REVISTA INVESTIGACION OPERACIONAL Vol. 22, No. 2, 2001

Transcripción

1 REVISA INVESIGACION OPERACIONAL Vol., No., SOLUCIONES A DIFERENES PROBLEMAS DENRO DEL CAMPO DE LA COMUNICACION ESADISICA J. Navarro Moreo, J.C. Ruz Mola y R.M. Ferádez Alcalá, Deparameo de Esadísca e Ivesgacó Operacoal, Uversdad de Jae, España RESUMEN E esa comucacó se raa dversos problemas muy comues e el ámbo de la geería, proporcoado a esos solucoes fáclmee mplemeables desde u puo de vsa prácco. E cocreo, se aborda los problemas de esmar u fucoal de ua señal aleaora que vee perurbada por u rudo blaco, y el de deecar ua señal, aleaora o deermísca, e rudo Gaussao. Para ello, e prmer lugar se preseará los deomados desarrollos aproxmavos po Karhue-Loève de u proceso esocásco, y poserormee hacedo uso de sus excelees propedades desde u puo de vsa compuacoal, se aplcará a los problemas aerores obeédose las dferees solucoes. Palabras clave: desarrollos aproxmavos po Karhue-Loève, esmacó e meda cuadráca, deeccó de ua señal e rudo Gaussao. ABSRAC hs paper addresses dffere problems wh are very commo commucao egeerg. I parcular, he problem of esmag a fucoal of a sgal process o he bass of osy observaos ad he problem of deecg a deermsc sgal Gaussa ose are cosdered. For hs purpose, frsly, we show he approxmae Karhue-Loève expasos of a sochasc process. Aferwards, hese expasos are appled o solve he prevous problems, obag soluos whch are compuaoally feasble ad ca be easly mplemeed o a compuer. Key words: developmes approxmae ype Karhue-Loève, esmae quadrac sockg, deeco of a sg ose Gaussao. MSC: 6G.. DESARROLLOS APROXIMAIVOS Sea u proceso de segudo orde {x(), [,]} defdo sobre el espaco de probabldad (Ω, B, P), cerado, couo e meda cuadráca y co fucó de covaraza R(,s). Eoces: (a) La fucó de covaraza adme el sguee desarrollo (eorema de Mercer): R(,s) φ ) φ (s),s [,] ( sedo la covergeca absolua y uforme e [,] [,]. Las cosaes y las fucoes φ () so los auovalores y auofucoes propos, respecvamee, de la sguee ecuacó egral de Fredholm: φ ) R(,s) φ (s)ds () ( (b) El proceso x() ee la sguee represeacó (desarrollo de Karhue-Loève): x() b φ () [,] dode la aeror sere coverge e meda cuadráca uformemee e [,], y b se defe: b φ ()x()d m.c. () 5

2 Desde u puo de vsa prácco, el desarrollo de Karhue-Loève presea la dfculad de que o exse u méodo geeral para resolver la ecuacó egral (). Ua alerava cosse e ulzar procedmeos umércos: el méodo de Raylegh-Rz (Baker, 977). A parr de u cojuo de k fucoes {ϕ (), ϕ (),...,ϕ k (),...}, exraídas de u ssema oroormal compleo de L [,] arbraro, ese méodo perme obeer las auofucoes aproxmadas. k φ,k () ajϕj(),..., k,,... j dode los coefcees a j y los auovalores aproxmados, k se obee a parr del sguee problema de auovalores: Aa Ba,...,,k sedo los elemeos de las marcez A (A j ) y B (B j ) de la forma: A,j R(, s) ϕ (s) ϕ ()dds,,j,...,k j y los auovecores: a (a,..., a k ),,...,. B,j ϕ (s) ϕ ()d δ,,j,...,k j El méodo de Raylegh-Rz garaza la covergeca de los auovalores y auofucoes aproxmados e el sguee sedo: φ() φ () y, cuado k, dode deoa a la orma defda e L [,]. Basado e esos auovalores y auofucoes aproxmados se cosruye el sguee desarrollo e sere aproxmavo po Karhue-Loève, deomado desarrollo aproxmado: j dode k y x () b φ () [,] b φ ()x() d (m.c.),,...,, so v.a. co E[ b b j,k ] δj. Guérrez e al. (99) ha demosrado que x() x () H [,] dode H es la orma defda e el subespaco H(x) de L (Ω,B,P) geerado por las varables aleaoras x(). La prcpal objecó de las auofucoes aproxmadas φ () es que o coverge de forma puual ecesaramee a las verdaderas φ (). Para salvar ese problema, e Ruz-Mola e al. (999a) se defe u uevo po de auofucó aproxmada, deomada auofucó modfcada, de la forma: y se demuesra que φˆ () R(, s) φ (s) ds [,] 6

3 (a) ˆ k φ () φ (), dode. deoa a la orma del supremo e [,]. (b) ˆ k R(,s) φ ()ˆ φ (s), e [,] [,]. (c) A parr de las φ ˆ, k( ) se puede defr u uevo desarrollo aproxmavo, deomado desarrollo modfcado, de la forma: que verfca () b φ ˆ () xˆ [,] (3) x() xˆ () H k uformemee e [,]. m (d) S R(,s) exse y es coua e [,] [,], eoces la dervada m-ésma e el sedo de la m m s meda cuadráca de x(), x (m) (), puede aproxmarse de la sguee forma: x (m) () xˆ (m) () H uformemee e [,], sedo dode ˆ (m φ ) () es la dervada m-ésma de φ ˆ ( ). k (m) (m) () b φ ˆ () xˆ (4), E cosecueca, el méodo de Raylegh-Rz proporcoa ua base para cosrur desarrollos e sere aproxmavos co propedades muy smlares al de Karhue-Loève y que puede susur a ese e aquellos casos e que la resolucó de la ecuacó () sea dfícl. Noa. E la cosruccó de los aerores desarrollos e sere aproxmavos o es exclusvamee ecesaro el uso del méodo de Raylegh-Rz para el cálculo de los auovalores y auofucoes aproxmados. Puede aplcarse cualquer méodo umérco, al como el méodo de colocacó, de forma que se garace la covergeca de los auovalores y auofucoes aproxmados obedos a los verdaderos. Las razoes de ulzar de parda el méodo de Raylegh-Rz se debe a la propedad adcoal de acoacó sobre los auovalores aproxmados que ee ese, e la que se garaza que ; y al esudo efecuado e Guérrez e al. (99), e el cual se realza u aálss comparavo de ese méodo co el de colocacó, obeédose uos mejores resulados co el prmero. Co el objeo de abrevar la oacó, a parr de ahora omremos el subídce k e φ ˆ, φ, y b.. ESIMACION LINEAL La prmera aplcacó de los desarrollos aproxmavos se ecuera e el problema clásco de esmacó leal ópma de ua señal aleaora erferda por rudo blaco.la formulacó de ese problema puede realzarse de la sguee maera. Cosderemos u proceso esocásco de segudo orde {x(), [,]}, cerado y couo e meda cuadráca. Supogamos que ese proceso o es accesble drecamee al 7

4 vesgador so que aparece erferdo por u rudo blaco v() co parámero de varaza r > e depedee de x(). De esa forma, el vesgador observa realmee u proceso que respode a u modelo del po: y() x() + v() [,] El problema cosse e esmar x() e el sedo de que se mmce el error e meda cuadráca, a parr de la formacó proporcoada por y() y ulzado u esmador de la forma: xˆ( / ) h(, τ)y( τ) dτ Puede comprobarse (Va rees, 968) que el mpulso de respuesa h que proporcoa u esmador ópmo debe sasfacer la sguee ecuacó egral: rh (, τ) + h(,s)r( τ,s)ds R(, τ) τ (5) La resolucó de la aeror ecuacó egral es dfícl e geeral. Por ello, cosderado el desarrollo e sere modfcado (3), e Navarro-Moreo e al () se propoe el sguee esmador subópmo: sedo (, τ ) la solucó de la ecuacó egral: ĥ xˆ ( / ) ĥ(, τ)y( τ) dτ (6) r ĥ (, τ) + ĥ (,s)rˆ ( τ,s)ds Rˆ (, τ) τ ) y Rˆ (,s) φˆ ()ˆ φ (s es la fucó de covaraza del desarrollo modfcado. La veaja de esa ecuacó sobre (5) es que se puede resolver fáclmee, obeédose la sguee solucó: ĥ (, τ) r ˆ Φ () Λ + r ˆ ˆ ˆ (s) (ds) Φ Φ Φ( τ) τ (7) sedo ˆ Φ ( ) u vecor co erada -ésma la auofucó modfcada Φ ˆ () y Λ ua marz dagoal co elemeos los auovalores aproxmados, co,..,. Puede comprobarse (Navarro-Moreo e al., ) que se verfca (a) xˆ( / ) xˆ ( / ) uformemee e [,]. H (b) E[ x() ( / ) ] E[ x() xˆ( / ) ] + α β () xˆ ˆ dode y( τ ) ˆ H α y β() h(,.) ĥ(,.) uformemee e [,]. 8

5 Noa. El flro subópmo (6) geeralza al propueso por ruz-mola y Valderrama (996) basado e el desarrollo aproxmado, evado el problema de la cosae acualzacó de las auofucoes aproxmadas coforme el sae de esmacó varía. Noa 3. E Navarro-Moreo e al. () se geeralza la expresó del esmador (6) al caso e el que eresa esmar u fucoal de la señal. E parcular, basádose e (4) se propoe el sguee esmador subópmo para la dervada x (m) (): xˆ [m] ( / ) ĥ (, τ)y( τ) dτ [m] sedo ĥ [m] (, τ) r Φˆ (m) () Λ + r Φˆ (s) Φ ˆ (s)ds Φˆ ( τ) para τ, co ˆ (m Φ ) () u vecor co erada -ésma ˆ (m Φ ) (). 3. DEECCION DE UNA SEÑAL DEERMINISICA La seguda aplcacó que propoemos esá ecuadrada dero del campo de la deeccó de señales. El problema de deecar ua señal coocda e rudo Gaussao puede formularse de la sguee maera: ua señal deermísca s() es rasmda e u período de empo [,]. La rasmsó esá deerorada por u rudo cerado Gaussao x() co fucó de covaraza R(,s). Así, la señal recbda vee dada por ua de las sguees hpóess: H : y() x() H : y() s() + x() Se supoe que la señal s() es coua y que la fucó de covaraza R(,s) es defda posva y coua. El procedmeo habual para resolver ese problema es rasformar el proceso observacó {y(), [,]} e u cojuo umerable de v.a. { } y a parr de las que se ha de cosrur el esadísco de decsó ópmo. Esas v.a., deomadas coordeadas observables, puede ser obedas a ravés del desarrollo de Karhue-Loève del rudo: x() b φ(). De esa forma, el problema aeror puede expresarse equvaleemee: dode b esá defdas e () y s φ H : y b,,... H : y s + b,,... )s()d, asocadas a H y H, respecvamee. Se demuesra (Poor, 994) que equvalees y (,,.... Sea P y P las meddas de probabldad s s (y) y / s < eoces P y P so dp log (8) dp 9

6 e el sedo de la meda cuadráca, dode y φ ( )s() d (m.c.),,,.... Desde el puo de vsa prácco, la mplemeacó del ssema de deeccó aeror presea dos coveees. Por ua pare la o fud del desarrollo e sere (8), y por ora su explíca depedeca sobre los auovalores y auofucoes de R(,s). Para resolver el prmero de ellos se realza u rucameo del desarrollo (8) e u érmo M, de maera que la cadad s /, sea rascedee. Para la, M+ resolucó del segudo e Ruz-Mola e al. (999b) se propoe ua solucó alerava basada e el desarrollo modfcado de x() (3). Así, la fucó dode y log (9) s s f (y) y φ ()y() d (m.c.) y s φ ()s()d, puede ser ulzada para aproxmar (8). Se demuesra (Ruz-Mola, 999b) que s se verfca que s / <, eoces dp log (y) log f(y) dp H bajo H y H. Además, el error po I que se comee ulzado (9) vee dado por logσ d Φ + d α y el error po II dode d s / y Φ logσ d Φ d β deoa la fucó de dsrbucó de ua v.a. N(,). Noa 4. E Ruz-Mola e al. (999b) puede ecorarse solucoes para el caso más geeral e el que la señal a deecar es aleaora. 4. EJEMPLO A modo lusravo vamos a cosderar que x() es el proceso de Weer esádar defdo e el ervalo [,], co lo cual, R(,s) m(,s), co,s [,]. Puede comprobarse (Va rees, 968) que los auovalores y auofucoes correspodees so de la forma: φ se( (.5) ) ((.5) π) π A couacó, aplcaremos los resulados obedos aerormee a ese proceso. E prmer lugar, os ceraremos e el problema de esmacó leal. Para ello, supodremos que el proceso de observacó es y() x() + v() [,] 3

7 dode v() es u rudo blaco, cerado, depedee de x() y co parámero de varaza r. Es secllo demosrar que el mpulso de respuesa asocado al esmador ópmo vee dado por τ τ e e h(, τ ) τ e + e y el error cuadráco medo que se comee es gual a h(,). Segudamee, vamos a obeer el mpulso de respuesa aproxmado (7) a parr de los auovalores y auofucoes aproxmados de R(,s). Para aplcar el méodo de Raylegh-Rz vamos a cosderar u ssema de fucoes rgoomércas, del cual seleccoaremos k 5 fucoes. Después se verá que ese valor es sufcee. Eoces, deoado ϕ ),..., ϕ (), cos(π), se(π), cos(4π), se(4π) ( ) ( ) ( 5 y resolvedo el problema de auovalores asocado, se obee las sguees auofucoes aproxmadas φ.9 () φ.68 () φ.5 3 () φ () φ () ϕ().873 ϕ().755 ϕ 3().7853 ϕ4().4956 ϕ5() Los auovalores aproxmados y verdaderos so E las Fguras y se compara gráfcamee las dos prmeras auofucoes verdaderas co las correspodees aproxmadas y modfcadas Fgura. Prmera auofucó verdadera (líea egra), aproxmada (líea grs) y modfcada (puos). 3

8 Fgura. Seguda auofucó verdadera (líea egra), aproxmada (líea grs) y modfcada (puos) El úmero k 5 de fucoes es sufcee, debdo a que co lo cual el desarrollo modfcado co 5 explca u 9.98 % de la eergía meda del proceso de Weer. 5 A parr de esos auovalores y auofucoes aproxmados el mpulso de respuesa aproxmado (7) puede ser obedo fáclmee. E las Fguras 3 y 4 puede observarse el comporameo de ĥ (, τ ) free a h(,τ) para.6 y.8, respecvamee; y e la Fgura 5 se compara el error cuadráco medo que se comee co el esmador ópmo y el error del esmador subópmo (6) Fgura 3. Impulso de respuesa ópmo (líea egra) y aproxmado (puos) para.6. Falmee, se va a cosderar el problema de deecar la señal deermísca s() se(.5π) erferda por el proceso de Weer esádar. E la Fgura 6, se represea la poeca obeda co el esadísco de deeccó ópmo (8) y la poeca asocada co (9). 3

9 Fgura 4. Impulso de respuesa ópmo (líea egra) y aproxmado (puos ) para Fgura 5. Error del esmador ópmo (líea egra) y error del esmador subópmo (puos) Fgura 6. Poeca del ssema de deeccó ópmo (líea egra) y poeca del ssema subópmo (puos). 33

10 REFERENCIAS BAKER, C..H. (977): he Numercal reame of Iegral Equaos, Oxford Uversy Press, Oxford. GUIERREZ, R.; J.C. RUIZ MOLINA ad M.J. VALDERRAMA (99): "O he Numercal Expaso of a Secod Order Sochasc Process", Appl. Sochasc Models Daa Aal. 8(), NAVARRO MORENO, J.;.J.C. RUIZ MOLINA ad M.J. VALDERRAMA (): "A Soluo o Lear Esmao Problems Usg Approxmae Karhue-Loève Expasos", IEEE, ras. Iformao heory, 46(4). POOR, H.V. (994): A Iroduco o Sgal Deeco ad Esmao, Sprger-Verlag, New York. RUIZ MOLINA, J.C.; J. NAVARRO ad M.J. VALDERRAMA (999a): "Dffereao of he Modfed Approxmave Karhue-Loève Expaso of a Sochasc Process", Sas. Prob. Le., RUIZ MOLINA, J.C.; J. NAVARRO MORENO ad A. OYA (999b): "Sgal Deeco Usg Approxmave Karhue-Loève Expasos", Sujeo a revsó e IEEE, ras. Iformao heory. RUIZ MOLINA, J.C. ad M.J. VALDERRAMA (996): "O he Dervao of a Subopmal Fler for Sgal Esmao", Sas. Prob. Le., 8, * VAN REES, H.L. (968): Deeco, Esmao ad Modulao heory, Par I, Wley, New York. 34