CURSO NOTAS ESTRUCTURADAS NOW YOUR ISSUANCES WILL BE DIFFERENT

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1 CURSO NOTAS ESTRUCTURADAS NOW YOUR ISSUANCES WILL BE DIFFERENT PERÚ JUNIO 2013

2 RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, consultoría y a la organización de cursos de vanguardia de clase mundial en las áreas de Trading, Productos Derivados, Administración de Riesgos y Finanzas, dará inicio al curso: Notas Estructuradas... Un Enfoque Práctico, el cual será impartido por una autoridad en la materia. Las Notas Estructuradas son de los Instrumentos Financieros más novedosos que se han desarrollado en los últimos 25 años. Su característica principal es que combinan componentes de Mercado de Dinero (Fixed Income) y Derivados, por ello se les denominan Activos Híbridos. Desde su creación, en 1983, su Valor Nocional vigente de todas las emisiones, incluyendo mercado secundario, rebasa los 20 trillones de Dólares a nivel mundial. Su crecimiento se debe a la creciente necesidad de contar con más Instrumentos y Estrategias de Cobertura que permitan a las instituciones financieras e inversionistas obtener mayores rendimientos de los que se obtienen de forma individual en el mercado de Dinero, Capitales o Derivados, así como tener alternativas de inversión específica para clientes sofisticados y mediante su uso, conseguir una mayor diversidad en los portafolios. El período de aprendizaje y utilización de Notas Estructuradas para un Emisor, Inversionista o Trader es regularmente de meses o incluso años. Una de las mejores estrategias para familiarizarse con este tipo de instrumentos es aprender cómo se Construyen, Valúan y Operan en el mundo real, es por ello que el Curso de Notas Estructuradas... Un Enfoque Práctico es un curso único en su tipo en Latinoamérica que combina la teoría y la práctica, y que brinda a los participantes una secuencia lógica de los principales subyacentes sobre los cuales se llevan a cabo estructurados (FX, Fixed Income, Equity, Crédito y Exóticos), este tipo de instrumentos que marcan un nuevo episodio en materia financiera en Latinoamérica. Objetivo Presentar un panorama general sobre el mercado de notas estructuradas incluyendo la operación, valuación, uso en diferentes situaciones de mercado y estimación de riesgos. El curso se impartirá con un enfoque práctico tomando en cuenta los elementos de la teoría requeridos para la construcción y evaluación de Notas Estructuradas. A quiénes se encuentra dirigido? Gestores de fondos de inversión y pensiones, asesores de inversiones, administradores de riesgos, áreas de estructuración y ventas de derivados, reguladores. Aunque el curso contempla una exposición de los derivados desde su parte más básica, es deseable que los participantes cuenten con conceptos sobre los derivados más sencillos. También es requisito que los participantes asistan al curso con equipo de cómputo ya que el curso contempla ejercicios prácticos a desarrollar sobre cada uno de los temas. Requerimientos Para el buen aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes: Que provengan de carreras de áreas económico-administrativas Tener conocimientos de nivel medio y/o superior de Opciones y mercado de dinero Contar con una formación matemática de nivel medio y/o experiencia previa en áreas Operativas de Productos Derivados, Mercado de Dinero o Administración de Riesgos. Contar con computadora personal (Lap Top).

3 Jorge Del Valle Hedge Fund Manager Electronic Liquidity Con 15 años de experiencia en la industria financiera, Jorge del Valle se desempeña como Hedge Fund Manager en Electronic Liquidity Group, Introducing Broker de Derivados listados. Hasta Diciembre de 2011 fungió como Director de la Mesa de Derivados de Equity en BBVA Bancomer la cual estuvo a su cargo por 5 años. Jorge Del Valle se ha desempeñado como Director de Derivados de Monex, Casa de Bolsa, puesto en el cual fue responsable de la operación de Derivados tanto para clientes así como de la posición propia de la Casa de Bolsa en la concertación de Derivados OTC (forwards y opciones sobre Divisas, Tasas e IPC) y su cobertura (Delta-Hedge) en mercados organizados (MexDer y CME). Estuvo a cargo del Front Office como Director de Gestión Corporativa del Grupo Financiero Santander diseñando sistemas para el apoyo de la toma de decisiones de Trading en el área de inversiones de los Fondos de Inversión (deuda y capitales) y Siefore. Jorge Del Valle también fue Director de Administración de Riesgos en Dresdner Bank México. Es Maestro en Ciencias por el Imperial College of Science and Technology University of London y es Ingeniero en Electrónica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Temario 1. Conceptos Generales 1.1. Definiciones Participantes en mercado de notas estructuradas 1.3. Estructura de un negocio de estructuración Riesgos asociados a las Notas Estructuradas. 2. Bonos como Nota Estructurada Bonos Revisables, índices, spreads. 3. Conceptos de Opciones 3.1. Definiciones 3.2. Opciones sobre Equity, FX y Tasas Valuación y Mercados de Opciones 3.4. Estrategias 3.5. Opciones exóticas 3.6. Coberturas 4. Notas Estructuradas de Equity 4.1. Notas Alcistas, Bajistas, Spreads, Rangos, Barreras, Wedding Cake, quantos, straddle, etc. 5. Notas Estructuradas de FX 5.1. Spreads, Wedding Cake, Barreras, Rangos, 6. Notas Estructuradas sobre Tasas 6.1. Spreads, Range Accrual, Double no touch, etc.

4 Horario: 5:00 PM - 9:00 PM Duración: 20 Horas (5 Clases) Costo: $2000 USD Lugar: Casa Andina Private Collection Av. La Paz 463, Miraflores, Lima

5 Inscripciones Teléfonos: (+5255) y (+5255) Cupo limitado Opciones de Pago * Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: * Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones. NOW YOUR ISSUANCES WILL BE DIFFERENT

Objetivo: Horario: 5:00 pm - 8:00 pm Duración: 30 hrs. (10 clases)

Objetivo: Horario: 5:00 pm - 8:00 pm Duración: 30 hrs. (10 clases) Objetivo: Brindar los conocimientos necesarios para implementar, operar y gestionar una mesa de derivados incluyendo para esto instrumentos lineales y de volatilidad; así como sus coberturas. El curso

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