Control de Operatoria en Compra de Moneda Extranjera

Transcripción

1 Control de Operatoria en Compra de Moneda Extranjera

2 Detección de Anomalías en Operaciones de Compra de Dólares Objetivo Detectar conductas sospechosas y/o anormales, ocultas en la operatoria habitual de compra de moneda extranjera. 2

3 Detección de Anomalías en Operaciones de Compra de Dólares Técnicas Utilizadas: Clustering - Detección de Anomalías Herramienta : SPSS Modeler 14.1 Universo: transacciones Clientes con transacciones:

4 Detección de Anomalías en Operaciones de Compra de Dólares Buscar en el universo de operaciones, aquellas que estadísticamente tengan características distintas de las normales en relación con el perfil Socio-Económico de la persona que efectúa la compra en dólares. 4

5 Detección de Anomalías en Operaciones de Compra de Dólares Armado de los Datos Se obtuvo información relacionada con : Datos de la Transacción de Compra de Dólares. Datos relacionados con el Perfil Demográfico del Cliente. Datos relacionados con el Perfil Económico del Cliente. 5

6 Detección de Anomalías en Operaciones de Compra de Dólares Se creó un Data set que incluyó información de distintos sistemas, a saber: Compra Venta Moneda Extranjera Caja de Ahorros RRHH Base de clientes Plazo Fijo Central de Deudores del BCRA Información de Deudores Préstamos Cheques rechazados Cuentas Corrientes Cajas de Seguridad Tarjetas de créditos Se trabajó con 64 campos de datos de los distintos sistemas. 6

7 Datos Seleccionados para el Módulo Datos de la operación, monto, fecha, hora, sucursal, etc. Datos del Cliente en Base de Clientes, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, antigüedad en el Banco Datos de Cuentas en el Banco, Saldos, Créditos en cuenta, total de haberes. Datos de Tarjetas de Crédito, Cantidad de tarjetas, liquidación en pesos y dólares, Pago Mínimo, morosidad. Datos de Cajas de Seguridad. Datos de Préstamos Vigentes Datos de Plazos Fijos Datos de Morosidad en el Sistema Financiero del Cliente Datos de Cheques Rechazados y Montos en el Sistema Financiero. 7

8 Campos Calculados Cantidad de sucursales en las que realizó operaciones el cliente. Clientes con direcciones en Frontera. Acumulado de operaciones por mes. Acumulados de operaciones en los 6 meses. Promedio de monto de las operaciones mensuales. Diferencia ( Haberes - Compra de Dólares) 8

9 Formulación del Modelo DATOS ECONOMICOS DEL CLIENTE DATOS SOCIALES DEL CLIENTE DATOS DE LAS OPERACIONES EN CUENTAS 9

10 Formulación del Modelo DATOS ECONÓMICOS CLIENTE DATOS SOCIALES CLIENTE DATOS DE LA OPERACION CLUSTERING BIETAPICO por datos Socio Económicos CLUSTER 1 DATOS DE LA OPERACIÓN CLUSTER 2 DATOS DE LA OPERACIÓN DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN CLUSTER 1 POR DATOS DE LA OPERACIÓN DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN CLUSTER 2 POR DATOS DE LA OPERACIÓN 10

11 11 Modelo

12 12 Ing. Pablo Guarna

13 Modelo 13

14 14 Ing. Pablo Guarna

15 15 Ing. Pablo Guarna

16 16 Ing. Pablo Guarna

17 Detección de Anomalías en Operaciones de Compra de Dólares Resultados Se buscó detectar operatorias sospechosas que se aparten del comportamiento normal de un cliente y que no hayan sido detectadas por un sistema de alerta de reglas fijas, debido a que eran por montos no significativos e inferiores a los parámetros de control, pero que en su conjunto, mostraban una conducta anómala. 17

18 Detección de Anomalías en Operaciones de Compra de Dólares Resultados Se detectaron transacciones anómalas que superaban los limites para ser informadas al BCRA. Se detectaron de operaciones anómalas que eran por montos no significativos e inferiores a los parámetros de control, pero que en su conjunto, mostraban conductas que son tipificadas como de Lavado de Dinero. 18

19 19 MUCHAS GRACIAS por su atención!!!!!