FECHADO DEL CICLO ECONOMICO CON R

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Natividad Figueroa Duarte
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1 FECHADO DEL CICLO ECONOMICO CON R Autor: Ricardo A. Queralt 11

2 Índice 1. Que es el Ciclo Económico? 2. Fechado y R 2 2

3 1. Qué es el Ciclo Económico? 33

4 1. Qué es el Ciclo Económico? Ciclo económico es una secuencia recurrente de fases alternadas de expansión y contracción de la actividad económica. Definición= Fases y Puntos de Cambio. Necesidad de fechar la Fases = Cronología del Ciclo. Caracterizar el Ciclo = Duración, Amplitud, Simetría y Concordancia. 4 4

5 1. Qué es el Ciclo Económico? Tipos de Ciclo Clásico: Se refiere a las fluctuaciones en el nivel de la actividad económica. Desviaciones: Se refiere a las fluctuaciones de la actividad económica alrededor de un nivel potencial de largo plazo (tendencia). También se refiere a las fluctuaciones en el output-gap. Crecimiento: Se refiere a las fluctuaciones de la tasa de crecimiento de la actividad económica. 5 5

6 1. Qué es el Ciclo Económico? Tipos de Ciclo 6 6

7 1. Qué es el Ciclo Económico? Tipos de Ciclo - CLÁSICO PIB a pm Producto Interior bruto a precios de mercado Trimestre/Año PC: Pico/Valle Fases:EXPANSIÓN / CONTRACCIÓN 7 7 Título de la asignatura o materia

8 1. Qué es el Ciclo Económico? Tipos de Ciclo - Desviaciones PIB y Tendencia (HP) Ciclo desviaciones=pib-tendencia (HP) PIB a pm PIB a pm Trimestre/Año Trimestre/Año PC: + o - Fases: EXPANSIÓN / CONTRACCIÓN 8 8

9 1. Qué es el Ciclo Económico? Tipos de Ciclo - CRECIMIENTO Ciclo Crecimiento= Tasa variacion del PIB Ciclo desviaciones=pib-tendencia (HP) % % Trimestre/Año Trimestre/Año - Suavizado - Derivada Tendencia (IRW) PC: Pico/Valle & + o - Fases: EXPANSIÓN / CONTRACCIÓN AUGE/RECESION 9 9

10 1. Qué es el Ciclo Económico? Quién Fecha el ciclo? NBER: EEUU Ciclo Clásico CEPR: Europa Ciclo Clásico ECRI: 21 Paises (Incluido España) Ciclo Clásico + Crecimiento 10 10

11 2. Fechado y R 11 11

12 1. Fechado y R Etapas del Fechado 1.- Identificación Puntos de Cambio. Sobre la serie original Clásico Sobre la desviación de la tendencia Desviaciones Sobre la tasa de variación suavizada Crecimiento 2.- Verificar que son alternos. 3.- Verificar criterios de mínima duración de las fases y el ciclo. Mensual: fases 6 meses y ciclo 15 meses. Trimestral: fases 2 Trimestres y ciclo 5 trimestres

13 1. Fechado y R Etapas del Fechado qcycle Package Requisitos: zoo & mfilter Package Nueva Implementación Function qbb(zoo_timeseries, periodo, tipo_ciclo) Metodo Bry-Boschan Output: Fechado y caracterización. Function IRW(zoo_timeseries) Estimación de tendencia y derivada del modelo IRW mediante el filtro de Kalman

14 >fechado<-qbb(pib,4,1) >fechado qcycle: Fechado del ciclo Clasico Pico Valle Duracion Q Q04 8 >summary(fechado) Fase Inicio Fin Duracion Nivel_Ini Nivel_Fin Amplitud 1 Expansion <NA> 2008Q01 NA NA NA 2 Recesion 2008Q Q Expansion 2009Q04 <NA> NA NA NA Amplitude Duration Exp=]T;P] NA NA Rec=]P;T] 6,

15 Producto Interior bruto a precios de mercado Ciclo desviaciones=pib-tendencia (HP) PIB a pm PIB a pm Trimestre/Año Trimestre/Año Ciclo desviaciones=pib-tendencia (HP) % Trimestre/Año 15 15

16 MUCHAS GRACIAS Título de la asignatura o materia

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