Simulación y Valuación MtM Control de riesgos Automatización y Seguridad NIIF - IFRS. Solución de Tesorería. y Riesgos extendida

Transcripción

1 Simulación y Valuación MtM Control de riesgos Automatización y Seguridad NIIF - IFRS Solución de Tesorería y Riesgos extendida La plataforma TITAN Treasury ha sido desarrollada por los tesoreros corporativos para seguir las posiciones de tesorería y manejar sus instrumentos de cobertura, incluyendo productos derivados y opciones, sobre tipos de interés, divisas, materias primas, junto con sus exposiciones subyacentes generadas de sus actividades comerciales o industriales domesticas e internacionales La plataforma TITAN Treasury entrega una visión global y automática de sus posiciones de tesorería ( incluyendo las filiales ) y de sus riesgos : mercado, crédito, contrapartes, liquidez. TITAN Treasury es una plataforma multi-moneda, multi-entidades (Interco Holding vs Filiales), con una gestión segura de sus datos (Oracle DB) y una segregación de perfiles de usuarios conforme a su organización interna y a las políticas internacionales de mejores prácticas y reglamentaciones. TITAN Treasury es una solución de referencia para la valuación MtM, el análisis de riesgos, con cumplimiento a las NIIF - IFRS. El módulo TITAN XChange ofrece una larga lista de interfaces para integrarse perfectamente con sus otros herramientas de tesorería o contabilidad ( SAP,..)

2 DEUDA - INVERSIONES Una solución modular Elección de sus mercados y riesgos TIPOS DE INTERÉS : deuda, préstamos y sus derivados DIVISAS : exposiciones de monedas y sus derivados ACTIVOS : inversiones en bonos y renta fija/variable MATERIAS PRIMAS y ENERGIA Elección de la tecnología Local o MetaFrame (Citrix, Terminal Server...) ASP Web Elección del modelo de negocio Alquiler anual Compra de licencia + mantenimiento anual Personaliza solución de acuerdo a sus necesidades Producción Cuadros de mando : Vistas rápidas Informes personalizados Contrapartes, subsidiarias, cuentas, contactos Parámetros definidos por el usuario Confirmaciones personalizadas Servicios Elección de interfaces y automatización Vendedores de datos de mercado Plataformas electrónicas de cambio Pagos - Contabilidad ERP - CashMan Bancos locales e internacionales ( Swiftnet ) 6 Servicios a medida Apoyo y asistencia local Modelos de valoración explicados Informes de análisis Cobertura de sus necesidades «Hecho a medida» Valorizar las posiciones de tesorería Valor de mercado ( MtM ), coste amortizado Fecha anterior Actualización de los datos del mercado Divisas, tipos de interés, curvas IRS, volatilidad de opciones, Almacenamiento cada día con históricos Flujos de trabajo Front Middle Back Entrada de transacciones, confirmaciones, registros Previsiones de flujos del día, semana Alertas y control de flujos Matching con bancos Producción de reportes Posiciones por país, entidad, divisa Cash forecast P&L, rendimientos anuales y puntos de referencia Presupuestos (previsión Forecast vs realizado), Posiciones de cobertura de divisas Coberturas globales Resultados previsionales con períodos específicos Estadísticas, actividad con las contrapartes bancarias Análisis de los riesgos de tesorería Mercados, contrapartidas, liquidez Simulación - Forecast - Modelling Posiciones globales de instrumentos derivados Riesgos de exposición por períodos Exposiciones antes y después de coberturas Análisis de stress test - Escenarios - Simulación : - Flujos de caja : impactos por año civil / períodos definidos - Modificaciones en MtM y P&L VaR : histórica y Monte-Carlo, CVaR, CFaR IFRS IAS Identificación de las relaciones de cobertura Métodos de eficacidad y backtesting Re-Valoración Contabilidad de cobertura ( Hedge accounting ) Documentación IAS Reportes IFRS Control y Seguridad Limites por contrapartes, divisas, rating, países Pista de auditoría (sistema, base de datos, operaciones...) Gestión de los perfiles de usuarios Reducción del uso de Excel Active Directory

3 DEUDA - INVERSIONES Automatizar la Tesorería y reducir errores manuales

4 TITAN Treasury funcionalidades Registro de transacciones Ingreso y importación de transacciones Préstamos Intercompañías Aprobación Flujos de Tesorería Control Cálculo de Cashflow Eventos periódicos Amortización Control de Riesgos Posición Exposición Monitoreo y control Re-valuación MtM Confirmación Validación Presupuesto Forecast Límites Modelado Forecast Seguridad Control Límites Auditoría y tracabilidad Active Directory Perfiles de Usuario Conciliación Match Reportes de Cashflow Interfaz contable Stress, VaR Reporting IFRS NIIF IAS Documentación

5 DEUDA - INVERSIONES Razones por las cuales TITAN es mejor que pantallas Excel Permite a los usuarios : - VER POSICIONES - VER LO QUE PUEDEN HACER Instrumentos autorizados Contrapartes Facilita la inserción de transacciones Menús con listas de opciones Instrumentos y contrapartes autorizadas Identifica transacciones no autorizadas Divisas Volumen Instrumentos utilizados Ayuda al trabajo Middle - Back office Aprobaciones pendientes Confirmaciones pendientes Otras acciones pendientes ( reajustar interés..) Para la gestión de tesorería y el análisis de riesgos con Excel existen dos categorías de empresas : - Los que han tenido un problema - Los que van a tener un problema Más informaciones : Proporciona información sobre la gestión Posiciones Riesgos Reportes especializados Permite la trazabilidad UREAT : User Rights and Event Audit Trail Auditoría de los derechos de los usuarios Auditoría de los eventos Quién? Cuando? Qué? Excel trabaja en dos dimensiones : - Filas - Columnas TITAN trabaja en multi dimensiones - Fecha de la base de datos - Datos de mercado - Divisa de referencia - Parametros - Convenciones - Limites - TITAN es una plataforma de software con - Manual de uso - Soporte Image courtesy of FreeDigital.net : "Stressed Man Portrait Isolated on White Background" by David Castillo Dominici

6 Referencias DEUDA - INVERSIONES