EL PRODUCTO DE DERIVADOS DERIVEX CON DAVIVIENDA

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Domingo Cáceres Alvarado
hace 7 años
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1 EL PRODUCTO DE DERIVADOS DERIVEX CON DAVIVIENDA

2 OBJETIVO Ofrecer a LOS CLIENTES DERIVEX el producto de compensación y liquidación de derivados de energía, mediante plataformas electrónicas que les permitan a los clientes tener servicios flexibles e integrales de valor agregado.

3 VISIÓN INTEGRAL DE SERVICIO Cliente Cliente Comercial MNL Comercial Cliente Cliente Negociación Liquidación Tesorería Cliente Comercial Custodia Control Riesgo Cupos y Limites Contabilidad Captura de Órdenes Validación de Límites Control de riesgo Ruteo de Órdenes Negociación Asignación Operaciones Validación de Límites Liquidación, Compensación Compensación y Custodia

4 FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DAVIVIENDA Mercado Derivados OMX - Xstream BVC, Bus de Servicios CRCC Give Up Davivalores Web Agora Gateway Agora Derivatives Controles y Límites Gestión Comercial Garantías Cumplimiento WebServices de Integración WebServices de Integración Sistema de Información Interno de la firma Ordenes Cuenta Corriente Custodia Tesorería

5 FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DAVIVIENDA Front Office Middle Office Back Office

6 WEB: : OPERACIÓN VIA WEB NEGOCIACIÓN Garantías Garantias Controles y limites Informa Cupo Ordenes Gestión de Clientes por Internet FIRMAS COMISIONISTAS Xstream y CRCC

7 RAZONES PARA OPERAR Y COMPENSAR DERIVADOS CON EL BANCO DAVIVIENDA 1) FORTALEZA FINANCIERA 1.1) PATRIMONIO DEL BANCO 2,8 BILLONES 2) PARTICIPACIÓN DE MERCADO PRODUCTOS FINANCIEROS 2.1) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL FUTUROS TRM Y BONO NOCIONAL 20% 2.2) PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN DERIVADOS DE DIVISAS FORWARDS 15 a 20% OPCIONES 15 a 30% OPCF 10 a 15% 2.3) PARTICIPACIÓN EN OTROS MERCADOS TES : LIDER DEL PROGRAMA CREADORES DE MERCADO MINHACIENDA 2009 Y LO CORRIDO AÑO TIPS : 30% PARTICIPACION DE MERCADO (TÍTULOS HIPOTECARIOS)

8 RAZONES PARA OPERAR Y COMPENSAR DERIVADOS CON EL BANCO DAVIVIENDA 3) ESTRUCTURA OPERATIVA Y DE GOBIERNO 3.1) FORTALEZA TRANSACCIONAL: 20 MILLONES DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS AL MES. 3.2) APLICATIVO AGORA PARA FUTUROS: FUTURO BONO NOCIONAL (DESDE AGO 2008) Y FUTURO TRM (DESDE DIC 2009). 3.3) EN FUTUROS DERIVEX. INICIALMENTE EL BANCO LE OFRECE AL MERCADO LA COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN. NO PARTICIPARÁ EN LA NEGOCIACIÓN. 3.3) EN FUTUROS TES NOCIONAL Y TRM. CHINESE WALL ENTRE EL ÁREA QUE OFRECE EL SERVICIO DE CYL, Y LA QUE OFRECE EL PRODUCTO. PRODUCTO NEGOCIACIÓN DE FUTUROS BONO NOCIONAL Y TRM COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN (CyL) ÁREA FRONT-OFFICE, VP DE TESORERÍA. ESTA ÁREA NUNCA PODRÁ CONOCER LA POSICIÓN QUE TENGA NINGÚN CLIENTE DEL SERVICIO DE CyL. BACK-OFFICE, VP DE OPERACIONES. PODRÁ RECIBIR OPERACIONES NEGOCIADAS CON EL BANCO O CON CUALQUIER OTRA ENTIDAD.

9 SERVICIOS OFRECIDOS LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN CONTROL DE GARANTÍAS INFORMACIÓN LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN DIARIA ANTE LA CRCC. ADMINISTRACIÓN DE LAS GARANTÍAS. LLAMADOS A MARGEN. NIVELES DE ALERTA. REPORTE DE VALORACIÓN DE GARANTÍAS; NIVEL DE CONSUMO Y DISPONIBILIDAD. REPORTE DE VALORACIÓN DE LA POSICIÓN EN CONTRATOS. REPORTE DE MOVIMIENTO DE CAJA POR LIQUIDACIÓN DIARIA. EXTRACTO CUENTA DE AHORROS.

10 LÍMITES REGLAMENTARIOS A LA OPERACIÓN LOD LPA 1% PATRIMONIO TÉCNICO +GARANTÍAS 8% PATRIMONIO TÉCNICO +GARANTÍAS

11 OPERATIVIDAD CONTRATO GARANTÍAS NEGOCIACIÓN VERIFICACIÓN Y CONTROL CAJA EVALUACIÓN CLIENTE CLIENTE DERIVEX DEBE FIRMAR CONTRATO PARA OPERACIÓN DE DERIVADOS ESTANDARIZADOS. CLIENTE DERIVEX SUMINISTRA LAS GARANTÍAS EXIGIDAS POR LA CRCC (PROBABLEMENTE 21%). TES O EFECTIVO. CLIENTE DERIVEX NEGOCIA A TRAVÉS DE CUALQUIER MIEMBRO DE LA CRCC. DA LA INSTRUCCIÓN DE COMPENSAR Y LIQUIDAR EN BANCO DAVIVIENDA. UNIDAD DE CONTROL DE DERIVADOS DE DAVIVIENDA VERIFICA DISPONIBILIDAD DE GARANTÍAS POR PARTE DEL CLIENTE. CLIENTE DERIVEX SUMINISTRA RECURSOS EN CUENTA DE AHORROS PARA LA LIQUIDACIÓN DIARIA. SE LE RECONOCERÁ TASA DE INTERÉS COMERCIAL SOBRE DICHOS RECURSOS, SEGÚN SALDO. DEPENDIENDO DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL CLIENTE DERIVEX (SUS CAPACIDADES Y SU OPERACIÓN CON DAVIVIENDA) Y DEL CUPO GLOBAL DEL BANCO, SE LE PODRÍA OFRECER CUBRIMIENTO DE GARANTÍAS O SIMPLIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LIQUIDACIÓN (NETEO SEMANAL, QUINCENAL, MENSUAL). DICHOS BENEFICIOS TENDRÍAN UN COSTO.

12 ORGANIGRAMA SERVICIO DE CyL ORGANIGRAMA CyL FUTUROS CRCC Vicepresidencia de Operaciones Gerencia de Riesgos Grupo Bolívar Dirección de operaciones de Tesorería Jefatura de Operaciones De Tesorería Coordinación Derivados Coordinación Gestión de Garantías

13 GRACIAS

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