Curso a Distancia GESTION DEL RIESGO CREDITICIO en Bancos e Instituciones Financieras. Fecha de inicio: 24 de noviembre de 2008 INFORMACIÓN GENERAL

Transcripción

1 Curso a Distancia GESTION DEL RIESGO CREDITICIO en Bancos e Instituciones Financieras Fecha de inicio: 24 de noviembre de INFORMACIÓN GENERAL PRESENTACIÓN El riesgo de crédito es un tema en el que aún hay mucho trabajo teórico y aplicado por hacer. Provocado por cambios inesperados en la calidad crediticia de los deudores o de quienes emiten deuda, la técnica de gestión del riesgo crediticio consiste en estudiar las pérdidas posibles debido al incumplimiento parcial o total de los deudores o a la disminución de la calidad de la deuda. Este riesgo, por lo tanto, da lugar a la pérdida crediticia que se traduce en dinero no reembolsado en plazos y condiciones pactadas por los prestatarios y, gastos incurridos por la entidad al intentar recuperarlo. Esta pérdida que afecta a casi todas las unidades de negocio de una entidad financiera puede ser estimada y su análisis nos puede servir para establecer un ambiente más adecuado para la gestión de créditos y el riesgo inherente a las colocaciones de fondos (préstamos e inversiones financieras). La importancia de la métrica radica en la generación de variables como la pérdida esperada y su propia volatilidad denominada pérdida no esperada en el impacto en provisiones y en el capital asignado al negocio. Por estas razones, ALIDE por ser la institución líder de la región en materia de transferencia de tecnología entres las IFIS, organiza bajo la modalidad a distancia (E-Learning ALIDE) el Curso Gestión de Riesgo Crediticio en Bancos e Instituciones Financieras. Durante el curso se ofrecerá un trabajo especializado e intensivo, a fin de acrecentar el conocimiento y experiencias en gestión de riesgo de crédito. Favorece a esta labor el ambiente virtual que permite una interrelación e interacción con el Instructor Tutor, con el objeto de apuntalar las ventajas y tratar de manera individual los casos que se presenten, generándose además una eficiente transferencia de conocimiento. DURACIÓN DEL CURSO El curso tiene una duración de seis (6) semanas, habiendo un receso de dos semanas por cierre de año. Se contará con la atención personalizada del tutor y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, Se recomienda como mínimo una dedicación de 8 horas semanales estableciendo su propio ritmo y horario de aprendizaje. 1

2 FECHAS El curso se inicia el lunes 24 de noviembre de y culmina sábado 17 de enero de Habrá un receso del 22 de diciembre de al 3 de enero de 2009, por cierre de año. El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el viernes 14 de noviembre de. OBJETIVOS Reforzar los conocimientos y la utilidad en el uso de mecanismos para la evaluación de riesgo de crédito utilizados por las instituciones financieras, incorporando una explicación metodológica y técnica que sirva en el análisis y toma de decisiones de la cartera de créditos e inversiones (contrapartida) y para comprender la naturaleza de la titularización de la cartera de créditos. TEMARIO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Temas Duración Fechas 1 semana de noviembre de Módulo Introductorio: Temas Estadísticos a aplicar en Riesgo de Crédito Módulo I: Gestión del Riesgo de Crédito 1. Funciones de la gestión de riesgos 2. Requisitos para la gestión de riesgos 3. Gestión de riesgo y gestión de valor 4. Determinación de la cobertura por requerimientos patrimoniales 5. Estrategia de gestión de riesgos 6. Límites 7. Control de riesgos 8. Monitoreo de riesgos Módulo II: Riesgo de Crédito 1. Definición 2. Componentes a. Exposición crediticia b. Probabilidad de incumplimiento y calificación c. Pérdida dado el incumplimiento: enfoque de garantías d. Maduración e. Concentración f. Pérdida esperada y pérdida no esperada g. Capital económico h. Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito 3. Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos internos 4. Tipos a. Banca empresas b. Banca personas c. Inversiones financieras 5. Otros Módulo III: Riesgo de Crédito Banca Empresas 1. Composición y características de la cartera 2. Políticas de crédito 3. Modelos Internos a. Rating b. Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones c. Segunda fuente de pago: garantías y otros 1 semana 1 6 de diciembre de 1 semana 8 13 de diciembre de 2

3 Temas Duración Fechas d. Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada e. Rentabilidad ajustada al riesgo f. Utilización de calificaciones internas y pricing g. Casos prácticos Módulo IV: Riesgo de Crédito Banca Personas 1. Composición y características de la cartera 2. Políticas de crédito 3. Modelos internos a. Definición de scoring b. Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones c. Principales tipos de scoring i. Scoring de aprobación: análisis de características, racionalización de características, métodos estadísticos ii. Scoring de comportamiento d. Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada e. Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito f. Utilización de calificaciones internas y pricing Módulo V: Riesgo de Contraparte 1. Objetivo 2. Estructura de evaluación (metodología CAMEL) a. Contexto macroeconómico b. Calidad de activos c. Liquidez d. Solvencia e. Rentabilidad f. Aspectos cualitativos 3. Modelo de riesgo de contraparte 4. Modelo analítico 5. Modelo estadístico 6. Casos prácticos Módulo VI: Titulización y Riesgo de Crédito (BIS II) 1. Ámbito de aplicación y definición de las operaciones cubiertas dentro del marco de titularización 2. Definiciones y términos utilizados 3. Requisitos operativos para el reconocimiento de la transferencia de riesgo 4. Tratamiento de las posiciones de titularización 5. Casos prácticos 1 semana de diciembre de 1 semana 5 10 de enero de semana de enero de 2009 Nota: Las semanas del 22 al 27 de diciembre de y del 29 de diciembre de al 3 de enero de 2009, no se laborará en el campus virtual ENFOQUE METODOLÓGICO Nuestro modelo de formación a distancia se basa en una acción tutorial constante, en donde el participante estudiará de acuerdo a un plan de trabajo donde se definirán tareas semanales. El éxito del curso a distancia se sustenta en la actuación conjunta del Instructor Tutor y de los participantes, a quienes se les requiere el compromiso de estudios de un tiempo mínimo de ocho 3

4 (8) horas semanales. Esta dotación de tiempo se aprovechará al máximo, si se sigue de manera cuidadosa la distribución del tiempo y las tareas asignadas. Las tareas programadas son de tres tipos: tareas individuales, tareas supervisadas y autoevaluaciones: Las tareas individuales incluyen, en primer lugar, la lectura y reflexión de la lección (presentaciones PowerPoint) y las lecturas obligatorias con el propósito es captar la idea global relacionada a cada módulo. Las tareas supervisadas, son asignadas para ser revisadas y calificadas por el Instructor - Tutor. La auto evaluación comprende un cuestionario con preguntas relacionadas con el módulo que fortalecerán los conocimientos del participante y constituirán una medida de cómo va progresando el participante en el curso. Cabe resaltar que el Campus Virtual de ALIDE contará con foros de debate que serán convocados por el Instructor Tutor con los temas específicos de análisis, fechas y duración los cuáles permitirán el fructífero intercambio de experiencias entre participantes de diferentes instituciones y países. El Campus Virtual de ALIDE ofrece complementariamente a los participantes el Asesor en Línea, mediante el cual se podrán formular preguntas y dudas que se tenga al Instructor Tutor, quien dará orientaciones y absolverá las consultas individualmente o grupalmente. Asimismo, se podrán compartir documentos, trabajos destacados, enlaces Web de interés y glosario de términos, promoviendo de este modo el intercambio de experiencias entre el Instructor Tutor y los participantes. Para un buen aprovechamiento del curso, aconsejamos conectarse a diario o días alternos. No obstante, en el Campus Virtual se colocarán avisos y anuncios sobre las actividades a realizar, que serán informados a los participantes mediante mensajes de alerta a sus respectivos correos electrónicos. TRABAJOS PRACTICOS El trabajo práctico se realiza con cada uno de los participantes o con los equipos institucionales que hubiera (no más de 6 participantes por equipo), mediante un conjunto de ejercicios; a la par de avanzar con el material lectivo. Cada uno de los ejercicios es supervisado por el Instructor Tutor, a fin de conseguir una eficiente interiorización de aspectos metodológicos y la mejor comprensión y aplicación de conocimientos obtenidos en cada uno de los módulos. El curso contará con ejercicios que se integran en un documento final que resumen de manera completa las tareas, métodos y conocimientos adquiridos. La supervisión de los ejercicios implica una interrelación y interacción participante tutor, siendo este el soporte de asesoría y de aseguramiento de la calidad de la capacitación que se persigue. PARTICIPANTES Representantes de Bancos de Desarrollo, Bancos Comerciales, Bancos Centrales, Superintendencias de Bancos, Fondos de Garantía de Depósito y otros Intermediarios Financieros de América Latina y el Caribe, así como consultores financieros interesados en reforzar los mecanismos de evaluación de riesgo de crédito utilizados por los bancos e instituciones financieras incorporando la explicación y uso de técnicas para la gestión de las principales variables que afectan el comportamiento de la cartera de créditos y aquel de las inversiones financieras (contrapartida). 4

5 REQUISITOS DE PARTICIPACION Para participar en el curso a distancia, los participantes deben: Tener conocimiento de herramientas básicas de estadística y matemáticas financieras. Tener conocimientos del idioma inglés, en particular para la lectura, toda vez que se utilizarán artículos recientes sobre el tema en cuestión en dicho idioma. Proceder de una entidad financiera, bien sea de primer o segundo piso, que intermedie recursos crediticios y estar vinculado a la aprobación de créditos y análisis de riesgos. INSTRUCTOR TUTOR ROBERTO KEIL MONTOYA Peruano. Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima (Perú). Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de Entidades Financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en Madrid, España con especialización en riesgos. Es Presidente de Global Risk Management S.A.C., entidad especializada en identificación, control y gestión de negocios y riesgos para entidades de intermediación financiera y empresas del sector real. Realiza labores de consultoría en materia de Basilea II, Gobierno Corporativo y aplicación de mejores prácticas. Miembro de The Professional Risk Managers International Association. Expositor en ALIDE para temas de riesgos financieros; en Euromoney, para programas de Gestión Corporativa de Riesgos de Entidades Financieras y Gestión de Riesgo Operativo. INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO US$300 por participante (Institución miembro de ALIDE) US$450 por participante (Institución no miembro de ALIDE) Las opciones de pago son las siguientes Depósito o transferencia bancaria: Para instituciones peruanas: Cta. Cte. N del Banco de Crédito del Perú Para instituciones del extranjero: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) , Fax: (305) ABA: SWIFT: BCPLUS33. CERTIFICACIÓN Se otorgará certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el curso, es decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por el tutor. Cabe indicar que la participación el curso es calificada, por lo que en el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. El certificado será enviado por correo aéreo certificado conjuntamente con un CD ROM que resume todo el desarrollo del curso. 5

6 INSCRIPCIONES El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual de ALIDE. Cierre de inscripciones: Viernes, 14 de noviembre de. INFORMES Y CONSULTAS ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) Secretaría General de ALIDE Paseo de la República N 3211, San Isidro Lima Perú Teléfono: (511) Fax: (511) WebSite: Contacto: Sr. Sandro Suito Larrea, Asistente de E-Learning e-learning@alide.org.pe VIVE LA NUEVA EXPERIENCIA DEL E-LEARNING ALIDE 6