ANÁLISIS DE RIESGOS: CÓMO GESTIONAR LA MOROSIDAD MEDIANTE LA MODELIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS ESTRELLA GARCÍA DÍAZ

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ANÁLISIS DE RIESGOS: CÓMO GESTIONAR LA MOROSIDAD MEDIANTE LA MODELIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS ESTRELLA GARCÍA DÍAZ"

Transcripción

1 ANÁLISIS DE RIESGOS: CÓMO GESTIONAR LA MOROSIDAD MEDIANTE LA MODELIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS Madrid, 15 de abril de 2008 ESTRELLA GARCÍA DÍAZ JEFA DE RIESGO DE CRÉDITO CAIXA CATALUNYA Pàgina 1 de 46-1-

2 ÍNDICE 1. SISTEMA DE RECUPERACIONES 2. MODELIZACIÓN N DE LOS RIESGOS: 1. OBJETIVOS DE LOS MODELOS 2. INTEGRACIÓN N DE LOS MODELOS DE CALIFICACIÓN N CREDITICIA 3. DEFINICIÓN N DE ESTRATEGIAS 4. SEGUIMIENTO DE CARTERAS Pàgina 2 de 46-2-

3 SISTEMA DE RECUPERACIONES 1

4 OBJETIVO Recuperar todo tipo de impagados originados en la Entidad. Priorizar la vía extrajudicial, utilizando la vía judicial después de haber agotado la vía amistosa. IMPLICA Definir la política de la Entidad en todo lo referente a la gestión y a la reclamación de los riesgos impagados. Coordinar, asesorar y colaborar con todos gestores implicados en los procesos de recuperación, (red de oficinas, empresas de recobro, gestores especializados, abogados,...) Diseñar, implantar, determinar y ejecutar los diferentes tipos de procedimientos de recuperación que conviene aplicar en cada caso y en cada momento. Negociar con los clientes a nivel personal e individualizado (presión y atención). Búsqueda de soluciones que convenzan a las dos partes. Pàgina 4 de 46-4-

5 REQUISITOS Un sistema de recuperaciones debe reunir una serie de requisitos que permitan la consecución del objetivo mencionado, y por ello debe ser : COMPLETO E INTEGRAL, de manera que: Gestione toda la cartera de impagos de la Entidad. Recoja toda la información disponible sobre los clientes deudores que exista en bases de datos internas. Conserve un histórico de las actividades del sistema. Gestione el impago desde el día en que se origina hasta su total regularización. DINÁMICO Y FLEXIBLE, permitiendo la existencia de diferentes calendarios y su adaptación (con carácter inmediato) a las circunstancias del entorno (coyuntura económica, zona geográfica, tipo de actividad) y/o a las políticas internas de gestión. AUTOMÁTICO, de manera que el sistema revise y recalcule todos los parámetros de la gestión (gestor responsable, acciones asignadas, fecha de revisión, etc.) desde el momento de inicio de la deuda, pasando por todos los estados intermedios hasta su regularización final. Pàgina 5 de 46-5-

6 SECUENCIA DEL IMPAGO RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA DEUDA INICIO DEUDA (1º DÍA IMPAGO) GESTIÓN OFICINA EMPRESA TELECOBRO EMPRESA RECOBRO INICIO RECLAMACIÓN JUDICIAL (*) MÓDULO DE IMPAGADOS (*) Siempre que: Exista solvencia y la deuda sea superior a , o El riesgo esté soportado con garantía hipotecaria Pàgina 6 de 46-6-

7 CALENDARIO DE IMPAGADOS: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN CALENDARIO DE ACCIONES DE RECOBRO (Garantía Hipotecaria) IMPAGADOS > 90 DÍAS Día 50: 3ª carta requerimiento a los titulares y 1ª a los fiadores Día 85: Carta Pre-Bureau de Crédito Oficina contacta cliente (0-5 días) Selección Telecobro (6-10 días) Telecobro/ Gestión Oficina (día 11 al 20) Selecció Recobro (21-25 días) Recobro / Gestiones Oficina (día 26 al 65) Gestiones empresa de Recobro (obligatorio a partir del día 65 de impago) (día 66 al 115) Oficina eleva propuesta de regularización (día116 al 125) Análisis/ evaluación por Gestor Recupera. (día126 al 130) Día 10: AvIso de impago a los titulares (1ª carta) Día 20: 2ª carta requerimiento a los titulares Requerimiento de deuda vía telegrama a titulares y avalistas (días 65 y 80) Día 80: 4ª carta de requerimiento a los titulares y 2ª a los fiadores (firma Asesoría Jurídica) Durante la determinación y preparación del proceso de cobro, el impago se gestiona de forma continua con la colaboración de Empresas de Recobro. Pàgina 7 de 46-7-

8 INSOLVENCIAS Contratación de empresas especializadas en recobro de clientes insolventes Gestión de la relación con los colaboradores externos GESTIÓN EMPRESAS EXTERNAS Análisis de propuestas de pago y resolución de incidencias Análisis de tasas de recuperación Desarrollo y utilización de sistemas de incentivación Establecimiento y gestión de canales de comunicación internos para la actualización de información Pàgina 8 de 46-8-

9 RECUPERACIÓN EN LOS 90 PRIMEROS DÍAS DE IMPAGO La recuperación del impago antes de que se convierta en default, antes de que alcance los 90 días de antigüedad, es especialmente relevante ya que nos va a permitir: Incidir sobre la cartera dudosa y, por tanto, sobre el índice de morosidad de la Entidad, que mide la relación de las operaciones que superan los 90 días de impago respecto al total de la cartera. Índice morosidad = Cartera dudosa Cartera viva 100 Incidir sobre la severidad de las operaciones, y por extensión sobre la pérdida esperada asociada a las mismas. Pàgina 9 de 46-9-

10 BANCO DE ESPAÑA: IMPACTO EN LOS ÍNDICES DE MOROSIDAD BANCO DE ESPAÑA NORMATIVA DE RIESGOS: Circular 04/2004. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA CARTERA VIVA ( RIESGO NORMAL ) CARTERA SUBESTANDAR CARTERA DUDOSA CARTERA FALLIDA PROVISIÓN GENÉRICA PROVISIÓN ESPECÍFICA Aplicación de fondos de dotaciones específicas CORRECTA COBERTURA DE RIESGOS SOLVENCIA SISTEMA FINANCERO Pàgina 10 de

11 ÍNDICE DE MOROSIDAD La existencia de un sistema eficaz de recuperaciones que actúe de manera rápida, optimizando procesos y recursos, permite incidir sobre la cartera morosa. El objetivo es el de minimizar los riesgos que entren en default, con el consiguiente impacto en los índices y pérdidas (severidad) de la Entidad. ÁMBITO DE ACTUACIÓN CARTERA VIVA CARTERA AFECTADA POR MOROSIDAD (más 30 días de impago) CARTERA DUDOSA: ÍNDICE DE MOROSIDAD (más de 90 días de impago) Pàgina 11 de

12 ACCIONES PROACTIVAS CONTENCIÓN DE LA MORA (red oficinas) En las fases de morosidad alta dentro del ciclo económico deben iniciarse una serie de acciones proactivas que posibiliten el hacer frente al incremento de la morosidad y potencien una rápida recuperación y/o reducción del impago. GESTIONES EN LAS QUE COLABORAN LA RED DE OFICINAS: Potenciar el tratamiento de las operaciones que tienen menos de 5 recibos (contactos con los clientes, análisis de toda la información disponible para aprovechar el contacto con el cliente y obtener el máximo rendimiento en las entrevistas). Identificar las situaciones que indican que el cliente entrará en morosidad (descubiertos no habituales, saldos medios anormalmente bajos, impagos no habituales, disposiciones elevadas de tarjetas de crédito con reintegros en efectivo, incidencias en los Bureaus de Crédito, solicitudes de crédito no justificadas,...) Pàgina 12 de

13 ACCIONES PROACTIVAS CONTENCIÓN DE LA MORA (red oficinas) EN AMBOS CASOS: Ofrecer una solución que permita asumir las cuotas al cliente. Esto básicamente implica ofrecer una refinanciación que permita asumir las cuotas al cliente combinado con la reducción de las posiciones. Ejemplos: Novación del préstamo o crédito Formalización de una nueva operación con incremento del plazo de amortización Modificación del sistema de facturación a cuota creciente Establecimiento de un periodo de carencia de capital (en algunos casos como son por ejemplo los cambios de vivienda se puede estudiar la carencia de capital y de interés) El tratamiento del refinanciación hasta fecha de hoy no se puede generalizar, es decir, no existe un producto estándar de refinanciación. Eso permite la flexibilidad y la adaptación de las operaciones a las circunstancias de cada caso, si bien también es cierto que provoca algunas dudas en la red de oficinas. Pàgina 13 de

14 ACCIONES DE RIESGO DE CRÉDITO MEDIDAS APLICABLES A LA FASE PREJUDICIAL: Acuerdos con las empresas externas de recobro para potenciar la presión en los primeros 90 días de impagado para mantener y mejorar los índices de recuperación. Refuerzo de los contactos en determinadas franjas horarias. Potenciación de todas las vías posibles de comunicación: sms, burofax,... Revisión y mejora del sistema de facturación a las empresas de recobro. Refuerzo e incentivación de sus plantillas. Contratación de personal EPVD (*). Refuerzo interno del equipo de tramitación de demandas judiciales: externalización de una parte del procedimiento para poder mantener /mejorar la agilidad y absorber las puntas de trabajo. (*) Emigrantes de Países en Vías de Desarrollo. Pàgina 14 de

15 ACCIONES DE RIESGO DE CRÉDITO Establecimiento de nuevas comunicaciones dirigidas a los clientes deudores. Ejemplo: telegramas a los 35 días de impago a titulares y avalistas. Revisión de los calendarios de recuperaciones. Leve anticipo de la reclamación judicial para conseguir que una vez superada la fecha de 90 días, la demanda se interponga en el menor plazo posible. Implementación de un procedimiento de gestión de los impagados con fecha de revisión superada. Será de aplicación en todas aquellas operaciones en que las oficinas no informan de ninguna propuesta de regularización y tampoco remiten ningún tipo de documento. Pàgina 15 de

16 ACCIONES DE RIESGO DE CRÉDITO MEDIDAS POSTERIORES A LA RECLAMACIÓN JUDICIAL: Establecimiento de acuerdos de colaboración puntuales con API's / Intermediarios no habituales. Mayor delegación de facultades en los abogados de la Entidad en cuanto a la gestión de recuperación de la deuda. Flexibilización de los parámetros para estudiar ofertas de cesión o venta de activos. Incentivación de la colocación de activos en subasta o de la venta de inmuebles adjudicados. Pàgina 16 de

17 EL ACUERDO DE BASILEA: BASILEA II. Sin duda, la nueva normativa de Basilea supone el impulso definitivo para llevar a cabo la revisión de los procedimientos y metodologías de gestión del riesgo existentes en las Entidades, a la vez que se configura como el marco de referencia a la hora de diseñar un modelo de gestión global del riesgo, al marcar las pautas que deberán seguir los organismos de control nacionales. Este nuevo entorno normativo supone una nueva vía de identificación de las mejores practicas a implantar en el sector financiero, tradicionalmente definidas por los modelos utilizados en las entidades líderes en gestión del riesgo. ENTIDADES MÁS AVANZADAS ENTORNO NORMATIVO BEST PRACTICES Pàgina 17 de

18 EL MARCO CONCEPTUAL DE SEVERIDAD Para Métodos IRB, el Nuevo Acuerdo de Capital define el incumplimiento con respecto a un deudor como la situación de mora durante más de 90 días de CUALQUIER OBLIGACIÓN CREDITICIA del mismo. Eso implica el arrastre total de operaciones a nivel cliente, por el que existirán incumplimientos de contratos sin deuda vencido. Dado el incumplimiento de una operación, definimos la Severidad como el porcentaje de pérdida que no se recupera una vez finalizados todos los procesos, judiciales y extrajudiciales de recuperación de deuda. Es por tanto el complementario del porcentaje de la recuperación esperada: Severidad = 1 - % Recobro Impago (día 1) Mora > 90 días (Incumplimiento) Regularización /Cancelación Pàgina 18 de

19 ESTIMACIÓN DE LA SEVERIDAD (I) Se analizan los flujos de las operaciones morosas (impago > 90 días) desde el momento en que se produce el impago hasta la regularización o finalización del proceso de recobro. Se tienen en cuenta todos los flujos de caja tanto de signo positivo como de signo negativo. % SEVERIDAD SEVERIDAD (LGD) (LGD) = = 100% 100% - -% RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN NETA NETA Los flujos incluyen los siguientes elementos: Principal e intereses: comprende el riesgo vivo actualizado al momento del incumplimiento. Gastos incurridos en el proceso: incluye todos aquellos producidos durante el periodo de recuperación, tanto los asociados al proceso de recobro extrajudicial como al proceso contencioso. Pàgina 19 de

20 ESTIMACIÓN DE LA SEVERIDAD (II) 2 90 Días Deuda de Principal e Intereses a los 90 Días Recuperaciones Gastos Recobro, condonaciones,... VAN Descuento Severidad = 1 - Recobro % Recobro = I mporte R ecuperado N eto Severidad % = x 100 Tiempo Importe Recuperado Neto Severidad Importe Recuper Neto Pàgina 20 de

21 SEVERIDAD: RESULTADOS La estimación de las severidades según tipología de cliente, producto y garantías apoyará el proceso de admisión de operaciones, ya que se fomentará la toma de garantías realmente eficaces. Ejemplos Hipoteca 1º vivienda Hipoteca 2ª vivienda Hipoteca Naves Mercancías Pignoraticias Avales terceros 10% 25% 50% 55% 5% 25% Buena Regular Mala En muchas ocasiones garantías aparentemente buenas no tienen unas severidades adecuadas por los bajos niveles de recuperación, el tiempo medio de recobro, o los costes asociados a este proceso. Pàgina 21 de

22 SEVERIDAD: CONCLUSIONES Un BUEN PROCESO DE RECUPERACIÓN que implique una baja severidad es fundamental para mejorar los resultados en términos de capital. Una SEVERIDAD BAJA compensa peores resultados en los demás componentes de riesgo (PD y/o EAD). Existe la posibilidad que en función de determinados segmentos, productos o garantías obtengamos SEVERIDADES NEGATIVAS, ya sea por la existencia de operaciones que entren y salgan rápidamente de mora ( procesos recuperatorios rápidos y/o impagos técnicos) o por el % de cobertura respecto al riesgo vivo ( loan to value ).. Pàgina 22 de

23 MODELIZACIÓN DE LOS RIESGOS 2

24 OBJETIVOS DE LOS MODELOS 2.1

25 MAPA DE MODELOS CALIFICACIÓN CREDITICIA MODELOS DE SCORING (Particulares) CONCESIÓN COMPORTAMIENTO PERSONALES HIPOTECARIOS PERSONALES HIPOTECARIOS DESCUBIERTOS TARJETAS Modelos Estadísticos Modelos Estadísticos Clientes MODELOS DE RATING (Empresas) Modelos Expertos Micro Empresas Pequeñas Empresas Medianas y Grandes Empresas Financiero Cualitativo MÓDULOS Operativa CORPORATIVA SECTOR PÚBLICO PROMOTOR PROMOTORES PROMOCIÓN Página 25 de

26 INTEGRACIÓN MODELOS CALIFICACIÓN CREDITICIA Enfoque Global Calibración Cálculos: Volatilidad Pérdida Esperada Correlación cartera Multiplicador de capital (rating objetivo entidad) Incorporación de Pérdida Esperada y Capital Económico en el cálculo de rentabilidad Cálculos: Exposición (EAD) Severidad (LGD) (Garantías) Pérdida esperada + Coste de Capital (que incorpora Capital Económico) PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN CLIENTES PUNTUACIÓN CLIENTES CLIENTES (Modelos Scoring Scoring y (Modelos y Rating) de Rating) Scoring/Rating) PROBABILIDAD PROBABILIDAD IMPAGO IMPAGO (PD) (PD) PÉRDIDA ESPERADA PÉRDIDA ESPERADA (PE) (PE) CAPITAL CAPITAL ECONÓMICO ECONÓMICO (CE) (CE) PRIMA PRIMA DE RIESGO DE RIESGO RAROC RAROC Homogenización Homogenización de de criterios criterios análisis análisis y y admisión admisión Escala universal Escala universal de comparación de comparación de riesgos. IRB de riesgos. IRB Básico Básico Cuantificación Cuantificación de de pérdidas. pérdidas. BIS BIS II. II. Gestión Gestión de de la la cartera cartera por por CE, CE, control control pérdidas pérdidas inesperadas inesperadas Asignación Asignación al al precio precio de de la la operación operación del del coste coste asociado asociado a a su su riesgo riesgo Control Control de de rentabilidades, rentabilidades, evaluación, evaluación, creación creación valor valor Página 26 de 46

27 OBJETIVOS DE LOS MODELOS DE SCORING Por qué Modelos de Scoring? Actualmente la integración de modelos de Scoring en la gestión de riesgos de las Entidades permite agilizar y homogeneizar la toma de decisiones, disminuyendo el tiempo de análisis e incrementando el volumen de negocio. Los modelos permiten clasificar a los clientes en función n de su perfil de riesgo de forma continuada, lo que posibilita detectar cualquier variación en la calidad del riesgo asumido. La definición de estrategias utilizando la clasificación de riesgos de los clientes permite, en cada momento, adaptar la política de concesión n de préstamos a los objetivos estratégicos de la Entidad identificando los segmentos poblacionales a los que se quiere potenciar. Permite anticiparse ante cambios desfavorables del ciclo económico. Pàgina 27 de

28 INTEGRACIÓN MODELOS CALIFICACIÓN CREDITICIA 2.2

29 INTEGRACIÓN MODELOS SCORING Descripción Scoring Concesión Scoring Comportamiento Responden a una solicitud de crédito por parte del cliente. Para medir el riesgo se basan fundamentalmente en los datos que aporta el cliente en la solicitud de crédito. Se anticipa a las necesidades del cliente. Para medir el riesgo se basan en los datos que la entidad ya dispone sobre el cliente. Son válidos para evaluar tanto a clientes como a no clientes. Únicamente sirven para evaluar a clientes vinculados. Página 29 de

30 COMPONENTES DE LA PÉRDIDA ESPERADA Componentes de la Pérdida Esperada Probabilidad de Impago PÉRDIDA ESPERADA PROBABILIDAD DE = EXPOSICIÓN INCUMPLIMENTO X X SEVERIDAD (PE) (PD) (EAD) (LGD) Probabilidad que un cliente incumpla sus obligaciones contractuales en el plazo de un año Importe en riesgo que el acreditado llega a tener en el momento del incumplimiento. Pérdida neta soportada por la entidad una vez finalizado el proceso de recuperación, cuando la operación ha entrado en incumplimiento CLIENTE OPERACIÓN OPERACIÓN Probabilidad Incumplimiento (basado en la puntuación) Límite dispuesto Riesgo Vivo Garantías PD: Probability of Default (Probabilidad incumplimiento) EAD: Exposure at Default (Exposición) LGD: Loss Given Default (Severidad) Modelo de calificación (puntuación de riesgo) Calibración Probabilidad de impago Página 30 de

31 COMPONENTES DE LA PÉRDIDA ESPERADA Componentes de la Pérdida Esperada Exposición PÉRDIDA ESPERADA PROBABILIDAD DE = EXPOSICIÓN INCUMPLIMENTO X X SEVERIDAD (PE) (PD) (EAD) (LGD) Importe en riesgo que el acreditado llega a tener en el momento del incumplimiento.... Mes 1 Mes 2 Mes 3... Mes 10 Mes 11 Mes 12 Disponible 1er impago... Mora Dispuesto OPERACIÓN Límite dispuesto Riesgo Vivo PD: Probability of Default (Probabilidad incumplimiento) EAD: Exposure at Default (Exposición) LGD: Loss Given Default (Severidad) Página 31 de

32 COMPONENTES DE LA PÉRDIDA ESPERADA Componentes de la Pérdida Esperada Severidad PÉRDIDA ESPERADA PROBABILIDAD DE = EXPOSICIÓN INCUMPLIMENTO X X SEVERIDAD (PE) (PD) (EAD) (LGD) Primer impago 90 días Mora Signo positivo: Recuperaciones Signo negativo: Pago gastos Regularización /Cancelación Pérdida neta soportada por la entidad una vez finalizado el proceso de recuperación, cuando la operación ha entrado en incumplimiento OPERACIÓN Garantías Actualización de todos los flujos al momento de entrada en mora ANUALMENTE SE EFECTÚA UN RECÁLCULO PD: Probability of Default (Probabilidad incumplimiento) EAD: Exposure at Default (Exposición) LGD: Loss Given Default (Severidad) Página 32 de

33 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 2.3

34 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS: SCORING CONCESIÓN Puntuación de Riesgo. Parámetros Adicionalmente se pueden introducir otros factores que la Entidad considere relevantes:. Puntuación Scoring de Comportamiento (para clientes). Colaterales: avalistas, seguros de crédito, seguros de pago. Capacidad de pago del cliente Etc. Puntos de Corte Establecimiento de objetivos de la Entidad en cuanto: % de operaciones que se quiere aceptar automáticamente % de Denegación automática % de Mora máximo que quiere asumir la Entidad En función de estos tres factores, se combinaran y se definirán los diferentes intervalos de aprobación / denegación. APROBAR DUDA DENEGAR Frontera Aprobación Frontera Denegación Pàgina 34 de

35 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS: SCORING COMPORTAMIENTO Scoring de Comportamiento Parámetros Definir el público objetivo teniendo en cuenta factores claves como: edad, nacionalidad, estado civil, etc. Definir otros factores complementarios que marcaran la política de concesión: operatoria del cliente, tenencia de productos del cliente, situaciones en CIRBE, etc. La clasificación de riesgo del cliente: PUNTUACIÓN DE SCORING Combinando todos estos factores en un árbol de decisión se definen diferentes escenarios, en cada uno de los cuales se clasifica al cliente, se recomiendan acciones y se le asignan límites de riesgo. Los límites de riesgo estarán condicionados por la capacidad adicional de pago del cliente. Pàgina 35 de

36 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS: SCORING COMPORTAMIENTO Scoring de Comportamiento (Continuación) Estrategias Si con las estrategias implantadas: No se han conseguido los objetivos marcados inicialmente, Se detectan escenarios donde se puede potenciar la concesión de riesgos, ó Se detectan escenarios donde la mora es superior a la esperada por la Entidad Se definirán cuáles son los cambios a realizar respecto las estrategias actuales. Para poder modificar estas estrategias, se diseñarán unas estrategias desafiantes (CHALLENGER) las cuales se aplicaran a un porcentaje reducido de la población. En paralelo se aplicará la estrategia actualmente implantada (CHAMPION) a un mismo porcentaje que la desafiante, con el objetivo de poder comparar los resultados de ambas estrategias durante un periodo de tiempo y tener medido el impacto que supondrá la implantación de la estrategia desafiante sobre el total de la población. Pàgina 36 de

37 SCORING DE COMPORTAMIENTO: EJEMPLO ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES Límites de préstamo personal Solicitud de préstamo Tiene asignado límite por Scoring de Comportamiento No tiene asignado límite por Scoring de Comportamiento Cuota préstamo < Límite asignado Cuota préstamo > Límite asignado Scoring de Concesión Valoración Favorable Valoración Neutra Valoración Desfavorable Exclusión Aprobación Denegación AP DN AP DN AP DN AP DN Pàgina 37 de

38 SEGUIMIENTO DE CARTERAS 2.4

39 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Áreas de Análisis Estabilidad de la Población Áreas de Análisis Distribución de la Morosidad Test de Uso BackTesting de PD s Pàgina 39 de

40 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Objetivo y Áreas de Análisis por Rango de Puntuación de Características Estabilidad de la Población Estabilidad en los límites asignados Distribución de Población entre diferentes Tablas Áreas de Análisis Distrib. Clasificaciones de Riesgo por Rango de Puntuación Distribución de la Morosidad por Característica por Segmento de Población Entre las diferentes clasificaciones de riesgo Este seguimiento permite detectar los puntos débiles de los modelos o estrategias implantadas para proceder a definir los ajustes que sean necesarios. Pàgina 40 de

41 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Objetivo y Áreas de Análisis Contenido del Test Calificación de la Cartera Test de Uso Concesión de Operaciones Áreas de Análisis Fijación de Límites Bondad del Modelo BackTesting de PD s Capacidad Predictiva de la PD Estabilidad de la PD Este seguimiento permite detectar los puntos débiles de los modelos o estrategias implantadas para proceder a definir los ajustes que sean necesarios. Pàgina 41 de

42 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Objetivos Test de Uso Contenidos del Test de Uso Identificar los usos para los que se han implantado estos modelos en la entidad a efectos: De gestión interna Regulatorios Conocer los procesos y las funciones vinculadas a su utilización. Valorar el nivel de utilidad de los mismos y su efectividad en las funciones que se les ha encomendado. Comprobar que el sistema global de gestión de este tipo de riesgo es coherente y está preparado para su aplicación en el escenario de enfoque IRB avanzado. El test de uso verifica la adecuación de los modelos internos de scoring (concesión y comportamiento), desde el punto de vista de su utilidad y de su efectividad. Pàgina 42 de

43 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Contenidos Test de Uso Calificación de la cartera Concesión de Operaciones Valoración de los criterios de aplicación de los modelos que sirven de base para la calificación de la cartera Análisis de la cartera: % valorada por scoring de comportamiento % valorada por scoring de concesión Exclusiones (análisis, cuantificación y evolución) Sobre fiabilidad de los datos Nivel de forzajes en zonas de Denegación (% operaciones aprobadas) Utilización de los motivos de desacuerdo Número de intentos para realizar una valoración (cálculos de scoring en un mismo día para un cliente) Entrevistas con las diferentes Áreas implicadas Fijación de Límites Verificación del proceso de concesión. Comprobar que en la aprobación actúa correctamente el límite de préstamo asignado por el scoring de comportamiento, o que aplica el scoring de concesión cuando ese límite es inferior a la cuota del préstamo solicitado o no existe tal límite. Pàgina 43 de

44 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Áreas de Análisis Backtesting de PD s Bondad del Modelo Análisis de la capacidad de discriminar Estabilidad del Poder Predictivo Áreas de Análisis Capacidad Predictiva de la PD (tanto la regulatoria como la de gestión) Estabilidad población respecto la muestra de calibración Contraste de PD Estabilidad de la PD Las pruebas de Estabilidad de Parámetros de Riesgo pretenden analizar la robustez de las estimaciones de los parámetros de calibración de la PD. El Backtesting es una metodología de evaluación de la bondad, exactitud y/o capacidad predictiva de un sistema de medición de riesgo (modelos y parámetros), contrastándolo con datos históricos diferentes a los utilizados en la generación de dicho sistema de medición. Pàgina 44 de

45 SEGUIMIENTO DE CARTERAS Bondad del Modelo Backtesting de PD s Ejemplo Capacidad Predictiva Ejemplo Evolución Temporal TRIAD_PH Coeficiente de GINI 79,26% Intervalo de Confianza - AUC % malos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 0% 5,03% 15,12% 25,12% 35,44% 45,29% % Total 55,35% 65,11% 75,48% 85,54% 96,42% 82% x y Submuestras AUC Inferior Superior z w El Análisis de Bondad del modelo permite determinar su nivel de fiabilidad, su evolución a lo largo del tiempo, así como su estabilidad en diferentes submuestras aleatorias. El análisis de estabilidad del poder predictivo mediante pruebas de validación cruzada es una herramienta útil para detectar cambios poblacionales que estén afectando a la capacidad de discriminar del modelo. Pàgina 45 de

46 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Pàgina 46 de

Factoring y BIS II* 21 de septiembre 2007

Factoring y BIS II* 21 de septiembre 2007 Factoring y BIS II* 21 de septiembre 2007 *connectedthinking 1. Introducción 2. Implicaciones de BIS II* 3. Conclusión Contenido* *connectedthinking 1. Introducción 2. Implicaciones de BIS II* 3. Conclusión

Más detalles

Retos de la Proliferación de Modelos. 2 de Octubre 2012

Retos de la Proliferación de Modelos. 2 de Octubre 2012 Retos de la Proliferación de Modelos 2 de Octubre 2012 ÍNDICE Introducción Tipos de modelos Problemática de gestión Conclusiones Introducción 3 Aunque hay créditos desde hace 5000 años, los modelos sólo

Más detalles

TALLER Nº3: Sistemas de gestión y evaluación del riesgo. Evaluación y seguimiento de riesgos

TALLER Nº3: Sistemas de gestión y evaluación del riesgo. Evaluación y seguimiento de riesgos TALLER Nº3: Sistemas de gestión y evaluación del riesgo Evaluación y seguimiento de riesgos ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN 3. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

Más detalles

XIII Congreso Latinoamericano de Auditoria Interna y Evaluación n de Riesgos

XIII Congreso Latinoamericano de Auditoria Interna y Evaluación n de Riesgos XIII Congreso Latinoamericano de Auditoria Interna y Evaluación n de Riesgos mayo de de 2009 BASILEA II GESTIÓN DEL EXPOSITOR: Kay Dunlop 1 AGENDA MARCO CONCEPTUAL SISTEMA DE GESTIÓN N DEL RIESGO DE CRÉDITO

Más detalles

Índice. Introducción. Modelización del Riesgo de Crédito. Cómo llevarlo a la práctica? Conclusiones. G r o u p

Índice. Introducción. Modelización del Riesgo de Crédito. Cómo llevarlo a la práctica? Conclusiones. G r o u p Gestionando el riesgo de crédito Herramientas para contener el incremento de la morosidad en las carteras David Fernández Pagerols Director de Metodologías Cuantitativas AIS Group 2002-2012 Índice Introducción

Más detalles

Optimización en la asignación a agencias externas. Director de Producto AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial

Optimización en la asignación a agencias externas. Director de Producto AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial Gestión de Cobranza Optimización en la asignación a agencias externas David Fernández David Fernández Director de Producto AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial Contenido Tecnificación en la gestión

Más detalles

Mejores prácticas existentes en auditorías de riesgo de crédito Oscar Urzúa KPMG

Mejores prácticas existentes en auditorías de riesgo de crédito Oscar Urzúa KPMG Mejores prácticas existentes en auditorías de riesgo de crédito Oscar Urzúa KPMG Índice a) Programa de trabajo tradicional b) Nuevos modelamientos de crédito c) Nuevo programa de trabajo d) Mejores practicas

Más detalles

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA AL MERCADO

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA AL MERCADO INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA AL MERCADO Siguiendo las recomendaciones del Banco de España en materia de transparencia sobre el mercado hipotecario, la financiación a la construcción y promoción inmobiliaria,

Más detalles

NORMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO. Segunda parte

NORMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO. Segunda parte NORMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO Segunda parte ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CREDITO Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la contraparte en operaciones directas,

Más detalles

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS COMERCIALES. Francisco Castrillo Martín CRÉDITO Y CAUCIÓN 31 de Octubre de 2008

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS COMERCIALES. Francisco Castrillo Martín CRÉDITO Y CAUCIÓN 31 de Octubre de 2008 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS COMERCIALES Francisco Castrillo Martín CRÉDITO Y CAUCIÓN 31 de Octubre de 2008 Mercados s. XX Mercados locales Precio Disponibilidad Mercados s. XXI Globalización Precio

Más detalles

Asimismo el esquema se complementa con políticas y procedimientos específicos para cada uno de estos riesgos (Financiero, crediticio, operacional).

Asimismo el esquema se complementa con políticas y procedimientos específicos para cada uno de estos riesgos (Financiero, crediticio, operacional). POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS En el marco de la política de Gobierno Societario, el Directorio de Banco Macro S.A. aprobó la conformación del Comité de Gestión de Riesgos, entre cuyas responsabilidades

Más detalles

EVOLUCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS SISTEMAS DE RIESGO DE CRÉDITO

EVOLUCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS SISTEMAS DE RIESGO DE CRÉDITO EVOLUCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS SISTEMAS DE RIESGO DE CRÉDITO Dirección General de Supervisión Grupo de Tesorería y Modelos de Gestión de Riesgos Gregorio Moral Turiel Ignacio

Más detalles

BANCO DE MEXICO. Definiciones básicas de Riesgos

BANCO DE MEXICO. Definiciones básicas de Riesgos BANCO DE MEXICO Definiciones básicas de Riesgos Noviembre 2005 1 ÍNDICE DE RIESGO: 1.1. Medidas de riesgo 1.1.1. Valor en Riesgo (VaR) 1.1.2. Análisis de Estrés 1.2. Riesgo de Mercado 1.2.1. Medidas de

Más detalles

CaixaBank, SA. Información a publicar de acuerdo con la Norma 4, apartado 5 de la Circular 4/2004 de Banco de España

CaixaBank, SA. Información a publicar de acuerdo con la Norma 4, apartado 5 de la Circular 4/2004 de Banco de España CaixaBank, SA Información a publicar de acuerdo con la Norma 4, apartado 5 de la Circular 4/2004 de Banco de España En cumplimiento de lo requerido por la Norma 4ª Apartado 5 de la Circular 4/2004 del

Más detalles

4.2. Riesgo de crédito 4.2.1. Gran calidad de la cartera de créditos

4.2. Riesgo de crédito 4.2.1. Gran calidad de la cartera de créditos 4.2. Riesgo de crédito 4.2.1. Gran calidad de la cartera de créditos La inversión crediticia de la Caixa ostenta un perfil de riesgo mediobajo La normativa contable del Banco de Es paña clasifica los instrumentos

Más detalles

EL IMPACTO DE BASILEA III EN EL NEGOCIO FINANCIERO

EL IMPACTO DE BASILEA III EN EL NEGOCIO FINANCIERO EL IMPACTO DE BASILEA III EN EL NEGOCIO FINANCIERO Herramientas idóneas para el control de riesgos y la evolución de la calidad de las carteras Gustavo Chuliver Gerente AIS Argentina gustavo.chuliver@ais-int.net

Más detalles

Prevención y Gestión de la Morosidad y del Recobro (para Empresas)

Prevención y Gestión de la Morosidad y del Recobro (para Empresas) Prevención y Gestión de la Morosidad y del Recobro (para Empresas) Descripción Este curso tiene como finalidad principal formar a los participantes en los medios más eficaces para prevenir la morosidad

Más detalles

LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO TITULO X.- DE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS CAPITULO II.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Más detalles

La mejora de la financiación a través de compartir criterios de análisis de riesgos 22 de octubre de 2014

La mejora de la financiación a través de compartir criterios de análisis de riesgos 22 de octubre de 2014 La mejora de la financiación a través de compartir criterios de análisis de riesgos 22 de octubre de 2014 La mejora de la financiación a través de compartir criterios de análisis de riesgos. Dirigido por

Más detalles

RIESGO DE CRÉDITO microscore 2.0

RIESGO DE CRÉDITO microscore 2.0 RIESGO DE CRÉDITO microscore 2.0 Luis Vaca Guevara-DGRV-QUITO Asunción-Paraguay Junio-2010 ANTECEDENTES Dinámica de los resultados por factores de riesgo El OBJETIVO CENTRAL de la Gestión del Riesgo de

Más detalles

Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS.

Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. FOLLETO DE TARIFAS EPÍGRAFE 15 Página: 1 Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. Especificación

Más detalles

Supervisión del Riesgo de Crédito: Metodologías de medición y su consideración en la normativa de provisiones.

Supervisión del Riesgo de Crédito: Metodologías de medición y su consideración en la normativa de provisiones. Supervisión del Riesgo de Crédito: Metodologías de medición y su consideración en la normativa de provisiones. Osvaldo Adasme Donoso Director de Supervisión Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Más detalles

CARTERAS DE EMPRESAS. SISTEMAS DE RATING. CONSTRUCCION Y EVALUACION

CARTERAS DE EMPRESAS. SISTEMAS DE RATING. CONSTRUCCION Y EVALUACION CARTERAS DE EMPRESAS. SISTEMAS DE RATING. CONSTRUCCION Y EVALUACION Dirección General de Supervisión Grupo de Tesorería y Modelos de Gestión de Riesgos Luis González Mosquera Antonio Marcelo Antuña Raúl

Más detalles

TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. ASPECTOS RELEVANTES Y CASO PRÁCTICO

TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. ASPECTOS RELEVANTES Y CASO PRÁCTICO TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. ASPECTOS RELEVANTES Y CASO PRÁCTICO MARIA EUGENIA MONTOJO MOHRDIECK DIRECCIÓN DE MERCADOS PRIMARIOS COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 1 Marzo 2007 ÍNDICE 1. ASPECTOS RELEVANTES

Más detalles

TARIFAS DE CONDICIONES

TARIFAS DE CONDICIONES En vigor desde el 09.02.12 Epígrafe 15 Página: 1 Epígrafe 15 CRÉDITOS Y PRESTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. ESPECIFICACIÓN

Más detalles

FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15º Página: 1

FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15º Página: 1 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15º Página: 1 Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. Especificación

Más detalles

Aspectos Cualitativos Relacionados con la Administración Integral de Riesgos

Aspectos Cualitativos Relacionados con la Administración Integral de Riesgos 31 de Agosto de 2015 Aspectos Cualitativos Relacionados con la Administración Integral de Riesgos Las debilidades en el sistema financiero de un país pueden amenazar su estabilidad financiera y económica.

Más detalles

La política de riesgos hipotecarios de las entidades de crédito 1

La política de riesgos hipotecarios de las entidades de crédito 1 La política de riesgos hipotecarios de las entidades de crédito 1 Dentro del modelo de banca comercial que sigue la mayor parte de las entidades de crédito españolas, la concesión de hipotecas para la

Más detalles

Informe de Gestión del riesgo

Informe de Gestión del riesgo Informe de Gestión del riesgo Resumen ejecutivo 138 Principios corporativos de gestión del riesgo 140 Gobierno corporativo de la función de riesgos 142 Control integral de riesgos 144 Riesgo de crédito

Más detalles

FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7

FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7 Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. Especificación

Más detalles

Grupo SODERCAN Santander 10 de Diciembre de 2014

Grupo SODERCAN Santander 10 de Diciembre de 2014 Gestión de Riesgos en el Comercio Internacional Conocer los Riesgos Comerciales a los que se enfrentan las PYMES en la Exportación y como mitigarlos con las herramientas financieras adecuadas Grupo SODERCAN

Más detalles

Caja Rural de Aragón S. Coop. De Crédito

Caja Rural de Aragón S. Coop. De Crédito CONDICIONES EUROS Pág.: 1 Epígrafe 15º.CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCESOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. 1- APERTURA DE PRÉSTAMOS, CUENTAS

Más detalles

FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7

FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7 Epígrafe 15. CRÉDITOS, PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, HIPOTECAS DE MAXIMOS, POLIZAS DE AFIANZAMIENTO, CREDITOS INSTRUMENTALIZADOS CON TARJETA, DESCUBIERTOS

Más detalles

Tarifa de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a clientes.

Tarifa de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a clientes. Tarifa de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a clientes. En vigor desde el 27.08.2015 EPÍGRAFE 65 CUENTAS DE CRÉDITO, PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, EXCEDIDOS EN CUENTA DE CRÉDITO Y ANTICIPOS

Más detalles

Riesgos discrecionales Son aquellos resultantes de la toma de una posición de riesgo, como:

Riesgos discrecionales Son aquellos resultantes de la toma de una posición de riesgo, como: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Con el fin de cumplir con las Disposiciones de Carácter Prudencial en Materia de Administración Integral de Riesgos Aplicables a las Instituciones de Crédito vigentes, a continuación

Más detalles

La importancia de la gestión integral diaria del riesgo de crédito. Lariza Galindo Hernández

La importancia de la gestión integral diaria del riesgo de crédito. Lariza Galindo Hernández La importancia de la gestión integral diaria del riesgo de crédito Lariza Galindo Hernández Introducción Acuerdo de Basilea Basilea II Basilea 2.5 Basilea III Publicado en 1988 Publicado en 2004 Publicado

Más detalles

Caja Rural de Navarra, S.C. En vigor desde el 1/1/2014 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 6

Caja Rural de Navarra, S.C. En vigor desde el 1/1/2014 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 6 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 6 Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. Especificación

Más detalles

EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS PARA ENTIDADES FINANCIERAS

EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS PARA ENTIDADES FINANCIERAS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING EN SERVICIOS FINANCIEROS EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS PARA ENTIDADES FINANCIERAS 10 de las mayores Entidades Financieras de España y 4 de las 10 mayores de Latinoamérica confían

Más detalles

Tarifa de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a clientes.

Tarifa de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a clientes. Tarifa de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a clientes. En vigor desde el 25.06.2015 EPÍGRAFE 09 CUENTAS DE CRÉDITO, PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTAS VISTA, EXCEDIDOS

Más detalles

Banco Cooperativo Español, S.A. En vigor desde el 01.12.2011 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7

Banco Cooperativo Español, S.A. En vigor desde el 01.12.2011 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 15 Página 1 de 7 Epígrafe 15. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. Especificación

Más detalles

5 Política y objetivos de Gestión de Riesgos

5 Política y objetivos de Gestión de Riesgos 5 Política y objetivos de Gestión de Riesgos La gestión del Riesgo constituye uno de los pilares básicos de la estrategia del Grupo EVO. La cultura general del Grupo, se basa en adoptar la máxima prudencia

Más detalles

Manual de Proceso Operativo Créditos y Reglamento de Productos Crediticios

Manual de Proceso Operativo Créditos y Reglamento de Productos Crediticios Manual de Proceso Operativo y Reglamento de Productos Crediticios 11 Sergio Kriger skriger@estudioaasa.com.ar Francisco Hernández fherdez01@yahoo.com Honduras, Mayo de 2007 Indice 01-01.01 - Objetivo 01.02

Más detalles

EL RECOBRO DE DEUDAS

EL RECOBRO DE DEUDAS Àrea: Información Circular: TRA-E-09.021 Data: Sabadell, 22 de mayo de 2009 EL RECOBRO DE DEUDAS El circuito de cobros suele ser responsabilidad del departamento Financiero o, de existir, del Departamento

Más detalles

Estudio de Pérdidas Esperadas e Inesperadas para el Sistema Bancario Chileno

Estudio de Pérdidas Esperadas e Inesperadas para el Sistema Bancario Chileno Estudio de Pérdidas Esperadas e Inesperadas para el Sistema Bancario Chileno Presentación realizada al Comité de Gerentes de Crédito de la Asociación de Bancos. Sra. Myriam Uribe, Jefe de URC Sr. Osvaldo

Más detalles

CCM Servicios Legales

CCM Servicios Legales CCM Servicios Legales Su confianza es nuestro compromiso Gestión integral y eficaz del crédito comercial Quiénes Somos? COMMERCIAL CREDIT MANAGEMENT, CCM Servicios Legales es una empresa especializada

Más detalles

ARMONIZACION IFRS Normas sobre créditos y la NIC 39

ARMONIZACION IFRS Normas sobre créditos y la NIC 39 ARMONIZACION IFRS Normas sobre créditos y la NIC 39 Norela Jiménez Líder FSI Perú Mauricio Cuevas Senior Manager Audit.Tax. Consulting. Financial Advisory. page 1 Objetivos Describir el impacto que tiene

Más detalles

MATERIAL INFORMATIVO (Art. 19 A del Reglamento de Transparencia) Fecha de actualización: Febrero 2011

MATERIAL INFORMATIVO (Art. 19 A del Reglamento de Transparencia) Fecha de actualización: Febrero 2011 MATERIAL INFORMATIVO (Art. 19 A del Reglamento de Transparencia) Fecha de actualización: Febrero 2011 Objetivo: Dar a conocer a los clientes del Banco Financiero del Perú sus derechos y obligaciones, en

Más detalles

Por primera vez desde el inicio de la crisis, la entrada de activos problemáticos se ha reducido, trimestre a trimestre, durante todo el ejercicio.

Por primera vez desde el inicio de la crisis, la entrada de activos problemáticos se ha reducido, trimestre a trimestre, durante todo el ejercicio. Nota de prensa Resultados tras el cuarto trimestre Banco Sabadell cierra 2014 con un beneficio neto atribuido de 371,7 millones de euros, un 50,0% más que el año anterior, por la mejora de los márgenes

Más detalles

Kutxabank logra un beneficio de 122,7 millones de euros en el primer semestre, un 18,8% más

Kutxabank logra un beneficio de 122,7 millones de euros en el primer semestre, un 18,8% más El Margen de Clientes del Grupo crece un 4,3% en el segundo trimestre Kutxabank logra un beneficio de 122,7 millones de euros en el primer semestre, un 18,8% más La inversión crediticia ha mantenido una

Más detalles

Metodología de Clasificación. Títulos de Deuda de Securitización Respaldados con Tarjetas de Crédito

Metodología de Clasificación. Títulos de Deuda de Securitización Respaldados con Tarjetas de Crédito Metodología de Clasificación Títulos de Deuda de Securitización Respaldados con Tarjetas de Crédito Originación de los Créditos y Administración Revisión del Originador o Vendedor/Administrador El proceso

Más detalles

NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO E INVERSIONES CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES

NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO E INVERSIONES CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO E INVERSIONES CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES ARTÍCULO 1.- OBJETIVO Y CRITERIOS El objetivo de las presentes normas es establecer los principios, criterios

Más detalles

SOLUCIONES AXESOR V.2

SOLUCIONES AXESOR V.2 SOLUCIONES AXESOR 2015 V.2 1. Objeto del documento 3 2. Modelo de negocio 3 2.1. Servicios Avanzados de Gestión de Riesgo 4 2.2. Servicios Avanzados de Marketing 6 2 1. Objeto del documento El presente

Más detalles

CARTERAS DE EMPRESAS: Problemática específica para la estimación de los parámetros de riesgo

CARTERAS DE EMPRESAS: Problemática específica para la estimación de los parámetros de riesgo CARTERAS DE EMPRESAS: Problemática específica para la estimación de los parámetros de riesgo Dirección General de Supervisión Grupo de Tesorería y Modelos de Gestión de Riesgos Luis González Mosquera María

Más detalles

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DEL BANCO DE ESPAÑA PARA IMPULSAR EL CRÉDITO EN LAS PYMES

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DEL BANCO DE ESPAÑA PARA IMPULSAR EL CRÉDITO EN LAS PYMES MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DEL BANCO DE ESPAÑA PARA IMPULSAR EL CRÉDITO EN LAS PYMES - El Banco de España ha modificado la definición de PYME utilizada en la normativa sobre requisitos mínimos de capital

Más detalles

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS. www.theoptimalrecovery.com

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS. www.theoptimalrecovery.com PRESENTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS www.theoptimalrecovery.com La firma Este Despacho profesional ofrece a sus clientes un servicio personalizado avalado por la experiencia, garantizando el rigor y la

Más detalles

Presentación de Resultados

Presentación de Resultados Presentación de Resultados 4º Trimestre 2011 12 de Enero de 2012 Aviso Legal Esta presentación contiene estimaciones y proyecciones con respecto al negocio, la situación financiera, las operaciones, estrategia,

Más detalles

José María Roldán Director General de Regulación y Estabilidad Financiera. Madrid, 30 de abril de 2013

José María Roldán Director General de Regulación y Estabilidad Financiera. Madrid, 30 de abril de 2013 José María Roldán Director General de Regulación y Estabilidad Financiera Madrid, 30 de abril de 2013 Como ha venido señalando reiteradamente el Banco de España, la política de refinanciaciones es un instrumento,

Más detalles

EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS PARA ENTIDADES FINANCIERAS

EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS PARA ENTIDADES FINANCIERAS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING EN SERVICIOS FINANCIEROS EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS PARA ENTIDADES FINANCIERAS 10 de las mayores Entidades Financieras de España y 4 de las 10 mayores de Latinoamérica confían

Más detalles

Kutxabank cierra 2014 con un beneficio de 150,3 millones de euros, un 38,8% más que en 2013

Kutxabank cierra 2014 con un beneficio de 150,3 millones de euros, un 38,8% más que en 2013 Es una de las pocas entidades del Estado que ha obtenido resultados positivos en los tres últimos años, lo que le permite incrementar su aportación a las Obras Sociales Kutxabank cierra 2014 con un beneficio

Más detalles

Protección de los Créditos Comerciales. Noviembre 2014

Protección de los Créditos Comerciales. Noviembre 2014 Protección de los Créditos Comerciales Noviembre 2014 Sumario Situación Empresarial Gestión Preventiva de los Créditos Esquema General Conclusiones CTI 3 4 5 14 15 2 Situación Empresarial Reducción de

Más detalles

Solución de Cobranza. Software e Inteligencia de Cobranza. Miguel Angel Alonso

Solución de Cobranza. Software e Inteligencia de Cobranza. Miguel Angel Alonso Solución de Cobranza Software e Inteligencia de Cobranza Miguel Angel Alonso Regulación bancaria, modelos de riesgos y medición del impacto de la banca de desarrollo Barcelona, 20 y 21 de octubre de 2015

Más detalles

PRESENTACION FONDOS DE EMPLEADOS.

PRESENTACION FONDOS DE EMPLEADOS. PRESENTACION FONDOS DE EMPLEADOS. MODULO SCORING. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) mediante la Carta Circular 31 y la Circular Externa 11 de 2002, exige que todas las instituciones financieras

Más detalles

CREDIT SCORING: Enfoque y ventajas para las instituciones. financieras. Parte I

CREDIT SCORING: Enfoque y ventajas para las instituciones. financieras. Parte I [.estrategiafinanciera.es ] CREDIT SCORING: Enfoque y ventajas para las instituciones financieras. Parte I Un sistema de scoring preciso al que se le haga un seguimiento correcto representa un instrumento

Más detalles

CAPÍTULO 1I DEFINICIÓN. ARTÍCULO 3. Se define morosidad como el retraso, mora o dilación en el pago de un compromiso u obligación.

CAPÍTULO 1I DEFINICIÓN. ARTÍCULO 3. Se define morosidad como el retraso, mora o dilación en el pago de un compromiso u obligación. POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE COBRO DE MOROSIDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DEL IDAAN, R. L. La Junta de Directores de COOPACEIDAAN, en uso de las facultades que le confieren

Más detalles

Comisión Nacional de Bancos y Seguros Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Comisión Nacional de Bancos y Seguros Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. PROYECTO DE NORMAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO CAMBIARIO CREDITICIO A SER OBSERVADAS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL OTORGAMIENTO DE FACILIDADES EN MONEDA EXTRANJERA CAPITULO I DISPOSICIONES

Más detalles

Basilea II: Últimos Avances. Michel Canta Superintendencia de Banca y Seguros

Basilea II: Últimos Avances. Michel Canta Superintendencia de Banca y Seguros Basilea II: Últimos Avances Michel Canta Superintendencia de Banca y Seguros Conceptos Básicos Se considera que un deudor específico incurre en el evento de pérdida cuando se dan uno o ambos de los siguientes

Más detalles

Microcrédito y Crédito Rural

Microcrédito y Crédito Rural Asociación para la Diversificación y Desarrollo Agrícola Comunal Tel. 00505-7725245, 772-7108 Matagalpa, Nicaragua Correo credito@addac.org.ni www.addac.org.ni Hotel Bermúdez 2 c al Este 1.5 c. al Norte.

Más detalles

IFRS Project Insights Instrumentos financieros: deterioro

IFRS Project Insights Instrumentos financieros: deterioro IFRS Project Insights Instrumentos financieros: deterioro 16 Junio 2011 El proyecto de IASB sobre el instrumento financiero reemplazará al IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. El

Más detalles

Políticas y Metodologías para la. Administración de Riesgos

Políticas y Metodologías para la. Administración de Riesgos Políticas y Metodologías para la Administración de Riesgos Administración de Riesgos Órganos Facultados El Consejo de Administración es el órgano máximo para la administración de Riesgos de la Operadora,

Más detalles

DE BASILEA II EN LA APLICACIÓN DEL RORAC COMO MEDIDA DE RENTABILIDAD EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS

DE BASILEA II EN LA APLICACIÓN DEL RORAC COMO MEDIDA DE RENTABILIDAD EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS Cálculo de la rentabilidad ajustada a riesgo (RORAC) en las operaciones de crédito en el marco de la normativa SBS (II): Influencia de Basilea I, de la Normativa SBS, del efecto discriminación de tasas

Más detalles

En vigor desde el 19 de diciembre de 2011 CAIXA RURAL LA VALL SAN ISIDRO,Coop. de Crédito V. FOLLETO DE TARIFAS

En vigor desde el 19 de diciembre de 2011 CAIXA RURAL LA VALL SAN ISIDRO,Coop. de Crédito V. FOLLETO DE TARIFAS EPIGRAFE 14º Página 1 de 6 Epígrafe 14º. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, EFECTOS FINANCIEROS, DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE, EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CRÉDITO, Y ANTICIPOS SOBRE EFECTOS. Especificación Importe

Más detalles

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. REPORTE DE RESULTADOS 4T.13

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. REPORTE DE RESULTADOS 4T.13 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. REPORTE DE RESULTADOS 4T.13 31 de enero de 2014 4T.13 REPORTE DE RESULTADOS 0 CONTENIDO I. Resumen de los Resultados Consolidados 4T13 II. III. IV. Análisis Detallado de

Más detalles

Norma Internacional de Información Financiera 13 Medición del Valor Razonable

Norma Internacional de Información Financiera 13 Medición del Valor Razonable Norma Internacional de Información Financiera 13 Medición del Valor Razonable Objetivo 1 Esta NIIF: define valor razonable; establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable; y requiere

Más detalles

CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT EPÍGRAFE 14º - Página 1 En vigor desde el 14-08-2013

CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT EPÍGRAFE 14º - Página 1 En vigor desde el 14-08-2013 CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT EPÍGRAFE 14º - Página 1 EPÍGRAFE 14º CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS (Créditos, Préstamos, Efectos Financieros, Descubiertos en Cuenta Corriente, Libretas de Ahorro, Excedidos

Más detalles

Circular n.º 7/2010, de 30 de noviembre. (BOE de 6 de diciembre) Entidades de crédito. Desarrollo de determinados aspectos del mercado hipotecario

Circular n.º 7/2010, de 30 de noviembre. (BOE de 6 de diciembre) Entidades de crédito. Desarrollo de determinados aspectos del mercado hipotecario CIRCULAR 7/2010 Hoja 1 Diciembre 2010 Circular n.º 7/2010, de 30 de noviembre (BOE de 6 de diciembre) Entidades de crédito Desarrollo de determinados aspectos del mercado hipotecario La aprobación de la

Más detalles

Herramienta de Gestión Integral de Riesgos

Herramienta de Gestión Integral de Riesgos Herramienta de Gestión Integral de Riesgos Instituciones Financieras www.managementsolutions.com Por qué MIR MIR es la solución de Management Solutions para la gestión integral del riesgo, que unifica

Más detalles

Norma Internacional de Información Financiera 13 Medición del Valor Razonable

Norma Internacional de Información Financiera 13 Medición del Valor Razonable Norma Internacional de Información Financiera 13 Medición del Valor Razonable Objetivo 1 Esta NIIF: define valor razonable; establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable; y requiere

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SU DERECHO A EFECTUAR PAGOS ANTICIPADOS EN FORMA TOTAL O PARCIAL Qué es un pago anticipado? El pago anticipado total o

PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SU DERECHO A EFECTUAR PAGOS ANTICIPADOS EN FORMA TOTAL O PARCIAL Qué es un pago anticipado? El pago anticipado total o PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SU DERECHO A EFECTUAR PAGOS ANTICIPADOS EN FORMA TOTAL O PARCIAL Qué es un pago anticipado? El pago anticipado total o parcial. Es todo pago que se realiza sobre un crédito sin

Más detalles

Grupo Banco Sabadell

Grupo Banco Sabadell Grupo Banco Sabadell Boletín de información financiera Primer trimestre de 2003 Resultados del primer trimestre El Grupo Banco Sabadell obtiene un beneficio neto atribuido de 68,78 millones de euros, un

Más detalles

Grupo Banco Sabadell

Grupo Banco Sabadell Grupo Banco Sabadell Boletín de información financiera Cuarto trimestre de 2001 Cuarto trimestre de 2001 Pág. 1 Introducción El 120º ejercicio social del Banco Sabadell se ha caracterizado por el crecimiento

Más detalles

LA GESTIÓN DEL RECOBRO DE MOROSOS EN LA EMPRESA

LA GESTIÓN DEL RECOBRO DE MOROSOS EN LA EMPRESA LA GESTIÓN DEL RECOBRO DE MOROSOS EN LA EMPRESA Según el último informe estadístico sobre 'Situación de los Órganos Judiciales' que elabora el Consejo General del Poder Judicial, el número de asuntos ingresados

Más detalles

TEMA 4: LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

TEMA 4: LAS ENTIDADES DE CRÉDITO TEMA 4: LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 4.1. El sistema crediticio 4.2. La banca 4.3. Las cajas de ahorro 4.4. Las cooperativas de crédito 4.5. El Instituto de Crédito Oficial 4.6. Los establecimientos financieros

Más detalles

TÍTULOS HIPOTECARIOS TIPS U-1 UVR Calificación Inicial

TÍTULOS HIPOTECARIOS TIPS U-1 UVR Calificación Inicial Contactos Mariana Zuluaga Murillo mariana.zuluaga@standardandpoors.com Luisa Fernanda Higuera Joseph luisa.higuera@ standardandpoors.com Comité Técnico: 25 de septiembre de 2015 Acta No: 820 TÍTULOS HIPOTECARIOS

Más detalles

3º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

3º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España 3º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España Cátedra de Cash Management, Abril 2012 El Tercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España ha sido realizado por el Grupo Crédito y

Más detalles

NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO HIPOTECARIO: UN ANÁLISIS DEL LOAN TO VALUE. Carlos Trucharte Artigas (*)

NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO HIPOTECARIO: UN ANÁLISIS DEL LOAN TO VALUE. Carlos Trucharte Artigas (*) NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO HIPOTECARIO: UN ANÁLISIS DEL LOAN TO VALUE Carlos Trucharte Artigas (*) (*) Carlos Trucharte pertenece a la Dirección General de Regulación del Banco

Más detalles

Evolución del financiamiento a PYMES y algunas lecciones aplicables a las Uniones de Crédito

Evolución del financiamiento a PYMES y algunas lecciones aplicables a las Uniones de Crédito Evolución del financiamiento a PYMES y algunas lecciones aplicables a las Uniones de Crédito ConUnión 5 Foro PYME de Uniones de Crédito Dr. Guillermo Babatz Octubre 2010 CNBV 1 Índice Evolución de la Cartera

Más detalles

Préstamos hipotecarios. Recomendaciones antes de contratar una hipoteca

Préstamos hipotecarios. Recomendaciones antes de contratar una hipoteca Préstamos hipotecarios Recomendaciones antes de contratar una hipoteca H Qué es un préstamo hipotecario? Para la compra de su vivienda podrá solicitar un préstamo hipotecario, a través del cual, una entidad

Más detalles

POLÍTICA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

POLÍTICA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN POLÍTICA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN El Consejo de Administración de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (la Compañía ), de conformidad con lo previsto en los artículos 19 de los Estatutos Sociales

Más detalles

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCION SBS Nº 905-2010 y RESOLUCION Nº 7897-2011

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCION SBS Nº 905-2010 y RESOLUCION Nº 7897-2011 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCION SBS Nº 905-2010 y RESOLUCION Nº 7897-2011 PROCEDIMIENTO Cancelación de cuentas de Ahorro Persona Natural Cancelación de cuentas de Ahorro Persona Jurídica CANALES

Más detalles

El Comité de Riesgos establece políticas y estrategias de riesgo, da seguimiento a las mismas y vigila su cumplimiento.

El Comité de Riesgos establece políticas y estrategias de riesgo, da seguimiento a las mismas y vigila su cumplimiento. ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS La función de identificar, medir, monitorear, controlar e informar los distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesta Banca Afirme, está a cargo de la Unidad de

Más detalles

EL GRUPO IBERCAJA OBTIENE UN BENEFICIO DE 44 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

EL GRUPO IBERCAJA OBTIENE UN BENEFICIO DE 44 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 EL GRUPO IBERCAJA OBTIENE UN BENEFICIO DE 44 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 Ibercaja ha generado un resultado antes de impuestos de 44 millones de euros, lo que supone una mejora muy

Más detalles

PRESENTACIÓN RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE 2012 BANCO DE VALENCIA

PRESENTACIÓN RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE 2012 BANCO DE VALENCIA PRESENTACIÓN RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE 2012 BANCO DE VALENCIA SUMARIO 1. Proceso de reestructuración con intervención del FROB 2. Venta a CaixaBank de la participación del FROB en la Entidad 3. Transferencia

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANCO DE ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANCO DE ESPAÑA Núm. 296 Lunes 6 de diciembre de 2010 Sec. I. Pág. 101228 I. DISPOSICIONES GENERALES BANCO DE ESPAÑA 18686 Circular 7/2010, de 30 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre desarrollo

Más detalles

Riesgo de Mercado - 1 -

Riesgo de Mercado - 1 - El objetivo fundamental de Bank of America es la generación de valor para sus accionistas manteniendo la estabilidad y solvencia de la organización. Una adecuada administración integral de los riesgos

Más detalles

CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S. A.

CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Credit Suisse México Comentarios y Análisis de la Administración sobre los resultados de operación y situación financiera

Más detalles

CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. Grupo Financiero Credit Suisse México

CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. Grupo Financiero Credit Suisse México CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. Grupo Financiero Credit Suisse México Comentarios y Análisis de la Administración Sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera 31 de Marzo de 2013

Más detalles

OPTIMIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA MOROSIDAD

OPTIMIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA MOROSIDAD 2014 OPTIMIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA MOROSIDAD PRESENTACIÓN es una empresa independiente, su objetivo es aportar soluciones individualizadas y personalizadas para recuperación de los créditos concedidos

Más detalles

FOLLETO DE SERVICIOS Y TARIFAS

FOLLETO DE SERVICIOS Y TARIFAS FOLLETO DE SERVICIOS Y TARIFAS LICO LEASING DIVISION, S.A.U. E.F.C. (En vigor desde el 21.11.2014) ÍNDICE EPÍGRAFE 1. CONDICIONES GENERALES. EPÍGRAFE 2. Apartado I TARIFAS DE CONTRATOS DE: - ARRENDAMIENTO

Más detalles

ASPECTOS DE LA GESTIÓN COMERCIAL 4 MÓDULOS. 51 Horas

ASPECTOS DE LA GESTIÓN COMERCIAL 4 MÓDULOS. 51 Horas ASPECTOS DE LA GESTIÓN COMERCIAL 4 MÓDULOS. 51 Horas GESTIÓN COMERCIAL K073 15 horas Analizar el equipo humano de ventas, y los perfiles de sus integrantes: director comercial y vendedores. Dar a conocer

Más detalles

Gestión del Riesgo Hipotecario

Gestión del Riesgo Hipotecario Contribuimos a potenciar el liderazgo de los directivos y profesionales 5 días Gestión del Riesgo Hipotecario Santiago de Chile 8-12 Noviembre 2010 OBJETIVO DEL CURSO Curso de gestión del riesgo hipotecario,

Más detalles