MODELOS 2.1

25 MAPA DE MODELOS CALIFICACIÓN CREDITICIA MODELOS DE SCORING (Particulares) CONCESIÓN COMPORTAMIENTO PERSONALES HIPOTECARIOS PERSONALES HIPOTECARIOS DESCUBIERTOS TARJETAS Modelos Estadísticos Modelos Estadísticos Clientes MODELOS DE RATING (Empresas) Modelos Expertos Micro Empresas Pequeñas Empresas Medianas y Grandes Empresas Financiero Cualitativo MÓDULOS Operativa CORPORATIVA SECTOR PÚBLICO PROMOTOR PROMOTORES PROMOCIÓN Página 25 de

26 INTEGRACIÓN MODELOS CALIFICACIÓN CREDITICIA Enfoque Global Calibración Cálculos: Volatilidad Pérdida Esperada Correlación cartera Multiplicador de capital (rating objetivo entidad) Incorporación de Pérdida Esperada y Capital Económico en el cálculo de rentabilidad Cálculos: Exposición (EAD) Severidad (LGD) (Garantías) Pérdida esperada + Coste de Capital (que incorpora Capital Económico) PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN CLIENTES PUNTUACIÓN CLIENTES CLIENTES (Modelos Scoring Scoring y (Modelos y Rating) de Rating) Scoring/Rating) PROBABILIDAD PROBABILIDAD IMPAGO IMPAGO (PD) (PD) PÉRDIDA ESPERADA PÉRDIDA ESPERADA (PE) (PE) CAPITAL CAPITAL ECONÓMICO ECONÓMICO (CE) (CE) PRIMA PRIMA DE RIESGO DE RIESGO RAROC RAROC Homogenización Homogenización de de criterios criterios análisis análisis y y admisión admisión Escala universal Escala universal de comparación de comparación de riesgos. IRB de riesgos. IRB Básico Básico Cuantificación Cuantificación de de pérdidas. pérdidas. BIS BIS II. II. Gestión Gestión de de la la cartera cartera por por CE, CE, control control pérdidas pérdidas inesperadas inesperadas Asignación Asignación al al precio precio de de la la operación operación del del coste coste asociado asociado a a su su riesgo riesgo Control Control de de rentabilidades, rentabilidades, evaluación, evaluación, creación creación valor valor Página 26 de 46

27 OBJETIVOS DE LOS MODELOS DE SCORING Por qué Modelos de Scoring? Actualmente la integración de modelos de Scoring en la gestión de riesgos de las Entidades permite agilizar y homogeneizar la toma de decisiones, disminuyendo el tiempo de análisis e incrementando el volumen de negocio. Los modelos permiten clasificar a los clientes en función n de su perfil de riesgo de forma continuada, lo que posibilita detectar cualquier variación en la calidad del riesgo asumido. La definición de estrategias utilizando la clasificación de riesgos de los clientes permite, en cada momento, adaptar la política de concesión n de préstamos a los objetivos estratégicos de la Entidad identificando los segmentos poblacionales a los que se quiere potenciar. Permite anticiparse ante cambios desfavorables del ciclo económico. Pàgina 27 de

28 INTEGRACIÓN MODELOS CALIFICACIÓN CREDITICIA 2.2

29 INTEGRACIÓN MODELOS SCORING Descripción Scoring Concesión Scoring Comportamiento Responden a una solicitud de crédito por parte del cliente. Para medir el riesgo se basan fundamentalmente en los datos que aporta el cliente en la solicitud de crédito. Se anticipa a las necesidades del cliente. Para medir el riesgo se basan en los datos que la entidad ya dispone sobre el cliente. Son válidos para evaluar tanto a clientes como a no clientes. Únicamente sirven para evaluar a clientes vinculados. Página 29 de

30 COMPONENTES DE LA PÉRDIDA ESPERADA Componentes de la Pérdida Esperada Probabilidad de Impago PÉRDIDA ESPERADA PROBABILIDAD DE = EXPOSICIÓN INCUMPLIMENTO X X SEVERIDAD (PE) (PD) (EAD) (LGD) Probabilidad que un cliente incumpla sus obligaciones contractuales en el plazo de un año Importe en riesgo que el acreditado llega a tener en el momento del incumplimiento. Pérdida neta soportada por la entidad una vez finalizado el proceso de recuperación, cuando la operación ha entrado en incumplimiento CLIENTE OPERACIÓN OPERACIÓN Probabilidad Incumplimiento (basado en la puntuación) Límite dispuesto Riesgo Vivo Garantías PD: Probability of Default (Probabilidad incumplimiento) EAD: Exposure at Default (Exposición) LGD: Loss Given Default (Severidad) Modelo de calificación (puntuación de riesgo) Calibración Probabilidad de impago Página 30 de

31 COMPONENTES DE LA PÉRDIDA ESPERADA Componentes de la Pérdida Esperada Exposición PÉRDIDA ESPERADA PROBABILIDAD DE = EXPOSICIÓN INCUMPLIMENTO X X SEVERIDAD (PE) (PD) (EAD) (LGD) Importe en riesgo que el acreditado llega a tener en el momento del incumplimiento.... Mes 1 Mes 2 Mes 3... Mes 10 Mes 11 Mes 12 Disponible 1er impago... Mora Dispuesto OPERACIÓN Límite dispuesto Riesgo Vivo PD: Probability of Default (Probabilidad incumplimiento) EAD: Exposure at Default (Exposición) LGD: Loss Given Default (Severidad) Página 31 de

32 COMPONENTES DE LA PÉRDIDA ESPERADA Componentes de la Pérdida Esperada Severidad PÉRDIDA ESPERADA PROBABILIDAD DE = EXPOSICIÓN INCUMPLIMENTO X X SEVERIDAD (PE) (PD) (EAD) (LGD) Primer impago 90 días Mora Signo positivo: Recuperaciones Signo negativo: Pago gastos Regularización /Cancelación Pérdida neta soportada por la entidad una vez finalizado el proceso de recuperación, cuando la operación ha entrado en incumplimiento OPERACIÓN Garantías Actualización de todos los flujos al momento de entrada en mora ANUALMENTE SE EFECTÚA UN RECÁLCULO PD: Probability of Default (Probabilidad incumplimiento) EAD: Exposure at Default (Exposición) LGD: Loss Given Default (Severidad) Página 32 de

33 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 2.3

34 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS: SCORING CONCESIÓN Puntuación de Riesgo. Parámetros Adicionalmente se pueden introducir otros factores que la Entidad considere relevantes:. Puntuación Scoring de Comportamiento (para clientes). Colaterales: avalistas, seguros de crédito, seguros de pago. Capacidad de pago del cliente Etc. Puntos de Corte Establecimiento de objetivos de la Entidad en cuanto: % de operaciones que se quiere aceptar automáticamente % de Denegación automática % de Mora máximo que quiere asumir la Entidad En función de estos tres factores, se combinaran y se definirán los diferentes intervalos de aprobación / denegación. APROBAR DUDA DENEGAR Frontera Aprobación Frontera Denegación Pàgina 34 de

35 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS: SCORING COMPORTAMIENTO Scoring de Comportamiento Parámetros Definir el público objetivo teniendo en cuenta factores claves como: edad, nacionalidad, estado civil, etc. Definir otros factores complementarios que marcaran la política de concesión: operatoria del cliente, tenencia de productos del cliente, situaciones en CIRBE, etc. La clasificación de riesgo del cliente: PUNTUACIÓN DE SCORING Combinando todos estos factores en un árbol de decisión se definen diferentes escenarios, en cada uno de los cuales se clasifica al cliente, se recomiendan acciones y se le asignan límites de riesgo. Los límites de riesgo estarán condicionados por la capacidad adicional de pago del cliente. Pàgina 35 de

36 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS: SCORING COMPORTAMIENTO Scoring de Comportamiento (Continuación) Estrategias Si con las estrategias implantadas: No se han conseguido los objetivos marcados inicialmente, Se detectan escenarios donde se puede potenciar la concesión de riesgos, ó Se detectan escenarios donde la mora es superior a la esperada por la Entidad Se definirán cuáles son los cambios a realizar respecto las estrategias actuales. Para poder modificar estas estrategias, se diseñarán unas estrategias desafiantes (CHALLENGER) las cuales se aplicaran a un porcentaje reducido de la población. En paralelo se aplicará la estrategia actualmente implantada (CHAMPION) a un mismo porcentaje que la desafiante, con el objetivo de poder comparar los resultados de ambas estrategias durante un periodo de tiempo y tener medido el impacto que supondrá la implantación de la estrategia desafiante sobre el total de la población. Pàgina 36 de

37 SCORING DE COMPORTAMIENTO: EJEMPLO ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES Límites de préstamo personal Solicitud de préstamo Tiene asignado límite por Scoring de Comportamiento No tiene asignado límite por Scoring de Comportamiento Cuota préstamo < Límite asignado Cuota préstamo > Límite asignado Scoring de Concesión Valoración Favorable Valoración Neutra Valoración Desfavorable Exclusión Aprobación Denegación AP DN AP DN AP DN AP DN Pàgina 37 de

38 SEGUIMIENTO DE CARTERAS 2.4

39 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Áreas de Análisis Estabilidad de la Población Áreas de Análisis Distribución de la Morosidad Test de Uso BackTesting de PD s Pàgina 39 de

40 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Objetivo y Áreas de Análisis por Rango de Puntuación de Características Estabilidad de la Población Estabilidad en los límites asignados Distribución de Población entre diferentes Tablas Áreas de Análisis Distrib. Clasificaciones de Riesgo por Rango de Puntuación Distribución de la Morosidad por Característica por Segmento de Población Entre las diferentes clasificaciones de riesgo Este seguimiento permite detectar los puntos débiles de los modelos o estrategias implantadas para proceder a definir los ajustes que sean necesarios. Pàgina 40 de

41 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Objetivo y Áreas de Análisis Contenido del Test Calificación de la Cartera Test de Uso Concesión de Operaciones Áreas de Análisis Fijación de Límites Bondad del Modelo BackTesting de PD s Capacidad Predictiva de la PD Estabilidad de la PD Este seguimiento permite detectar los puntos débiles de los modelos o estrategias implantadas para proceder a definir los ajustes que sean necesarios. Pàgina 41 de

42 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Objetivos Test de Uso Contenidos del Test de Uso Identificar los usos para los que se han implantado estos modelos en la entidad a efectos: De gestión interna Regulatorios Conocer los procesos y las funciones vinculadas a su utilización. Valorar el nivel de utilidad de los mismos y su efectividad en las funciones que se les ha encomendado. Comprobar que el sistema global de gestión de este tipo de riesgo es coherente y está preparado para su aplicación en el escenario de enfoque IRB avanzado. El test de uso verifica la adecuación de los modelos internos de scoring (concesión y comportamiento), desde el punto de vista de su utilidad y de su efectividad. Pàgina 42 de

43 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Contenidos Test de Uso Calificación de la cartera Concesión de Operaciones Valoración de los criterios de aplicación de los modelos que sirven de base para la calificación de la cartera Análisis de la cartera: % valorada por scoring de comportamiento % valorada por scoring de concesión Exclusiones (análisis, cuantificación y evolución) Sobre fiabilidad de los datos Nivel de forzajes en zonas de Denegación (% operaciones aprobadas) Utilización de los motivos de desacuerdo Número de intentos para realizar una valoración (cálculos de scoring en un mismo día para un cliente) Entrevistas con las diferentes Áreas implicadas Fijación de Límites Verificación del proceso de concesión. Comprobar que en la aprobación actúa correctamente el límite de préstamo asignado por el scoring de comportamiento, o que aplica el scoring de concesión cuando ese límite es inferior a la cuota del préstamo solicitado o no existe tal límite. Pàgina 43 de

44 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Áreas de Análisis Backtesting de PD s Bondad del Modelo Análisis de la capacidad de discriminar Estabilidad del Poder Predictivo Áreas de Análisis Capacidad Predictiva de la PD (tanto la regulatoria como la de gestión) Estabilidad población respecto la muestra de calibración Contraste de PD Estabilidad de la PD Las pruebas de Estabilidad de Parámetros de Riesgo pretenden analizar la robustez de las estimaciones de los parámetros de calibración de la PD. El Backtesting es una metodología de evaluación de la bondad, exactitud y/o capacidad predictiva de un sistema de medición de riesgo (modelos y parámetros), contrastándolo con datos históricos diferentes a los utilizados en la generación de dicho sistema de medición. Pàgina 44 de

45 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Bondad del Modelo Backtesting de PD s Ejemplo Capacidad Predictiva Ejemplo Evolución Temporal TRIAD_PH Coeficiente de GINI 79,26% Intervalo de Confianza - AUC % malos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 0% 5,03% 15,12% 25,12% 35,44% 45,29% % Total 55,35% 65,11% 75,48% 85,54% 96,42% 82% x y Submuestras AUC Inferior Superior z w El Análisis de Bondad del modelo permite determinar su nivel de fiabilidad, su evolución a lo largo del tiempo, así como su estabilidad en diferentes submuestras aleatorias. El análisis de estabilidad del poder predictivo mediante pruebas de validación cruzada es una herramienta útil para detectar cambios poblacionales que estén afectando a la capacidad de discriminar del modelo. Pàgina 45 de

46 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Pàgina 46 de