MODELO DE GESTION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ- EXPERIENCIA FEDECACES, EL SALVADOR. Misael Eduardo Barahona

Transcripción

1 Seminario Internacional Regulación y Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito MODELO DE GESTION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ- EXPERIENCIA FEDECACES, EL SALVADOR Misael Eduardo Barahona Gerente de Supervisión y Auditoría- FEDECACES misael.barahona@fedecaces.com 20 de septiembre de 2010 Quito, Ecuador

2 FEDECACES ESTRATEGIA CORPORATIVA - SEGUNDO PISO INFORED REMESAS A & C AUDITORIA EXTERNA 2014 FONDO DE ESTABILIZACION Y FONDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

3 El banco es responsable de la buena gestión del riesgo de liquidez. El banco deberá establecer un robusto marco de gestión del riesgo de liquidez que garantice que la entidad mantiene liquidez suficiente, incluido un MODELO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ DE COOPERATIVAS (SALCOOP) colchón de activos líquidos de alta calidad y libres de cargas, con la que hacer frente a una serie de eventos generadores de tensiones. (Principio 1, para la adecuada gestión del riesgo de Liquidez, Basilea II, sept-2008)

4 El principio 1, de gestión del Riesgo de Liquidez, establecido en Basilea II, se enfoca a: a) Condiciones para enfrentar su liquidez diaria; b) Manejo de período de tensiones de liquidez; c) Compromiso del gobierno con buenas practicas para gestión del riesgo de liquidez;

5 TRANSFORMACION DE PLAZOS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO FUENTES DE RECURSOS USOS DE RECURSOS PLAZO (AÑOS): AHORROS CAPTADOS CREDITO EXTERNO APORTACIONES CALCE DE PLAZOS (TRANSFORMACION DE PLAZOS) INVERSIONES CARTERA DE CREDITO

6 FEDECACES Y LA GESTION DEL RIESGO SISTEMICO DE LIQUIDEZ RIESGO DE LIQUIDEZ FEDERACION RIESGO DE LIQUIDEZ DE COOPERATIVAS

7 Sistema de Análisis de Tesorería (SIAT) MODELO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ DEL SCFF SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA MANUAL Y POLIITICAS DE LIQUIDEZ

8 COMPONENTE 1: DEL SISTEMA DE GESTION DE LIQUIDEZ

9 Menú del sistema SIAT

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14 COMPONENTE 2: DEL SISTEMA DE GESTION DE LIQUIDEZ SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

15 ACTIVOS LIQUIDOS PASIVOS EXIGIBLES FONDOS DISPONIBLES VOLATILIDAD DE AHORROS CAPTADOS INVERSIONES A 30 DIAS VENCIMIENTO DE PRESTAMOS POR PAGAR RECUPERACIONES DE CARTERA DE CREDITO RETIROS DE APORTACIONES

16 MODELO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ DE COOPERATIVAS (SALCOOP)

17 Variación mensual y Volatilidad mensual Ahorro a la Vista Ln Variación Mensual Volatilidad mensual

18 Variación mensual y Volatilidad mensual Ahorro a Plazo Ln Mensual Volatilidad Mensual

19 Variación mensual y Volatilidad mensual Aportaciones Ln Mensual Volatilidad Mensual

20 INDICADORES DE POSICION EN RIESGO DE LIQUIDEZ ALERTA TEMPRANA 4.0 RELACION DE LIQUIDEZ A 90 DIAS CALCE DE PLAZOS MODELO PARA RELACION ADMINISTRACION DE DE LIQUIDEZ LIQUIDEZ A 30 DE COOPERATIVAS DIAS (SALCOOP) RESERVA DE LIQUIDEZ INDICE DE LIQUIDEZ POSICION EN RIESGO DE LIQUIDEZ CONCENTRACION DE AHORRANTES

21 MODELO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ DE COOPERATIVAS (SALCOOP)

22 MODELO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ DE COOPERATIVAS (SALCOOP)

23 MODELO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ DE COOPERATIVAS (SALCOOP)

24 MODELO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ DE COOPERATIVAS (SALCOOP)

25 MODELO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ DE COOPERATIVAS (SALCOOP)

26 MODELO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ DE COOPERATIVAS (SALCOOP)

27 MODELO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ DE COOPERATIVAS (SALCOOP)

28 CALIFICACION DE LA POSICION EN RIESGO DE LIQUIDEZ SISTEMA DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA MODELO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ DE COOPERATIVAS (SALCOOP) POSICION EN RIESGO DE LIQUIDEZ (P.R.L.) <= 50 PUNTOS (RIESGO: ALTO) ENTRE + 50 Y -75 (RIESGO: MEDIO) +75 y HASTA 100 PUNTOS (RIESGO: BAJO)

29 MODELO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ DE COOPERATIVAS (SALCOOP) CONCLUSIONES: Avanzar en las cooperativas de ahorro y crédito sobre modelos predictivos para la gestión del riesgo de Liquidez; Apuntar esfuerzos hacia establecer metodologías para la gestión integral de riesgos. Fortalecer las medidas colaterales para el control del riesgo de liquidez (políticas de asunción de riesgo y encaje)