Utilización de Microsoft Excel para el Análisis de Datos: Estadística Descriptiva

Transcripción

1 Estadística Empresarial I (ADE) Utilización de Microsoft Excel para el Análisis de Datos: Estadística Descriptiva Mediante la utilización de la macro Herramientas de Análisis de Datos puede analizarse cualquier variables económica desde la óptica estadística, esta macro se encontrará en el menú herramientas como Análisis de Datos, si ésta no aparece debe situarse en complementos dentro de herramientas y activarla, tal y como se observa en la ilustración. Ilustración Una vez activada aparecerá en el menú de herramientas dicha opción, y entrando en la misma le aparecerá todo un conjunto de posibilidades estadísticas, véase ilustración. Ilustración

2 Estadística Empresarial I (ADE) Se ha utilizado una base de datos de rentabilidades mensuales de activos bursátiles, BBVA, REPSOL, TELEFÓNICA y el índice bursátil IBEX (véase ilustración ) para el período Enero-99 a Diciembre Rentabilidad Mensual IBEX JAN 9 NOV 9 SEP 9 JUL 9 MAY 9 MAR 9 JUN 9 APR 9 FEB 9 DEC 9 OCT 9 AUG 9 Ilustración Mediante la macro especificada presentamos los resultados de estadística descriptiva de los tres títulos y del índice (véase ilustración ).

3 Estadística Empresarial I (ADE) Ilustración BBVA REPSOL TELÉFONICA IBEX Media Error típico Mediana Moda #N/A #N/A #N/A #N/A Desviación estándar Varianza de la muestra Curtosis Coeficiente de asimetría Rango Mínimo Máximo Suma Cuenta

4 Estadística Empresarial I (ADE) Podemos observar los histogramas de los cuatro casos, véase ilustración, el comportamiento diferencial en términos de frecuencias. Desv. típ. =.0 Desv. típ. =.0 Media =.00 Media =.0 0 N = N = 0.00 BBV REPSOL Desv. típ. =.0 Media =.0 0 N = Desv. típ. =.0 Media =.09 N = TELEFONICA IBEX Ilustración BBVA REPSOL TELÉFONICA IBEX Coeficiente de asimetría Las conclusiones que se derivan de los valores de los coeficientes de asimetría: el título Repsol posee asimetría positiva para este período, lo cual significa que posee más frecuencia para valores bajos de rentabilidad y cola a la derecha, en cambio todos los demás, poseen más frecuencia en valores altos y cola a la izquierda. A la vista de lo anterior y sin más consideraciones el título con mayor asimetría negativa, telefónica, es el que podría tener un valor con más frecuencia, para el próximo mes, cerca de los valores altos de rentabilidad.

5 Estadística Empresarial I (ADE) A continuación se presentan los diagramas de cajas para cada uno títulos y el índice bursátil permitiendo observar el comportamiento frecuencial de cada uno de los meses para el período estudiado rentab Mensual de BBV Rentab Mensual de REPSOL Meses Meses..0.. Rentab Mensual de TEF Rentab Mensual del IBEX Meses Meses Ilustración Compruebe que el índice bursátil IBEX es más estable que los demás títulos, además observe cuales son los meses con mayor variabilidad y por lo tanto con mayor riesgo asociado. La relación entre ambos puede observar son las matrices de covarianzas y de correlación, véase ilustraciones y.

6 Estadística Empresarial I (ADE) Ilustración Ilustración Matriz de Varianzas y Covariazas BBV REP TEF IBEX BBV 0.00 REP TEF IBEX Matriz de correlaciones BBV REP TEF IBEX BBV REP 0.9 TEF IBEX

7 Estadística Empresarial I (ADE) Observe como son la relaciones lineales de asociación entre los títulos y el mercado (Ibex) a través de la matrices anteriores. Finalmente presentamos un ajuste mínimo cuadrático entre cada uno de los títulos (y) y el índice bursátil (ibex)(x). (véase ilustraciones 9 y ) Ilustración 9 ç Ilustración

8 Estadística Empresarial I (ADE) ) Ajuste BBV y IBEX. (véase ilustración ) ) Ajuste REPSOL y IBEX (véase ilustración ) ) Ajuste TELEFONICA y IBEX. (véase ilustración ) Estadísticas de la regresión Coeficiente de correl 0.09 Coeficiente de determ 0.9 R^ ajustado 0.00 Error típico 0.09 Observaciones 0 ANÁLISIS DE VARIANZA Grados de libertauma de cuadradoomedio de los cuadrad F Valor crítico de F Regresión E- Residuos Total Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Intercepción Variable X E- Estadísticas de la regresión Coeficiente de correlación m 0. Coeficiente de determinació R^ ajustado 0. Error típico 0.09 Observaciones 0 Ilustración ANÁLISIS DE VARIANZA Grados de libertaduma de cuadradoromedio de los cuadrado F Valor crítico de F Regresión E- Residuos Total Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 9% Intercepción Variable X E Estadísticas de la regresión Coeficiente de correlación m 0.9 Coeficiente de determinació 0.0 R^ ajustado Error típico Observaciones 0 º Ilustración ANÁLISIS DE VARIANZA Grados de libertaduma de cuadradoromedio de los cuadrado F Valor crítico de F Regresión E- Residuos Total Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 9% Intercepción Variable X E- 0.9 Ilustración