MANUAL DE SISTEMAS DE TRADING PARA EL MERCADO FOREX

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1 MANUAL DE SISTEMAS DE TRADING PARA EL MERCADO FOREX Autor TÉCNICAS DE TRADING

2 1 Contenido Introducción... 2 Estrategia de trading basada en indicador Fractal de Williams... 3 Configuración del sistema... 3 Reglas del sistema... 3 Ejemplo del sistema de trading... 4 Sistema de trading simple para gráficos diarios basados en el ZZ Semafor... 5 Indicador ZZ Semafor... 5 Reglas del sistema... 5 Ejemplos del sistema... 6 Técnica de Trading con el Indicador Alligator... 7 Indicadores... 7 Reglas del sistema... 7 Consideraciones finales... 9 Estrategia Trading de canales SHI Introducción Indicadores y parámetros utilizados Señales de entrada y salida Stop loss y toma de beneficios Ejemplo Conclusiones Bibliografía... 13

3 2 Introducción En este manual presentamos 4 estrategias de trading basadas en distintos indicadores de análisis técnico las cuáles fueron diseñadas para operar en el mercado Forex. Estos sistemas fueron desarrollados por traders expertos y fueron tomados del sitio previa autorización del dueño del sitio. Para cada sistema se ofrece una descripción de los principios en que está basado el sistema junto con sus reglas de entrada y salida, stop loss, toma de beneficios y otras. Así mismo, se incluyen ejemplos que ayudarán a comprender con mayor claridad cada uno de estos sistemas.

4 3 Estrategia de trading basada en indicador Fractal de Williams En este artículo vamos a explicar con detalle una estrategia de trading simple basada en el patrón Fractal, el cual fue desarrollado por Bill Williams en su famoso sistema de análisis del mercado que se basa en la teoría del caos. Esta estrategia también utiliza indicadores más conocidos como el oscilador estocástico y las medias móviles exponenciales por lo cual ofrece un enfoque bastante interesante. El patrón Fractal puede se definido como un patrón de tipo geométrico que puede observarse en cualquier marco de tiempo, ya sea 1 minuto, 5 minutos, 1 hora o diario. Los fractales pueden ser utilizados como niveles de soporte y resistencia, para trazar líneas de tendencia, para determinar la vigencia de una tendencia o para verificar si el mercado está en consolidación.en este caso, se combina el uso del patrón Fractal con un indicador para determinar la tendencia del mercado (la media móvil exponencial) y un indicador de momentum (el oscilador estocástico), de tal manera que el sistema considera distintos aspectos antes de la apertura de una posición en el mercado. *Antes de aplicar este sistema para operar con dinero real se recomienda evaluarlo con una cuenta demo para probar si es rentable a largo plazo. Configuración del sistema 1 gráfico de barras/candelas en cualquier marco de tiempo que el trader desee. Indicador Fractal de Bill Williams. 1 media móvil exponencial de 50 periodos (EMA 50). 1 oscilador estocástico con la siguiente configuración: 11, 3, 3. Todos estos indicadores están incorporados en la plataforma Metatrader 4. Reglas del sistema Posición de compra 1. El precio debe estar arriba de la EMA Se debe esperar a que se produzca un patrón fractal alcista cerca de la EMA Como confirmación, el estocástico debe haber cruzado la línea de señal al alza (momentum alcista). 4. Si la señal es confirmada, se abre una posición de compra en la apertura de la cuarta barra a partir de la barra en que se produce el fractal alcista. 5. Stop loss: Se coloca 3 pips abajo de la barra del fractal alcista. 6. Toma de beneficios: Podemos cerrar la posición cuando el precio alcance una resistencia importante o cuando se forma un fractal bajista. Posición de venta 1. El precio debe estar abajo de la EMA Se debe esperar a que se produzca un patrón fractal bajista cerca de la EMA 50.

5 4 3. Como confirmación, el estocástico debe haber cruzado la línea de señal a la baja (momentum bajista). 4. Si la señal es confirmada, se abre una posición de venta en la apertura de la cuarta barra a partir de la barra en que se produce el fractal bajista. 5. Stop loss: Se coloca 3 pips arriba de la barra del fractal bajista. 6. Toma de beneficios: Podemos cerrar la posición cuando el precio alcance un soporte importante o cuando se forma un fractal alcista. Ejemplo del sistema de trading Ejemplo de señal de compra En este ejemplo podemos ver en primer lugar un patrón fractal alcista (triángulo morado) formado cerca de la EMA 50 (línea verde). Casi al mismo tiempo se produce el cruce alcista de la línea de señal por parte del estocástico, lo que termina de confirmar la señal de compra. A partir del fractal alcista contamos 4 barras y en la apertura de la cuarta abrimos la posición de compra, la cual es señalada con una flecha gris.

6 5 Sistema de trading simple para gráficos diarios basados en el ZZ Semafor A continuación les presentamos una estrategia de trading sencilla para gráficos diarios el cual se basa únicamente en el indicador personalizado para Metatrader ZZ Semafor. En este caso usa solamente órdenes de mercado (Market Orders) y produce los mejores resultados en mercados que están en tendencia (alcista y bajista). Antes de explicar las reglas del sistema vamos a explicar en que consiste el indicador ZZ Semafor. Como siempre se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real en una cuenta en vivo. Indicador ZZ Semafor El ZZ Semafor es un indicador personalizado para Metatrader el cual se basa en otro indicador conocido como ZigZag. El ZigZag se utiliza para filtrar todos los cambios que se producen en el precio que son menores a una cantidad específica. En resumen, permite visualizar los cambios de dirección más significativos en el movimiento del precio. El ZZ Semafor es básicamente un indicador ZigZag pero sin las líneas. Es un poco más sensible y puede llegar a mostrar máximos y mínimos menores que el ZigZag no señala. Pueden descargar este indicador personalizado en el siguiente enlace: -Indicador personalizado ZZ Semafor (en este caso se incluye una variante llamado 3 Level ZZ Semafor) Reglas del sistema Este sistema se recomienda para ser utilizado en gráficos de precios diarios. Antes de abrir una posición hay que asegurarse que el mercado está en una tendencia. Para esto podemos utilizar indicadores como las medias móviles (dirección de la tendencia) y el ATR (fortaleza de la tendencia). El uso de estos indicadores NO ES OBLIGATORIO, sin embargo puede servir como filtro para evitar las señales falsas, aunque esto claro está también puede limitar la cantidad de oportunidades. Esto queda a discreción del trader. Para abrir posiciones se utilizan Market Orders. Posiciones long Cuando el indicador ZZ Semafor muestra un Punto Verde se coloca una orden de compra 10 pips arriba de este punto. El stop loss se coloca abajo del Punto Verde una vez que cierra la candela correspondiente. Si el mercado se mueve a nuestro favor entonces movemos el stop loss (Trailing Stop) unos 50 pips cada vez que el precio sube esta misma cantidad de pips. De esta manera cuidamos las ganancias al utilizar un stop loss que sigue el precio. Cerramos la posición si el ZZ Semafor muestra un Punto Rojo o un Punto Rosado.

7 6 Posiciones short Cuando el indicador ZZ Semafor muestra un Punto Rojo se coloca una orden de venta 10 pips abajo de este punto. El stop loss se coloca arriba del Punto Rojo una vez que cierra la candela correspondiente. Si el mercado se mueve a nuestro favor entonces movemos el stop loss (Trailing Stop) unos 50 pips cada vez que el precio baja esta misma cantidad de pips. De esta manera cuidamos las ganancias al utilizar un stop loss que sigue el precio. Cerramos la posición si el ZZ Semafor muestra un Punto Verde. Ejemplos del sistema Tal como vimos en el apartado anterior las reglas de este sistema son bastante sencillas, sin embargo vamos a incluir una imagen que incluye varias señales de compra y de venta: Ejemplo de posición de compra Lo primero que podemos notar en este ejemplo es un Punto Verde a la izquierda del gráfico que sirve como señal para la apertura de una posición de compra. Esta posición permanece abierta hasta que aparece un Punto Rojo en el ZZ Semafor que indica que la posición debe cerrarse. En este punto la posición de compra ha generado una ganancia de alrededor de 400 pips. El Punto Rojo puede usarse como señal para abrir una posición de venta, la cual también genera un beneficio de alrededor de 100 pips. Seguidamente el ZZ Semafor genera varios puntos de color naranja o rosado los cuáles resultan menos fiables que los Puntos Verdes y Puntos Rojos, por lo cual no es recomendable su utilización como señales de entrada al mercado.

8 7 Técnica de Trading con el Indicador Alligator Está técnica de trading se basa en el uso del indicador técnico Alligator inventado por el famoso Bill Williams el cual lo describió por primera vez en su libro New Trading Dimensions. La mayoría de las plataformas de trading actuales como Metatrader 4 incluyen este indicador lo que facilita la aplicación de esta estrategia. Indicadores Gráficos de barras/candelas de 30M, 4H y 1D. Indicador Alligator en configuración estándar. Reglas del sistema Con respecto a las reglas de este sistema de trading, se presentan a continuación: El gráfico de marco de tiempo diario indica la dirección de las señales. Con solo observar cualquier gráfico de precios es fácil notar que las cotizaciones no se mueven en línea recta sino más bien formando picos y valles (altos y bajos) a través del tiempo. En otras palabras, las tendencia se mueven en ondas. Charles Henry Dow en su famosa Teoría de Dow, identificó tres categorías de tendencia: primaria, secundaria y menor. La tendencia primaria es similar al flujo. La tendencia secundaria se asemeja a las ondas que constituyen ese flujo. Y la tendencia menor viene a ser por así decirlo las ondas menores que forman las de la tendencia secundaria. En este caso, la tendencia se presenta como un flujo en el marco de tiempo diario (D1). Esto significa que nuestro objetivo es encontrar la onda dentro de este flujo que se están moviendo en dirección contraria con el fin de encontrar un buen punto de entrada. Debido a esto, vamos a utilizar el marco de tiempo de 4 horas (H4). En esta escala debemos esperar a que el Alligator se mueva en contra de la señal del día. Con base en lo anterior, si el gráfico D1 muestra una tendencia alcista, debemos esperar a que el gráfico H4 muestre una tendencia bajista. Si el D1 muestra una tendencia a la baja, entonces hay que esperar a que se produzca una tendencia al alza en el H4. Debemos esperar a que se produzca una buena entrada a lo largo de la tendencia (ver la siguiente figura). Por esta razón empleamos un gráfico como un marco de tiempo de 30 minutos (M30). Por ejemplo, supongamos que tenemos un gráfico diario en que el Alligator se muestra alcista. El siguiente paso es esperar la onda bajista en el gráfico de 4H. Finalmente esperamos a que el Alligator en el gráfico de 30 minutos de la señal de compra, la cual consiste en un cruce al alza de las medias móviles que forman este indicador. Cuando esto ocurre, abrirmos una posición alcista. De esta manera, podemos definir las reglas de este sistema de forma sencilla como se muestra a continuación: 1. D1 alcista, H4 Bajista, M30 al alza: Compra. 2. D1 bajista, H4 alcista, M30 a la baja: Venta.

9 8 Una ventaja de esta técnica de trading es que puede emplearse para operaciones a más corto plazo, como por ejemplo: 1. H4 alcista, H1 Bajista, M5 al alza: Compra. 2. H4 bajista, H1 alcista, M5 a la baja: Venta. El D1 marca la dirección general de la tendencia mientras que el H4 indica distintas correcciones que pueden emplearse para entrar a favor de la tendencia Cuando nos estamos preparando para la señal de compra o venta, esperamos a que se produzca un cruce de medias en el Alligator preciso y fiable. En este caso lo que hacemos es fijarnos detenidamente en el precio de cierre de la candela en que ocurre el cruce. Si el cruce se produce cerca del cierre de la candela, tendremos una buena señal. En el evento de que el cruce de medias móviles no ocurra cuando parecía que así iba a ser, tendremos que esperar al precio de cierre de la próxima candela para ver si ahí se produce finalmente. Una vez que hemos abierto una posición, la mejor área para colocar el stop loss es sobre el pivove a partir del cual el precio rebotó, decir donde se inició la tendencia (ver la siguiente figura). Para definir el nivel de toma de ganancias (Take Profit), podemos emplear herramientas clásicas de análisis técnico. Esencialmente, podemos buscar niveles de soporte y resistencia importantes, alguna

10 9 señal de cambio en la tendencia o algún signo de corrección. Esto significa algún patrón de cambio de tendencia o divergencias entre el precio y los osciladores. La dirección y la toma de ganancias de las señales de este sistema derivan de la dirección general y de las correciones del mayor de los marcos de tiempo que lo conforman. Consideraciones finales Al igual que otros indicadores basados en medias móviles, el Alligator es un indicador rezagado. Este retraso en obtener una señal de trading puede llevar a una pérdida o ganancia parcial inicial. Sin embargo, este rezago puede servir como un filtro y ayudar a eliminar señales falsas e insignificantes. Muchos de los que han probado el Alligator, han encontrado que operar con los cruces de este les han producido mejores resultados en comparación con otros sistemas basados en cruces de medias móviles. En condiciones de mercado desfavorables como aquellas con poca tendencia, tal parece que el Alligator produce menos señales falsas lo que reduce a largo plazo las pérdidas.

11 10 Estrategia Trading de canales SHI Introducción Este sistema de trading se basa en una estrategia de canales bastante sencilla la cual utiliza un indicador y plantilla personalizados para Metatrader 4 el cual incluimos en este artículo para su descarga. La mayoría de los pares de divisas en el mercado se mueven entre ciertos rangos de precios. Si conocemos estos rangos podemos conocer el mercado. Podemos emplear canales de tendencias en conjunto con otros indicadores para determinar el rango actual y la dirección general del mercado, ya sea alcista, bajista o lateral. Como siempre recomendamos evaluar este sistema con una cuenta demo antes de arriesgar dinero real. Indicadores y parámetros utilizados El sistema utiliza dos indicadores principales, medias móviles y un indicador personalizado de canales de tendencia conocido como SHI Channel True el cual puede ser descargado por medio del siguiente enlace: -Descarga de indicador SHI Channel true Las medias móviles usadas son dos EMA (media móvil exponencial) de 5 y 10 periodos aplicadas al cierre. Señales de entrada y salida Básicamente esta es una estrategia de swing trading, por lo cual se utiliza en gráficos diarios y de 4 horas. Puede ser aplicada para operar en cualquier par de divisas. Para el propósito de este artículo vamos a explicar el sistema utilizando una operación ganadora generada por la estrategia en el par AUD/USD.

12 11 Gráfico diario del par de divisas AUD/USD Si observamos con cuidado el gráfico diario anterior podemos notar que el par ha alcanzado un doble alto (indicado por la línea verde superior) y las medias móviles están señalando una tendencia bajista. Ahora cambiamos al gráfico de 4 horas y aplicamos el indicador de canales de tendencia SHI Channel True el cual encierra la acción del precio en un rango definido, que en este caso forma un canal bajista. Gráfico de 4H del par AUD/USD en que se aplicó el indicador SHI Channel True Ahora bien, mientras el indicador confirme una tendencia de pendiente descendente, el par esté en tendencia por encima de la línea media del canal y la EMA rápida (EMA 5) este por debajo de la EMA lenta (EMA 10), entonces las condiciones son ideales para abrir una posición short. El mejor punto posible para la apertura de la posición es el cruce de medias móviles. Las mismas reglas a la inversa se pueden aplicar para la apertura de posiciones long, es decir: La tendencia del par de divisas debe ser alcista en el gráfico de 4 horas, lo que es indicado tanto por el indicador de canales de tendencia como por las medias móviles. El precio del par de divisas debe estar en tendencia abajo de la línea media del canal. La EMA rápida (EMA 5) debe estar arriba de la EMA lenta (EMA 10). El mejor punto posible para la apertura de la posición es el cruce de medias móviles. El tamaño de posición recomendado es un 2% del balance de cuenta. La salida se produce cuando se producen las siguientes condiciones en el gráfico diario: Posiciones long: La EMA rápida cruza nuevamente la EMA lenta hacia arriba. Posiciones short: La EMA rápida cruza nuevamente la EMA lenta hacia abajo.

13 12 Stop loss y toma de beneficios Stop loss: Dado que esta es una estrategia de swing trading, el stop loss deberá ser más amplio que el utilizado normalmente en otras estrategias de trading. En este caso se recomienda un stop loss de pips. Si el mercado se mueve a favor de la posición podemos mover el stop loss hasta el punto de equilibrio (donde la posición no produciría ni pérdida ni ganancia si el precio retrocediera y activara el stop loss) una vez que está produciendo una ganancia de 120 pips. Objetivo de toma de beneficios: En este caso se cierra la posición cuando cuando se produce el cruce de las medias móviles en sentido opuesto al de la operación en el gráfico diario. Ejemplo Para explicar mejor los principios de esta estrategia vamos a emplear el siguiente ejemplo: Gráfico de 4H del AUD/USD en el que se aplicó el sistema de trading SHI En este caso utilizamos nuevamente la imagen 2 en la cual se indica la zona en donde es posible abrir una posición short con altas posibilidades de éxito. Como podemos ver la tendencia es claramente bajis, la acción del precio está arriba de la línea media del canal y se produce el cruce bajista de las dos EMA. A partir de ahí el par de divisas inicia un movimiento bajista que se acelera cuando el precio atraviesa la línea media del canal. Conclusiones Este sistema permite aprovechar una tendencia del mercado en los momentos más oportunos. Para los traders que prefieren esperar a que una tendencia se establezca apropiadamente antes de entrar al mercado, este enfoque es bastante apropiado. Además cuenta con la ventaja de ser bastante sencillo de aplicar gracias a sus reglas sencillas, y al mismo tiempo determina varias condiciones que se deben cumplir antes de entrar al mercado.

14 13 Bibliografía El contenido de este manual fue obtenido directamente del sitio Pueden encontrar más información y decenas de estrategias de trading creadas para operar en los mercados financieros en el siguiente enlace: -