PROGRAMACIÓN EN R-PROJECT: APLICACIÓN EN RIESGO DE MERCADO

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1 PROGRAMACIÓN EN R-PROJECT: APLICACIÓN EN RIESGO DE MERCADO I. DESTINATARIOS Personas interesadas en la gestión del riesgos financieros Analistas de riesgo Auditores Gerentes de Riesgo Funcionarios de entes Reguladores II. BENEFICIOS DEL CURSO II. o Ofrecer al participante la alternativa de conocer uno de los lenguajes de programación más utilizados a nivel internacional en términos de aplicaciones estadísticas: R-Project o Brindar a los usuarios las bases para analizar y tomar decisiones en riesgo de mercado, a partir del uso de R-Project cuya descarga y utilización es gratuita para cualquier usuario, a diferencia de otros paquetes estadísticos o Dar a conocer el procedimiento de instalación y utilización de algunos de los paquetes de R-Project, dadas sus ventajas en términos de diversidad de alternativas de análisis en el campo de riesgos, y sus facilidades de uso. o Suministrar al participante diversos indicadores estadísticos que permitan herramientas que permitan la evaluación del riesgo de mercado a través de herramientas estadísticas como el coeficiente beta, modelos de volatilidad y valor en riesgo, aplicados en R Project.

2 III. III. MODELOS Y HERRAMIENTAS: 1. Construcción y aplicación de herramientas estadísticas en el análisis de riesgo de mercado en R Project. 2. Aplicación del coeficiente beta de riesgo y modelos de valor en riesgo en R Project. IV. TEMAS PROPUESTOS 1. Conceptos básicos R 1.1 Utilidad del software 1.2 Herramientas 1.3 Generalidades 1.4 Instalación 1.5 Comandos básicos 2. Base de datos 2.1 Tipo de archivos 2.2 Estructura de datos 2.3 Análisis de datos 2.4 Estadística descriptiva: boxplot, histograma, plot,etc. 3. Modelo de regresión lineal para acciones en R 3.1 Coeficientes 3.2 Análisis de residuos 3.3 Pruebas estadísticas del modelo: p-value y estadísticos de prueba 3.4 Análisis de varianza 4. Análisis de riesgo: Acciones locales vs Colcap en R 4.1 Coeficiente beta en R Project

3 4.2 Intervalos de confianza para el coeficiente beta 4.3 Análisis comparativo coeficiente beta por activo 4.4 Conclusiones 5. Modelo de volatilidad para activos individuales y el índice COLCAP en R 6. Modelo de Valor en Riesgo (VaR) en R V. METODOLOGÍA El desarrollo del seminario taller se llevará a cabo bajo la metodología aprender haciendo, en la cual bajo la tutoría del expositor el participante se apropia de las herramientas, las usa e interpreta reafirmando el conocimiento. VI. RECURSOS Para el desarrollo de las clases cada participante debe contar con un laptop que cuente internet, micrófono, parlantes y opcionalmente cámara. VII. FECHAS Módulo de 16 horas virtuales: Primera sesión: miércoles 25 de Febrero de 2015, hora: 18:00-22:00 hora Segunda sesión: viernes 27 de Febrero de 2015, hora 18:00-22:00 hora Tercera sesión: miércoles 04 de Marzo de 2015, hora: 18:00-22:00 hora Cuarta sesión: viernes 06 de Marzo de 2015, hora: 18:00-22:00 hora

4 VIII. INVERSIÓN Se establecen cuatro sesiones virtuales de cuatro horas (miércoles y viernes), durante los cuales, a través de la plataforma de UdeRiesgos se accederá a la capacitación en tiempo real y en aula interactiva con el docente. Se contará con la asesoría técnica de un Ingeniero de sistemas, quien estará permanentemente a disposición de cualquier duda técnica que pueda presentarse. El material de cada sesión queda grabado y disponible en la página con exclusividad para los asistentes hasta por seis meses. Luego de este tiempo, el material es de uso del objeto social de Uderiesgos. VALOR INVERSIÓN MODALIDAD VIRTUAL OCHO HORAS. COP: $ más IVA. USD: $300 más IVA. Forma de pago local: Abono a la cuenta de ahorros de Uderiesgos Nro de Bancolombia, previo al inicio de la capacitación por el valor total de la inversión. Forma de pago internacional: Paypal. CONFERENCISTA ANDREY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CFA Nivel I Aprobado, Especialista en Estadística de la Universidad Nacional de, Especialista en Matemática Aplicada de la Universidad Sergio Arboleda y Economista de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Cuenta con 6 años de experiencia en gestión de riesgos financieros, valoración de inversiones y en el diseño de modelos econométricos especialmente en Riesgo de Mercado, Riesgo de Liquidez y Riesgo de Emisor. Ha logrado la implementación de los respectivos sistemas de administración de riesgos SARM y SARL en importantes entidades financieras vigiladas, conforme a la normatividad vigente y a las directrices de Basilea. Ha gestionado la construcción, validación y seguimiento de modelos estadísticos de riesgo de liquidez que han recibido la aprobación de la Superintendencia

5 Financiera de, así como herramientas de gestión para portafolios de inversión a través de modelos de optimización, metodologías de valoración de derivados financieros OTC (Over The Counter) y estrategias de arbitraje estadístico entre el mercado de derivados y el mercado spot. Experiencia en la investigación y análisis de los mercados financieros como Director de Análisis Económico, y la gestión de portafolios de inversión como Trader de renta variable, renta fija y de derivados. Cuenta con experiencia docente en riesgo de mercado, riesgo de liquidez, modelamiento estadístico y análisis económico. CUPOS LIMITADOS Para más información y reserva de su cupo contáctese con nosotros a través de la página: A los correos: gcamacho@uderiesgos.com agonzalez@uderiesgos.com