Especificaciones Técnicas

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1 Especificaciones Técnicas Actividad de Intermediarios BME Market Data Código de producto 5100 ficheros fin de día Uso Externo Actividad Intermediarios BME MARKET DATA Versión: Tecnicas 1.05 V1.0.doc 06/05/ :25:00 BME Market Data

2 CONTROL DE EDICIONES Edición Fecha Autor /08/2015 BME Market Data CONTROL DE DIFUSIÓN Este Documento no se distribuye en soporte de papel. CONTROL DE MODIFICACIONES POR CAMBIO DE EDICIÓN Documento de nueva creación. 2

3 Índice 1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS FORMATOS DE LOS FICHEROS FORMATO DE LOS DATOS Convenios de fecha y hora Cabeceras de los ficheros TXT Entrega de los datos Nombre de los ficheros HORARIO DEL SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE ACTIVIDAD DE INTERMEDIARIOS RANKING / RESUMEN HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN POR PLAZA (RENTA VARIABLE) ANEXO CÓDIGOS DE INTERMEDIARIOS RANKING DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE OPERACIONES RENTA VARIABLE Y ETF WARRANTS Y CERTIFICADOS

4 1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Ficheros con información agregada de la actividad de intermediación (compras, ventas) de los diferentes miembros de renta variable en los siguientes segmentos de contracción: SEGMENTO DESCRIPCION INCLUIDO EQ Mercado Continuo y Corros SI MA MAB SI LT LATIBEX SI TF ETFs SI Ficheros con información agregada de la actividad de intermediación (compras, ventas) de los diferentes miembros del segmento de warrants (CW): SEGMENTO DESCRIPCION INCLUIDO CW Warrants y Certificados SI 4

5 2 FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS 2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS BME MARKET DATA proporciona, para este producto, ficheros en estos formato TXT ( ; como separador de campos y. o, como separador decimal. Este formato es compatible tanto con base de datos como con hojas de cálculo. Cada campo del fichero está separado del siguiente por ; y cada línea finaliza con un carácter específico de fin de línea. 2.2 FORMATO DE LOS DATOS Convenios de fecha y hora Salvo que se diga lo contrario los campos fecha están en formato AAAAMMDD siendo AAAA el año, MM el mes y DD el día. Los campos hora estén en formato HHMMSS o HHMMSSXXX siendo HH la hora, MM el minuto, SS el segundo y XXX milésimas de segundo. Fechas y horas tienen referencia de cálculo CET (Central European Time) Cabeceras de los ficheros TXT No existe cabecera en los ficheros ASCII (extensiones TXT) de Intermediarios, todas las líneas contienen los datos Entrega de los datos La información es accesible vía Internet mediante el protocolo ftp (file transfer protocol) en ftp://ftp.bolsasymercados.es o sftp Nombre de los ficheros Nombre de los ficheros por producto y tipo: 5

6 PRODUCTO TIPO MENSUAL ANUAL RANKING HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN POR PLAZA DE RENTA VARIABLE RANKING HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE OPERACIÓN DE RENTA VARIABLE RANKING HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE OPERACIÓN DE WARRANTS Y CERTIFICADOS Todos los segmentos (Agregado Bróker) Todos los segmentos (Agregado Bróker) Todos los segmentos (Agregado Bróker) Ranking_Entidades_YYYYMMDDHHMMSS_mdataM.zip Informe_AM26_AAAAMM.TXT Informe_AM26_AAAAMM.HTM Informe_WM27_AAAAMM.TXT Informe_WM27_AAAAMM.HTM Ranking_Entidades_YYYYMMDDHHMMSS_mdataA.zip Informe_AM28_AAAAMM.TXT Informe_AM28_AAAAMM.HTM Informe_WM29_AAAAMM.TXT Informe_WM29_AAAAMM.HTM SEPARADOR DECIMAL,.. Los RANKING HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE OPERACION se entrega en formato txt y html. 2.3 HORARIO DEL SERVICIO Los ficheros estarán disponibles a partir de cierre mes en M+2 a las 23:30, no más tarde de que empiece el mercado a las 09:00 CET en M ATENCIÓN AL CLIENTE Dirección Teléfono Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, Madrid marketdata@grupobme.es Los usuarios tienen a su disposición un servicio de soporte de 09:00 a 18:30 CET de lunes a viernes. BME Market Data mantendrá periódicamente informado al Cliente sobre cualquier modificación en los ficheros, así como cualquier mejora técnica que se produjera. 6

7 3 ACTIVIDAD DE INTERMEDIARIOS. 3.1 RANKING / RESUMEN HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN POR PLAZA (RENTA VARIABLE) Para un rango de fechas (mes en curso o año en curso) se obtiene información del ranking de contratación de intermediarios sobre los valores pertenecientes a Mercado Continuo y Corros (Segmento EQ), ETFs (Segmento TF), Latibex (Segmento LT) y MAB (Segmento MA)). La información se mostrará con desagregación por bróker-plaza (cada intermediario se desglosa en 4, uno por plaza) y con totales agregados por intermediario y una línea final con totales agregados por plaza. Con los siguientes campos: TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES BROKER POSICION 9(3) POSICION DE LA ENTIDAD EN LA NEGOCIACION TOTAL NUMERICO BROKER COD_ENTIDAD X(4) CODIGO GENERAL DEL INTERMEDIARIO VER ANEXO PARA ASOCIAR CODIGO DEL MIEMBRO BOLSA A CODIGO GENERAL DEL INTERMEDIARIO BROKER ENTIDAD X(40) NOMBRE DEL INTERMEDIARIO CHAR BROKER VOLMADRID 9(17)V9(2) EFECTIVO NEGOCIADO EN LA BOLSA DE MADRID EUR BROKER CUOTAMADRID 9(5)V9(2) PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN LA BOLSA DE MADRID % BROKER VOLBAR 9(17)V9(2) EFECTIVO NEGOCIADO EN LA BOLSA DE BARCELONA EUR BROKER CUOTABAR 9(5)V9(2) PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN LA BOLSA DE BARCELONA % BROKER VOLBILBAO 9(17)V9(2) EFECTIVO NEGOCIADO EN LA BOLSA DE BILBAO EUR BROKER CUOTABILBAO 9(5)V9(2) PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN LA BOLSA DE BILBAO % BROKER VOLVALENCIA 9(17)V9(2) EFECTIVO NEGOCIADO EN LA BOLSA DE VALENCIA EUR BROKER CUOTAVALENCIA 9(5)V9(2) PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALENCIA % BROKER VOLTOTAL 9(17)V9(2) EFECTIVO TOTAL NEGOCIADO EUR BROKER CUOTATOTAL 9(5)V9(2) PORCENTAJE TOTAL EN LA NEGOCIACIÓN % Se generan dos ficheros al cierre de cada mes: 7

8 mdatam: ranking mensual. Ranking_Entidades_YYYYMMDDHHMMSS_mdataM.zip. Se genera una vez cerrado el mes y contiene el ranking del mismo. Disponible M+2 tras el cierre de dicho mes. mdataa: ranking anual. Ranking_Entidades_YYYYMMDDHHMMSS_mdataA.zip. Se genera una vez cerrado el mes y contiene el ranking del año en curso desde el 1 de enero hasta el cierre del mes. Disponible M+2 tras el cierre del mismo. La última línea del fichero incluye los totales por Bolsa. 3.2 ANEXO CÓDIGOS DE INTERMEDIARIOS Códigos Intermediarios Bolsa <> Código General BME COD_ENTIDAD NOMBRE DEL MIEMBRO CODIGO BARCELONA CODIGO BILBAO CODIGO MADRID CODIGO VALENCIA 115 AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A., SVB ALLARIA LEDESMA Y CIA., SDAD.BOLSA S.A ALL TRADING BROKERS EUROPE A.V., S.A. 880 AURIGA GLOBAL INVESTORS S.V., S.A BANCHILE CORREDORES DE BOLSA, S.A BANCO ALCALA, S.A BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A BANCO DE MADRID, S.A.U BANCO DE SABADELL, S.A BANCO ESPIRITO SANTO INVESTMENTO S.A BANCO INVERSIS, S.A BANCO MEDIOLANUM, S.A BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED BCO.PORTUGUES DE INVESTIMENTO S.A. SUC.E BEKA FINANCE, S.V., S.A

9 902 BESTINVER SOCIEDAD DE VALORES, S.A BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA BRADESCO S.A., CTVM CAIXABANK, S.A CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A CONSULNOR SERVIC.FINANCIEROS S.V. S.A.U CREDIT SUISSE SECURITIES, S.V.,S.A DEUTSCHE BANK AG SUCURSAL EN LONDRES EURODEAL SOCIEDAD DE VALORES, S.A FINANDUERO, S.A., S.V.B FINECO, S.V. S.A GEFONSA S.A., A.V GESTION DE PATRIMONIOS MOBIL.,S.A.,A.V.B GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A IBERCAJA BANCO, S.A.U INTERMONEY VALORES, S.V., S.A INVERSEGUROS, S.V., S.A J.P. MORGAN SECURITIES PLC SUC. ESPAÑA JB CAPITAL MARKETS, S.V.,S.A LINK SECURITIES, SOC, DE VALORES, S.A MEDIACION BURSATIL, SOC. DE VALORES, SA MERCADOS Y GESTION DE VALORES, S.A., AVB MERCAGENTES, S.A. S.V MERCAVALOR, SOCIEDAD DE VALORES S.A MERRILL LYNCH CAP.MARK.ESPANA,S.A.,S.V MORGAN STANLEY, S.V., S.A.U NORBOLSA S.V., S.A POPULAR BOLSA, S.V., S.A RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,S.A

10 111 RENTA 4, S.A., S.V.B SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES SELF TRADE BANK, S.A SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA UBS LIMITED

11 4 RANKING DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE OPERACIONES 4.1 RENTA VARIABLE Y ETF Para un rango de fechas (mes en curso o año en curso) se obtiene información del ranking de contratación de intermediarios sobre los valores pertenecientes a Mercado Continuo y Corros (Segmento EQ), ETFs (Segmento TF), Latibex (Segmento LT) y MAB (Segmento MA)). La información se mostrará con desagregación por tipo de operaciones (cada intermediario se desglosa en 2, uno para operaciones ordinarias y bloques, otro para operaciones especiales) y con totales agregados por intermediario y una línea final con totales agregados por tipo de operación. El fichero incluye los siguientes campos: TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO BROKER CLVCSB X(4) CODIGO GENERAL DEL INTERMEDIARIO BROKER SOCIEDAD/AGENCIA X(40) NOMBRE DEL INTERMEDIARIO CHAR BROKER OP, ORDINARIAS Y OP, BLOQUES 9(17)V9(2) EFECTIVO NEGOCIADO EN OPERACIONES ORDINARIAS y BLOQUES EUR BROKER % 9(5)V9(2) PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN OPERACIONES ORDINARIAS y BLOQUES % BROKER OPERACIONES ESPECIALES 9(17)V9(2) EFECTIVO NEGOCIADO EN OPERACIONES ESPECIALES EUR BROKER % 9(5)V9(2) PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN OPERACIONES ESPECIALES % BROKER TOTAL 9(17)V9(2) EFECTIVO TOTAL NEGOCIADO EUR BROKER % 9(5)V9(2) PORCENTAJE TOTAL EN LA NEGOCIACIÓN % Se generan dos ficheros al cierre de cada mes: Ranking mensual. Informe_AM26_YYYYMM.txt. Se genera una vez cerrado el mes y contiene el ranking del mismo. Disponible M+2 tras el cierre de dicho mes. Ranking anual. Informe_AM28_YYYYMM.txt. Se genera una vez cerrado el mes y contiene el ranking del año en curso desde el 1 de enero hasta el cierre del mes. Disponible M+2 tras el cierre del mismo. 11

12 La última línea del fichero incluye los totales por operación y el total del mercado. Ficheros en formato txt y html. 4.2 WARRANTS Y CERTIFICADOS Para un rango de fechas (mes en curso o año en curso) se obtiene información del ranking de contratación de intermediarios sobre los valores pertenecientes al segmento de Warrants y Certificados (CW). La información se mostrará con desagregación por tipo de operaciones (cada intermediario se desglosa en 2, uno para operaciones ordinarias y bloques, otro para operaciones especiales) y con totales agregados por intermediario y una línea final con totales agregados por tipo de operación. El fichero incluye los siguientes campos: TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO BROKER SOCIEDAD/AGENCIA X(40) NOMBRE DEL INTERMEDIARIO CHAR BROKER OP, ORDINARIAS Y OP, BLOQUES 9(17)V9(2) EFECTIVO NEGOCIADO EN OPERACIONES ORDINARIAS y BLOQUES EUR BROKER % 9(5)V9(2) PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN OPERACIONES ORDINARIAS y BLOQUES % BROKER OPERACIONES ESPECIALES 9(17)V9(2) EFECTIVO NEGOCIADO EN OPERACIONES ESPECIALES EUR BROKER % 9(5)V9(2) PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN OPERACIONES ESPECIALES % BROKER TOTAL 9(17)V9(2) EFECTIVO TOTAL NEGOCIADO EUR BROKER % 9(5)V9(2) PORCENTAJE TOTAL EN LA NEGOCIACIÓN % Se generan dos ficheros al cierre de cada mes: Ranking mensual. Informe_WM27_YYYYMM.txt. Se genera una vez cerrado el mes y contiene el ranking del mismo. Disponible M+2 tras el cierre de dicho mes. Ranking anual. Informe_WM29_YYYYMM.txt. Se genera una vez cerrado el mes y contiene el ranking del año en curso desde el 1 de enero hasta el cierre del mes. Disponible M+2 tras el cierre del mismo. La última línea del fichero incluye los totales por operación y el total del mercado. Ficheros en formato txt y html. 12