Herramienta de manejo masivo de datos, para la supervisión de mercados en la CNMV

Transcripción

1 XIII Reunión de Responsables de Sistemas de Información IIMV Guayaquil (Ecuador), octubre de 2011 Herramienta de manejo masivo de datos, para la supervisión de mercados en la CNMV Francisco Javier Nozal Millán DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2 Antecedentes DIRECTIVA EUROPEA DE MERCADOS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS (MIFID 39/2004 ) A partir de 2007/8, importante incremento del volumen de datos de contratación en mercados, a supervisar Nuevo Reto para Sistemas de Información

3 Aproximación al problema (I): Incorporamos un nuevo e importante dato: el inversor final Las herramientas clásicas de base de datos tienen un límite, en flexibilidad y en tiempo de respuesta Nuevas Normas, nuevos Datos, nuevos Objetivos nuevas Herramientas Transición ajustada a la evolución en la recepción del dato

4 Aproximación al problema (II): Fuentes de información extranjeras TREM Transaction Reporting Exchange Mechanism - Mecanismo de intercambio entre Autoridades supervisoras - La Autoridad del pa ís A entrega a la Autoridad del pa ís B: -Operaciones realizadas por Intermediarios del pa ís A sobre instrumentos cuyo mercado m ás líquido est á en el país B - Operaciones realizadas por Intermediarios del pa ís A que sean sucursales de la empresa principal radicada en el pa ís B - Operaciones realizadas en el pa ís A solicitadas expresamente por la autoridad del pa ís B

5 Aproximación al problema (III): Fuentes de información nacionales SINCO SIstema Nacional de Comunicación de Operaciones - Es la parte nacional para alimentar el TREM en D+2 - Todos los Intermediarios tienen que comunicar a la CNMV todas sus operaciones en D+1 realizadas en: - Bolsas, otros mercados, OTC e internalizaci ón - Pueden comunicar las operaciones, por diferentes canales : - el propio intermediario - la Rectora del mercado - por un sistema de informaci ón creado a tal fin (SIA)

6 Aproximación al problema (IV): Volumen de las Fuentes de información TREM, parte internacional - 60 Gigas / año SINCO, parte nacional Gigas / año Se mantendrán 5 años en línea

7 Solución al problema del análisis dinámico de datos Herramienta de manejo masivo de datos - Business Intelligence (BI) - Fácil implantación en las infraestructuras actuales - Uso sencillo y flexible - Adquisición y mantenimiento no complejos - Coste no elevado

8 Procedimiento de adquisición del producto - Primero: Analizar el mercado - Segundo: Probar - Tercero: Preparar el procedimiento legal de contratación - Cuarto: Adjudicar - Quinto: Disfrutar o Sufrir

9 Situación actual en la CNMV respecto a la adquisición de un producto BI - Elaborado el Pliego de contratación: Suministro, implantaci ón y mantenimiento de un sistema para el an álisis din ámico de grandes vol úmenes de datos - Procedimiento Negociado con publicidad - Solicitada oferta a tres empresas durante segunda semana de septiembre de Pendiente de adjudicación

10 Pliego de contratación: - Presupuesto máximo euros (IVA no incluido) - El precio incluye: - Licencias de uso de cargo único - Mantenimiento durante dos años - Implantación, que incluye desarrollos y puesta inicial en funcionamiento - Formación inicial de usuarios

11 Criterios objetivos de adjudicación: - Precio. 50 % - Valor técnico de la oferta 50 % - Resultado de la Prueba de concepto % - Condiciones de instalación y mantenimiento.. 3 % - Arquitectura del sistema.. 2 %

12 Requisitos técnicos básicos: - Capaz de almacenar grandes volúmenes de datos relacionándolos entre si en el momento del almacenamiento - Herramienta de usuario final, muy interactiva y capaz de ser usada por sistemas transaccionales - Permitir extraer y cargar datos de distinta naturaleza y de distintas fuentes, integrándolos y creando nuevos datos - Utilidades de consulta y análisis en tiempo real partiendo de situaciones previstas y no previstas - Aplicación de filtros para seleccionar grupos de datos, agregación y segregación de datos y encadenamiento de consultas - Definir perfiles de evolución y comportamiento en el tiempo, analizar tendencias y detectar desviaciones - Permitir cálculos estadísticos clásicos predefinidos

13 Prueba de concepto: - Se facilitará al licitador información simulada, en la estructura de base de datos de la CNMV, correspondiente a 5 años de contratación SINCO, (700 millones de registros) - Se facilitará al licitador un servidor independiente donde únicamente estará cargada la información a utilizar en la prueba - El licitador podrá cargar los datos de prueba en otro sistema de almacenamiento dentro del mismo servidor y preparar las consultyas de la prueba - En esta prueba se valorará la funcionalidad, la simplicidad y la velocidad de respuesta del sistema

14 Pruebas a realizar: - Pruebas de carga : Inicial e incremental por sesión de mercado y con filtros - Pruebas de consulta : - Persona física y persona jurídica y todas las operaciones realizadas en todos los mercados en intervalo de fechas - Operaciones de compra por cuenta ajena, en todos los mercados, en intervalo de fechas y por un valor efectivo menor que uno establecido - Exportar a hoja EXCEL consulta anterior - Pruebas de administraci ón del sistema - Creación de perfiles de usuarios - Comprobación de las consultas permitidas o no de los perfiles creados - Registrar las consultas realizadas por los perfiles establecidos

15 Situación actual: - Solicitadas ofertas a tres empresas - Recibidas ofertas - Pendiente de realizar las pruebas de concepto - Previsible adjudicaci ón en Noviembre de 2011