Act. Patricio Avendaño Castellón Mesa de Dinero, Cambios y Derivados Banca Afirme, S. A.

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2 Act. Patricio Avendaño Castellón Mesa de Dinero, Cambios y Derivados Banca Afirme, S. A. Con 12 años de sobresaliente trayectoria, Patricio Avendaño se desempeña actualmente en la mesa de Dinero, Cambios y Derivados de Banca Afirme. Anteriormente fungío como Fund Manager de la Operadora de Fondos de NAFIN y en la Subdirección de la Tesorería Nacional de la misma institución en la operación de coberturas con Derivados. Del año 2000 al 2003 estuvo a cargo de la parte de Formador de Mercado de Futuros de Tasas de Interés en la mesa de Mercado de Dinero. Patricio es Maestro en Finanzas por el ITESM y Licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Temario: 1. Tasas 1.1 Equivalentes 1.2 Alambradas 1.3 Forwards 2. Reporto 3. Forwards 3.1 Componentes del precio 3.2 Acciones e índices 3.3 Divisas Estrategias y coberturas FX Swaps Aplicaciones 3.4 Tasas de interés Estrategias y usos Tasas forward 4. Futuros 4.1 Definición 4.2 Origen de los Futuros (Antecedentes)

3 4.3 Características 4.4 Usos 4.5 Características del contrato de futuros de índices y de acciones individuales Valuación de futuros de IPC y acciones Mecánica de Cobertura con futuros de IPC y acciones 4.6 Futuros de Tipo de Cambio Definición Valuación de futuros de Dólar Engrapado de Divisas en MexDer Mecánica de Cobertura con futuros de dólar 4.7 Futuros de Tasas de Interés 4.8 Definición 4.9 Futuros de Bonos Cupón Cero Futuros de Cete de 91 días listado en MexDer Definición Valuación Estrategias con Futuros de Cete de 91 días listado en MexDer Futuros de la TIIE de 28 días listado en MexDer Definición Estrategias con Futuros de la TIIE de 28 días Engrapados 4.10 Futuros de Bonos Cuponados Definición Canasta de Bonos Entregables Determinación del CTD (Cheapest to Deliver) Futuros de Bonos M s listados en MexDer 5. Swaps 5.1 Estructura Temporal de Tasas Interpolación Lineal Interpolación Exponencial Interpolación Alambrada

4 5.1.4 Bootstrapping 5.2 Duración y Convexidad 5.3 Swaps Historia de los Swaps Terminología de los Swaps Interest Rate Swaps (IRS) Aplicaciones Sintéticos Ventaja Comparativa y Absoluta Como Calcular un IRS Convenciones de los Swaps Métodos de Valuación Modalidades de los IRS Asset Swaps Equity Swaps CALENDARIO 2012 DURACIÓN 24 Horas (8 clases) HORARIO Lunes - Jueves 7:00 PM A 10:00 PM

5 REQUISITOS Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este Curso, se recomienda a los participantes ser egresados de áreas de carreras económico - administrativas, contar con una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones del medio financiero. Es fundamental que el participante cuente con Computadora Personal (Lap Top) con tarjeta de red inalámbrica para los módulos y talleres en donde sea requerida. CUPO LIMITADO. No se aceptarán más personas del límite establecido por RiskMathics y la Universidad Anáhuac. NOTA IMPORTANTE: NO EXISTEN REEMBOLSOS NI DEVOLUCIONES. COSTO $20, IVA UBICACIÓN UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE Av. Lomas Anáhuac s/n Col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan Edo. de México C.P EL PRESENTE CURSO OTORGA 240 PUNTOS PARA EFECTOS DE REVALIDACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN FIGURAS DE LA AMIB Y/O MEXDER

6 REGISTRO E INSCRIPCIONES TELÉFONOS: (+52 55) (+52 55) derivatives@riskmathics.com OPCIONES DE PAGO 1. Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO) NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones