VALORACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
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- Natalia Fernández González
- hace 8 años
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1 Para las áreas de Cntrl Intern La histria reciente ns muestra que la debilidad de ls cntrles interns en las áreas de mercads financiers ha tenid cnsecuencias n deseables para algunas entidades financieras que, inclus, han tenid que desaparecer. Es cnveniente pr ell que ls técnics de las áreas de cntrl intern (riesgs, auditría y backffice) tengan un elevad nivel de cncimient de ls instruments que se gestinan en el frntffice y que adquieran un mayr nivel de seguridad en su interlcución cn ls peradres de mercad cuya actividad cntrlan. DURACIÓN: 37 hras (Una semana: 8 hras de lunes a jueves y 5 hras el viernes) OBJETIVOS GENERALES: 1. Dar a cncer al participante las principales características de ls instruments financiers básics de las áreas de Tesrería y Gestión de Activs, incidiend particularmente en ls aspects relativs a: a. Valración b. Intrducción a ls riesgs financiers 2. Entrenar a ls participantes en la reslución de situacines prácticas cn las que habitualmente se enfrentan las áreas de cntrl intern del área de Mercads Financiers OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Dminar ls fundaments matemátics y estadístics en ls que se basan las peracines de ls mercads financiers. En particular, el cálcul de la curva cupón cer y la metdlgía VaR. Cncer la valración de ls instruments de renta fija, aplicar el cncept de duración a la gestión de carteras y entender la relación entre rating y riesg de crédit de las emisines Dminar las técnicas de valración de swaps Entender el funcinamient del mercad de divisas y saber valrar las peracines de frwards y futurs sbre divisa Dminar ls cncepts y ls métds de valración de pcines sbre equity, tips de interés (caps y flrs) y divisas Valración de Prducts Financiers 1
2 Para las áreas de Cntrl Intern DIRIGIDO A: Técnics de las áreas de riesgs de mercad, auditría interna y back-ffice relacinads cn la perativa de mercads financiers METODOLOGÍA Ls cncepts teórics se cmbinan cn la reslución de ejercicis en hjas de cálcul a partir de las plantillas que facilitams a ls participantes. Se utilizan calculadras basadas en Excel. En la primera fase de cada sesión (5 primeras hras) se abrdarán ls principales cncepts técnics relativs a la valración a mercad y a ls riesgs financiers de ls principales prducts de tesrería. En la segunda fase (últimas 3 hras) trabajarems cn ls participantes en talleres (wrkshps) que reprduzcan situacines prácticas cn las que habitualmente se enfrentan las áreas de cntrl de mercads financiers CONTENIDOS: Sesión 1 (1er día) Fundaments Matemátics y Estadístics de las Operacines de Tesrería 1.1 Fundaments matemátics: Medidas de rentabilidad de ls activs financiers Capitalización y descuent simple, cmpuest y cntinu Tasa efectiva anual y Tasa anual equivalente (TAE) Valr Actual Net (VAN) y Tasa Interna de retrn (TIR) Descuent de activs financiers mediante la TIR Descuent de activs financiers mediante la Curva Cupón Cer Obtención de la curva cupón cer a partir de la curva par-swap Métd btstrapping Metd matricial Interplación de la curva: lineal versus spline cubic Valración de Prducts Financiers 2
3 Para las áreas de Cntrl Intern 1.2 Fundaments estadístics: Medidas de riesg de ls activs financiers Desviación típica, varianza y ceficiente de variación de Pearsn Cvarianza y ceficiente de crrelación Cncepts básics de la diversificación de activs financiers La beta cm medida de riesg La Función Nrmal (Campana de Gauss) y su aplicación a la medición de riesgs en la Banca Intrducción a la metdlgía Value at Risk (VAR) 1.3 Taller (wrkshp) Cálcul en Excel de la curva cupón cer a partir de la curva par swap. Métd matricial Cálcul en Excel de la distribución de las variacines prcentuales diarias del Euribr 1 añ y su cmparación cn la distribución nrmal. Sesión 2 (2º día-mañana) Renta Fija 2.1 Deuda del Estad Bases de Cálcul (ACT/360, ACT/ACT, etc.) Letras del Tesr Obligacines, Bns y Strips Preci de mercad de un bn utilizand la TIR Preci enter, cupón crrid y preci ex-cupón Cálcul del preci de un bn descntand flujs cn la curva cupón cer 2.2 Renta Fija Privada Rating: su imprtancia en la valración de ls bns privads Diferencial de riesg y liquidez Valración de bns privads cn cupón fij Valración de bns cn cupón variable (flaters) 2.3 Bns de países emergentes Particularidades de ls bns de países emergentes. El riesg país Valración de Prducts Financiers 3
4 Para las áreas de Cntrl Intern 2.4 Bns ilíquids El prblema del us de la última ctización Cálcul del valr raznable (fair value) de bns ctizads cn pca frecuencia 2.5 Bns y riesg de tip de interés Duración de Macauly Cncept y Cálcul Duración Mdificada y sensibilidad del preci del bn ante variacines del tip de interés Cncept de cnvexidad 2.6 Otrs riesgs financiers de ls bns Crédit, Liquidez, Tip de Cambi, Amrtización anticipada 2.7 Taller (wrkshp) Auditría de una cartera de bns que presentan errres en cupón crrid, incnsistencias tir-preci, precis bslets, diferenciales n ajustads al rating de la emisión y riesg país, etc. Cálcul de la expsición del valr de la cartera ante variacines del tip de interés. Sesión 3 (2º tarde) Mercad de Divisas 3.1 Tips de cambi Expresines más frecuentes del tip de cambi Tip de cambi cruzad Bid-Offer: Qué tip aplicar en función de la peración 3.2 Frward de Divisa Cálcul del tip frward de divisa Punts swap 3.3 Frex swap Ejempls de cbertura y especulación Cncept Cnstrucción de un depósit sintétic en eurs mediante un frex swap 3.4 Taller (wrkshp) Valración a mercad y cálcul de la psición abierta de una cartera frmada pr psicines spt y frward de divisa Valración de Prducts Financiers 4
5 Para las áreas de Cntrl Intern Sesión 4 (3er día) Mercad Interbancari y Swaps de Tip de Interés (IRS) 4.1 Mercad Interbancari Cncepts generales. Euribr, Enia y Libr 4.2 Frwards sbre tip de interés: FRAs e IRS Cálcul del tip de interés frward FRAs. Cncept, valración y riesgs Especulativs De cbertura IRS. Cncept El IRS escalnad cm resultad de una cadena de FRAs Equivalencia financiera del IRS escalnad cn el IRS plain vanilla Cbertura y especulación Valración a mercad de IRS mediante la curva cupón cer Métd Bn Métd Tips Frward Call Mney Swaps 4.3 Currency y Crss-currency swaps Cncept y uss más frecuentes 4.4 Riesgs financiers en FRAs e IRS De tip de interés: analgía cn el riesg de un bn Riesg equivalente de crédit (REC) Mark t market + ADD-ON Intrducción al cncept de ADD-ON De tip de cambi 4.5 Taller (wrkshp) Auditría de una cartera de IRS cn psicines de: Cbertura: verificar la crrelación entre cbertura y element cubiert Especulativas: valración a mercad Valración de Prducts Financiers 5
6 Para las áreas de Cntrl Intern Sesión 5 (4º y 5º día) Opcines Financieras 5.1 Intrducción a las Opcines Diferencias entre futurs (frwards) y pcines Opcines eurpeas y americanas. Psicines especulativas básicas: cmpra y venta de call y put Variables de las que depende el preci de una pción Valr intrínsec y valr tempral 5.2 Cbertura cn pcines Cmpra de put y cvered call Cass particulares Opcines sbre tip de interés: cap, flr y cllar Opcines sbre divisa: cmpra-venta frward y túnel de divisas 5.3 Riesgs de las pcines Riesgs de mercad.las griegas: delta, gamma, vega, rh, theta Riesg equivalente de crédit (REC) en pcines cmpradas 5.4 Mdels básics de valración de pcines Black-Schles, Black, Garman-Khlhagem, Binmial 5.5 Taller (wrkshp) Auditría de la cartera de pcines. Valración a mercad y cálcul de las psicines de riesg. Valración de Prducts Financiers 6
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