SANTA CRUZ - BOLIVIA

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1 SANTA CRUZ - BOLIVIA

2 INTRODUCCIÓN: Dada la conclusión del documento de Basilea II y III, además de la promulgación de la Ley de Servicios Financieros en Bolivia y considerando la sofisticación actual y crecimiento de las metodologías para la identificación, medición, control y seguimiento de la Gestión Integral de Riesgos, es menester contar con los conocimientos necesarios sobre el manejo de esta información en favor del crecimiento sostenido de entidades financieras innovadoras. Actualmente alcanzar objetivos como PRICING, maximizar la RENTABILIDAD AJUSTADA A RIESGOS, minimizar las PÉRDIDAS POR CONCEPTO DE LOS RIESGOS DE CRÉDITO, OPERACIONAL, MERCADO Y LIQUIDEZ y la OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS CONSIDERANDO VARIACIONES EN TASAS Y METAS de una entidad financiera depende principalmente de la VISIÓN, de los directivos y ejecutivos de una entidad financiera. Por tanto, es importante conocer qué PASOS debe seguir una entidad financiera que busca alcanzar la excelencia en su labor. En ese sentido SCALAR CONSULTING CIA. LTDA. SUCURSAL BOLIVIA tiene el honor de presentar la presente capacitación sobre GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. TEMA PRINCIPAL A TRATARSE: METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y LA GENERACIÓN DE LISTAS AZULES DIRIGIDO A: EJECUTIVOS, DIRECTORES Y OPERADORES DE RIESGO DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO

3 TEMARIO MÓDULO 1: LA REALIDAD DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (COSTO vs BENEFICIO) La Gestión Integral de Riesgos y las mejores prácticas Metodologías y recomendaciones de Basilea II y III y el grado de aplicabilidad a la realidad boliviana Avances en relación a la gestión integral de riesgos La nueva ley de servicios financieros y la gestión integral de riesgos Lo que se está haciendo en el presente y lo que el futuro nos depara en la gestión integral de riesgos? Cuál es la visión de mi entidad financiera? La relación costo beneficio de la gestión integral de riesgos MÓDULO 2: LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO La nueva ley de servicios financieros y la gestión del riesgo de crédito. Metodologías cualitativas y cuantitativas de medición del Riesgo de Crédito. Qué debe saber la Alta Dirección y Alta Gerencia en relación a la parte técnica del modelo de medición del riesgo de crédito? o Matrices de transición o Modelos de credit scoring o Componentes de la pérdida esperada o Pérdida Esperada vs. Pérdida Inesperada o Indicadores de rentabilidad ajustada a riesgos o Modelos básicos, intermedios y avanzados de medición del Riesgo de Crédito Metodologías de implementación del modelo de riesgo de crédito y su grado de adecuación a la realidad de mi institución. Generación e interpretación de los reportes generados por los modelos de riesgo de crédito con CREDIT RISK FOR EXCEL. Generación de listas azules. Cuáles son mis mejores clientes considerando su comportamiento?. Seguimiento de los modelos de medición de Riesgo de Crédito. Modelos actuales y futuros para la medición del Riesgo de Crédito

4 MÓDULO 3: LA GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ La nueva ley de servicios financieros y la gestión del riesgo de mercado y liquidez. Metodologías cualitativas y cuantitativas de medición del Riesgo de Mercado Metodologías cualitativas y cuantitativas de Gestión del Riesgo de Liquidez. Qué debe saber la Alta Dirección y Alta Gerencia en relación a la parte técnica del modelo de medición del riesgo de mercado y liquidez? o Margen Financiero en Riesgo o VaR de Tipo de Cambio o Liquidez en Riesgo Metodologías de implementación del modelo de Riesgo de Mercado y Liquidez y su grado de adecuación a la realidad de mi institución Generación e interpretación de los reportes generados por los modelos de Riesgo de Mercado con MARKET RISK FOR EXCEL. Generación e interpretación de los reportes generados por los modelos de Riesgo de Liquidez LIQUIDITY RISK FOR EXCEL. Modelos actuales y futuros para la medición del Riesgo de Mercado y Liquidez Si las tasas varían. Cómo optimizo mi portafolio? Modelos de optimización de portafolios actuales y basados en riesgos. MÓDULO 4: LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL La nueva ley de servicios financieros y la gestión del riesgo operacional. Metodologías cualitativas y cuantitativas de medición del Riesgo Operacional. Qué debe saber la Alta Dirección y Alta Gerencia en relación a la parte técnica del modelo de medición del Riesgo de Operacional? o Identificación del Riesgo Operacional o Inventario de Procesos Críticos o Construcción de Bases de Datos o Análisis Cualitativo o Análisis Semicuantitativo o Modelos de Análisis Cuantitativo o Control del Riesgo Operativo Metodologías de implementación del modelo de Riesgo Operacional y su grado de adecuación a la realidad de mi institución. Generación e interpretación de los reportes generados por los modelos de Riesgo Operacional con OPERATIONAL RISK FOR EXCEL. Modelos actuales y futuros para la medición del Riesgo Operacional La central de riesgo operacional

5 MÓDULO 5: CONSIDERACIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Consideraciones finales para realizar la correcta medición de la Gestión Integral Riesgos de la entidad. Conclusiones y recomendaciones INCLUYE: 1. CERTIFICADOS AVALADOS POR SCALAR CONSULTING Y LA UNIVERSIDAD LA SALLE 2. COPIAS HARDCORE DE LAS PRESENTACIONES EN CDs 3. CDs DEMOSTRATIVOS DE LAS HERRAMIENTAS PRESENTADAS 4. COFFEE BREAKS LUGAR: CENTRO DE CAPACITACIÓN SCALAR CONSULTING CIA LTDA SUCURSAL BOLIVIA LA PAZ, BOLIVIA AV. JULIO PATIÑO No 1366 (ENTRE LA 19 Y 20 DE CALACOTO), EDIF. LOPEZ AZERO PISO 4 OFICINA 402 DURACIÓN DEL CURSO: El curso tendrá una duración de 10 horas. FECHAS Y HORARIOS: FECHA: Sábado 14 de diciembre de 2013 HORARIOS: 9:00 am. a horas 19:00 p.m.

6 EXPOSITORES: DANIEL ORELLANA VASQUEZ Master en Administración Electrónica de Empresas - MeBA Universidad de Zaragoza (España), profesor tutor Carlos Serrano Cinca. Premiado por Telefónica como el mejor proyecto de tesis de la maestría Licenciado en Economía, Universidad Católica Boliviana (Bolivia). Distinguido con honores Especialista en Econometría, Simulaciones de Monte Carlo, Redes Neuronales Artificiales, Mapas Autoorganizados de Kohonen, Lógica Difusa, Algoritmos Genéticos, Econometría e Inteligencia Artificial aplicada a Modelos de Scoring y Riesgos Financieros. Consultor y profesor en Administración Integral de Riesgos Financieros Especialista, consultor, investigador y profesor relacionado con la Administración Integral de Riesgos Financieros, Economía y Finanzas, ha dictado clases sobre riesgo de crédito, operativo, mercado y liquidez a nivel técnico-gerencial para gerentes, técnicos, auditores, desarrolladores, consultores, investigadores y funcionarios de entidades financieras, microfinancieras e instituciones de renombre, como ser: Unibanco (Ecuador), Banco Sol (Bolivia), Central Banco Universal (Venezuela), Cmac Arequipa (Perú), Crac Cajamarca (Perú), Cmcp Lima Metropolitana (Perú), Crac Crear Arequipa (Perú), Crac Credinka (Perú), Crac Libertadores de Ayacucho (Perú), Crac Los Andes (Perú), Crac Profinanzas (Perú), Crac Señor de Luren (Perú), Edpyme Alternativa (Perú), Edyme Confianza (Perú), Edpyme Nueva Visión (Perú), Edpyme Proempresa (Perú), Edpyme Raíz (Perú), Edpyme Sipán (Perú), Edpyme Solidaridad (Perú), Banco Rumiñahui (Ecuador), Banco Solidario (Ecuador), Banco Central de Bolivia (Bolivia), Banco Unión (Bolivia), Banco Económico (Bolivia), Banco Nacional de Bolivia (Bolivia), Banco Ganadero (Bolivia), Banco Mercantil Santa Cruz (Bolivia), Mutual La Promotora (Bolivia), Mutual Potosí (Bolivia), Cooperativa Jesús Nazareno (Bolivia), Agrocapital (Bolivia), Profin (Bolivia), Petrobrás (Bolivia), Mutual La Primera (Bolivia), Mutual La Paz (Bolivia), TIGO (Bolivia), Cooperativa San José de Punata, Autoridad del Sistema Financiero ASFI (Bolivia), entre otros. Especialista en Econometría y Estadística, Redes Neuronales Artificiales, Lógica Difusa, Mapas Autoorganizados de Kohonen y Simulaciones de Monte Carlo aplicados especialmente a Modelos Scoring y a la predicción de series temporales, así como a la toma de decisiones gerenciales. Ha desarrollado modelos de identificación, medición, análisis de sensibilidad y seguimiento del Riesgo de Crédito, mediante el uso de Modelos Econométricos, Redes Neuronales Artificiales, Modelos VaR, Modelos Logit, Lógica Difusa, Mapas Autoorganizados de Kohonen, Matrices de Transición, Máquinas de Aprendizaje, Algoritmos Genéticos y Simulaciones de Monte Carlo.

7 Asimismo, ha realizado análisis de predicción de quiebras bancarias y empresariales por medio del uso de inteligencia artificial. Realizó trabajos de investigación para la empresa Net2U (España), por medio del convenio de estudios con la Universidad de Zaragoza, donde se desarrolló un cerebro en base a redes neuronales artificiales para realizar una segmentación publicitaria en internet eficiente e inteligente bajo la tutoría del prestigioso profesor Lic. Carlos Serrano Cinca. El mencionado proyecto fue premiado por la Cátedra de Telefónica de la Universidad de Zaragoza, como mejor proyecto de maestría. Trabajó como consultor de Redes Neuronales Artificiales aplicadas a Riesgo de Crédito para el cálculo de probabilidades de incumplimiento (Scoring) para la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y apoyó a la Intendencia de Implantación Basilea en el Programa de Apoyo al Sector Financiero (PROFIN) y la Cooperación Danesa. Parte del grupo de consultores de Scalar Consulting en el desarrollo del Programa de adecuación a los principios de Basilea II referentes a la administración de riesgo de crédito, riesgo operativo, riesgo de liquidez y mercado para 16 instituciones financieras del Perú, en las que intervienen Cajas Rurales y Edpymes, auspiado por BID-ASOMIF. Profesor invitado por las Maestrías para el Desarrollo en Bolivia (Harvard Institute for Internacional Development) para su Diplomado en Planificación Energética y fue profesor tutor de tesis en la Universidad Católica Boliviana. Profesor titular del Postítulo en Administración Integral de Riesgos Financieros de la empresa Scalar Consulting, dictado en diferentes regiones de Latinoamérica; y en Bolivia en convenio con la Universidad La Salle y la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Profesor de Inteligencia Artificial Aplicada a Modelos Scoring, curso in house para Unibanco en Quito Ecuador en diciembre Trabajó como consultor y profesor en Banco Sol en relación a la Evaluación de las Herramientas de Modelos de Scoring y herramientas de Riesgos Financieros. En el mismo banco también realizó los cursos de Modelos Scoring, Simulaciones de Monte Carlo aplicado a la medición de la pérdida esperada, inesperada, Riesgo de Mercado Monte Carlo y Modelos de Simulaciones de Monte Carlo aplicado a Riesgo de Liquidez. Desarrolló los Manuales de los Productos Crediticios de Capital de Operaciones y Crédito contra Factura para MyPEs-IGD en DIACONÍA-FRIF, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad donde realizó el curso de Modelos Scoring para los productos microfinancieros de la entidad. Diseñó y Desarrolló los módulos de CREDIT RISK FOR EXCEL, MARKET RISK FOR EXCEL y LIQUIDITY RISK FOR EXCEL de Scalar Consulting.

8 RONNY MAESHIRO SALINAS MSc. en Administración de Empresas (Especialización en proyectos) Universidad Católica Boliviana (Bolivia) Tesis: Modelos de riesgo de crédito basado en Basilea II (Una aplicación en Agrocapital) Distinguido con honores Lic. en Economía, Universidad Católica Boliviana (Bolivia). Tesis: Estimación de la Rentabilidad de la Innovación Tecnológica de la agricultura en Bolivia (Utilización de modelos de simulación) Distinguido Inicio su carrera profesional en la Consultora AGRODATA donde trabajo en diversas consultorías para organizaciones internacionales y nacionales relacionadas al desarrollo agrícola. Entre ellas se puede mencionar al Ministerio de Agricultura, Comisión Europea y el Programa de Seguridad Alimentaria (PASA). Posteriormente, en AGROCAPITAL realizó una carrera institucional desempeñándose como Asistente de Finanzas, Analista de Créditos, Subgerente Comercial y Subgerente de Créditos. En su rol ejecutivo, fue el encargado de planificar y gestionar el área de riesgo de crédito y comercial de la institución. Estas tareas implicaban principalmente la elaboración de políticas de crédito, implementación de políticas comerciales, evaluación de créditos y la supervisión y gestión de todo el personal comercial y crediticio de la institución. Como Subgerente de Créditos logró desarrollar un equipo competitivo de gestión de riesgos y tecnologías crediticias (créditos PYME, microcréditos, créditos de banca comunal, créditos agropecuarios) que permitió gestionar eficientemente la cartera institucional. Como Subgerente Comercial, logro establecer un plantel comercial exitoso que alcanzó los niveles más altos de crecimiento de cartera dentro su gestión. Lideró varios proyectos de modernización en tecnologías de información, métodos de capacitación y gestión institucional. Entre los principales desarrollos se puede mencionar el diseño de una central de riesgos interna, el diseño de un sistema de alerta temprana, la modernización de sistemas de evaluación para riesgos agrícolas, el rediseño de tecnologías crediticias en microcréditos, banca comunal y créditos PYME. A su vez, condujo la implementación de herramientas de investigación e inteligencia de mercados y el diseño de un programa institucional de capacitación a oficiales de crédito, jefes de agencia y gerentes regionales. Realizó aportes técnicos en los desarrollo de microseguros, el diseño de programas de incentivos salariales al personal comercial, el diseño de Balance Score Card institucional entre otros.

9 Fue encargado de la aplicación de modelos scoring de iniciación y seguimiento de crédito en el área comercial de Agrocapital y la gestión del riesgo operativo para el área crediticia. A su vez, realizó validaciones técnicas de los modelos de riesgo de crédito, documentadas en su tesis de maestría (obtuvo la calificación de graduado con honores). Trabajó como contraparte con diversos asesores internacionales: Riesgos de mercado, liquidez y gestión integral de riesgos con Price WaterHouse (Argentina), Riesgos de Crédito y desarrollo de Scorings de Admisión y Seguimiento con Experien Scorex (Argentina) y Riesgos Operativos con Omtrix (Costa Rica). Actualmente se desempeña como Gerente de Desarrollo y Producción en SCALAR CONSULTING Bolivia donde es encargado de planificar y coordinar proyectos de desarrollo, investigación y capacitación en riesgos financieros, proyectos, finanzas, microfinanzas y áreas afines. Dentro sus aportes institucionales se encuentran el diseño y desarrollo del sistema OPERATIONAL RISK FOR EXCEL de SCALAR CONSULTING, el diseño de modelos de valoración de riesgos para PYMEs, la implementación de la plataforma virtual de educación. Por otra parte realizó programaciones específicas para modelación de riesgo de crédito y operacional a través de paquetes estadísticos como E-views y Stata. A nivel docente realizó capacitaciones a más de 20 instituciones financieras de Bolivia en relación a la medición y gestión de riesgo de crédito y operacional. Estas capacitaciones contemplan aspectos cualitativos así como técnicas cuantitativas avanzadas. Entre ellas se puede mencionar métodos econométricos y simulaciones de montecarlo. El señor Maeshiro es doctorante en Economía de la Universidad del Valle y Magister en Administración de Empresas con especialización en Gestión de Proyectos de la Universidad Católica Boliviana. Cuenta con una especialización en Alta Gerencia en Microfinanzas del INCAE Business School. Se graduó de economista en la Universidad Católica Boliviana. A lo largo de su trayectoria profesional se ha capacitado en gestión de riesgos, microfinanzas, crédito y desarrollo agrícola en diversas instituciones internacionales en países como Nicaragua, Perú, Estados Unidos, Tailandia y Argentina. Entre ellas se puede mencionar a INCAE Business School, Asociación de Instituciones Latinoamericanas para el Desarrollo (ALIDE), Hanson Wade, Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Experien Scorex.

10 ANTONIO SIVILÁ Post Grado, Métodos Estadísticos y Cuantitativos en la Investigación Licenciado en Economía - Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Experto en Análisis Financiero y en Gestión de Riesgos, cuenta con una amplia formación, a nivel económico financiero, así como estudios de postgrados y cursos de especialización en finanzas y gestión de riesgos en diversos países de la región y España. Ha trabajado la mayor parte de su vida profesional en el campo financiero (15 años) en la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, donde ha desarrollado con gran éxito modelos de identificación, medición y monitoreo del riesgo de crédito, operativo, liquidez y riesgo de mercado, los cuales fueron concebidos bajo estándares emitidos por el Comité de Basilea o Basilea II, además de haber implementado sistemas de monitoreo de alerta temprana, reportes financieros y de análisis de la información financiera bajo estándares internacionales y de aplicación en varios países de la región. De igual manera ha desempeñado puestos de responsabilidad en la Intendencia de Supervisión de Riesgos, de Implantación de Basilea II así como en la Intendencia de Estudios y Normas de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia. Cuenta con experiencia docente habiendo dictado cátedra en universidades de prestigio y varios cursos nacionales e internacionales sobre temas financieros y de riesgos, como ser: Administración y Control del Riesgo Crediticio, Administración y Control del Riesgo Crediticio y Tecnologías de Cobranzas, Gestión del Riesgo de Liquidez, entre otros. Actualmente, trabaja como consultor independiente y tiene experiencia en varios países de la región en temas relacionados a la supervisión basada en riesgos, gestión de riesgos y temas financieros en general. INFORMES E INSCRIPCIONES: katerine.olivera@scalarconsulting.net info@scalarconsulting.net TELÉFONOS: DESCUENTOS PARA LA ENTIDAD POR GRUPOS No pierda esta oportunidad!!!