RiskMathics Financial Innovation, S.C. es una Sociedad establecida en México que ofrece capacitación y

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2 Quiénes somos? RiskMathics Financial Innovation, S.C. es una Sociedad establecida en México que ofrece capacitación y training de alto nivel desde el año Sus áreas de experiencia se enfocan principalmente en Administración de Riesgos, Productos Derivados y otros sectores de Finanzas Cuantitativas. Recientemente RiskMathics enfocó también sus áreas de educación hacia la parte de Corporate, como Gobierno Corporativo, Valuación de Empresas y Private & Venture Capital. Única en su tipo en México, RiskMathics nació con una nueva y clara visión de los requerimientos y habilidades con las que deben de contar la gente que participa activamente en los mercados financieros y al mismo tiempo, del nuevo cúmulo de conocimientos y herramientas con los que los Académicos y Practitioners que se desenvuelven en este medio deben tener presentes. Con grandes alianzas en México y a nivel mundial, RiskMathics se posiciona como pionera en México en incentivar y promover la cultura financiera de vanguardia. Con un claro plan de acción y de desarrollo, RiskMathics mantiene relaciones muy estrechas con reconocidas autoridades nacionales e internacionales en el campo de la investigación financiera, es por ello que cuenta con una amplia base de Capital Humano para poder llevar a cabo Cursos, Diplomados y Seminarios de Talla Mundial. RiskMathics cuenta actualmente con alianzas estratégicas para llevar a cabo cursos y seminarios en Colombia, Chile, Brasil, Perú y Panamá.

3 Bienvenida CEO En la actualidad es indispensable, y en particular en nuestro país, el desarrollo de técnicas, herramientas, modelos y nuevos enfoques en el campo de Finanzas Analíticas, Problemas de Valuación, Administración de Riesgos y el creciente nacimiento de nuevos Productos Financieros que han llegado a un estado tan grande de complejidad. Esto deriva en que las Instituciones Financieras necesitan capital intelectual y humano que cuente con conocimientos y herramientas muy distintas a los requeridos por las finanzas corporativas tradicionales. Ante tal situación, en RiskMathics estamos conscientes de que hoy más que nunca es fundamental difundir y promover la cultura financiera de alto nivel en lo que a estos campos compete y proveer de los últimos avances e innovaciones que se están llevando a cabo a nivel mundial en las Instituciones Financieras y en los Mercados, mediante la estructuración de Cursos, Seminarios y Diplomados que antes eran inexistentes en México. Asímismo, es necesario que los participantes del Medio Financiero, académicos e investigadores en la materia cuenten con bases analíticas sólidas que les permitan tener un mejor entendimiento de las actuales exigencias de las Finanzas modernas, tal y como lo expresó acertadamente nuestro colega, el Prof. Freddy Delbaen, uno de los creadores de varias metodologías que hoy en día están puestas en práctica por diversas Instituciones Financieras líderes, felicitándonos por la iniciativa It is impossible to do things right without good math basis. En RiskMathics Financial Innovation estamos cuidando que todo lo que hagamos se efectúe sin barbaridades matemáticas que frecuente y desgraciadamente aparecen todavía en el campo de Finanzas, tanto en estudios como en aplicaciones. Con esto no pretendemos que nuestros Cursos y Seminarios sean convertidos en teoría pura, sino que sea nivelado con la parte práctica, abordando las aplicaciones que se hacen en el día a día en los Mercados, Tesorerías, Mesas de Operación, etc. En general en el Medio Financiero y al mismo tiempo agregando las bases teóricas para obtener un mejor entendimiento de lo que se aprende. Uno de nuestros objetivos en RiskMathics es proporcionar información de los últimos avances que se están dando en el campo de las Finanzas Cuantitativas y Analíticas a nivel mundial, con la participación de reconocidas autoridades en la materia. En el portal de Internet de podrás encontrar información o vínculos para estudiar, analizar y aplicar el desarrollo más moderno a nivel mundial de lo que ocurre en el campo. En RiskMathics Financial Innovation estamos para escuchar tus sugerencias Bienvenido! Allan Barush, CEO

4 Por qué capacitarte en RiskMathics? Los Cursos y Seminarios que RiskMathics imparte son únicos en su tipo en México y Latinoamérica, tanto por los temas como por las autoridades que los imparten, lo cual los convierte en una experiencia única de aprendizaje. Los conocimientos y estrategias que se adquieren en RiskMathics pueden ser implementados inmediatamente en el mundo real. RiskMathics cuenta con una amplia base de capital intelectual y humano alrededor del mundo que la hacen única en su tipo en México y Latinoamérica. RiskMathics ha entrenado y capacitado a más de 3,000 profesionales en México y Latam provenientes de instituciones del Medio Financiero y Académico. El concepto de RiskMathics permite que los Cursos y Seminarios sean impartidos por autoridades en la materia, pero sobre todo, que lo que están enseñando sea su área en la cual se desenvuelvan laboralmente en el día a día por ejemplo Traders, Administradores de Riesgos, Hedge Fund Managers, Tesoreros, Quants, etc.

5 TESTIMONIALES Alan Elizondo BANXICO Hemos encontrado en RiskMathics un apoyo efectivo para cubrir nuestras necesidades de formación y actualización, con herramientas de inmediata aplicación en el ámbito laboral. La capacitación especializada que ofrece RiskMathics, con reconocidos expositores nacionales y extranjeros, es única en el Medio Financiero Mexicano. Daniel T. Dickler Director of Consulting at Kamakura Corporation EMEA. RiskMathics is a perfect platform to explore not just best practice but stateof-the-art risk management processes that are currently running in financial institutions of any size. High level experts from around the globe share their latest views and experience on market, credit, liquidity, and operational risk topics in an open atmosphere. Participants come from financial institutions, regulatory authorities, and Universities. Having this mix in the audience gives speakers an opportunity to get their material critically reviewed. Speakers have a great track record of professional experience and are open for discussions even after their presentations at and after the conference. Whoever is interested in exploring the current state of risk management in Latin America can expect to find the right people at the right time at outstanding locations with great hospitality.

6 EDWARD ALTMAN NYU I found my teaching and interactive experience with RiskMathics extremely dynamic and a good learning environment. The organization and quality of the attendees were excellent. Hernán Sabau García SAI Consultores Durante varios años he tenido el honor de que me inviten mis amigos de RiskMathics a dar una conferencia en su ciclo de capital privado. La combinación de juventud y experiencia lograda en su inscripción siempre me ha hecho disfrutar del evento, recibiendo preguntas y comentarios útiles, y con discusiones valiosas. Ingo Walter NYU RiskMathics provided the ideal framework for my 2012 lectures in Mexico, with a well deserved reputation for focusing on challenges and opportunities facing risk management going. Jean Dermine INSEAD Entrepreurial in spirit, RiskMathics is able to identify, consistently over the years, relevant issues in the financial world, invite worldexpert in the field, gather a dynamic group of talented executives and above ensure a very high quality delivery.

7 MARCELO CRUZ Morgan Stanley / NYU I have been teaching courses and conferences around the world for quite some time and I can say that the courses offered by RiskMathics are some of the best that can be found anywhere. The seminar leaders are just the best in each area and the courses are very interactive allowing participants to get real value and a great experience. Marco Avellaneda Courant Institute NYU RiskMathics delivers courses and conferences in Quantitative Finance in Latin America. Based in Mexico and staffed by competent professionals, it has a great level of professionalism and knowledge in the field. Since Quantitative Finance is still an emerging field in Latin America, RiskMathics is in a unique position to grow and to expand its presence in different countries. RiskMathics has very good information about ongoing activities in the world s financial markets and a unique network of academics and practitioners that it can access. Its knowledge of local markets and access to worldwide talent makes it unique in the space of QF in Latin America. PAUL WILMOTT Well-organized courses, with a very intelligent audience. And this makes the job of the lecturer so much easier, and makes the event useful and informative for everyone.

8 Ronald Filler New York Law School (Former Managing Director Futures and Options in Lehman Brothers) RiskMathics provides important educational and training programs that enhances the skills and knowledge of its attendees. In today s complex and ever changing financial world, it s critical for industry participants to keep abreast of current developments and learn about new trading strategies, risk management tools and related laws and regulations. RiskMathics delivers. SHELDON NATENBERG Director of Education Chicago Trading Co. I have conducted a number of seminars for RiskMathics and have always found working with them both enjoyable and rewarding. RiskMathics seminars strive to present not only the theory behind the decision-making process, but also how that theory is applied in, and affected by, real-world considerations. Seminar organization, including the choice of venues and preparation of materials, has always reflected the highest degree of professionalism. I m looking forward to work with RiskMathics to present seminars which meet the needs of investors, market makers, traders, risk managers, or anyone seeking an in-depth understanding of financial markets.

9 Suresh Sankaran Kamakura Corporation I have always found Riskmathics to be an excellent provider of training courses, and their programmes always are aimed at issues that are current. Their approach to training is hands-on, casestudy driven, and this results in very positive participation from the audience. I have had the privilege of conducting several training programmes for Riskmathics, and not once have I found the organisational dynamics to be anything short of brilliant. The key to Riskmathics success is their personalised approach to training, and the active interest taken by their key principals. I always recommend Riskmathics training courses for bankers as I know that these are conducted by practitioners and not academics, which makes a huge difference in the quality of practical solutions offered on issues highlighted. In short, a training programme with Riskmathics is always a positive and enriching experience.

10 Contratación de licencias RiskMathics RiskMathics ofrece paquetes corporativos con renovación anual en la cual las instituciones tienen un determinado número de lugares para destinarlos a los Cursos, Diplomados, Seminarios y Programas de certificación sin importar los Costos y Duración, estos cursos están relacionados con temas financieros de las ramas de finanzas cuantitativas, riesgos, trading, regulación y Asset Management. Es por ello que RiskMathics te presenta una tabla con los siguientes paquetes TIPO DE LICENCIA LUGARES PARA CURSOS PRESENCIALES* COSTO TOTAL (Millones) Licencia Licencia Licencia Licencia De acuerdo a la Licencia, del número total de lugares para cursos presenciales que incluya, no se podrá mandar a más de 20% a un mismo curso. Por ejemplo, para el caso de la licencia 1 que incluye 40 Lugares, no se podrá mandar a más de 12 personas a un mismo Curso. 2. La vigencia para utilizar la licencia será de un año calendario a partir de la compra, lo que permitirá la planeación anual de capacitación a su personal. 3. Será responsabilidad de la institución asignar sus lugares dentro del año que dura la licencia. 4. Si dentro del período de duración de una licencia, una institución requiere más lugares para Cursos que exceda el número que se incluyen en su licencia, pagará el mismo costo prorrateado al cual compró la licencia.

11 CURSOS, SEMINARIOS Y DIPLOMADOS Curso en Español/Inglés MÉXICO Risk Management & Trading Conference RiskMathics, consciente de que los factores más importantes para desarrollar y consolidar los Mercados son la capacitación y la promoción de la cultura financiera de alto nivel, llevará a cabo por segunda vez en México The Risk Management & Trading Conference, la cual contará con la participación de autoridades en la materia que juegan un papel fundamental en la industria financiera global. OBJETIVO Inicio Junio 2013 Junio 2014 HORARIO 8:30 AM - 10:00 PM DURACIÓN 3 días completos SEDE Hotel Sheraton María Isabel Nivel Intermedio - Avanzado Prerrequisitos Contar con conocimientos de nivel Intermedio - superior de matemáticas Conocimientos Intermedio - Superior de Inglés Contar con Laptop Uno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local. Asimismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia a dónde se dirige la Industria Financiera Global, los avances en Pricing, cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para rezagarse y quedarse fuera del contexto global. A QUIÉNES SE ENCUENTRA DIRIGIDO? Risk Management & Trading Conference está estructurada para que Practitioners que participan de manera directa o indirecta en áreas de operación, administración de riesgos, regulación, tecnología e investigación y desarrollo de Bolsas de Valores, Brokers, Casas de Bolsa, Bancos, Inversionistas Institucionales (Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, etc.), Hedge Funds e Inversionistas Independientes. Puntualmente está enfocado para: Directores Generales (CEOs) de intermediarios e instituciones del medio financiero Traders Administradores de Riesgos

12 Consultores Reguladores Directores y personal de áreas de tecnología Analistas, Proveedores y Fabricantes de Software para Trading (Front office) Quants Académicos En general a cualquier Practitioner involucrado en Trading, Riesgo y/o Finanzas Expositores Jon Gregory Solum Financial Partners LLP Dr. Jon Gregory es socio en Solum Financial Partners LLP y se especializa en proyectos de consultoría y asesoría relacionados con riesgo de contraparte y CVA. Ha trabajado en varios aspectos de riesgo de crédito en su carrera; anteriormente estuvo en Barclays Capital, BNP Paribas y Citigroup. Es autor del libro Counterparty Credit Risk: The new challenge for global financial markets, ahora en su segunda edición. Dr. Jon Gregory es consultor especializado en el área de riesgo de contraparte. Empezó su carrera en Salomon Brothers (ahora Citigroup). De 1997 a 2005, trabajó en BNP Paribas, inicialmente desarrollando el marco institucional para el pricing y administración de riesgo de contraparte para la división de Fixed Income y posteriormente fue parte del rápido crecimiento del negocio de derivados de crédito. De 2005 a 2008, fue Global Head of Credit Analytics en Barclays Capital con base en Londres. Ha publicado muchos artículos en el área de riesgo de crédito, recientemente buscando algunos temas complejos de riesgo de contraparte en relación a la crisis de crédito. En 2001, fue co-autor del libro Credit: The Complete Guide to Pricing, Hedging and Risk Management, el cual fue preseleccionado para el Kulp-Wright Book Award por ser el texto más significativo en el campo de administración de riesgos y seguros. Jon tiene un Doctorado de Cambridge University. Santiago Carrillo Menéndez Director General RiskLab - Madrid Santiago Carrillo es Dr. en Ciencias por la Universidad Pierre et Marie Curie de París y por la Universidad Complutense (Sobresaliente Cum Laude). Actualmente es Director del RiskLab-Madrid, un grupo de I+D+i de la Universidad Autónoma de Madrid y Socio y Administrador de Quantitative Risk Research S.L. (www.qrr.es). Como tal, tiene una amplia experiencia en el desarrollo de soluciones avanzadas en riesgo de mercado, crédito y específicamente ha sido consultor de Riesgo Operativo para varias instituciones financieras a nivel mundial. Marcelo G. Cruz Global Head of Operational Risk Analytics Marcelo Cruz actualmente es CRO en Morgan Stanley y profesor en la Universidad de Nueva York (NYU). Anteriormente, fungió como CRO (Chief Risk Officer) de Aviva Plc, en Londres. Previamente se desempeñó como Director de Riesgo Operativo y Validación de Modelos en Lehman Brothers y fue fundador y director de RiskMaths, consultoría enfocada en Administración de Riesgos. Marcelo trabajó en UBS AG, Swiss Bank, en Nueva York y Londres por 3 años. Anteriormente, ocupó el cargo de Economista/Estratega para un Banco de Inversión y como Trader en JP Morgan, en donde estuvo a cargo de Estructuración, Administración y Operación de la Mesa de Derivados sobre Fixed Income.

13 Marcelo G. Cruz es mundialmente reconocido en el Campo de Administración de Riesgos, por su libro Best Seller sobre Riesgo Operativo Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk (Wiley 2002). También ha escrito y editado innumerables libros sobre Administración de Riesgos y es Editor en Jefe de Journals sobre Riesgo Operativo y miembro del Consejo de GARP (Global Association of Risk Professionals). Marcelo es Doctor en Matemáticas por el Imperial College of London, Maestro en Matemáticas y MBA y B.Sc. en Economía. Jorge Del Valle Hedge Fund Manager Electronic Liquidity Group (ELG) Con 15 años en la industria financiera, Jorge Del Valle actualmente es Equity Trader en Electronic Liquidity Group, firma que da acceso a los mercados de Derivados de forma electrónica, anteriormente fungió como Director de Capitales y Derivados de Equity en BBVA Bancomer. Se desempeñó como Director de Derivados de Monex, Casa de Bolsa, puesto en el cual fue responsable de la operación de Derivados tanto para clientes como de la posición propia de la Casa de Bolsa en la concertación de Derivados OTC (forwards y opciones sobre Divisas, Tasas e IPC) y su cobertura (Delta- Hedge) en mercados organizados (MexDer y CME). Estuvo a cargo del Front Office como Director de Gestión Corporativa del Grupo Financiero Santander diseñando sistemas para el apoyo de la toma de decisiones de Trading en el área de inversiones de los Fondos de Inversión (deuda y capitales) y Siefore. Jorge Del Valle también fue Director de Administración de Riesgos en Dresdner Bank México. Es Maestro en Ciencias por el Imperial College of Science and Technology University of London y es Ingeniero en Electrónica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Jonh Hull Toronto University Es una las máximas autoridades reconocidas internacionalmente en el campo de Productos Derivados y Administración de Riesgos. Junto con Alan White, es uno de los ganadores de la competencia de investigación Nikko-LOR por su trabajo sobre el modelo de tasas de interés Hull-White y en 1999 fue elegido como el Ingeniero Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingeniería Financiera. Ha sido consultor para muchas instituciones financieras en América del Norte, Japón y Europa. Ha ganado muchos premios académicos, incluyendo el prestigioso premio Northrop Frye de la Universidad de Toronto. Hull ha escrito tres libros: Risk Management and Financial Institutions (ahora en su tercera edition), Options, Futures, and Other Derivatives (ahora en su octava edición y las más reconocida a nivel mundial) y Fundamentals of Futures and Options Markets (ahora en su septima edición). Sus libros han sido traducidos en muchos idiomas y son ampliamente usados en las mesas de Trading alrededor del mundo, así como en los salones de clases. Dr. Hull es Co-director del programa de Maestría en Finanzas de Rotman. Además de la Universidad de Toronto, Hull ha impartido clases en la Universidad de York, la Universidad de British Columbia, Universidad de Nueva York (NYU), Universidad de Cranfield y la London Business School. Es Editor Asociado de nueve revistas académicas. Izzy Nelken President and Founder Super Computer Consulting Izzy Nelken es Doctor en Ciencias Computacionales por la Universidad Rutgers. Enseña numerosos cursos y seminarios alrededor del mundo en una variedad de temas, incluyendo: administración de riesgo crédito, derivados de crédito, opciones exóticas, ingeniería financiera, volatilidad, energía, correlación y valores híbridos. También es profesor en el prestigioso departamento matemático de la Universidad de Chicago. El Dr. Nelken ha editado y es co-autor de varios libros best-sellers en los últimos años: The Handbook of Exotic Options (Irwin, 1996), Option Embedded Bonds (Irwin, 1997), Volatility in the Capital Markets (Glenlake,1997), Handbook of Hybrid Securities (Wiley, 2000), Implementing Credit Derivatives (McGraw Hill, 1999) y Pricing, Hedging and Trading Exotic Options (McGraw Hill, 1999).

14 Dr. Nelken es también consultor para la industria de fondos de cobertura, asesora organizaciones como Graystone Group de Morgan Stanley, la cual se especializa en familias con elevado patrimonio y asigna fondos entre varias estrategias alternativas de inversión. El Dr. Nelken tiene experiencia y es reconocido a nivel mundial como un experto en el campo de las finanzas cuantitativas. Dentro de poco tiempo publicará un artículo en el cual cuantifica los riesgos principales de los fondos de cobertura (por ejemplo: Riesgo de Liquidez, Riesgo de Transparencia, entre otros). Cristina Rohde Directora Visión Estratégica de la Unidad Global de Seguros y Previsión Grupo BBVA Bancomer Cristina Rohde es Directora de Visión Estratégica de la Unidad Global de Seguros y Previsión del Grupo BBVA. Anteriormente, trabajó en PwC como especialista en seguros y fianzas, y trabajó en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como Directora General de Supervisión Financiera, Asesora del Presidente de la Comisión, y como Directora General de Desarrollo e Investigación, entre otros puestos. Cristina ha sido consultora independiente en temas regulatorios y de gobierno corporativo en seguros y fianzas, y participó como experto independiente con el Fondo Monetario Internacional. Durante su estancia en la CNSF, Cristina tuvo a su cargo la inspección y vigilancia desde el punto de vista financiero, de las compañías aseguradoras y afianzadoras autorizadas a operar en México, así como la supervisión del cumplimiento a la regulación para prevenir operaciones de lavado de dinero de las mismas. Participó en los proyectos de regulación que buscan adoptar un modelo del tipo Solvencia II para México, y participó en la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), el Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la OCDE, y la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL). Cristina es economista egresada del ITAM con mención especial, tiene Maestría en Administración Pública, y Maestría en Economía por Columbia University en NY; USA, y es Candidata a Doctor en Economía por la misma universidad. Obtuvo además el segundo lugar del Premio Nacional de Economía (Banco Nacional de México), en 1997, el primer lugar del Premio de Investigación en Seguros y Fianzas (CNSF), en 1997, y el tercer lugar del Premio Tlacaélel de Consultoría Económica (Consultores Internacionales), en 1998 por su tesis de licenciatura sobre la reforma al sistema de pensiones en México y su impacto en las finanzas públicas. Jesús Guzmán KPMG, Cárdenas Dosal, S.C. Licenciado en Actuaría, Jesús Guzmán cuenta con más de 14 años de experiencia en la Industria de Seguros, desempeñándose en las siguientes áreas: Cálculo de Reservas Técnicas Estatutarias, bajo US GAAP e IFRS, Estadísticas para la CNSF, Establecimiento de políticas y control de operación, Auditorías y Controles SOX, Registro de Notas Técnicas de Productos y Reservas, Estudios Actuariales, Pruebas de Solvencia Dinámica y Límites de Retención. Además posee un amplio conocimiento sobre la regulación mexicana, en las diferentes operaciones de los seguros de personas (Vida, Pensiones, Salud, GMM y Accidentes Personales). Antes de ingresar a la firma, trabajó en otras firmas actuariales y en BBVA Bancomer. Es Actuario Certificado y Auditor Actuarial por el Colegio Nacional de Actuarios (CONAC) y por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Actualmente Jesús es Gerente Senior del área de Servicios Actuariales y Solvencia dentro de la práctica de Advisory en KPMG. Oscar Sierra Credit Services Oscar Sierra actualmente se desempeña en Credit Services. Anteriormente a este puesto en la Tesorería de Casa de Bolsa Banorte, a cargo de las estrategias de inversión en esa institución. Con 5 años en el Grupo Financiero Banorte, Oscar ha planificado estrategias y desarrollado sistemas que en diferentes áreas han tenido impacto sobresaliente. Antes de Banorte, Oscar laboró en el área de capacitación económica y financiera en The Mathworks Inc, empresa que comercializa Matlab, en 2005 participó en la programación de un Modelo de Equilibrio General Computable para la ONU y en 2009 ofreció un taller de Modelos de Equilibrio General Computable

15 en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ha capacitado a diferentes instituciones del sistema financiero, como son: Banco de México, IPAB y Comisión Nacional de Seguros y Fianzas por mencionar algunas. Oscar es maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una Ingeniería en Computación en la misma institución y es licenciado en economía en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, además tiene diferentes especialidades en el extranjero entre las que resalta la universidad de Sussex en Inglaterra y UIBE en China. Oscar, tiene varios artículos de investigación abordando la temática de la modelación económica y financiera en sistemas computacionales. Rohan Rao Quant Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) G.S Rohan Rao se encuentra haciendo su doctorado en Finanzas en Georgia Institute of Technology. Su trabajo de investigación actual es sobre los mercados de electricidad junto con un Profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial y de Sistemas en Georgia Tech. Tiene una Maestría en Finanzas Cuantitativas y Computacionales de Georgia Tech y el grado BTech en Ingeniería Física del Indian Institute of Technology, Bombay (IIT-Bombay) una de las principales instituciones de tecnología en la India. También tiene dos años de experiencia trabajando en la industria financiera en Bank of America en su grupo de Finanzas Cuantitativas, encargado de los productos estructurados globales. Tiene amplia experiencia con programas como Matlab, R y GAMs, además con lenguajes de programación como C y Java. Algunos de sus intereses actuales incluye las inversiones y trading con volatilidad y la implementación de métodos numérico en el pricing de derivados. Erick Morales KPMG Erick se incorporó a KPMG en el año de 2011 con más de 12 años de experiencia, durante los cuales ocupó diversos puestos en el área de operaciones y administración de inversiones de una casa de bolsa perteneciente a un importante grupo financiero en México. Cuenta con conocimiento de la regulación y operación de las mesas de acciones, bonos y derivados, así como de las actividades de las Sociedades de Inversión. Su especialidad es en el diseño de controles internos en los procesos de front office y administración de riesgos. Ha participado en múltiples proyectos con las áreas de middle - back office, para dar cumplimiento con regulaciones locales. Durante el último año, ha participado en proveer información sobre medidas de desempeño y asistencia en productos a clientes institucionales locales y clientes de banca privada con activos administrados de alrededor de 160 millones de dólares, así como administrando bases con volumen de operaciones de 3,000 clientes. Cuenta con conocimiento sobre los procesos y regulación de KYC / AML, así como de la iniciativa FATCA del IRS de US. En KPMG México, ha participado en proyectos con Intermediarios Financieros para dar cumplimiento con los 31 requerimientos establecidos por el Banco Central de México para operar instrumentos Derivados así como requerimientos regulatorios en materia de Administración de Riesgos establecidos por el regulador local de Bancos y Casas de Bolsa, CNBV. Experiencia Profesional y de Industria Cuenta con conocimiento en diversos tipos de activos, incluyendo instrumentos de deuda, acciones, divisas, ETF s (ishares) e instrumentos derivados para los mercados locales y de U.S. Erick ha estado asistiendo a instituciones administradoras de inversiones en sistemas de administración de portafolios, desempeño, riesgo y control de procesos para implementar los estándares GIPS, así como asistencia relacionada con la iniciativa FATCA. Recientemente participó en el evento de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), con el tema de implementación de los estándares GIPS en México y en la VIII Convención de Finanzas y Mercado de Capitales en Lima, Perú con el tema Importancia y Beneficios de los GIPS para la administración de activos financieros. José Alatorre Estructuración de Commodities Americas Barclays Capital NY José Alatorre, actualmente trabaja en el área de estructuración de commodities Americas en Barclays Capital en NY. Área que ha sido reconocida por distintas organizaciones como la mejor casa estructuradora de

16 commodities (Risk Awards, Structured Products entre otras). Parte de sus funciones son desarrollar soluciones en el espacio de commodities para clientes en Canadá, EU y principalmente Latinoamérica (Incluyendo varios de los fondos de pensiones más grandes el mundo y principales inversionistas institucionales), algunas de estas soluciones son creación de índices, opciones exóticas y estrategias utilizando derivados. Anteriormente José trabajó en Afore Banamex como analista cuantitativo y después coordinando el área de análisis de la misma. Algunas de sus funciones eran optimización de portafolios, desarrollo de estrategias a lo largo de distintos activos (Deuda, Capitales, Monedas, Alternativos) análisis económico y CKDs. José es Maestro en Ciencias por la Universidad de Columbia de Nueva York, donde concentró sus estudios en Ingeniería Financiera y es egresado de la Licenciatura en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Garry Kasparov Garry Kasparov ha sido el mejor jugador de ajedrez en el mundo por más de 20 años y es ampliamente considerado como el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos. El jueves 10 de marzo de 2005 Kasparov anunció que se retiraba del ajedrez competitivo. Aún permanece como el mejor jugador en la historia del ajedrez y el único verdadero ícono de un deporte con más de 100 millones de jugadores. Fue el primer jugador en romper la barrera de 2800 del sistema de clasificación ELO, el equivalente en ajedrez de romper una milla en cuatro minutos. Se mantiene como el único jugador que ha alcanzado la barrera de Su calificación ELO de 2851 se mantiene como el record de la historia. Actualmente este maestro de la estrategia, aplica sus ideas y perspectiva única de su extraordinaria carrera de ajedrez a asuntos de liderazgo, pensamiento lógico, pensamiento estratégico y éxito en el esquema del expositor y política Rusa. Conocido como jugador de ajedrez extremadamente intuitivo, Kasparov enfatiza el papel de la intuición para alcanzar el máximo potencial de uno mismo como individuo y alcanzar una actuación superior como el líder de un grupo u organización. Sus competencias con la super-computadora Deep Blue que creó IBM en específico para ganarle partidas en ajedrez a Kasparov, fueron los encabezados de las noticias a nivel mundial y estuvo en la delantera de la innovación en ajedrez por más de 20 años. Igualmente permaneció en la vanguardia de la investigación y de las batallas entre humanos y computadoras desde Su alcance global es alimentado por un flujo continuo de compromisos en conferencias magistrales, predominantemente en Europa y Estados Unidos. Sus tópicos de presentación varían de país a país, pero nunca se distancian de lo que él mejor conoce el pensamiento estratégico y lógico. Kasparov lleva a sus oyentes dentro de los mundos del cálculo, a ver la perspectiva general, a la mente analítica, a alcanzar el potencial y lo que constituye la inteligencia sin reducir las respuestas a un simple blanco y negro. Muy notoriamente, los discursos de Kasparov son personalizados para cada compañía o grupo lingüístico para incluir hechos y temas de interés. Recientemente ha sido invitado a hablar sobre su vida en el ajedrez, así como de política y asuntos de actualidad. Kasparov es editor colaborador de The Wall Street Journal y ha colaborado con docenas de editoriales de otras importantes publicaciones. El Volumen Uno de su nuevo libro Garry Kasparov on Modern Chess fue publicado en El libro salió inmediatamente después de su serie best-seller de libros de ajedrez My Great Predecessors de los cuales se vendieron más de 100,000 copias de pasta dura en varios idiomas record en la literatura de ajedrez. Kasparov es el fundador e inspiración detrás de la Fundación de Ajedrez Kasparov, cuya misión es introducir el ajedrez en el sistema educativo a nivel mundial. En 2007 su primer libro integral: How Life Imitates Chess fue publicado y será publicado en más de 25 idiomas. Parte del mismo es una Memoria y parte es un libro de negocios, pero sobre todo es acerca de cómo tomar mejores decisiones. Kasparov ha realizado cientos de apariciones en los principales medios de comunicación para promover su libro alrededor del mundo. En el primer trimestre de 2007 apareció en TIME, The Times (UK), 60 Minutes y en New York Times. Sin ninguna pausa Kasparov pasó del ajedrez al plano político. Hoy Rusia se precipita a una dictadura corrupta. A pesar del actual precio elevado del petróleo, la mayoría de la población obtiene pocos resultados. Kasparov se encuentra ocupado haciendo campaña a lo largo y ancho de Rusia a favor de la democracia y de las libertades civiles. Como explica: No estamos luchando para ganar elecciones estamos luchando para tener elecciones. El objetivo es traer a todos los grupos de oposición dentro de una extensa coalición para que Rusia vuelva al camino de la democracia. Kasparov es el líder del grupo ruso pro-democracia, Frente Civil Unido, y es el presidente de la Fundación de Derechos Humanos con sede en Nueva York. Vive en Moscú.

17 Heleodoro Ruiz Director de Riesgo de Crédito Grupo Financiero Banorte Heleodoro Ruiz desde 1997 es Director Ejecutivo de Administración de Riesgos en Grupo Financiero Banorte. A partir de 2005 coordina y representa a la Asociación de Bancos de México para la implementación de Basilea II. Además, es profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el Seminario Internacional de Administración de Riesgo Financiero. Heleodoro Ruiz tiene más de 21 años de experiencia en el ámbito bancario, principalmente en crédito y administración de riesgos, incluyendo riesgo de contraparte, crédito comercial, crédito hipotecario y crédito al consumo. Ha escrito y publicado varios artículos sobre Banca y Finanzas y ha sido asesor de Bancos en Latinoamérica. Estudió la Maestría en Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un MBA en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas; es Ingeniero en Sistemas Computacionales egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Abraham Izquierdo Credit, Counterparty & Liquidity Risk Director Scotiabank México Abraham M. Izquierdo es: Financial Risk Manager: Certified by the Global Association of Risk Professionals. Su formación académica comprende la Licenciatura en Economía y posteriormente el MBA, la Maestría en Finanzas y las asignaturas de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En la actualidad funge como Credit, Counterparty & Liquidity Risk Director para Scotiabank México, donde tiene a su cargo el desarrollo e implementación de Modelos de Riesgo de Crédito AIRB para Basilea II, el desarrollo e implementación de la Directiva de Riesgo de Liquidez de Basilea III, la administración y monitoreo de la posición de liquidez, el manejo del balance y el riesgo de tasa de interés del banco, asimismo, la implementación del CVA y el IRC, la administración y monitoreo del Riesgo de Contraparte de los Portafolios de Derivados y la Administración del Riesgo de Crédito, incluyendo modelos de rentabilidad económica, asociado a los portafolios de cartera hipotecaria, de consumo y cartera comercial del banco. Abraham es también Miembro activo en los Comités de Riesgos y de Activos y Pasivos de Scotiabank México, asimismo es el encargado de representar a la institución en el Comité de Riesgo de Crédito de la Asociación de Bancos de México. Anteriormente estuvo a cargo de la administración de Riesgo Mercado y Liquidez para JP Morgan México; y dirigió el área de riesgos de la Contraparte Central del Mercado Mexicano de Derivados para Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Ha sido autor y coautor de artículos sobre temas relevantes en el ámbito de las finanzas empíricas, entre los cuales destacan: Generación de escenarios extremos basados en teoría de valores extremos y copulas, y más recientemente en conjunto con Jaime Díaz Tinoco Teoría de valores extremos y la determinación de márgenes iniciales en una Cámara de Compensación de contratos derivados. En materia docente ha impartido clases y talleres sobre administración de riesgos, econometría financiera, futuros, forwards y opciones, riesgo mercado, riesgo crédito, así como teoría de portafolio moderna y el Capital Asset Pricing Model en la Universidad Anáhuac, el ITESM campus Ciudad de México, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana. Sus principales temas de interés son: Riesgo Mercado, Riesgo Liquidez, Basilea III, Riesgo de Crédito y Contraparte, Credit Value Adjustment, Credit Default Swaps y Derivados de Crédito, Modelos y superficies de Volatilidad, Econometría Financiera y Teoría de Valores Extremos. Marco Avellaneda Courant Institute of Mathematical Science NYU and Senior Partner, Finance Concepts LLC Nombrado el Quant del Año en 2010 por la revista RISK, Marco Avellaneda es ampliamente reconocido

18 en el medio financiero a nivel mundial como consejero y consultor en el campo de Operación, Cobertura y Arbitraje de Volatilidad, Valor Relativo y Valuación en los Mercados de Derivados OTC. Actualmente es Director de la División de Finanzas Matemáticas en la Universidad de New York, Courant Institute of Mathematical Sciences. Marco fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, y subsecuentemente, Portfolio Manager de estrategias de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Director de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager en Galleon Group en Nueva York. Es reconocido en la academia como el inventor del Modelo de Volatilidad Incierta, el Algoritmo de Monte Carlo Ponderado y The Theory of Dispersion Trading, así como por otras investigaciones en Finanzas Cuantitativas y Derivados. Tiene una extensa experiencia en Productos Derivados y estrategias de Volatilidad para Hedge Funds y otras firmas de Wall Street. Marcos López De Prado Head of Quantitative Trading Hess Energy Trading Company Marcos López de Prado es el Encargado de Quantitative Trading & Research en Hess Energy Trading Company, la rama de trading de Hess Corporation, una compañía de Fortune 100. Anteriormente, Marcos era el Encargado de la Investigación Cuantitativa Global, así como del High Frequency Trading de Futuros y de varias iniciativas estratégicas en el Hedge Fund Tudor Investment Corporation. También fue Socio de PEAK6 Investments, donde encabezaba al grupo de Arbitraje Estadístico en la división de Futuros. Antes de esto, era el Encargado de la Investigación Cuantitativa de Capitales en UBS Wealth Management y Administrador de Portafolios en Citadel Investment Group. Adicional a su experiencia de más de 15 años en administración de inversiones, Marcos ha recibido varios nombramientos académicos, incluyendo el de Colaborador de Investigación Postdoctoral de RCC en la Universidad de Harvard, Profesor Visitante en Cornell University e Investigador Afiliado en Lawrence Berkeley National Laboratory (Oficina de Ciencias del Departamento de Energía de Estados Unidos). Mantiene su grado Ph.D. en Economía Financiera (Summa cum Laude, 2003) y Sc.D. en Finanzas Matemáticas (Summa cum Laude, 2011) de la Universidad Complutense. Recibió el Premio Nacional a la Excelencia en Desempeño Académico por parte del Gobierno Español (Valedictorian Nacional, Economía, 1998) y fue admitido en la American MENSA con un puntaje perfecto. Marcos es asesor científico para proyectos Python de Enthought (NumPy, SciPy) y es miembros del consejo editorial del Journal of Investment Strategies (Risk Journals). Varias de sus investigaciones académicas se encuentran dentro de las más leídas en Finanzas (SSRN) y han dado como resultado tres aplicaciones de patentes internacionales. Tiene publicaciones en Review of Financial Studies, Mathematical Finance, Journal of Risk, Journal of Portfolio Management, etc. Su actual número Erdös es 3, con una valencia de 2. Suresh Sankaran Principal Operations Officer IFC Access to Finance Suresh Sankaran actualmente es Principal Operations Officer de IFC Global, se encuentra con el equipo de Consultoría de Administración de Riesgos Access to Finance (A2F) con sede en Washington D.C. Esta organización proporciona experiencia técnica para apoyar proyectos con todo tipo de instituciones financieras en administración de riesgos. Además de proveer asistencia a todas las regiones en varias facetas de la administración de riesgos, es responsable de posicionar la administración de riesgos de vanguardia en los mercados en desarrollo y de trabajar muy de cerca con instituciones financieras para evaluar sus capacidades. Antes de formar parte de IFC, Sankaran fungió como Country Head para Kamakura Corporation, proveyendo servicios de consultoría estratégica en administración de riesgos financieros a instituciones financieras en Europa, Medio Oriente, Asia y Africa. Se especializa en riesgo de crédito, mercado y liquidez, ALM, rutinas de asignación de capital económico y procesos de riesgo integral. Sus responsabilidades eran proveer servicios de consultoría del nicho a bancos activos internacionalmente en técnicas avanzadas e integrales de administración de riesgos.

19 Suresh ha estado involucrado en asignaciones de asesoría financiera incluyendo administración de riesgos y fusiones y adquisiciones. Ha trabajado en asignaciones con organizaciones afectadas por la crisis Europea, en una importante disputa entre dos casas globales de derivados, para varios Bancos Centrales, Gobiernos de países OCDE y varias de las instituciones financieras más grandes del mundo. La experiencia bancaria de Sankaran surge de su trabajo en ABN AMRO como director de finanzas y riesgos, y con HSBC en su división de Tesorería, Riesgos y MIS. Empezó su carrera profesional con KPMG en su área de consultoría de riesgos financieros. Sankaran es expositor y profesor del Bank for International Settlements (BIS) y ponente frecuente en conferencias de riesgos muy reconocidas alrededor del mundo. Es autor de varias investigaciones sobre precios de transferencia, administración de liquidez, riesgo de crédito y de la integración de riesgos macro y de mercado. También ha escrito varios artículos en varios aspectos de riesgos y evaluación de resultados, en revistas líderes incluyendo Risk, The Banker, Credit, Asian Banker y Financial Solutions. Temario Riesgo de Contraparte y CVA 1. Introducción 1.1. Historia del riesgo de contraparte y CVA 1.2. El mercado OTC de derivados 1.3. Ajuste de Valoración del Crédito (CVA) 1.4. Regulación 2. Exposición Crediticia 2.1. Límites de Crédito 2.2. Definiendo la exposición crediticia 2.3. Exposición Esperada (EE), Exposición Potencial Futura (PFE) y Exposición Positiva Esperada (EPE) 2.4. Perfiles de exposición típicos 2.5. Mitigando la exposición crediticia >Ejemplos: > EE, PFE, EPE y el impacto de compensación y colateralización 3. Metodología para simular la exposición 3.1. Enfoques simples 3.2. Visión general de la metodología de simulación 3.3. Agregación y el impacto de compensación 3.4. Exposición incremental 3.5. Exposición marginal 3.6. El impacto de la colateralización >Ejemplo: > Cuantificando el impacto de la compensación en la exposición crediticia 4. Incumplimiento y credit spreads 4.1. Definiendo la probabilidad de incumplimiento 4.2. Datos Históricos 4.3. Probabilidades de incumplimiento implícitas en el mercado 4.4. Métodos de registro 4.5. Credit spreads 4.6. Tasas de recuperación >Ejemplo: > calculando la probabilidad de incumplimiento de las cotizaciones CDS 5. CVA - Credit Value Adjustment 5.1. El papel del CVA 5.2. Ejemplo - el CVA de un swap 5.3. Fórmulas CVA 5.4. CVA y neutralidad del riesgo 5.5. Ejemplos 5.6. CVA incremental y marginal >Ejemplo: > calculando el CVA usando métodos aproximados y más precisos. Calculando el CVA incremental 6. Requerimientos de capital por riesgo de contraparte 6.1. Impacto del riesgo de contraparte a nivel del portafolio 6.2. El factor alfa y EEPE 6.3. Modificaciones a Basilea II 6.4. Basilea III y CVA VaR 6.5. Ejemplo Práctico de CVA VaR

20 6.6. Las contrapartes centrales >Ejemplo: > calculando el factor alfa para varios portafolios crediticios con diferencias 7. Riesgo wrong-way 7.1. Ejemplos y evidencia empírica Portafolio de riesgo wrong-way 7.3. Riesgo wrong-way a nivel de operación 7.4. El impacto de colateralización >Ejemplo: > modelo simple de riesgo wrong-way y cálculo simple de riesgo de contraparte CDS 8. DVA - Debt Value Adjustment 8.1. CVA para posiciones colateralizadas 8.2. CVA y DVA bilateral 8.3. Cómo monetizar DVA 8.4. Supuestos de correlación y liquidación 8.5. FVA - Funding Value Adjustment >Ejemplo: > calculando el CVA en presencia de compensación y colateralización y calculando DVA 9. Financiamiento y valuación 9.1. Fundamentación 9.2. OIS descontado 9.3. Ajuste de Valoración del Financiamiento (FVA) 9.4. Optimización de CVA, DVA, financiamiento y capital regulatorio >Ejemplo: > cálculo del FVA (LVA) 10. Administrando el CVA Analizando el papel de la mesa CVA Cobertura dinámica y Griegas CVA Cross gamma Cobertura y DVA Cobertura en la práctica 11. Contrapartes centrales Neteo multilateral Los mecanismos de trading a través de una CCP Marginación Preguntas importantes a una CCP Cargos de capital de una CCP Riesgo Operacional: Parte I 1. Qué es el riesgo operacional? 1.1. Una primera aproximación al riesgo operacional Bases de datos de riesgo operacional 1.3. La definición de Basilea II y Basilea III 1.4. Riesgo operacional y otros riesgos 2. Un marco para el tratamiento del riesgo operacional 2.1. Líneas de negocio y tipos de riesgo 2.2. Severidad y frecuencia 2.3. Clasificación de riesgos 3. Bases de datos internas de riesgo operacional 3.1. Diseño de la base de datos interna 3.2. Su utilidad para la gestión 4. Enfoques y metodologías 4.1. Modelos top-down y modelos bottom-up 4.2. Los distintos enfoques: indicadores de riesgo, redes causales y modelos actuariales 4.3. Pérdida esperada y pérdida no esperada 5. Basilea II y III 5.1. Los tres pilares 5.2. El modelo básico (análisis crítico) 5.3. El modelo estándar y estándar alternativo (análisis crítico) 5.4. Un modelo útil a fines pedagógicos: el modelo IMA 5.5. El enfoque distribución de pérdidas: conceptos básicos 5.6. Crítica del uso de la distribución de Pareto 6. Asignación de capital económico 6.1. La asignación de capital como elemento de gestión 6.2. El método de Euler

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