Análisis de ratios de fortaleza del mercado de divisas

Transcripción

1 Análisis de ratios de fortaleza del mercado de divisas Informe diario en el que se establece un ranking de los principales pares del mercado de divisas según su fortaleza o debilidad, ofreciendo una visión de los principales cambios acontecidos en el mercado con el análisis en detalle de los pares de mayor fortaleza y debilidad.

2 La Tabla 1 muestra el ranking de las principales divisas según el ratio de fortaleza de cada par (Ratio ST), situando en la parte superior el par más fuerte y en la parte inferior el par más débil. Los distintos colores de la tabla muestran qué par está por encima o por debajo de 100 según su Ratio ST y su, así como qué par presenta Fuerza superior a 50. Análisis de ratios de fortaleza del mercado de divisas 13/02/2012 Tabla 1. Ranking de pares de las divisas principales Divisas Precio de cierre Fuerza Hoy Ayer Ratio ST Ratio ST Ranking Cambio EURAUD 1, EURCAD 1, EURJPY 103, CHFJPY 85, EURUSD 1, GBPJPY 123, USDJPY 77, GBPUSD 1, EURGBP 0, EURCHF 1, CADJPY 77, GBPAUD 1, Además, la Tabla 1 ofrece GBPCAD 1, una visión de los valores del día anterior de los AUDJPY 83, Ratios ST y de los datos AUDUSD 1, de y las AUDCAD 1, posiciones y los cambios que se han producido en el USDCAD 0, ranking desde ayer. GBPCHF 1, AUDCHF 0, CADCHF 0, USDCHF 0, Según los valores de los Ratios ST de fortaleza de hoy, los tres pares más fuertes son los siguientes: 1. El euro frente al dólar australiano, con un Ratio ST de 132 y un momento de velocidad de mercado de 100. Esto supone una mayor fortaleza cuando se compara con los datos de ayer, donde los valores de Ratio ST y de momento de este par eran 117 y 100 respectivamente. Debido a este aumento, el cruce EUR/AUD sube desde la decimotercera posición de ayer. 2. El euro frente al dólar canadiense, con un Ratio ST de 130 y un momento de 101. Esto supone una mayor fortaleza cuando se compara con los datos de ayer, donde los valores de Ratio ST y de momento de este par eran 129 y 101 respectivamente. Sin embargo, esta subida tan ligera permite que el cruce EUR/CAD permanezca como el segundo par de mayor fortaleza. 3. El euro frente al yen japónés, con un Ratio ST de 129 y un momento de 102. El Ratio ST permanece sin cambios desde ayer, mientras que el momento del par desciende desde 103. A pesar de que no hubo cambios en su Ratio ST, fue suficiente para pemanecer como el tercer par más fuerte. 2

3 Los tres últimos pares, los más débiles para el 13/02/2012, son: 19. El dólar australiano frente al franco suizo, con un Ratio ST de 81 y un momento de 100. Esto supone menor fortaleza comparado con los valores de ayer, donde el Ratio ST y el momento del par fueron 97 y 101 respectivamente. Debido a estos cambios, el cruce AUD/CHF cedió desde el decimosexto puesto de ayer. 20. El dólar canadiense frente al franco suizo, con un Ratio ST de 78 y un momento de 99. Esto supone menor fortaleza comparado con los valores de ayer, donde el Ratio ST y el momento del par fueron 83 y 100 respectivamente. Debido a estos cambios, el cruce CAD/CHF cedió desde el decimoctavo puesto de ayer. 21. El dólar americano frente al franco suizo, con un Ratio ST de 73 y un momento de 98. Esto supone una mayor fortaleza cuando se compara con los datos de ayer, donde los valores de Ratio ST y de momento de este par eran 68 y 98 respectivamente. No obstante, ese crecimiento insignificante no deriva en USD/CHF subir desde el vigesimoprimero puesto. El resultado del análisis de los ratios de fortaleza del mercado de divisas muestra los principales pares según un ranking establecido desde el par de mayor fortaleza hasta el más débil. El proceso se basa en los valores de fortaleza de los ratios (Ratios ST) evaluados según el RSI (Índice de Fuerza Relativo) y medias móviles, mostrando un indicador suavizado de la fortaleza o debilidad del mercado (por ejemplo, un Ratio ST superior a 100 supone un par de elevado rendimiento, mientras que por debajo de 100 advierte de un comportamiento débil). El momento utilizado en el análisis mide la dirección del cambio del Ratio ST (e.j.: un momento superior a 100 indica un Ratio ST aumentando, y viceversa). Más allá, el mercado registra cambios muy significativos en las posiciones de los pares con el cambio más grande debido a el cruce Euro-Australiano, que subió doce posiciones, i Además, cinco cruces: Euro-dólar, Euro-Libra, Euro-Suizo, Australiano-Yen y Australiano-dólar USA tuvieron la pérdida más considerable, cuatro posiciones, comparado con los valores de ayer EURAUD USDCAD GBPJPY CADJPY USDJPY GBPAUD GBPCHF CADCHF AUDCAD EURCAD EURGBP GBPCAD AUDCHF EURCHF CHFJPY EURJPY AUDJPY GBPUSD EURUSD AUDUSD 36 USDCHF Gráfico 1. Posición ió de cada par en el mercado 3

4 Primera Posición: EUR/AUD El Gráfico 2. permite ver la evolución de la Fuerza y el del movimiento del par EUR/AUD durante los últimos 5 días /02/2012 8/02/ Gráfico 2. evolución del par EUR/AUD con su Fuerza y su El euro frente al dólar australiano alcanzó hoy la primera posición en fortaleza del mercado en términos de nivel de Ratio ST. Empieza con Fuerza en nivel 34 y el en 99 se ha estado moviendo hasta el máximo nivel de Fuerza para este período, hasta el valor de Fuerza de hoy de 49 con un de 100. EUR/AUD en los últimos cinco días ha sido superior a 2,5, lo que significa inestabilidad en su fuerza en la última semana y un riesgo elevado de cambio de posición de mercado. El Gráfico 3. muestra un crecimiento relativo en la cotización del EUR/AUD en la última semana, después de una caída destacable respecto a la cotización del mes pasado. 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 Gráfico 3. la cotización del EUR/AUD durante del último mes A pesar de la caída d el euro frente al aussie cuando se compara con el precio del mes anterior, la semana pasada mostró un crecimiento estable del Euro-Australiano. El 19/01/2012 la cotización alcanzó el máximo de 1,24 aussies por euro del periodo iniciado el 13/01/2012, mientras que el nivel más bajo se registra el 03/02/2012 cuando el par cedió hasta 1,22 aussies por euro.

5 Segunda Posición: EUR/CAD El Gráfico 4. permite ver la evolución de la Fuerza y el del movimiento del par EUR/CAD durante los últimos 5 días /01/2012 9/01/2012 8/01/2012 7/01/ /01/ Gráfico 4. evolución del par EUR/CAD con su Fuerza y su El euro frente al dólar canadiense mantuvo su posición desde ayer como el par segundo más fuerte entre los 21 pares de las 7 divisas principales. Empieza con Fuerza en nivel 43 y el en 100 se ha estado moviendo hasta el máximo nivel de Fuerza para este período, hasta el valor de Fuerza de hoy de 56 con un de 101. EUR/CAD en los últimos cinco días ha sido 2,20, indicativo de un valor de fuerza inestable en los últimos cinco días aumentando la probabilidad de cambios significativos en su posición de mercado en una semana. 1,33 El Gráfico 5. muestra un 1,32 crecimiento relativo en términos de su incremento respecto a los precios del pasado mes del par EUR/CAD. 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 Gráfico 5. la cotización del EUR/CAD durante del último mes El mercado también mostró un crecimiento estable del euro frente al loonie durante el último mes. Sin embargo EUR/CAD mostró el 1,28% pérdida respecto a la semana pasada, pero esta caída ha sido moderada y el precio sube en comparación con el cierre de ayer. Ayer la cotización alcanzó el máximo de 1,32 loonies por euro del periodo iniciado el 13/01/2012, mientras que el nivel más bajo se registra el 16/01/2012 cuando el par cedió hasta 1,29 loonies por euro.

6 Tercera Posición: EUR/JPY El Gráfico 6. permite ver la evolución de la Fuerza y el del movimiento del par EUR/JPY durante los últimos 5 días /02/2012 8/02/ Gráfico 6. evolución del par EUR/JPY con su Fuerza y su El euro frente al yen japónés mantuvo su posición desde ayer como el tercer par más fuerte entre los 21 pares de las 7 divisas principales. Empieza con Fuerza en nivel 52 y el en 102 se ha estado moviendo hasta el máximo nivel de Fuerza para este período, hasta el valor de Fuerza de hoy de 66. Más allá, el valor del del cruce EUR/JPY ha sido bastante constante durante los últimos cinco días, con una media de 102, siendo la velocidad de mercado de este par igual al nivel de hoy. EUR/JPY en los últimos cinco días ha sido inferior a 1, lo que indica que este par se ha comportado con estabilidad en su valor de Fuerza en la última semana, casi libre de riesgo respecto a los cambios de posición en el mercado. El Gráfico 7. muestra un 104,0 crecimiento inestable en la cotización del EUR/JPY en términos de su incremento 102,0 100,0 positivo respecto a los precios del pasado mes, de la última semana y de 98,0 96,0 la cotización desde el cierre de ayer. 94,0 Gráfico 7. la cotización del EUR/JPY durante del último mes Además, el mercado reflejó un movimiento alcista inestable del euro frente al yen en términos de su incremento positivo respecto a los precios del pasado mes, de la última semana y de la cotización desde el cierre de ayer. Ayer la cotización alcanzó el máximo de 103,14 yenes por euro del periodo iniciado el 13/01/2012, mientras que el nivel más bajo se registra el 16/01/2012 cuando el par cedió hasta 97,29 yenes por euro.

7 Decimonovena Posición: AUD/CHF 62 El Gráfico 8. permite ver la evolución de la Fuerza y el 8/02/2012 7/02/2012 del movimiento del par AUD/CHF durante 59 los últimos 5 días Gráfico 8. evolución del par AUD/CHF con su Fuerza y su El dólar australiano frente al franco suizo bajó de la posición decimosexta en fortaleza del mercado desde ayer y ocupó el decimonoveno puesto. Empieza con Fuerza en nivel 61 y el en 101 se ha estado moviendo hasta el mínimo nivel de Fuerza para este período, hasta el valor de Fuerza de hoy de 50. Más allá, el valor del del cruce AUD/CHF ha tenido un movimiento insignificante en los últimos cinco días, hasta el nivel de hoy de 100. AUD/CHF en los últimos cinco días ha sido 1,80, lo que significa que este par ha experimentado cambios moderados en su posición de mercado en la última semana. El Gráfico 9. muestra la caída en la cotización del AUD/CHF en la última semana, después de una subida destacable en comparación con el precio del mes anterior. 1,0 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 Gráfico 9. la cotización del AUD/CHF durante del último mes A pesar del crecimiento del aussie frente al suizo cuando se compara con el precio del mes anterior, la semana pasada mostró una caída continuada del Australiano-Suizo. El 03/02/2012 la cotización alcanzó el máximo de 0,99 suizos por aussie del periodo iniciado el 13/01/2012, mientras que el nivel más bajó se registra el 30/01/2012 cuando el par cedió hasta 0,97 suizos por aussie.

8 Vigésima Posición: CAD/CHF El Gráfico 10. permite ver la evolución de la Fuerza y el del movimiento del par CAD/CHF durante los últimos 5 días /02/2012 8/02/ Gráfico 10. evolución del par CAD/CHF con su Fuerza y su El dólar canadiense frente al franco suizo bajó de la posición decimoctava en fortaleza del mercado desde ayer y ocupó el vigésimo puesto. Empieza con Fuerza en nivel 53 y el en 99 se ha estado moviendo hasta el mínimo nivel de Fuerza para este período, hasta el valor de Fuerza de hoy de 43. Más allá, el valor del del cruce CAD/CHF ha sido bastante constante durante los últimos cinco días, con una media de 99, siendo la velocidad de mercado de este par igual al nivel de hoy. CAD/CHF en los últimos cinco días ha sido 2,00, lo que significa que este par ha experimentado cambios moderados en su posición de mercado en la última semana. El Gráfico 11. muestra la caída en la cotización del CAD/CHF en términos de su incremento negativo respecto a los precios del pasado mes, de la última semana y de la cotización desde el cierre de ayer. 0,95 0,94 0,94 0,93 0,93 0,92 0,92 0,91 0,91 0,90 Gráfico 11. la cotización del CAD/CHF durante del último mes Adicionalmente, el mercado ha mostrado una caída del loonie frente al suizo durante el último mes. El 16/01/2012 la cotización alcanzó el máximo de 0,94 suizos por loonie del periodo iniciado el 13/01/2012, con un mínimo que ha ocurrido dos veces en el último mes siendo de 0,91 suizos por loonie.

9 Vigésimo primera Posición: USD/CHF El Gráfico 12. permite ver la evolución de la Fuerza y el del movimiento del par USD/CHF durante los últimos 5 días /02/2012 8/02/ Gráfico 12. evolución del par USD/CHF con su Fuerza y su El dólar americano frente al franco suizo mantuvo su posición desde ayer como el par más débil entre los 21 pares de las 7 divisas principales. Empieza con Fuerza en nivel 41 y el en 98 ha fluctuado alrededor de la media de Fuerza en 37 y frenó en el valor de hoy de 37. Más allá, el valor del del cruce USD/CHF ha sido bastante constante durante los últimos cinco días, con una media de 98, siendo la velocidad de mercado de este par igual al nivel de hoy. Además, el nivel mínimo de Fuerza en estos días ha sido 35 y ha ocurrido el 0. USD/CHF en los últimos cinco días ha sido inferior a 1, lo que indica que este par se ha comportado con estabilidad en su valor de Fuerza en la última semana, casi libre de riesgo respecto a los cambios de posición en el mercado. El Gráfico 13. muestra la caída en la cotización del USD/CHF durante la última semana. 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 Gráfico 13. la cotización del USD/CHF durante del último mes A pesar de la caída del par USD/CHF, cuando se compara con los precios tanto de la semana como del mes anterior, el dólar ha aumentado respecto al suizo desde ayer en 0,12%. El 16/01/2012 la cotización alcanzó el máximo de 0,95 suizos por dólar del periodo iniciado el 13/01/2012, mientras que el nivel más bajo se registra el 0 cuando el par cedió hasta 0,91 suizos por dólar. 9