Tratamiento de los pagos anticipados y la incorporación de sanciones por pagos anticipados.

Transcripción

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2 Los Fondos de Precios de Transferencia (Funds Transfer Pricing, FTP) son una parte integral de la tesorería y administración de riesgos, y controla las dos áreas. A pesar de ser considerados universalmente como un marco de referencia esencial para el sector bancario, es una de las áreas que ha probado ser de las más difíciles de implementar. Los conceptos son fáciles de entender pero difícil de ser aceptados, como lo es cualquier estructura de juego de suma cero. Este programa tiene como objetivo proveer, tanto a principiantes como profesionales del área, respuestas para muchos problemas complejos, incluyendo entre otros: Cómo se considera al capital en los Fondos de Precios de Transferencia? Término ajustado o término residual? Tratamiento de cuentas con vencimiento indeterminado en el proceso de Fondos de Precios de Transferencia. Activos y pasivos que no generan intereses - Deben ser los precios transferidos? Cuál enfoque hay que adoptar? Cuál modelo hay que usar? Tratamiento de los pagos anticipados y la incorporación de sanciones por pagos anticipados. Arrastrando los Fondos de Precios de Transferencia hacia el futuro Administración de riesgos y Fondos de Precios de Transferencia Historia de los Fondos de Precios de Transferencia: fondo único, fondo doble, fondo múltiple, término ajustado, término residual. Pronóstico de tasas y balances de Fondos de Precios de Transferencia.

3 El curso ofrece una participación activa, con muchos ejercicios, cada uno dirigido a favorecer el mejor entendimiento del proceso de los Fondos de Precios de Transferencia, y el uso de modelos relevantes para entender cómo funcionan los Fondos de Precios de Transferencia. Después de asistir a este curso de dos días, los asistentes serán capaces de: Tener un mejor entendimiento de los procesos de Fondos de Precios de Transferencia. Incorporar una estructura de Fondos de Precios de Transferencia dentro de su organización. Entender el tratamiento de instrumentos complejos. Decidir sobre la estructura adecuado para la asignación de capital. Empezar con los Fondos de Precios de Transferencia como un precursor de la administración de hojas de balance. Entender la dinámica de los precios y márgenes dentro de la organización. Ayudar al Comité de Activos y Pasivos (Asset/ Liability Committee, ALCO) con la fijación de precios de productos. Este taller provee un conocimiento más amplio de varios métodos usados para asignar valor a las fuentes y usos de fondos, incluyendo de capital, para determinar unidad de negocio, rentabilidad de los productos y los retornos de capital ajustado al riesgo (RAROC). Se destaca el papel y los procesos de los precios de transferencia y el margen de interés neto, así como la asignación de capital dentro del proceso de medición de los resultados del ajuste de riesgos.

4 Este curso explora el impacto del volumen, vencimiento, flujo de efectivo y origen del mal emparejamiento al rastrear el ingreso de intereses netos y el valor de las transacciones. También se abordarán las ventajas y limitaciones de métodos de precios de transferencia para varios fondos y del término ajustado. Aunque el margen de intereses netos es el principal componente de rentabilidad, el programa también provee un breve análisis general de la asignación de costos operativos que conduce a la medición de las ganancias totales. El programa analiza procesos por los cuales se asigna capital económico con base en la medida de la cantidad de riesgo. Además provee una valoración de los componentes y métodos necesarios para llegar a medidas RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital). El curso termina mostrando medidas de rentabilidad en un marco comprensible de resultados en la administración corporativa de riesgos y retornos, aplicable en el actual ambiente en el cual se resaltan los estándares regulatorios. Quién debe de asistir? Ejecutivos de instituciones financieras que buscan diseñar, implementar y entender sistemas de medidas y administración de rentabilidad. Directores de Finanzas Tesoreros Administradores de Riesgo Personal que trabaja en las áreas de Front, Middle and Back Office y en Operaciones. Contralores Analistas Financieros Auditores Contadores de las compañías también se beneficiarán

5 SURESH SANKARAN Country Head, Europe, Middle East & Africa Kamakura Corporation London, United Kingdom Suresh Sankaran actualmente encabeza el área de Administración de Riesgos en Kamakura Corporation en Londres, específicamente lo con concierne a Riesgo de Liquidez y ALM. Hasta Noviembre de 2010, Suresh fue Vice Presidente y Director de consultoría Estratégica para IPS-Sendero, unidad que pertenece a Fiserv Inc. (NASDAQ ticker: FISV). Actualmente encabeza, desarrolla y provee de servicios de consultoría sobre Enterprise Risk Management (ERM) y Basilea II y III para clientes de IPS-Sendero KRM a nivel mundial. Suresh desarrolla aplicaciones prácticas de Analíticos Financieros avanzados para resolver requerimientos de Administración de Riesgos, especialmente de Liquidez y ALM. Suresh ha conducido varios Talleres y Cursos a nivel mundial sobre Riesgo de Crédito y Mercado, Basilea II, ALM y Administración y Riesgos de Balance, países entre los cuales destacan Reino Unido, USA, Singapur, China, Taiwán, Suiza, Europa del Este, África y Asia. Así mismo ha brindado Talleres, Cursos y Seminarios para Financial Stability Institute, que es una división del Bank for International Settlements (BIS).

6 Temario (El curso en su totalidad será impartido en inglés) Sección A: PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA Entendiendo el margen de interés neto Como el FTP ingresa en el proceso de medida del rendimiento Papel que desempeñan los precios de transferencia dentro de la medida del rendimiento. - Precauciones al utilizar sistemas de medida de rendimiento. Sección B: METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS DE LOS FONDOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (FTP) Puntos importantes de los FTP. Definición de los requerimientos del mejor proceso de FTP. Método del Fondo Único enfoque, ventajas y limitaciones. Ejercicio uno Método del Fondo Único Método del Fondo Doble enfoque, ventajas y limitaciones. Ejercicio dos Método del Fondo Doble Método de Fondo Múltiple enfoque, ventajas y limitaciones. Ejercicio tres Método de Fondo Múltiple Delineando las responsabilidades funcionales. Sección C: TÉRMINO AJUSTADO DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA Definición del Término Ajustado de los Precios de Transferencia Métodos del Término Ajustado Requerimientos del Término Ajustado de los FTP Centro del FTP

7 Cuentas con Vencimiento y Vencimiento Indeterminado Alternativas de la Curva de Precios de Transferencia Ajustes para el comportamiento deseado Ejercicio cuatro Término Ajustado Simple de los Precios de Transferencia. Manejo de prepagos y asignación de capital dentro del FTP Sección D: Uso del FTP en Mismatch Risk Management Definición del papel que desempeña el Funding Center Entendiendo la cumulative funding mismatch Por qué los FTP tradicionales no miden el mismatch risk Entendiendo el Funding & Remaining Term mismatch Valuación del Funding Center Seguimiento del mismatch profit Cerrando mismatch & capturing mismatch spread FTP y proactive balance sheet mismatch management Sección E: Estableciendo Sistemas de Asignación Requisitos de recolección de Datos Tipos de costos Responsabilidad de costos Métodos y reglas de Asignación Método Close-out Costo Estándar Evaluación de Riesgo Operativo

8 Creación de obligaciones de la administración de costos Sección F: ADMINISTRACIÓN DE RESULTADOS CORPORATIVOS Y RAROC Conceptos de Administración de Resultados Corporativos (CPM Corporate Performance Management) Después de Sarbanes-Oxley y Basilea II como necesidad imperativa para la Administración de Resultados Corporativos. Implementando un sistema CPM. Naturaleza crítica de RAROC Asignación de Capital y medidas fundamentales de RAROC Administrando variaciones entre Capital Económico y Book Equity AGENDA Junio 25 y 26 de 2012 HORARIO POR DÍA: 9:30 A.M. a 7:00 P.M. RECESO: 11:15 A.M. a 11:30 A.M. COMIDA: 1:30 P.M. a 3:00 P.M. RECESO: 4:30 P.M. a 4:45 P.M.

9 REGISTRO E INSCRIPCIONES alm@riskmathics.com Teléfonos: +(52) (52) W W W. R I S K M A T H I C S. C O M Lugar: Piso 51 Torre Mayor, Reforma 505, Col. Cuauhtémoc C.P México D.F. Costo: $2, USD plus 16% Tax CUPO LIMITADO Duración: 16 hours OPCIONES DE PAGO: 1. Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO) NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones