MALLA CURRICULAR CURSO DE EXTENSIÓN EN FINANZAS AVANZADAS (CEFA) 2013

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1 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS (HT) Herramientas Financieras Alexei Alvarez Bachiller en Ingeniería Comercial, Universidad Católica de Santa María, Arequipa Provee al participante de herramientas matemáticas y estadísticas generalmente usadas en el mundo de las finanzas. Análisis de los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva, teoría de probabilidades, funciones de distribuciones más comunes, inferencia estadística y matemática financiera. Econometría aplicada a Finanzas Taller Bloomberg Sergio Correia Candidato Ph.D. en Finanzas, Duke University, Magíster en Finanzas, Universidad Pompeu Fabra, España Blomberg Analytics Group En esta asignatura se aprenderá las herramientas básicas ofrecidas por la econometría para el análisis de datos financieros. Se cubrirá los temas más importantes como elección de portafolios, análisis de series temporales, predicción de retornos, modelos de varianza condicional ARCH y GARCH. Paralelemente, se llevarán a cabo prácticas de laboratorio donde se aplicará los conceptos teóricos desarrollados en clase. El taller presentará al participante las funcionalidades básicas de Bloomberg, las diferentes herramientas de análisis por mercado (renta fija, renta variable, divisas y materias primas); así como los modelos de análisis técnico, gestión de portafolios de renta fija y VAR.

2 Renta Fija Renta Variable Zarella López Magíster en Finanzas, George Washington University, EE.UU Juan José Ponce FUNDAMENTOS DE FINANZAS (FF) La asignatura introduce al participante a los diferentes instrumentos que conforman el mercado de renta fija, familiarizándolo con sus características y métodos de valoración. Entre los temas a tratar, se encuentran: tipos de curvas de rendimiento y spreads, estructura de plazos de la curva de rendimiento, determinación de las tasas apropiadas para valuar los flujos de fondos de un bono, cálculo del valor de un bono usando tasas forward, conceptos de duración y convexidad. También se revisará los riesgos asociados a la inversión en bonos como riesgo de tasa de interés, de prepago, de crédito, de liquidez y tipo de cambio, entre otros. El curso tiene como objetivo entender la dinámica del mercado de renta variable peruano y su profunda relación con los commodities. Se enfatizará en las características particulares de la demanda de acciones, sus participantes, volumen de negociación, entre otros. Se analizará a los intermediarios financieros, los fondos mutuos y sociedades agente de bolsa. Finalmente, se analizará las características propias de la oferta de acciones peruana. Derivados Financieros Ingeniería Financiera Francisco Delgado Ph.D. en Finanzas, Wharton School, University of Pennsylvania, M.B.A. Finanzas, Northern Illinois University, La asignatura brinda al participante un marco conceptual para entender la inversión en instrumentos derivados, sus características y sus principales riesgos. Los tópicos a tratar se centrarán en los tipos de derivados y sus mercados: Regulados vs OTC, diferencias entre operaciones forward y futuros, determinación de posiciones, tipos de acuerdos forward (de tasa de interés-fras y monedas), mantenimiento de márgenes y tipos de entrega. También se discutirá los diferentes tipos de opciones: Europeas y americanas, determinándose su valor intrínseco y su valor en el tiempo, así como sus payoffs, además de las diferentes estrategias en las que pueden ser utilizadas. Asimismo, se revisará la definición de paridad put-call y se analizará otros instrumentos derivados como los caps, floors y los diferentes tipos de swaps. El curso tiene como objetivo sentar las bases para la valuación de cualquier activo financiero. Utilizando Ecuaciones diferenciales parciales (PDE) y la metodología de martingales, el alumno podrá valuar un derivado en una economía Black & Scholes y en una economía más real con distintas fuentes de incertidumbre y no transabilidad del activo subyacente. Modelos de Términos de Tasas de Interés Riesgos Financieros Christian Lundblad Ph.D. en Economía Financiera, Duke University, Angel Vilariño Economista, Universidad Complutense de Madrid, España El curso tiene como objetivo brindar la teoría financiera relacionada a la construcción de la Estructura a Término de tasas de interés. Tendrá alto componente de cálculo estocástico y de estimaciones empíricas en Matlab. El alumno comenzará aprendiendo modelos básicos como el de Vasicek y terminará estimando modelos Afines. Finalmente, se discutirán papers ligados a la construcción de curvas de rendimientos. La asignatura tiene como objetivo familiarizar al participante con el marco conceptual y principios básicos más utilizados en la administración de riesgos financieros. Sus principales temas son: Las técnicas y herramientas necesarias para medir y administrar adecuadamente el riesgo de mercado y el riesgo de crédito, tales como: Indicadores de riesgo clásicos (Sharpe ratio), el concepto de valor en riesgo (VAR), las diferentes metodologías para calcularlo, presupuesto de riesgos y modelos de medición de riesgo crediticio.

3 Teoría de Portafolio Herramientas de Gestión de Riesgos para Bancos Centrales Asignación Estratégica de Activos John Paul López Magíster en Finanzas, London Business School, Economista, Universidad Nacional Mayor de San Marcos Chicago Mercantile Exchange (CME) John W. Labuszewski Director de Investigación y Desarrollo de Productos, CME Michael Kamradt Director del Grupo de Productos de Tasas de Interés del CME Group Guillermo Alarcón MBA, ESADE, España GESTIÓN DE INVERSIONES (INV) Esta asignatura dota al participante de una sólida base en teoría del portafolio y lo familiariza con la organización y funcionamiento de los mercados de capitales. Entre los temas a tratar, se encuentran: teoría de portafolio de Markowitz, el impacto de las covarianzas en la diversificación de riesgos y los distintos modelos de activos (asset pricing ), el análisis del proceso de inversión, el establecimiento de los parámetros de riesgo y retorno. Curso, organizado por la Subgerencia de Gestión de Inversiones Internacionales conjuntamente con el Chicago Mercantile Exchange (CME Group), tratará temas ligados a la generación de alfa y manejo de riesgos para portafolios de inversión de bancos centrales. Entre los productos a presentarse destacan los contratos a futuros de tasas de interés (eurodólares), futuros y opciones sobre bonos de tesorería, monedas, índices accionarios, materias primas, entre otros. Esta asignatura, a cargo de la Subgerencia de Análisis de Inversiones Internacionales, se centra en presentar los conocimientos necesarios para la conceptualización y construcción de modelos de optimización para la construcción de portafolios estratégicos de renta fija. Se priorizará el enfoque forward looking, en el que se utilizará herramientas econométricas para simular escenarios y así generar proyecciones de las variables relevantes para el cálculo de retornos de renta fija. Administración de Reservas Estrategias de Renta Fija (Banque de France) Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) Alberto Zapata MBA, New York University, Ingeniero Economista, Universidad Nacional de Ingeniería Sebastien Levy Magister en Finanzas,Institut des Techniques de Marché, Francia Magister en Macroeconomía, Universite Paris, Dauphine, Francia Este curso, organizado por la Subgerencia de Análisis de Inversiones Internacionales conjuntamente con el Fondo Latioamericano de Reservas, introduce al participante en las principales técnicas utilizadas en la administración de las reservas internacionales ya sea internamente o a través de portafolios delegados a gestores externos. Este curso está centrado en el desarrollo y aplicación de las estrategias más usadas por los bancos centrales en la gestión de sus portafolios de renta fija tales como movimientos de las curvas de rendimiento, análisis de spreads, switches de calidad, entre otras. La asignatura será dictada en inglés.

4 Gestión de Portafolios de Inversión Juegos de Negociación Sandra Mansilla Magister en Finanzas, Lancaster University, Zarella López Magíster en Finanzas, George Washington University, Emilia Manabe Magíster en Finanzas, London Business School, Economista, Universidad Nacional Mayor de San Marcos GESTIÓN DE INVERSIONES (INV) Este curso, a cargo de la Subgerencia de Gestión de Inversiones Internacionales, tiene como objetivo evaluar a los participantes en su capacidad de trabajar en equipo, planificar, organizar, dirigir y controlar el Proceso de Toma de Decisiones de Inversión, de tal manera que le permita cumplir con la meta trazada, respetando los lineamientos de inversión establecidos y utilizando los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. incluye los juegos de negociación de FX & Money Markets y de Renta Fija; presentaciones al Comité de Inversiones Internacionales; así como sesiones de teóricas y prácticas vinculadas al desarrollo de estrategias de inversión y modelos cuantitativos de trading y talleres aplicados de Análisis Técnico e Indicadores Económicos de, Europa y Australia.

5 Macroeconomía Monetaria y Financiera Operaciones Monetarias y Cambiarias Juego de Simulación Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores Economía Bancaria Estabilidad Financiera Juego de Simulación de Estabilidad Financiera Alberto Humala Ph.D. en Economía, Warwick University, Maestría (MSc) en Economía y Finanzas, Universidad de Warwick Maestría (MPhil) en Economía Monetaria, Universidad de Glasgow () Bachiller en Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú). Alberto Humala Ph.D. en Economía, Warwick University, Maestría (MSc) en Economía y Finanzas, Universidad de Warwick Maestría (MPhil) en Economía Monetaria, Universidad de Glasgow () Milton Vega Magister en Economía, London School of Economics, Magister en Administración Pública, Harvard University, Economista de la Universidad de Lima. Jean Charles Rochet Ph.D. en Mathematical Economics, University Paris, Francia Eduardo Costa MA, C.D en Economía, Columbia University, Jorge Lladó Magister en Economía, Georgetown University, MBA, con especialización en finanzas y contabilidad, Universidad de Texas at Austin, EE.UU OPERACIONES MONETARIAS Y REGULACIÓN FINANCIERA (OMRF) En esta asignatura se presenta y discute los fundamentos de la teoría macroeconómica (enfoque Neo Keynesiano) sobre la política monetaria y sus efectos sobre los mercados financieros. Con este marco teórico, se analizará el esquema de metas de inflación y sus principales mecanismos de transmisión en una economía dolarizada. Considerando la globalización del sistema Financiero, se evaluará la relación entre la política monetaria y los mercados financieros, así como los retos de política monetaria frente a las crisis financieras internacionales. Este curso a cargo de la Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria, tiene como finalidad presentar al participante los instrumentos de política monetaria y cambiaria utilizados para lograr los objetivos del BCRP. La simulación permitirá que los participantes se familiaricen con la plataforma (Datatec) utilizada por el Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias en sus operaciones diarias. Asimismo, la simulación introducirá al participante a un entorno macro-financiero, donde deberá aplicar metodologías de análisis desarrolladas en el curso de Macroeconomía Monetaria y Financiera. Esta asignatura a cargo de la Subgerencia del Sistema de Pagos, introduce a los participantes en los conceptos claves para el funcionamiento de los sistemas de pagos y de liquidación de valores, los riesgos a que están expuestos, los estándares internacionales y el desarrollo y funcionamiento de dichos sistemas en el país. Este curso será compartido con el Curso de Economía y se orientará al estudio de la teoría de la intermediación financiera, enfatizando el rol de los bancos en la economía y la gestión de sus principales riesgos: de crédito, liquidez, de mercado y operacional. Asimismo, el curso buscará dotar al estudiante de un entendimiento intuitivo de la regulación del sistema bancario, es decir de los incentivos y las restricciones que establecen los reguladores para el correcto funcionamiento del mercado bancario. El curso a cargo de la Subgerencia de Análisis del Sistema Financiero y del Mercado de Capitales, presenta el estado actual de la regulación financiera en el Perú; identifica las principales limitaciones del marco regulatorio en general; y explica las tendencias de los cambios regulatorios actuales y futuros, cuya orientación principal está dirigida a crear mercados financieros con bajo nivel de riesgo sistémico y, por lo tanto, estables. Las decisiones individuales de los bancos, así como el rol de los supervisores y reguladores para alinear dichas decisiones con el objetivo de un sistema estable, se evalúan a lo largo de todo el curso, con un especial énfasis empírico hacia el final del mismo, en el Juego de Simulación de Estabilidad Financiera. Se explica también la estructura de los mercados financieros en el Perú, a través de la presentación de las características del sistema financiero y el mercado de capitales; el Reporte de Estabilidad Financiera (REF) del BCRP; y se discute la importancia de la regulación financiera macroprudencial.

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