Condiciones específicas del servicio Depósito Central de Valores S.A. Versión vigente

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1 Cndicines específicas del servici Depósit Central de Valres S.A. Versión vigente Depósit Central de Valres S.A. Página 1 de 7

2 Cntenid 1 Objetiv Aspects específics a validar Decimales a utilizar Fórmulas a utilizar... 5 Depósit Central de Valres S.A. Página 2 de 7

3 1 Objetiv Si bien durante td el pryect de Registr Centralizad de Cntrats Frward se ha lgrad validar las características generales del servici. Ahra que estams entrand a la etapa de cnstrucción, es necesari verificar aspects más específics. La idea de este dcument es detallar cierts punts para que sean validads pr las AFPs, AFC y Bancs. 2 Aspects específics a validar Ests aspects n mdifican ls frmats de ls archivs, sl explican cm se deberán registrar cierts camps y cm se calcularán ls infrmes autmátics que enviará el DCV. 2.1 Decimales a utilizar A cntinuación se detalla el estándar a utilizar en relación a ls decimales de ls siguientes camps en el prces de Registr: a) Ncinal Mnt Cntratad: Es la cantidad del activ subyacente acrdada en el cntrat. Para Frward CLP/USD: se utilizarán 2 decimales Para Frward UF/USD: se utilizarán 2 decimales Para Frward CLP/UF: se utilizarán 4 decimales b) Preci Frward: Es el preci del activ subyacente acrdad pr las partes. Para Frward CLP/USD: cuants CLP pr cada USD, utilizarán 4 decimales. Ejempl: pess pr cada dólar. Para Frward UF/USD: cuantas UF pr cada USD, se utilizarán 10 decimales. Ejempl: UFs pr cada dólar. Para Frward CLP/UF: cuants CLP pr cada UF, se utilizarán 2 decimales. Ejempl: 20, pess pr cada UF. Depósit Central de Valres S.A. Página 3 de 7

4 Nta 1: Tener presente que el frmat del archiv para el registr masiv de cntrats de Frward tiene ciertas características. Para Preci Frward es el siguiente: dce númers enters cn diez decimales. Descripción Preci Frward Frmat 9(12)V9(10) Est significa que en el archiv que enviarán al DCV deberá venir de acuerd a este frmat, pr l que se deberá cmpletar cn cers para así ajustarse. Td dependerá del tip de cntrat (para aclarar dudas se realizarán reunines cn sus respectivas áreas de sistemas). c) Preci Pactad: Es el prduct (multiplicación) entre el Ncinal y el Preci Frward acrdad entre las partes. Esta multiplicación maneja las siguientes reglas plíticas de rednde : Para Frward CLP/USD: redndear a 0 y (Pess) Para Frward UF/USD: redndear a 4 y (Unidades de Fment) Para Frward CLP/UF: redndear a 0 y (Pess) También aplica l infrmad en la Nta 1, sl cn la diferencia que es tr frmat. Depósit Central de Valres S.A. Página 4 de 7

5 2.2 Fórmulas a utilizar A cntinuación se detalla la frma en que se calcularán ls dats que serán entregads en ls infrmes autmátics. a) Valr Tip de Cambi Índice Referencial: cnstituye al valr actual del activ subyacente según la referencia acrdada entre las partes. Para Frward CLP/USD Ejempl: valr del tip de cambi es el dólar bservad del día, infrmad pr el Banc Central de Chile. Dólar Observad del día : pess pr cada dólar. Se utilizarán 4 decimales (se mantiene regla del Preci Frward). Para Frward UF/USD Ejempl: valr del tip de cambi es el dólar bservad del día, infrmad pr el Banc Central de Chile y la UF para ese día respect al índice de referencia. Dólar Observad del día : pess pr cada dólar. Se utilizarán 4 decimales (se mantiene regla del Preci Frward). UF del día : 20, se utilizarán 2 decimales (se mantiene regla del Preci Frward). Finalmente el Valr de tip de cambi Índice de Referencia para este tip de cntrat se btiene dividiend el dólar bservad del día, pr la UF del día. Que siguiend cn el ejempl quedaría de la siguiente manera: / 20, = UFs pr cada dólar. se utilizarán 10 decimales, sin redndear. Para Frward CLP/UF: Ejempl: valr del índice referencial es la UF del día. UF del día : 20, pess pr cada UF se utilizarán 2 decimales (se mantiene regla del Preci Frward). b) Valr del Ttal del Cntrat según Valr Tip de Cambi Índice Referencial: cnstituye al Preci Según Tip de Cambi Índice Referencial x el Ncinal. Ests dats serán calculads sl Depósit Central de Valres S.A. Página 5 de 7

6 para ls cntrats que especifiquen mdalidad de cumplimient cmpensación. Para Frward CLP/USD: redndear a 0 y (Pess) Para Frward UF/USD: redndear a 4 y (Unidades de Fment) Para Frward CLP/UF: redndear a 0 y (Pess) Se utiliza el mism criteri que el Preci Pactad. c) Diferencia entre preci pactad y Valr del Ttal del Cntrat según Valr Tip de Cambi Índice Referencial: cnstituye la diferencia entre preci pactad y Valr del Ttal del Cntrat según Valr Tip de Cambi Índice Referencial. Se expresará siempre cm númer psitiv. Ests dats serán calculads sl para ls cntrats que especifiquen mdalidad de cumplimient cmpensación. d) Mnt a pagar (en mneda de cmpensación): cnstituye el mnt a cbrar pagar pr cntrat, expresad en la mneda de cmpensación acrdada. Mneda de cmpensación Pess (CLP): Para Frward CLP/USD, cntendrá la misma infrmación que el camp Diferencia entre preci pactad y Valr del Ttal del Cntrat según Valr Tip de Cambi Índice Referencial. Para Frward UF/USD se tmará el valr de la Diferencia entre preci pactad y Valr del Ttal del Cntrat según Valr Tip de Cambi Índice Referencial y se multiplicará pr la UF del día. Se redndear a 0 y (Pess) Para Frward CLP/UF, cntendrá la misma infrmación que el camp Diferencia entre preci pactad y Valr del Ttal del Cntrat según Valr Tip de Cambi Índice Referencial. Mneda de cmpensación Dólar (USD): Para Frward CLP/USD, se tmará el valr de la Diferencia entre preci pactad y Valr del Ttal del Cntrat según Valr Tip de Cambi Índice Referencial y se dividirá pr el dólar bservada del día. Se redndeará a 2 decimales. Depósit Central de Valres S.A. Página 6 de 7

7 Para Frward UF/USD se tmará el valr de la Diferencia entre preci pactad y Valr del Ttal del Cntrat según Valr Tip de Cambi Índice Referencial y se multiplicará pr la UF del día y se dividirá pr el dólar bservad del día. Se redndeará a 2 decimales. Para Frward CLP/UF, N aplica. Depósit Central de Valres S.A. Página 7 de 7