Risk Management. Jose F. Etchegoyen Latin America Risk Solutions Head. Copyright 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

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1 Risk Management Jose F. Etchegoyen Latin America Risk Solutions Head

2 Agenda Desafíos de la Banca en Tiempos de Crisis Enfoque Tradicional de Administración de Riesgos Nueva Visión - Ambiente de Riesgos Integrado Ejemplo: ejercicio de Stress Testing Q&A

3 Desafios de la Banca en Tiempos de Crisis Los Bancos buscan mejorar sus sistemas de administración de riesgos El foco esta puesto en el riesgo a nivel institucional y a través de las variadas interacciones con eventos de mercado El Riesgo Operacional esta ampliando su alcance (GRC) Deseo que los sistemas actúen como repositorios de una amplia gama de conocimientos acerca de procesos, estructuras y riesgos, controles y workflows organizacionales

4 Desafios de la Banca en Tiempos de Crisis Plataformas de Datos Robustas (calidad y completud a costos razonables) Herramientas de Stress Testing y Administración de Escenarios Nuevas aplicaciones para áreas como ALM, Riesgo Institucional, Mercado y Gestión de Liquidez Múltiples aplicaciones en un ambiente consistente Mejor Administración de Crédito a Nivel de Portafolio mejores decisiones crediticias

5 SAS 2009 Risk Management Survey P. En los próximos 12 meses, cuales espera que sean las tres áreas foco en la gestión de riesgos de su organización? Mejora de la calidad y disponibilidad de datos 41 % Mejora de la Gobernabilidad de Riesgos 33 % Desarrollo de un Enfoque "Institucional" de Riesgos 29 % Incorporar la Administracion de Riesgos a nivel de las Lineas de Negocios 28 % Mejores y Mas Sofisticados Analiticos 27 % Mejorar la Comunicacion y Entendimiento entre Riesgos y las Lineas de Negocio 24 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Fuente: EIU/SAS- ERM After the storm investigación realizada entre Marzo y Mayo de Entrevistas a 334 ejecutivos de entidades financieras lideres.

6 Nuevo Ambiente Capacidades Mandatorias

7 Convergencia de Capacidades Marketing Capacidad de Clientes Áreas de Negocio a Desarrollar y Crecer Existe una convergencia entre la información de Riesgos, Marketing y Financiera que las organizaciones de Servicios Financieros utilizan todos los días Penetración de Segmentos de Mercado Riesgos Viabilidad crediticia de Clientes Exposiciones Concentración Geográfica Finanzas Reserva de Perdidas y Alocaciones Contabilidad Capital ROI Institucional Los Factores de Riesgo influencian las decisiones de compra Los Mercados Rentables son identificados La Administración Proactiva de Capital y las Estrategias en Mercados Clave ayudan a impulsar mejores resultados Ser capaz de vincular rápidamente la dirección de Marketing y Ventas con la habilidad de ofrecer productos que provean valor de largo plazo a la organización (RAROC & NIIAC) y determinar cuales son los clientes viables dentro del footprint es una capacidad estratégica requerida a los ejecutivos de Banca.

8 Ambiente de Riesgos Vision Tradicional de Silos Vision Integrada / Agregacion de Riesgos / Control Riesgo Mercado Credito Operacional Negocio Data Warehouse

9 Aspectos Faltantes de la Vision Tradicional Agregación Transparen cia Capacidad de Escenarios Punto Único de Realidad Integración de Silos Principio a Fin Áreas Problemáticas de Arquitecturas de Riesgo Estáticas

10 Nueva Visión - Ambiente de Riesgos Integrado Reportes/Management Ayer Hoy - Mañana Portafolio 1 Mercado Portafolio 2 Liquidez Portafolio 3 Riesgo Reputacional Portafolio 4 Crédito Riesgo Operativo Generador de Escenarios Otros Riesgos Factores Microeconomicos y Endogenos Factores Macroeconomicos/Externos Mercado Financiero Mercado Laboral Productividad Medio Ambiente..

11 Mayor Integración Escenario1: Cambio en Tasa de Interes Utilizacion de Limites VaR / Relaciones de Limites Mercado/Evalua cion de Valor Presente Cambios en P/L Escenario 2: Movimiento en el Spread Liquidez Costo de Liquidez RAROC, RORAC, etc. Calculo de Credito Credito Requerimientos de Capital

12 Administracion de Riesgo Institucional con SAS Nivel Hibrido 1 Nivel Hibrido 2 Resultado Neto (Full ERM) Soluciones Diferentes por Silo de Proveedores Puntuales Soluciones de Riesgo Time Forma Pura o Hibrida Forma Pura o Aproximacion (SAS) Altamente Integrado

13 Las Soluciones de SAS dan soporte al Ciclo de Riesgos Estrategias e Instrumentos Estrategia de Crédito Riesgo Recompensa Capital Económico Reportes de Riesgos Internos y Externos Trimestral Anual Agencias de Rating Supervisión Bancaria Reguladores Guías de Política de Riesgos Regulación de Responsabilidades Estructuras de Limites Monitoreo de todas las Líneas de Negocios Grupo LíderL Comunicación de Riesgos Identificación de Riesgos Iniciativas de Riesgos Mercado Crédito Liquidez Riesgo Regulatorio. Monitoreo de Riesgos Fuentes de Datos Medidas de Riesgos Análisis Identificación y evaluación de Riesgos Potenciales Análisis de Negocio Repositorio de Datos de Riesgos Organización Administración Desarrollo Metodologías Ratings Modelos de VaR Stress Testing Modelos de Portfolio Back Testing Benchmarking

14 Vista de las Capacidades de SAS Acceso de Clientes Reportes, Web, Interfases de Aplicaciones Capacidades de SAS Riesgo Operacional Mercado Credito ALM Lavado de Dinero Fraudes Servidores y Tecnologia Fundacional (ej: SAS 9.2)

15 Desde el SAS Base a las Soluciones Verticales Integracion Desarrollo Desarrollo Desarrollo Ambiente de Riesgos Modelo de Datos SAS Base Análisis de Riesgos Modelaje de Factores de Riesgo Motor de Simulación SAS Risk Dimensions Procesos Modelos Reportes SAS Risk Solution Nivel de Presentación Grafica Componentes Integrados en la Solución Funcionalidades Avanzadas Agregación y Evaluación de Riesgos integrada SAS Risk Management for Banking

16 Ejercicio Regulatorio: EEUU FED FRB OCC FDIC OFS Carta del Programa de Evaluación del Capital Hojas de Calculo Los Bancos necesitaron semanas para agregar los resultados de los ejercicios de escenario análisis y sin capacidad de repetirlos Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco n

17 The Lessons of the SCAP: Governor Daniel K. Tarullo (March 26, 2010) First, whether conducted by banks or supervisors, stress tests must consider severe but plausible scenarios, including low probability events with potentially highly adverse effects. In the period leading up to the crisis--characterized by strong profits, excess liquidity, and low credit losses--too many banks and regulators were skeptical of the possibility of a rapid and severe deterioration such as ultimately occurred in the U.S. housing, mortgage, and short-term funding markets. If the crisis taught us anything, it is that we must test to the tail, not to the mode. A related point is that a stress test will be most useful if applied to the full range of credit and trading exposures. Second, good management-information systems are critical to the ability of firms to manage their risks. Assessing risk exposures across an entire organization is essential to understanding the potential effect of correlated risk exposures that may reside in distinct business lines as well as different legal entities and regulatory jurisdictions. Yet during the SCAP, many of the banks were unable to quickly and consistently consolidate risk exposures across products, business lines, legal entities, and geographies. It does little good to run a stress test, even one using a sophisticated quantitative model, if it does not effectively capture all relevant exposures because the bank's information systems are poorly managed or integrated. Third, the SCAP highlighted the importance of having multiple inputs into the risk-assessment process. It was critical to have, and use, the best available data. But it was equally important not to become a slave to any one model or method of estimating losses. It was precisely the combination of rigorous, data-driven analyses and considered judgment that made the stress test successful. The interactive and iterative nature of the process helped refine each method of assessment. Fourth, the SCAP underscored the importance of both horizontal and macroprudential perspectives in supervising banking organizations. During the SCAP, simultaneous, consistent, and comparative cross-firm assessments allowed a broader analysis of risks, easier identification of outliers, and better evaluation of individual firm estimates. Because SCAP banks held the majority of U.S. banking assets, it also allowed for a better understanding of interrelationships and systemic risks.

18 Stress Testing: Enfoque Holístico Moviéndose del Enfoque Fragmentado Actual Stress Stress Stress Stress Crédito en Banca Minorista Mercado en Banca de Inversión Liquidez en Tesorería.. Capital Económico Capital Económico Ganancias en Riesgo a un Enfoque Holístico. Stress y escenario tests Crédito Mercado Liquidez.. Exposición de Riesgos

19 El Enfoque Holístico Nivel Táctico Sistemas Fuente Escenario y Stress Tests Motores de Riesgos Agregación y Reporteria Datos de Mercado Definir y Gestionar Existente Stress Testing Reverso Mejorado Front Office / Portafolios Generar datos de Escenarios Nuevo Tablero

20 El Enfoque Holístico Nivel Estratégico Sistemas Fuente Escenario y Stress Tests Motores de Riesgos Agregación y Reporteria Datos de Mercado Definir y Gestionar Stress Testing Reverso Integrado Front Office / Portafolios Generar datos de Escenarios Tablero

21 Vista de la Solución Portal de Reportes Mercado Capital Económico Riesgo Institucional Stress Testing Credito Agregación de Correlaciones ALM Performance Ajustada por Riesgos Operational Risk IR, EQ, FX Activos Ajustados por Riesgo GAP Analysis Datos de Perdidas Evaluacion Cualitativa Stress Testing Stress Testing Stress Testing Stress Testing Exposicion Futura Potencial Testeo de Controles Liquidez VaR de Credito Liquidez Workflow VaR de Mercado Credit Scoring Ingreso Neto de Intereses Calculo de Capital SAS Framework Administración de Datos Modelos y Flujos de Datos Repositorio Detallado de Datos y Marts Integración de Datos Archivo Analíticos Reporteria

22 Fortalezas de la Solución RMfB es una solución integrada que provee: Un Modelo de Datos que provee una única fuente de datos y definiciones de modelos, brindando consistencia a lo largo de la organización Analíticos complejos que se ajustan a cualquier clase de portfolio, combinación de factores de riesgo y a los principales tipos de riesgos financieros Un Portal Web para ejecutar y distribuir los resultados de los escenarios y stress tests a los usuarios relevantes

23 Muchas gracias Jose F Etchegoyen, Director Regional de Soluciones de Riesgo SAS Miami Regional Office 200 S. Biscayne Blvd., 29th Floor, Miami, FL TE: +1 (305) Copyright 2010, SAS Copyright Institute Inc. 2010, All SAS rights Institute reserved. Inc. All rights reserved.

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