ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE RIESGO de Bancos e Intermediarios Financieros INFORMACIÓN GENERAL

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1 Curso a Distancia ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE RIESGO de Bancos e Intermediarios Financieros 22 de febrero 3 de abril de 2010 INFORMACIÓN GENERAL PRESENTACIÓN El sistema financiero es conjuntamente con el mercado de capitales una de las dos principales fuentes locales de captación de ahorro financiero y de financiamiento del consumo, la producción, la inversión y las exportaciones. Al ser uno de los motores del crecimiento económico, cualquier impacto ocasionado por inestabilidades o crisis a nivel internacional o local origina en las propias instituciones de intermediación y en los otros agentes de la economía (empresas, familias y personas) desconcierto, inseguridad e inestabilidad, retroalimentando el perjuicio al sistema y el impacto negativo en la economía. Los organismos supervisores teniendo como objetivo la preservación del sistema para garantizar la protección de los recursos de los depositantes, utilizan mecanismos para la adecuada gestión de los intermediarios y mecanismos de alerta temprana para corregir posibles impactos de entidades que tienen problemas de sostenibilidad. Dentro de este entorno de supervisión en riesgo, se persigue que un adecuado análisis del perfil de riesgo del mercado financiero coadyuve al correcto y eficiente crecimiento del sistema de manera sostenible y viable. Las premisas base del negocio que se encuentran asociadas a la rentabilidad, serán analizadas contemplando los riesgos que enfrentan los intermediarios financieros (rentabilidad riesgo), como punto de partida de la evaluación integral de la estrategia competitiva de los intermediarios financieros y como elemento base de la supervisión extra situ. El impacto negativo sobre el sistema financiero que puede afectar su imagen como motor de crecimiento económico, obliga a las instituciones de intermediación financiera (entes supervisados) a ser oportunas, claras y transparentes con la información financiera que presenten al mercado para que este pueda evaluarlas adecuadamente. Es este proceso de evaluación que resulta ser un activo intangible para las entidades de intermediación, sean bancos o intermediarios financieros no bancarios, en términos de lograr la fidelización de clientes, el financiamiento en mejores condiciones, entre otros aspectos, lo cual hace que ALIDE presente su Curso a Distancia sobre Análisis y Calificación de Riesgo de Bancos e Intermediarios Financieros, con el objetivo de analizar y presentar todos los aspectos relacionados con la calificación de riesgo de contraparte en base a la evaluación de aspectos cuantitativos y cualitativos. En materia de capacitación y entrenamiento en análisis y calificación de riesgo, ALIDE ha logrado un alto expertise y know-how correspondiente con las instituciones financieras líderes de América Latina. Por esta razón, presenta este curso mediante la modalidad a distancia, para facilitar a un amplio rango de profesionales y técnicos, su calificación superior en esta materia. 1

2 Se dispone de la tecnología y conocimientos que harán de su aprendizaje, una tarea fácil y motivadora del quehacer financiero. DURACIÓN DEL CURSO El curso tiene una duración de seis (6) semanas consecutivas, con la atención personalizada del tutor instructor, y se realizará en el Campus Virtual de ALIDE, Se recomienda como mínimo una dedicación de 8 horas semanales estableciendo su propio ritmo y horario de aprendizaje. FECHAS El curso se inicia el lunes 22 de febrero y culmina sábado 3 de abril de El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el viernes 12 de febrero de OBJETIVOS Proporcionar a los participantes un panorama completo sobre los elementos utilizados en la calificación de riesgo efectuado por las empresas calificadoras de riesgo, desde los aspectos teóricos a su aplicación como herramienta de toma de decisiones y de gestión. El curso abordará los distintos componentes cuantitativos y cualitativos de la evaluación de las entidades de intermediación financiera, desde la perspectiva de la estrategia, indicadores económicos y financieros, indicadores cualitativos y el impacto de información pública. Complementariamente, se pretende lo siguiente: Ofrecer una visión práctica de la implementación y uso de los reportes de calificación de riesgo. Identificar la importancia de los aspectos cualitativos en la evaluación de entidades de intermediación financiera. Analizar reportes de calificación existentes e incluir apreciaciones como tomadores de riesgo. Incorporar el mecanismo de rating de instituciones de intermediación financiera dentro del enfoque propuesto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (principalmente Pilar III y aspectos de supervisión basados en alerta temprana). Implementar las mejores prácticas de divulgación de la información al mercado como proceso complementario al de la gestión corporativa de riesgos. TEMARIO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES El curso está compuesto por tres partes que relacionan los temas conceptuales y prácticos del análisis y calificación de riesgo de bancos y entidades de intermediación financiera. PRIMERA PARTE: ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE RIESGO DE BANCOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS La primera parte es un proceso de transferencia de conocimiento y exposición de la metodología de calificación y experiencias sobre las mejores prácticas en la región. Se trabajará siguiendo el enfoque de negocio introduciendo los aspectos más relevantes respecto al riesgo de crédito, incluidos en el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea y documentación relacionada. 2

3 Temas Duración Fechas Módulo I: Información en la Toma de Decisiones Mercado Proceso de análisis de la información Información como recurso económico Ejemplos 1 semana de febrero Módulo II: Clasificación de Riesgo Definición Principios Utilidad Rating y análisis FODA Procesos Módulo III: Metodología CAMEL Aspectos Cuantitativos Consideraciones Macro Estabilidad económica y política Características del mercado Competencia Marco institucional y regulación Indicadores Cuantitativos: Calidad de Activos Importancia Regulación Tipos de información Composición de activos Indicadores Indicadores Cuantitativos: Liquidez Importancia Evaluación de las fuentes primarias y secundarias de fondeo y de activos Indicadores básicos Análisis de exposiciones Indicadores Cuantitativos: Solvencia Capital Estructura de capital Apalancamiento Perfil de riesgo Actividades dentro y fuera del balance Rentabilidad Calidad Consistencia Composición Indicadores Riesgo y retorno 2 semanas 1 13 de marzo Aspectos Cualitativos Accionariado Plan estratégico Gerencias Procesos 3

4 Temas Duración Fechas Control interno y auditoría Proceso de evaluación de crédito e inversiones Manejo de riesgos Caso práctico Módulo IV: Pilar III Disciplina de Mercado Disciplina de mercado Transparencia Información Caso práctico Módulo V: Casos no Exitosos de Clasificación de Riesgos México Corea EE.UU. Perú Módulo VI: Sistema de Alertas Tempranas Sistema de rating Ratios financieros y grupo comparativo Sistema de Evaluación de riesgo Indicadores básicos para predicción de quiebras Caso práctico 1 semana de marzo 1 semana de marzo 1 semana 29 de marzo 3 de abril SEGUNDA PARTE: FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN CALIFICACIÓN DE RIESGO DE BANCOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS En esta parte del curso, los participantes podrán intercambiar opiniones sobre un caso real asignado por el instructor - tutor del curso, de tal manera de generar un conocimiento compartido entre todos. La metodología de trabajo comprende una agenda de tópicos de discusión, con la cual el participante presenta sus puntos de vista, observaciones, cuestionamientos y virtudes en el caso asignado relacionado con la calificación de riesgo de bancos y entidades de intermediación financiera. La participación no debe ser realizada como juicio de valor sino con un argumento que permita una retroalimentación del tema que se discute o un cuestionamiento basado en el origen de la calificación. TERCERA PARTE: TRABAJOS PRÁCTICOS Los participantes tendrán asignados trabajos de investigación referidos al análisis y calificación de riesgo con información proporcionada por el instructor - tutor. Estos trabajos pueden ser efectuados de manera individual o en equipo. En el segundo caso es preciso que: a) se identifique a los miembros del equipo, b) se defina el trabajo que cada uno realiza y c) se presente como un solo documento. ENFOQUE METODOLÓGICO Nuestro modelo de formación a distancia se basa en una acción tutorial constante, en donde el participante estudiará de acuerdo a un plan de trabajo donde se definirán tareas semanales. El éxito del curso a distancia se sustenta en la actuación conjunta del instructor tutor y de los participantes, a quienes se les requiere el compromiso de estudios de un tiempo mínimo de ocho (8) horas semanales. Esta dotación de tiempo se aprovechará al máximo, si se sigue de manera cuidadosa la distribución del tiempo y las tareas asignadas. 4

5 Las tareas programadas son de tres tipos: tareas individuales, tareas supervisadas y autoevaluaciones: Las tareas individuales incluyen, en primer lugar, la lectura y reflexión de la lección (presentaciones PowerPoint) y las lecturas obligatorias con el propósito es captar la idea global relacionada a cada módulo. Las tareas supervisadas, son asignadas para ser revisadas y calificadas por el instructor tutor, y que consisten en trabajos que son asignados por el tutor. La auto evaluación comprende un cuestionario con preguntas relacionadas con el módulo que fortalecerán los conocimientos del participante y constituirán una medida de cómo va progresando el participante en el curso. Cabe resaltar que el Campus Virtual de ALIDE contará con foros de debate que serán convocados por el instructor tutor con los temas específicos de análisis, fechas y duración los cuáles permitirán el fructífero intercambio de experiencias entre participantes de diferentes instituciones y países. El Campus Virtual de ALIDE ofrece complementariamente a los participantes el Asesor en Línea, mediante el cual se podrán formular preguntas y dudas que se tenga al Instructor Tutor, quien dará orientaciones y absolverá las consultas individualmente o grupalmente. Asimismo, se podrán compartir documentos, trabajos destacados, enlaces Web de interés y glosario de términos, promoviendo de este modo el intercambio de experiencias entre el Instructor Tutor y los participantes. Complementariamente, los participantes de los cursos a distancia de ALIDE, podrán tener acceso a la biblioteca virtual de ALIDE, donde podrán encontrar documentos relacionados con el tema en análisis y otros en temáticas económicas financieras. Para un buen aprovechamiento del curso, aconsejamos conectarse a diario o días alternos. No obstante, en el Campus Virtual se colocarán avisos y anuncios sobre las actividades a realizar, que serán informados a los participantes mediante mensajes de alerta a sus respectivos correos electrónicos. PARTICIPANTES Representantes de bancos de desarrollo, bancos comerciales, bancos centrales, superintendencias de bancos, fondos de garantía de depósito y otros intermediarios financieros no bancarios de América Latina y el Caribe, así como consultores financieros además de todos aquellos profesionales relacionados en el área, que tengan las posiciones siguientes: Directores Vicepresidentes o gerentes del área de riesgos o de control de riesgos Funcionarios de órganos supervisores Funcionarios de fondos de garantía de depósitos Tesoreros y gerentes de finanzas corporativas Vicepresidentes o gerentes de crédito y tesorería Auditores internos REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Se requiere que los participantes tengan conocimientos de inglés, en particular para la lectura, toda vez que se utilizarán artículos recientes sobre el tema en cuestión en dicho idioma. 5

6 INSTRUCTOR TUTOR ROBERTO KEIL MONTOYA Peruano. Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima (Perú). Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de Entidades Financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en Madrid, España, con especialización en riesgos. Es Presidente de Global Risk Management S.A.C., entidad especializada planeamiento estratégico; identificación, control y gestión de negocios y riesgos para entidades de intermediación financiera y empresas del sector real; gobierno corporativo y; control interno (COSO). Miembro de The Professional Risk Managers International Association. Expositor en ALIDE para temas de riesgos financieros, donde ha participado en capacitaciones y consultorías para organismos supervisores, bancos, instituciones de microfinanzas, cooperativas, empresas de seguros y otras no financieras. Ha sido capacitador de Euromoney en programas de gestión corporativa de riesgos de entidades financieras y gestión de riesgo operativo. INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO US$300 por participante (Institución miembro de ALIDE) US$450 por participante (Institución no miembro de ALIDE) Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a: Para instituciones del extranjero: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) , Fax: (305) ABA: SWIFT: BCPLUS33. Para instituciones peruanas: Cta. Cte. N del Banco de Crédito del Perú Se requiere que una vez efectuado el pago, las instituciones deberán enviar copia del depósito o transferencia bancaria al Programa de Capacitación y Cooperación de ALIDE, Fax: (511) o e-learning@alide.org.pe. CERTIFICACIÓN Se otorgará certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el curso, es decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por el tutor. Cabe indicar que la participación el curso es calificada, por lo que en el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. El certificado será enviado por correo aéreo certificado. INSCRIPCIONES El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual de ALIDE. Cierre de inscripciones: Viernes 12 de febrero de

7 INFORMES Y CONSULTAS ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) Secretaría General de ALIDE Paseo de la República N 3211, San Isidro Lima Perú Teléfono: (511) Ext. 223 / Fax: (511) WebSite: Contacto: Sr. Sandro Suito Larrea Programa de Capacitación y Cooperación e-learning@alide.org.pe E-LEARNING ALIDE, premiado por el American Society of Associations Executives (ASAE) 7