INVITAN AL: Seminario de MATLAB Aplicado a los Mercados Financieros

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1 INVITAN AL: Seminario de MATLAB Aplicado a los Mercados Financieros A REALIZARSE 21,22 y 23 de setiembre 2015

2 Objetivos: Comprender los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para la implementación de los modelos de las finanzas cuantitativas más utilizados en los mercados financieros. Aplicar las herramientas estadísticas y financieras que provee MATLAB en la solución de problemas relacionados con los mercados financieros y las finanzas cuantitativas. MATLAB es un lenguaje de programación de alto nivel y un ambiente interactivo para el desarrollo de algoritmos, visualización y análisis de datos, y cómputo científico. El espectro de aplicaciones de este software matemático abarca desde el procesamiento de imágenes y señales, comunicaciones, biología computacional hasta el análisis y modelación financiera. Perfil del participante: Profesionistas de áreas de riesgo, analistas, gerentes, programadores, auditores, contralores y demás interesados en el tema. Metodologia: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Requisitos: Traer computadora portátil a las sesiones. Requiere participantes comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, probabilidad y estadística. Manejo ágil de Windows, Excel y navegación en Internet. Experiencia mínima de un año en áreas de Finanzas Bursátiles y/o de Administración de Riesgos.

3 Temario de Matlab aplicado a los Mercados Financieros 1. Fundamentos de programación en MATLAB 1.1. Características principales de MATLAB 1.2. Matrices y arreglos 1.3. Funciones 1.4. Representaciones gráficas 1.5. Creación de scripts, funciones y manipulación de estructuras de datos 2. Análisis de datos en MATLAB 2.1. Pre-procesamiento de datos 2.2. Análisis exploratorio de datos: estadísticas descriptivas y visualización 2.3. Análisis de regresión 2.4. Introducción a los modelos econométricos y de series de tiempo 2.5. Técnicas de simulación 3. Aplicaciones en finanzas 3.1. Valuación de bonos, medidas de sensibilidad e inmunización de portafolios 3.2. Análisis de portafolios en media-varianza 3.3. Valuación de derivados sobre acciones (modelos binomial, Black-Scholes) y tasas de interés (Vasicek, CIR) 3.4. Modelos de riesgo de mercado DR. ADÁN DÍAZ HERNÁNDEZ Doctor y Master en Ciencias Financieras por Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), así como Master en Ciencias Matemáticas, Matemático y Actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Essex (Reino Unido) concentrándose en la investigación y desarrollo de nuevas técnicas de agregación de riesgos para la industria bancaria y aseguradora, y la calibración de modelos de series de tiempo para medición de la volatilidad financiera. Actualmente realiza estudios en el posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Cuenta con experiencia en el sector bancario donde se ha desempeñado como director de riesgos de Banco Fácil y anteriormente subdirector de capital económico en HSBC México. Actualmente es profesor-investigador en el ITESM Campus Ciudad de México, donde es coordinador del Diplomado en Medición e Integración de Riesgos Financieros y de Seguros y forma parte de la cátedra de investigación en Administración de Riesgos y Finanzas Corporativas.

4 Es miembro del comité directivo de la Professional Risk Managers International Association (PRMIA) México chapter y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel C Realiza actividades de consultoría independiente, y entre sus áreas de especialidad e investigación se encuentran: Administración de riesgos (mercado, crédito, operacional y riesgos técnicos de seguros) Capital económico, Agregación de riesgos y Articulación del proceso de apetito al riesgo Cópulas, Dependencia y Valores extremos Métodos no paramétricos y Series de tiempo multivariadas Finanzas cuantitativas y Valuación de instrumentos financieros derivados Programación y manejo de software estadístico y matemático: MATLAB, R, S-PLUS Cuenta con publicaciones en capítulos de libros y revistas arbitradas en México y el extranjero. Su trabajo académico y profesional ha sido merecedor a diversos reconocimientos: su tesis doctoral Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito aplicando cópulas elípticas, cópulas agrupadas y teoría de valores extremos fue doblemente galardonada con el Premio Internacional de Investigación Financiera IMEF-Deloitte 2007 y el Premio Tesis Doctorales UCEIF 2008 (Santander, España), en tanto que sus trabajos de investigación Modelo de agregación global de riesgos para instituciones bancarias y Modelo de valuación de opciones bajo múltiples cambios de régimen y asimetría de la volatilidad: Proceso GARCH-M de coeficientes flexibles aplicado a opciones sobre futuros del IPC han sido reconocidos en los premios IMEF-Deloitte 2008 y Mexder-BMV 2009, respectivamente. Duración total: 24 horas Fechas: 21,22 y 23 de setiembre Horario: 8:30 am a 5:30pm Lugar: Por confirmar Inversión: $1390 USD *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario. Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo.

5 Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 18 de setiembre del 2015 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.

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