Universitat de Valencia 1992

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1 Fecha del CVA 18/09/2014 Parte A. DATOS PERSONALES Nombre y apellidos Juan Carlos Matallín Sáez A.1. Situación profesional actual Organismo Universitat Jaume I Dpto./Centro FCJE - Dpto. Finanzas y Contabilidad Categoría profesional Profesor Titular de Universidad Fecha inicio 17/07/2003 Espec. cód. UNESCO Palabras clave Finanzas, eficiencia, fondos de inversión, gestión de carteras A.2. Formación académica (título, institución, fecha) Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año Doctor por la Universitat Jaume I Universitat Jaume I 20/12/2000 Licenciado en Ciencias Econ. y Emp. Universitat de Valencia 1992 A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) Número de sexenios: 2, de 01/01/1998 a 31/12/2003 y de 01/01/2004 a 31/12/2009. Número de tesis: defendidas, 2; en curso, 3. Publicaciones en primer cuartil: 5. Fuente ResearchGate, 19 citas de 6 publicaciones ahí consideradas. Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios en blanco) Licenciado en Ciencias Económicas en 1992 por la Universitat de Valencia y Doctor por la Universitat Jaume I (UJI) en diciembre de Docente en la UJI desde La actividad de investigación se ha enmarcado dentro del área de Economía Financiera y Contabilidad, dentro de ésta en el ámbito de las finanzas, más concretamente en la gestión de carteras y el análisis de la eficiencia en las instituciones financieras. Se pueden diferenciar varias líneas de trabajo: investigación en los fondos de inversión, en mercados financieros, en inversión socialmente responsable y en la aplicación de economía experimental a las finanzas. Esta investigación se ha realizado de forma conjunta con investigadores de otros centros: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Universitat de Valencia, Universidad de Zaragoza, Universidad Carlos III de Madrid y University of Leicester. Así como colaboraciones con investigadores dentro de otros departamentos de la UJI, especialmente del Laboratorio de Economía Experimental (LEE). Para llevar a cabo dichas investigaciones se ha obtenido financiación participando de forma competitiva en convocatorias de proyectos de investigación tanto de índole privada, como pública, bien estatal o autonómica. Fruto de esta actividad investigadora se ha participado en números congresos nacionales e internacionales y se han alcanzado también diferentes publicaciones en revistas científicas, entre las cuales (por orden temporal) podemos citar las siguientes: Journal of Asset Management, The International Journal of Finance, Pensions, An international Journal, Estudios Financieros: Revista de Contabilidad y Tributación, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Revista Española de Financiación y Contabilidad, Palgrave Macmillan, Applied Economic Letters, Applied Economics, Applied Financial Economics, Pacific Economic Review, Revista de Economía Aplicada, Revista de Economía Financiera, European Journal of Finance, Journal of Business Ethics, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 1 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado

2 Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Business Finance & Accounting, International Review of Economics and Finance, Omega-International Journal of Management Science y Journal of Banking & Finance. Esta actividad investigadora se ha realizado dentro del grupo de investigación I+B: Investment Analysis and Behavioral Finance del que soy coordinador y bajo el cual he sido investigador principal de diferentes proyectos de investigación. El grupo ha demostrado una gran capacidad formativa, puesto que sus miembros han dirigido varias becas de colaboración, así como tesis doctorales. Dicho grupo también ha mostrado un gran interés en la transferencia de resultados a la sociedad, mediante la realización de contratos con empresas y participación en acciones formativas en contenidos relacionados con la investigación realizada. Mediante la solicitud del actual proyecto se pretende garantizar la continuidad de este grupo, así como fortalecer su capacidad formativa y de investigación en las líneas anteriormente señaladas. Por último, señalar la actividad como evaluador invitado en la ANEP, en diferentes revistas académicas, como miembro de tribunales de tesis doctorales y de trabajos de investigación, así como miembro de comités científicos de un amplio número de congresos e instituciones. Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) C.1. Publicaciones Matallin-Saez, J.C. A note on market timing: Interim trading and the performance of holdings-based and return-based measures International Review of Economics and Finance O. Abdelsalam, M. Duygun, J.C. Matallin-Saez y E. Tortosa-Ausina On the comparative performance of socially responsible and Islamic mutual funds. JEBO - Journal of Economic Behavior & Organization Gabriela-Breaban, A.; Matallín-Sáez, J. C.; Barreda-Tarrazona, I. y Balaguer-Franc, M. R. When do structured funds become too good to be true? An experiment Pacific Economic Review Matallín Sáez, J.C.; Moreno, D. y Rodríguez, R. Why is timing perverse?. European Journal of Finance J. C. Matallin-Saez, A. Soler-Dominguez y E. Tortosa-Ausina On the informativeness of persistence for mutual funds performance evaluation using partial frontiers. Omega - International Journal of Management Science Vol. 42, Núm. 1, pp (2014). O. Abdelsalam, M. Duygun, J.C. Matallin-Saez y E. Tortosa-Ausina Do ethics imply persistence? The case of Islamic and socially responsible funds. Journal of Banking and Finance 2 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado

3 Vol. 40, pp (2014). Matallín-Sáez, J. C.; Barreda-Tarrazona, I. y Balaguer-Franc, M. R. Measuring investors' socially responsible preferences in mutual funds. Journal of Business Ethics Vol. 103, pp (2011) /s z Matallín Sáez, J.C. The dynamics of mutual funds and market timing measurement. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics Vol. 12, Núm. 4, Article 6 (2008). Fernández Izquierdo, M.A. y Matallín Sáez, J.C. Performance of ethical mutual funds in Spain: sacrifice or premium. Journal of Business Ethics Vol.81, Núm 2, pp (2008). Matallín Sáez, J.C. Seasonality, market timing and performance amongst benchmarks and mutual fund evaluation. Journal of Business Finance & Accounting Vol. 33, Núm 9/10, pp (2006). C.2. Proyectos TIT. Regimenes cambiantes en la economía y su influencia en los estudios sobre valoración de activos financieros, transmisión de información, cobertura y evaluación de la eficiencia en las instituciones. FIN. Universitat Jaume I, P11B Importe: ,38 euros. DE 01/01/2013 A 31/12/2015. IP. Aragó Manzana, Vicent. TÍT. Evaluación de la eficiencia y la productividad de las organizaciones en un contexto de crisis económica: instituciones financieras y sector público. FIN. Ministerio de Ciencia e Innovación, ECO Importe: euros. DE 01/01/2012 A 31/12/2014. IP. Tortosa Ausina, Emili. TÍT. Análisis de la gestión y eficiencia en la industria de los fondos de inversión. FIN. Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, P11B Importe: euros. DE: 01/01/2010 A 31/12/2012. IP. Matallín Sáez, Juan Carlos. TÍT. El comportamiento del inversor ante los fondos de inversión garantizados y los fondos socialmente responsables, un enfoque experimental. ENT. Ministerio de Educación y Ciencia, SEJ Importe: euros. DE 01/10/2007 A 30/09/2010. IP. Matallín Sáez, Juan Carlos. TÍT. Análisis experimental de la demanda de los fondos de inversión. ENT. Generalitat Valenciana, GV/2007/097. Importe: euros. DE 01/01/2007 A: 31/12/2009. IP: Matallín Sáez, Juan Carlos. TÍT. Impacto de la llegada de noticias en la volatilidad del mercado: influencia en la gestión de las instituciones de inversión colectiva. FIN. Generalitat Valenciana, GV04A-708. Importe: ,02 euros. DE 01/01/2004 A 01/01/2006. IP: Aragó Manzana, Vicent. TÍT. Análisis de gestión del riesgo y su efecto sobre la eficiencia de los fondos de inversión. FIN. Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, P1 1A Importe: euros. DE 01/12/2004 A 01/12/2006. IP. Matallín Sáez, Juan Carlos. 3 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado

4 C.3. Contratos Título Proyecto: Evaluación, determinantes y persistencia de los fondos de inversión: un enfoque no paramétrico. Empresa contratante: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Ejecución desde 26/02/2009 a 16/10/2009. Título Proyecto: Asistencia técnica informe pericial sobre asesoramiento financiero de banca privada. Ejecución desde 01/01/2014 a 31/10/2014. C.5. Dirección de trabajos Dirección de tesis doctorales defendidas Carmen Pilar Martí Ballester, Evaluación Financiera de los Planes de Pensiones en España: Tres Ensayos (fecha de lectura: 16/07/2007, Universitat Jaume I, calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad). Amparo Soler Domínguez, Evaluación, determinantes y persistencia de los fondos de inversión: un enfoque no paramétrico (fecha de lectura: 26/04/2013, Universitat Jaume Icalificación de Apta Cum Laude por unanimidad y mención de Doctorado Internacional). Dirección de tesis doctorales en curso Salvador Navarro Montoliu (Dpto. Finanzas y Contabilidad, Universitat Jaume I), Behavioral Finance: three essays on investment decisions. Diego Victor de Mingo López (Dpto. Finanzas y Contabilidad, Universitat Jaume I), Análisis de la demanda de los fondos de inversión. Saul Peñalver Sala (Dpto. Finanzas y Contabilidad, Universitat Jaume I), Análisis del comportamiento de los inversores en fondos de inversión. Dirección de tesinas del Máster en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada Curso De Mingo López, Diego Víctor, Batir al mercado gracias al análisis técnico: es posible?. Sobresaliente. Curso Benítez Gómez, Irene, Ipellets: Plan de Empresa y Análisis de Viabilidad. Sobresaliente. Curso Rambla Jaén, Edgar José, Estudio sobre los fondos de inversión garantizados: análisis de eficiencia y flujos monetarios. Sobresaliente. C.6. Participación en tareas de evaluación Desde 2003 Evaluador proyectos convocatorias ANEP. Desde 2008 a la actualidad. Evaluador de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de la Generalitat de Catalunya. 2009, Evaluador del programa de ayudas de la Fundación Ramón Areces. Revisor evaluador de las siguientes revistas académicas (desde hasta la actualidad): 2000, Applied Financial Economics y Applied Economics; 2003, Moneda y Crédito; 2005, The Finance Review, 2005, Revista Española de Financiación y Contabilidad; Investigaciones Económicas; 2004, Revista de Economía Aplicada; 2003, Revista de Economía Financiera; 2006, Estadística Española, INE; 2008, Quantitative Finance; 2009 European Journal of Operational Research; 2009, International Review of Economics and Finance; 2010, Documentos de Trabajo de la Facultad de CCEE de la Universidad de Zaragoza; Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics; 2011, Journal of Business Economics and Management; 2012, The Spanish Review of Financial Economics; 2012, The Journal of Pension Economics and Finance; 2013 Innovar; 2014 Operational Research An International Journal; 2014 Journal of Banking and Finance. Participación como miembro de tribunales de evaluación de tesis doctorales. C.7. Transferencia de resultados a sectores productivos 2011 Participación en el programa START UJI de creación de empresas, ESPAITEC, (Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de Castellón promovido por la Universitat Jaume I (UJI) y la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y Formación impartida en el curso de Asesor Financiero Europeo de la EFPA-EFA. - Participación en la Oferta Científico-Tecnológica de la Universitat Jaume I como Director del Grupo de Investigación: I+B: INVESTMENT ANALYSIS AND BEHAVIORAL FINANCE. Actividades y temas de actuación: Evaluación económicofinanciera de proyectos de inversión; Proyecciones financieras; Consolidación de estados financieros; Evaluación de Planes de Pensiones; Evaluación de Fondos de Inversión; ño y evaluación de productos financieros; Diseño y evaluación de políticas de responsabilidad social Participación en el programa Yuzz (Contrato UJI- Fundación Banesto) de creación de empresas. 4 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado

5 INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA AVISO IMPORTANTE En virtud del artículo 11 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato. Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido como obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de 1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo. La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4 páginas. Parte A. DATOS PERSONALES Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science. Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus publicaciones y sus citas. Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir claramente su producción científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes. Acceso: Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados. A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales, promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones totales en primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores que el investigador considere pertinentes. Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros indicadores, especificando la base de datos de referencia. Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios en blanco) Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia para comprender su trayectoria. Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV que se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá ser difundido. Parte C. MÉRITOS M ÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 5 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado

6 Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades. Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado. Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los méritos de los últimos 10 años. C.1. Publicaciones Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes. Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo, nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final. Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN. Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18). C.2. Participación en proyectos de I+D+i Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo: referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución. C.3. Participación en contratos de I+D+i Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo título, empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía. C.4. Patentes Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma, referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén explotando. C.5, C.6, C.7 Otros Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos, participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la actividad científica, comités editoriales, premios, etc. Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta, incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación. El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación. Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria, puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que será facilitado también a los evaluadores de su solicitud. 6 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado