Diplomado en Administración de Riesgos

Transcripción

1 Diplomado en Administración de Riesgos 1ER SEMESTRE 2016 Finanzas e Inversiones

2 Finanzas e Inversiones Torre FEN, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello Centro de Desarrollo Gerencial Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile El Centro de Desarrollo Gerencial tiene como misión proveer soluciones educativas a ejecutivos y organizaciones latinoamericanas para que maximicen el capital humano involucrado en sus actividades profesionales y de negocios, incrementando así su aportación de valor al entorno en el largo plazo. Aspira a posicionarse como una opción relevante para transformar a organizaciones y los ejecutivos que se desempeñan en ellas, a través de una formación y capacitación aplicada y de excelencia, diseñada para un alto impacto y generación de valor. ÍNDICE Nuestros diplomados 2 Perfil del Alumno 3 Objetivos 3 Plan de Estudios 4 Testimonial 10 QS World University Rankings 11 Valores y horarios 12»1

3 Nueve de cada diez Ejecutivos que han cursado nuestros diplomados nos recomiendan. Cada uno de nuestros programas de estudio está cuidadosamente diseñado para abordar las temáticas relevantes que demanda el mercado laboral actual. Buscamos, por medio de potentes sesiones de aprendizaje en nuestras aulas, entregar las herramientas clave para la mejora del desempeño laboral. Nuestras clases 100% presenciales, te permiten: Aprender de la experiencia: Profesores con alta vinculación empresarial, líderes en sus materias e industrias. Germán Arrate Pinto Director Centro de Desarrollo Gerencial Clases aplicadas: Uso de casos, ejemplos y situaciones reales. Redes de trabajo: Discusión y desarrollo de proyectos en grupos de ejecutivos. Propuesta educativa: 100% aprendizaje de otros y con otros. El Diplomado me aportó una visión más amplia de los riesgos que afectan hoy a las organizaciones, obteniendo distintas herramientas que me han permitido un mejor desarrollo profesional. Patricio Cornejo Sepúlveda Analista de Riesgo en BCCh» 2

4 Perfil del Alumno Gerentes y Subgerentes 6% Distribución por Género 40 Jefes y Supervisores 39% Ejecutivos jóvenes del mundo de los negocios y profesionales de otras áreas. 55% % 47% Promedio de Edad: Experiencia profesional media: 35,8 años 8,4 años Objetivos del Programa Contribuir al desarrollo de los negocios, así como al de instituciones reguladas por normas especiales, con profesionales en Administración Integral de Riesgos, a través de la formación de especialistas con una concepción global de la disciplina, un alto nivel de conocimientos técnicos y habilidades para la toma de decisiones. Entregar herramientas para identificar los factores de riesgo, tanto internos como externos, que pueden influir de manera significativa en los resultados de la institución, en el corto, mediano y largo plazo. Este programa te prepara para: Desarrollar una capacidad de administración integral de riesgos (mercado, crédito, operacional y organizacional). Identificar factores y modelos de administración de riesgos. Aplicar herramientas para la toma de decisiones y de optimización en condiciones de incertidumbre.» 3

5 Edificio Tecnoaulas, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello Edificio Z, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello Plan de estudios 1. Fundamentos y Cursos Core Desarrollo de los conocimientos y habilidades base del programa. Cursos Avanzados y Aplicaciones 40% Cursos que son el foco de la especialidad del programa. 2. Cursos Avanzados y Aplicaciones Cursos avanzados de la especialidad en que se imparte el programa. Fundamentos y Cursos Core 60% Herramientas, talleres y aplicaciones prácticas integradoras para el mundo real.» 4

6 Plan de estudios 1 INTRODUCCIÓN (3 HRS) Entender el rol de los mercados de capitales. Entender el rol de la Información. Conseguir que los participantes se vinculen con los riesgos de mercado, operacionales y de crédito. --Introducción a la Administración de Riesgos Financieros. --Fuentes de riesgo. --Evolución de medidas de riesgo. --Propiedades de medición de riesgo. --Identificación de los factores de riesgo. --Mercado de Capitales. --Aplicaciones. José Luis Ruiz Vergara (Director) Ingeniero Comercial, Magíster en Finanzas y Magíster en Economía, Universidad de Chile. Ph.D. in Managerial Science and Applied Economics, The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. Director Académico. Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sus áreas de estudio e investigación son mercado de capitales, seguros, pensiones, econometría y administración financiera de riesgos. 2 RIESGO DE CRÉDITO (12 HRS) Conocer los conceptos asociados al riesgo de crédito y su gestión. Aprender métodos de riesgo de crédito, las mejores prácticas empleadas y aplicar las principales etapas del proceso de gestión del riesgo de crédito. Confeccionar un método de admisión de crédito en la cartera de personas y cuantificar dicho riesgo. --Marco conceptual del riesgo de crédito. --Principales tipos de crédito y las instituciones que los conceden. --Normativa base que rige a los bancos. --Enfoque de evaluación por gestión. --Etapas del proceso de crédito. --Conceptos de estadística. --Normativa de provisiones por riesgo de crédito. --Método de pérdidas esperadas. Luis Palacios Sepúlveda Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile, Chile. Postítulo en Administración Financiera, Universidad de Chile, Chile. Posee 25 años de experiencia desempeñando cargos en áreas de finanzas, administración, crédito y cobranza, y control de gestión. Entre sus mayores logros se destaca en la implementación y puesta en marcha de sistemas de gestión y mejoras en procedimientos operacionales.» 5

7 3 RIESGO FINANCIERO (12 HRS) Entregar las herramientas para entender cómo operan los principales instrumentos financieros del mercado de capitales, cuáles son sus variables, cómo se deben valuar estos activos y qué riesgos influyen en su valor de mercado. --Instrumentos de renta fija: flujos de caja, tasas de interés, riesgos de precio, crédito. --Renta Variable: valoración, betas, riesgos sistemáticos, carteras de inversión. --Instrumentos Derivados: forwards, futuros, valuación, estrategias, fuentes de riesgos, swaps, grafica, opciones. Rodrigo Vidal Acuña Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. MBA, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Profesional con quince años de experiencia en el área financiera y bancaria, participando en posiciones gerenciales y ejecutivas, especializándose en mesas de dinero, portafolio management, riesgos de mercados, evaluación de proyectos, control de gestión y planificación estratégica. Por otra parte, cuenta con experiencia como docente en las temáticas de Control de Gestión Estratégico, Finanzas y Cálculo. Actualmente, es gerente de renta variable en una administradora general de fondos del país. 4 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (ERM) (12 HRS) Identificar los componentes principales de un modelo de administración de riesgos: definición de ERM; ciclo de administración de riesgos; objetivos estratégicos; identificación de riesgos; factores externos e internos; matriz de riesgo y mitigación. --Definición de ERM. --Ciclo de Administración de Riesgos. --Objetivos Estratégicos. --Identificación de Riesgos. --Factores Externos e Internos. --Matriz de Riesgos. --Apetito de Riesgo. --Mitigación. Sergio Pizzagalli Smith Ingeniero Civil Industrial, Pontifica Universidad Católica de Chile, Chile. Diplomado en Desarrollo Gerencial, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Actuario Matemático, Instituto de Actuarios Matemáticos, Chile. Posee amplia experiencia en posiciones ejecutivas, a nivel corporativo latinoamericano y nacional, en las áreas de administración de negocios y control de gestión, en la industria de los seguros y previsión social. Se ha desarrollado, además, en la consultoría de gestión en empresas y en administración de riesgo, área en la cual es destacado conferencista.» 6

8 5 ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (12 HRS) Dar a conocer la estructura que debe considerar una adecuada implementación de administración de riesgos. --Gobierno Corporativo y Estrategia. --Comité de Riesgo. --La función de Administración de Riesgos. --Procesos. --Políticas y Procedimientos. --Auditoría. --Cumplimiento. --Tipos de Riesgos. --Gestión de Riesgos. Gerardo Schudeck Díaz Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. MBA, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Diplomado en Estrategia y Control de Gestión, Universidad de Chile, Chile. Ejecutivo del área de administración de riesgos, finanzas y control de gestión, con trece años de experiencia en empresas nacionales e internacionales. Se ha especializado en temas de decisiones de inversión, participando en la implementación de modelos de gestión funcional, además de la estructuración de metodologías de administración de riesgo y de control de diversos negocios financieros. 6 RIESGO OPERACIONAL (18 HRS) Riesgo operacional y su relación con otros tipos de riesgos. Teoría del riesgo operacional. Identificación, medición y mejores prácticas en la gestión del riesgo operacional. Exigencias de capital. Cambios de entorno de los negocios, de competencia, de tecnologías y de actividades delictivas que originan nuevas modalidades de riesgo operativo. Modelos de medición de riesgo operacional. Desafíos en la gestión del riesgo operacional. Estudio de casos reales y sus lecciones. --Tendencias y prácticas en las empresas. --Buenas prácticas. --Marco de gestión del Riesgo Operacional. --Desarrollo de un entorno adecuado para la gestión del riesgo. --Gestión del riesgo: identificación, evaluación, seguimiento y cobertu-ra/control. --Herramientas de control y mejora del riesgo operacional. --Modelos de medición del Riesgo Operacional. --Check-list de revisión del riesgo operacional. Luis Rafael Zúñiga Lucero Ingeniero Comercial y Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, Chile. Diplomado en Mejores Prácticas en Programas de Ética y Cumplimiento, Fundación Generación Empresarial, Chile. Posee vasta experiencia en la industria financiera, en particular en el sector bancario, desarrollándose en áreas como Análisis Financiero, Control de Gestión, Modelación de Herramientas para la gestión y Toma de Decisiones Financieras. Actualmente, se desempeña como académico de prestigiosas Universidades y Centros de Formación, así también como asesor y conferencista.» 7

9 7 APLICACIONES (RELATORES) (9 HRS) Este módulo tiene por objetivo mostrar y evidenciar cómo diversos relatores del sector público y privado utilizan las herramientas y cubren los distintos tópicos trabajados durante el programa. José Luis Ruiz Vergara (Director) Ingeniero Comercial, Magíster en Finanzas y Magíster en Economía, Universidad de Chile. Ph.D. in Managerial Science and Applied Economics, The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. Director Académico. Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sus áreas de estudio e investigación son mercado de capitales, seguros, pensiones, econometría y administración financiera de riesgos. 8 ESTADÍSTICAS (9 HRS) Identificar las características y tipos de variables. Interpretación de estadísticas y gráficas. Tendencia central e inferencia en el ámbito financiero. Interpretación. --Tipos de variables. --Medidas de tendencia central y dispersión. --Conceptos de Probabilidad. --Conceptos de inferencia estadística. --Modelos de regresión.» 8

10 9 REGULACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (9 HRS) Conocer la regulación y la supervisión del mercado de seguros y pensiones en Chile. Entender los objetivos, alcances y limitaciones de la Regulación de los Seguros y las Pensiones en Chile. Entender la forma en que se supervisa a las empresas que operan en los mercados de seguros y pensiones y los mecanismos de coordinación entre los supervisores sectoriales. Jorge Ricardo Mastrángelo Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Magíster en Teoría Económica, Instituto Latinoamericano de Política Económica y Social, Argentina. Master of Arts in Economics, Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, Georgetown University, Chile. Destacado economista con más de 25 años de experiencia dedicado a la investigación. Ha ejercido cargos gerenciales en organismos públicos y cuenta con variadas publicaciones acerca del sistema previsional chileno y fondos de pensiones. Marcela Gana Caro Ingeniero Comercial y Magíster en Administración de Empresas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.Posee una extensa carrera laboral en áreas de análisis y control financiero, destacando su experiencia en la supervisión, regulación y fiscalización de sistemas de fondos de pensiones. Dieter Linneberg Arancibia Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. M.A. in Economics y Ph.D. in Economics, Université Catholique Louvain, Bélgica. Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, actualmente está dirigiendo el Centro de Gobierno Corporativo y Mercados de Capitales. 10 EVALUACIÓN DE RIESGOS (MEDICIÓN) (15 HRS) Reconocer los tipos de riesgos y factores de riesgos a los cuales está expuesta una cartera de activos o una empresa. Estimar posiciones de perdida futura en carteras de activos. Estimar Riesgos de Mercado, Crédito, Liquidez. Aplicar el modelo Var a portfolio de activos. Describir los elementos esenciales para Estimar el Riesgo Operacional en una entidad financiera. Comprender el modelo AMA-LDA de Riesgo Operacional. --Concepto de riesgo. --Medidas de riesgo en el mercado. --Concepto de Value at Risk. --Medidas de riesgo de crédito. --Medidas de riesgo de liquidez. --Medida de riesgo operacional. Aldo Bombardiere Ingeniero Civil, MBA y Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, Chile. Experiencia docente y de consultor en áreas: Inversiones, Finanzas Cuantitativas, Mercado de Capitales, Administración de Riesgos.» 9

11 11 CONTINUIDAD DE NEGOCIOS (12 HRS) Identificar los principales componentes de una Estructura de Administración de Riesgos eficiente. Conocer en detalle cada uno de los componentes. Poder identificar la forma de gestionar los riesgos a través de los componentes de la Estructura de Administración de Riesgos. --Gobierno Corporativo. --Administración de Riesgos. --Cumplimiento y Auditoria,. --Procesos de las instituciones financieras. --Normativa de gestión de riesgos. --Grupos de riesgos, Indicadores claves, Análisis de casos. Gerardo Schudeck Díaz Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. MBA, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Diplomado en Estrategia y Control de Gestión, Universidad de Chile, Chile. Ejecutivo del área de administración de riesgos, finanzas y control de gestión, con trece años de experiencia en empresas nacionales e internacionales. Se ha especializado en temas de decisiones de inversión, participando en la implementación de modelos de gestión funcional, además de la estructuración de metodologías de administración de riesgo y de control de diversos negocios financieros. 12 CIERRE (3 HRS) José Luis Ruiz Vergara (Director) Ingeniero Comercial, Magíster en Finanzas y Magíster en Economía, Universidad de Chile. Ph.D. in Managerial Science and Applied Economics, The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. Director Académico. Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sus áreas de estudio e investigación son mercado de capitales, seguros, pensiones, econometría y administración financiera de riesgos.» 10

12 Nuestro Diplomado está orientado a identificar los factores de riesgo en las instituciones, conocer los modelos y el uso de herramientas de gestión en la administración de riesgos. Además, busca desarrollar la capacidad de comunicar, diseñar, proponer y operar estrategias derivadas de las decisiones que se han generado. José Luis Ruiz V. Director Académico. Edificio Tecnoaulas, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello» 11

13 UNIVERSIDAD DE CHILE ENTRE LAS 5 MEJORES UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA De acuerdo al prestigioso ranking elaborado por la consultora inglesa Quacquarelli Symonds (QS), nuestra universidad se posiciona en el cuarto lugar dentro de las 100 mejores del continente latinoamericano. Publicado anualmente desde el año 2011, el estudio evalúa a las 300 universidades más importantes de la región, considerando la reputación académica de la universidad, la percepción de los empleadores, la cantidad de académicos por alumnos, la publicación de artículos, académicos con doctorados y el impacto en internet. El ranking es conocido como el estudio comparativo global más leido de su clase. Este año en particular, la Universidad de Chile tuvo un progreso significativo, ya que avanzó de la sexta a la cuarta posición del listado. QS University Rankings: Latin America 2015 * Para ver el ranking completo haz clic aquí.» 12

14 Edificio Tecnoaulas, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello Información General VALOR: 120 UF HORAS: 126 Financiamiento: Hasta 12 cuotas sin interés. (Documentado). 12% Descuento adicional por pago contado o con tarjetas de crédito bancarias. (Máximo 3 cuotas). 8% Descuento adicional por pago entre 4 y 12 cuotas con tarjetas de crédito bancarias. 5% Descuento adicional por pago desde 13 a 18 cuotas con tarjetas de crédito bancarias. *Descuentos no aplicables para pago empresa ni pagos o transferencias internacionales. Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 hrs. FECHAS: Inicio: Termino: Medios de pago --Vale Vista. --Transferencia Bancaria. --Cheque. --Tarjeta de Crédito. (Hasta 18 cuotas sin interés documentado) Antecedentes de postulación: --Formulario de postulación en página web --Antecedentes Adicionales que pueda requerir el Director Académico del Programa. Antecedentes de Matrícula --Fotografía Digital (peso máximo 5 M). --Certificado de Estudios. Mauricio Parada Sagurie mparada@unegocios.cl Teléfono: (56) Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 9, of. 903 Horario continuado de lunes a viernes de 09:30 a 18:30 hrs. *De manera excepcional, se podrán efectuar clases días de semana, diferentes a los programados, por eventualidades de fuerza mayor, las que serán informadas por la Universidad con la debida anticipación. *Las clases se realizan en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ubicada en Diagonal Paraguay 257. Cambios en el lugar de realización, se avisaran con la debida antelación por nuestro Equipo del Centro de Desarrollo Gerencial.» 13