Gestión Corporativa de Riesgos en Banca INFORMACIÓN GENERAL

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1 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) GLOBAL RISK MANAGEMENT S.A.C. (GRKM) Seminario Taller Internacional Gestión Corporativa de Riesgos en Banca Lima, Perú, 27 al 30 de septiembre de 2011 INFORMACIÓN GENERAL PRESENTACIÓN Muchas empresas del sector bancario, financiero, administración de fondos y seguros han gestionado históricamente altos niveles de riesgo en contraposición a lograr aceptables niveles de rendimiento. Esto, que resulta significativamente importante para una entidad financiera, es una variable trascendental dentro de su gestión corporativa envuelta en un entorno cambiante, con competencia creciente y con regulaciones que rápidamente se van amoldando a las necesidades de los mercados. El comportamiento de estas entidades y su evolución incidirá en su valor de mercado, la capacidad de gestionarse, generar fusiones y adquisiciones, estructurar mejor sus pasivos y nuevamente, lograr rentabilidades aceptables para los riesgos que asuma, por lo que el concepto de riesgo y su adecuada gestión, es vital para el futuro de la banca, instituciones financieras, administradoras de fondos y empresas de seguros. En este contexto y ya desde hace varios años, los órganos supervisores, siguiendo las pautas propuestas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (ver vienen aplicando políticas de supervisión y de adecuación del sistema a mejores prácticas, autorregulación, mejor y mayor información y recientemente, han anunciado que exigirán en un futuro cercano una mejora sustancial de los modelos de control de riesgo a través de: Reformas del coeficiente de solvencia Desarrollo de la supervisión cualitativa Aumento obligado de la transparencia Exigencia de reconocimiento de las pérdidas esperadas (provisiones estadísticas, otros) Lo que anteriormente era para los bancos, instituciones financieras, fondos y empresas de seguros, la estrategia de la maximización del valor de la empresa se ha convertido ahora en la maximización del valor ajustado al riesgo donde el plan, las políticas y procedimientos estarán encaminados a lograr este objetivo. En ese contexto, ALIDE consciente de la importancia que las instituciones financieras compartan experiencias sobre los distintos aspectos que encierra la adecuada gestión de riesgos, organiza el Seminario Taller Internacional sobre Gestión Corporativa de Riesgos en Banca, con la finalidad de intercambiar experiencias sobre los distintos riesgos que enfrenta el negocio bancario. El evento cuenta con la colaboración de Global Risk Management S.A.C. (GRKM), con la cual ALIDE viene difundiendo las nuevas prácticas en materia de gestión de riesgos financieros, gobierno corporativo y cumplimiento institucional. 1

2 OBJETIVOS Proporcionar a los participantes de fundamentos técnicos y principales criterios para la identificación, control y supervisión de los riesgos que enfrentan el negocio financiero y su integración dentro de la estrategia corporativa. Como objetivos específicos se pretende: Identificar el carácter global de la gestión de riesgos. Identificar las responsabilidades de las instancias de gobierno corporativo y de las áreas de negocio, operación y control al interior de la entidad financiera. Exponer y discutir sobre metodologías de análisis del riesgo de crédito, mercado, liquidez, operativo y otros, con énfasis en aquellas sugeridas por las autoridades de control y gestión en el ámbito de la región Latinoamericana y por el Comité de Basilea en el ámbito global. Ofrecer experiencias regionales en cuanto a la administración de los riesgos financieros y no financieros. CONTENIDO TEMÁTICO 1. ESTRUCTURA DE CAPITAL Y RENTABILIDAD Naturaleza del capital financiero Capital regulatorio y capital económico Asignación de capital y riesgo EVA Ejemplos 2. RIESGOS Riesgos financieros y riesgos no financieros Tipos de riesgos 3. RIESGO DE MERCADO Fuentes Enfoque y técnicas de análisis Gap, duración y simulaciones 4. RIESGO DE LIQUIDEZ Escenarios Mediciones alternativas de liquidez Modelización del riesgo de liquidez Riesgo de liquidez y pricing 5. RIESGO DE CRÉDITO Introducción del riesgo de crédito Componentes de riesgo de crédito Tipos de riesgo de crédito 2

3 Ratings: relación entre riesgo y calidad crediticia Matrices de migración 6. RIESGO OPERATIVO Procesos, sistemas, personas y eventos externos Riesgo legal: identificación y cobertura Modelización del riesgo operativo Medición del riesgo operativo Gestión del riesgo operativo Operaciones, calidad e imagen corporativa Sistemas 7. RIESGO ESTRATÉGICO Componentes Esquema de trabajo Responsables 8. RIESGO REPUTACIONAL Causas Grupos de interés (stakeholders) Impacto en imagen 9. OTROS RIESGOS EMPRESARIALES Riesgos de patentes Riesgo de capital industrial Otros riesgos Productos bancarios Derivados Titulización Seguros y reaseguros 10. GESTIÓN DE RIESGOS Gestión de riesgo como proceso Gestión de riesgo y estructura de capital Gestión de riesgo: mejores prácticas en políticas, metodologías e infraestructura Unidad de riesgos Unidad de negocios Modelo corporativo de gestión de riesgos Reportes 11. CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA INTERNA Enfoque de la auditoria interna en riesgos Función de supervisión del sistema de control interno Planificación de auditoria interna Análisis y evaluación de los procesos de negocio Detección y jerarquización de los riesgos Evaluación de controles enfocados a cubrir los riesgos detectados Autoevaluación Introducción a mapas de riesgo Establecimiento de nuevos controles mitigantes 3

4 12. GOBIERNO CORPORATIVO Y OTROS ASPECTOS VINCULANTES Buen Gobierno corporativo Informe Olivencia y Turnbull Sabarnes & Oxley Act 13. GESTIÓN CORPORATIVA DE RIESGO, BIS II Y NORMATIVA RELEVANTE Pilar I: Suficiencia Patrimonial Pilar II: Supervisión Regulatoria Pilar III: Disciplina de Mercado Basilea II dentro del Enfoque del Negocio Financiero 14. CONCLUSIONES ENFOQUE DIDÁCTICO El Seminario Taller está compuesto por dos partes que relacionan los temas conceptuales y normativos de la gestión corporativa de riesgos. La primera parte es un proceso de transferencia de conocimiento y exposición de experiencias sobre las mejores prácticas en la región. Se trabajará siguiendo el enfoque de negocio introduciendo los aspectos más relevantes respecto a la gestión corporativa de riesgos, incluidos en el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea y documentación relacionada. La segunda parte, corresponde a la fase práctica bajo el formato de taller. Los participantes, agrupados en equipos, aplicarán las metodologías de riesgo desarrolladas en la primera parte, con el fin que se ejerciten en las distintas técnicas y metodologías de gestión de riesgos. El trabajo será monitoreado por el expositor, quien al final del taller explicará la modelística a aplicar y los resultados que se persiguen. EXPOSITOR ROBERTO KEIL MONTOYA Peruano. Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima (Perú). Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de Entidades Financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en Madrid, España con especialización en riesgos. Es Presidente de Global Risk Management S.A.C. (GRKM), entidad especializada en gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) para entidades de intermediación financiera y empresas del sector real. Realiza labores de consultoría en materia de Basilea II, gobierno corporativo, cumplimiento y aplicación de mejores prácticas en dirección y gestión de empresas. Miembro de The Professional Risk Managers International Association y de Global Association of Risk Professionals. Expositor de ALIDE para temas de riesgos financieros, gobierno corporativo y cumplimiento, y en asociaciones de bancos, revistas especializadas, bancos y organismos internacionales. Consultor internacional en temas vinculados con dirección estratégica de negocios, riesgos y cumplimiento normativo habiendo participado en consultorías privadas y consultorías financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento (CAF), KfW de Alemania y FMO Banco de Fomento del Reino de Países Bajos, en diversos países de la región latinoamericana. Socio fundador de Solventa Calificadora de Riesgo S.A. del Paraguay. 4

5 PARTICIPANTES Representantes de bancos de desarrollo, bancos comerciales, bancos centrales, superintendencias de bancos, fondos de garantía de depósito y otros intermediarios financieros de América Latina y el Caribe, así como consultores financieros además de todos aquellos profesionales relacionados en el área, que tengan las posiciones siguientes: Vicepresidentes o gerentes del área de riesgos o de control de riesgos Funcionarios de órganos supervisores Funcionarios de fondos de garantía de depósitos Tesoreros y gerentes de finanzas corporativas Vicepresidentes o gerentes de crédito y tesorería Auditores internos LUGAR, FECHA Y HORARIO El seminario se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, del martes 27 al viernes 30 de septiembre de Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:30 horas, en la sede de ALIDE, localizada en: Av. Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima, Teléfono: INVERSIÓN Los derechos de inscripción para el Seminario - Taller, que considera los costos de matrícula, materiales didácticos, certificado, almuerzo, refrigerios, transporte interno y demás facilidades del entrenamiento, son los siguientes: US$700 por participante (institución peruana) US$800 por participante (institución extranjera miembro de ALIDE) US$950 por participante (institución extranjera no miembro de ALIDE) El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada. El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes: * Depósito o transferencia bancaria: Para instituciones peruanas: Cta. Cte. N del Banco de Crédito de l Perú Para instituciones del extranjero: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) , Fax: (305) ABA: SWIFT: BCPLUS33. * En efectivo, al momento del registro de participantes en la sede del Seminario - Taller. Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de Lima, tales como pasajes aéreos y manutención durante el Seminario Taller, deberá ser asumido por las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados. ALOJAMIENTO ALIDE ha negociado tarifas preferenciales para hospedarse en el Hotel José Antonio Executive. Las reservaciones deben ser canalizadas por intermedio de ALIDE, indicando sus datos de llegada y salida de Lima, así como el número de su tarjeta de crédito y fecha de vencimiento (consignar dicha información en la ficha de inscripción). 5

6 HOTEL JOSÉ ANTONIO EXECUTIVE **** Dirección: Colón N 325, Miraflores, Lima 18 Teléfono: (511) ; Fax: (511) ; WebSite: Tarifas: Habitación Simple: US$ Habitación Doble: US$ Observaciones: Las tarifas incluyen impuestos y desayuno buffet. El hotel está ubicado en un distrito turístico y comercial de Lima, a 20 minutos, en automóvil, de la sede de ALIDE MATERIAL DE ESTUDIO Los participantes recibirán una carpeta con la documentación de cada uno de los tópicos del temario y un CD ROM conteniendo los materiales didácticos del seminario y otro material de consulta. CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el Seminario - Taller. VISA Se recomienda a los participantes del exterior dirigirse a la Embajada y/o Consulado de Perú en sus respectivos países, para informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso y los requisitos correspondientes. MONEDA La moneda de curso legal en Perú es el Nuevo Sol (S/.) Que es convertible a las principales monedas de circulación internacional en los hoteles, casas de cambio y bancos comerciales. Al 4 de agosto de 2011 el tipo de cambio promedio de US$1.00 es de S/ CIUDAD Y CLIMA La ciudad de Lima, capital de la República del Perú, fue fundada el 18 de enero de 1535 y tiene una población estimada de más de 8 millones de habitantes. Se encuentra situada en la costa, a 154 metros sobre el nivel del mar. Lima es la principal puerta de entrada al Perú, una ciudad completa, con historia viva y en movimiento. Una ciudad mestiza, con componentes pre-hispánicos, coloniales y modernos. Rodeada de elementos naturales: mar, islas, montañas, desierto y vegetación. El Centro Histórico -hoy un Patrimonio Cultural de la Humanidad- tiene calles que conservan intacta la añeja belleza de su arquitectura colonial, recorrerlas es atravesar cuatro siglos de memoria viva, es atisbar tras las puertas de las altas casonas, e ingresar a sus luminosos patios y balcones barrocos. Lima es una ciudad de clima templado, sin grandes lluvias en el invierno ni excesivo calor en el verano. Durante el mes de septiembre es principios de primavera, con temperaturas que oscilan entre 18 y 21 grados Celsius, por lo que se sugiere traer ropa abrigada. En cuanto a la vestimenta para el Seminario - Taller, se recomienda usar ropa formal (para los actos oficiales tales como inauguración y clausura) y ropa casual para el desarrollo de las actividades del evento. 6

7 INFORMES E INSCRIPCIONES Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el Seminario - Taller, los interesados deben llenar la ficha de inscripción que se adjunta y remitirla, a más tardar el miércoles 21 de septiembre de 2011, a: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) Programa de Capacitación y Cooperación Paseo de la República N 3211, San Isidro Lima Perú Teléfono: (511) Ext. 224 / 208 / Fax: (511) WebSite: Atención: Econ. Jorge Montesinos Llerena Jefe del Programa de Capacitación y Cooperación dcat@alide.org.pe LAS VACANTES SON LIMITADAS. INSCRÍBASE PRONTO 7