BANCA CURSO ESPECIALISTA EN CURSOS INTENSIVOS DE VERANO JULIO 2015 DEL 29 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2015

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1 CURSOS INTENSIVOS DE VERANO JULIO 2015 CURSO ESPECIALISTA EN BANCA DEL 29 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2015 A UN CLICK DE TI Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia. Infórmate!

2 CURSO ESPECIALISTA EN BANCA INTRODUCCIÓN El desempeño profesional en el ámbito de las finanzas requiere de profesionales capaces de abordar el proceso de toma de decisiones desde una doble perspectiva: saber analizar los datos y desafíos profesionales con sensibilidad cuantitativa y juicio financiero, e integrar la toma de decisiones dentro de una determinada visión estratégica. El intenso proceso de transformación del sector bancario del que ha resultado protagonista la fortaleza financiera (solvencia y liquidez) y de cambios en la regulación exige un proceso paralelo de fortalecimiento del capital humano responsable de las alternativas de respuesta. Plenamente convencidos de la necesidad de dotar al sector de nuevos conocimientos así como herramientas analíticas que permitan enfrentarse con éxito a este reto, Afi ha diseñado el Curso Especialista en Banca que entrena a los asistentes en las metodologías más avanzadas de análisis, planificación y control, con el fin de generar las habilidades adecuadas para identificar las oportunidades del nuevo entorno y la toma de nuevas decisiones. Todo ello encuadrado en el nuevo marco regulatorio tras Basilea III. OBJETIVOS: El curso Especialista en Banca tiene como objetivo dotar al alumno tanto de una visión global del sector bancario como de un dominio teórico y práctico de los modelos y metodologías necesarias para operar en el entorno competitivo actual. En este sentido, a lo largo del curso se potencia el desarrollo de las habilidades individuales del alumno y su capacidad para tomar decisiones ágiles y válidas en condiciones de incertidumbre, siempre basadas en la comprensión de las variables que afectan a los participantes en los mercados financieros o crediticios. DIRIGIDO A: Doctores, licenciados, ingenieros, arquitectos o estudiantes de los últimos años de carrera universitaria que deseen orientar su carrera profesional hacia el área de gestión de entidades de crédito Interesados en trabajar en las áreas de estudios, regulación, planificación financiera o estratégica, control de gestión, gestión global de balance, relaciones con inversores, etc. de las entidades de crédito o profesionales que quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus propios modelos de gestión. Profesionales de otras áreas de una entidad de crédito que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de gestión. Interesados en desarrollar o mejorar su carrera en empresas no financieras o Administraciones públicas que quieran profundizar en la comprensión del actual proceso de transformación del sector financiero español, al tiempo que exportar las metodologías aplicadas en el sector bancario. METODOLOGÍA: Las enseñanzas teóricas y los fundamentos impartidos se aplican a situaciones reales a través de la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación resueltos de forma individual o en pequeños grupos supervisados por profesores. El curso, por tanto, tiene un carácter eminentemente práctico. Partiendo de los conocimientos teóricos necesarios, la práctica se articulará en torno a la elaboración sistemática de ejercicios en el aula o prácticas: Diagnóstico financiero de entidades de referencia, a partir de sus estados financieros y otros informes públicos. Valoración de la estructura financiera de una entidad de crédito, del riesgo de interés y de liquidez en escenarios centrales y de tensión. Cálculo de la solvencia y análisis de la aportación de valor de diferentes áreas de negocio. Elaboración de proyecciones financieras y de capital en un escenario central y en escenarios alternativos de tensión y valoración completa de una entidad. Para alcanzar este fin, ponemos a disposición de nuestros alumnos el Campus Virtual, una herramienta para que el estudiante siempre tenga disponible el material didáctico, ejercicios, casos prácticos y lecturas que se utilizan en la sesiones del Curso. El Campus Virtual fomenta la comunicación entre los alumnos, profesores y Directores Académicos del programa.

3 CURSOS INTENSIVOS DE VERANO JULIO 2015 CURSO ESPECIALISTA EN BANCA PROGRAMA ECONOMÍA BANCARIA Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Economía bancaria - Conceptualización de la empresa bancaria - Estabilidad financiera. Caso de análisis: * Lecciones aprendidas en la crisis bancaria * La Unión Bancaria - Evolución reciente del negocio bancario y alternativas estratégicas Análisis de estados financieros - Análisis del balance, de la cuenta de resultados y de los ratios de gestión * Visión del departamento de planificación y control de gestión * Análisis del tomador en deuda bancaria. El rating de una entidad de crédito * Diagnóstico del inversor en renta variable - La estructura del balance y la cuenta de resultados según el tipo de entidad de crédito. Comparativa internacional - Casos prácticos de análisis de entidades de crédito GESTIÓN DE BALANCE EN ENTIDADES DE CRÉDITO La gestión de activos y pasivos en una entidad de crédito Estructura financiera y fuentes de liquidez - Estructura de liquidez - Financiación mayorista a través del activo * Financiación con colateral: títulos hipotecarios tradicionales (cédulas y titulizaciones) y los nuevos títulos (cédulas y bonos de internacionalización). El asset encumbrance * El papel de los bancos centrales - Productos híbridos: financiación y solvencia Gestión del riesgo de interés - Fuentes de riesgo de interés y las partidas sensibles del balance - Metodologías e indicadores de exposición: gap de sensibilidad y gap de duración - Modelización del balance: comportamiento de clientes, opcionalidades implícitas y estabilidad de las cuentas corrientes - Simulación de escenarios y valoración de la exposición al riesgo de interés - Estrategias de cobertura de balance: micro y macro-coberturas - Normativa sobre exposición al riesgo de interés y sobre coberturas Gestión del riesgo de liquidez - El riesgo de liquidez * Resultado de otros riesgos y necesidad de enfoque global * Enfoques de liquidez: liquidez básica y liquidez estructural - Indicadores de exposición: Indicadores tradicionales y otros indicadores: modelos dinámicos, modelos estocásticos, liquidity at risk y cashflow at risk - Principios de gestión del riesgo de liquidez - Simulación de escenarios de gestión de la liquidez - Normativa sobre exposición al riesgo de liquidez: los indicadores de liquidez de Basilea III Casos prácticos de valoración del riesgo de interés y de liquidez GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA SOLVENCIA Conceptos básicos: pérdida esperada, exposición, severidad, correlación entre incumplimientos, pérdida inesperada y otros conceptos básicos de saneamiento y solvencia Capital contable, capital regulatorio y capital económico Normativa sobre exposición al riesgo de crédito - Saneamientos: provisiones genéricas, colectivas, subestándar y específicas - Consumo de recursos propios por riesgo de crédito: modelos estándar y modelos internos - Casos de saneamiento y consumo de capital Gestión del riesgo de mercado - Riesgo de la cartera de negociación - Riesgo de contraparte - Normativa sobre exposición y consumo de capital por riesgo de mercado: el value at risk Normativa sobre exposición y consumo de capital por riesgo operacional Gestión de la solvencia - Basilea III: la nueva normativa de solvencia - Autoevaluación de capital * El informe de autoevaluación del capital. Riesgos de pilar II * Apetito por el riesgo - Optimización de la solvencia: restricciones de gestión - El recovery plan - Ejercicios de cálculo de solvencia ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD Modelos de cálculo de la rentabilidad ajustada al riesgo: - RORAC y RORWA - Asignación de capital: rentabilidad por áreas de negocio y otras aplicaciones de gestión - Ejemplos de cálculo Metodologías de pricing ajustado al riesgo. Casos prácticos La cuenta de resultados de gestión: rentabilidad de oficina, de cliente, de producto o de canal. Casos prácticos Metodología de planificación estratégica: el mapa estratégico y el cuadro de mando La aportación de la actividad aseguradora al negocio bancario MODELIZACIÓN Y VALORACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Modelización de entidades de crédito - Modelización del balance y la cuenta de resultados de una entidad de crédito - Simulación y análisis de sensibilidad - Pruebas de tensión y necesidades de capital Valoración de entidades de crédito - Metodologías específicas de valoración de entidades de crédito - Casos prácticos: valoración de una entidad de crédito

4 DIRECCIÓN Y PROFESORADO Esteban Sánchez Pajares Socio Área de Banca y Seguros, Analistas Financieros Internacionales. Master en Mercados Financieros por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) DEA en Economía Financiera por la UAM Iratxe Galdeano Larisgoitia Socia Área de Banca y Seguros, Analistas Financieros Internacionales Paula Papp Socia Área de Banca y Seguros, Analistas Financieros Internacionales. Máster del Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España Itziar Sola Arriezu Consultora Senior Área de Banca y Seguros, Analistas Financieros Internacionales. Máster en Banca y Finanzas por Afi Escuela de Finanzas María López Pérez Consultora Senior Área de Banca y Seguros, Analistas Financieros Internacionales. Máster en Banca y Finanzas por Afi Escuela de Finanzas Oscar Ibañez Velasco Consultor Senior Área de Banca y Seguros, Analistas Financieros Internacionales. Máster del Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España Ignacio Blasco Paniego Consultor Senior Área de Banca y Seguros, Analistas Financieros Internacionales. Máster en Finanzas Cuantitativas por Afi Escuela de Finanzas DURACIÓN, FECHAS, Y LUGAR DE CELEBRACIÓN El curso Especialista en Banca, con una duración de 80 horas, se impartirá desde el 29 de junio al 24 de julio de 2015 de lunes a viernes de h. a h. de la mañana en Afi Escuela de Finanzas (c/ Españoleto, Madrid). CRITERIOS DE EVALUACIÓN La evaluación es continua. Cada alumno deberá preparar un proyecto de fin de curso en el que pueda emplear los conocimientos y técnicas aprendidos durante el programa. Afi Escuela de Finanzas emitirá un certificado de realización del curso siempre que el alumno haya superado el 80% de las actividades programadas a lo largo del mismo. INSCRIPCIONES Importe de la matrícula Curso Especialista en Banca Importe de la matrícula Curso Especialista en Banca con alojamiento* El pago deberá hacerse efectivo con 15 días de antelación al inicio del curso. A la finalización del programa se entregará el certificado de asistencia. *ALOJAMIENTO Alojamiento con pensión completa en el centro de Madrid, próximo a Afi Escuela de Finanzas

5 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SOLICITUD DE ADMISIÓN (Por favor, rellene todas las casillas de la solicitud en letra mayúscula) DATOS PERSONALES Nombre:... Apellidos... Fecha de nacimiento:... NIF:... Calle/Plaza...Nº...Piso...Puerta... Código postal... Población... Provincia... Teléfono... Móvil... Fax FORMACIÓN ACADÉMICA Titulación universitaria... Especialidad... Universidad... Fecha de comienzo... Fecha de finalización... IDIOMAS (Valore de 1 a 5, considerando 5 como conocimiento exhaustivo) Conversación Lectura Escritura Inglés INFORMÁTICA Excel Visual Basic Matlab NIVEL DE CONOCIMIENTO Francés... Otro software matemático y estadístico (especificar) Lenguajes de programación especificar TRAYECTORIA PROFESIONAL EN ORDEN CRONOLÓGICO INVERSO: Empresa Funciones Período Cómo llegó a su conocimiento la existencia del Máster? Prensa Medios académicos Medios profesionales Antiguos alumnos del Máster Otros... SELLO DE LA EMPRESA FIRMA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Plazas limitadas. Para poder inscribirse a nuestro programa deberá enviar a Afi Escuela de Finanzas el boletín de inscripción debidamente cumplimentado por correo electrónico a efa@afi.es, por fax al , a través de nuestra web o por correo postal, así como la siguiente documentación: Fotocopia del DNI y Pasaporte o NIE, 3 fotografías recientes y Título académico (si tuviese). Una vez recibido el boletín de inscripción, Afi Escuela de Finanzas confirmará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de que figure en dicho boletín. CANCELACIONES Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico efa@afi.es o al fax y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se comuniquen con al menos 15 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. Afi Escuela de Finanzas se reserva el derecho a cancelar con una semana de antelación el curso si el número de inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará únicamente derecho a la devolución de la matrícula. NOTA De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de Escuela de Finanzas, S.A. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas Y Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos un a efa@afi.es Españoleto, Madrid Telf.: Fax: efa@afi.es

6 c/ Españoleto, Madrid Tel: Fax: Los alumnos tendrán acceso a nuestro Campus Virtual,en el que se tendrá acceso a toda la documentación del curso, actividades, calendario para un mejor seguimiento del programa, así como herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica (correo electrónico, foros, etc.).