Boletín Mensual del Mercado de Valores Junio 2013

Transcripción

1 Millones de US$ Boletín Mensual del Mercado de Valores Junio 2013 CONTENIDO: Montos negociados por las casas corredoras de bolsa Montos negociados por el Ministerio de Hacienda Mercado Primario Mercado Secundario Mercado de Reportos Mercado Accionario Operaciones Internacionales Administración de cartera Mercado Internacional MONTOS NEGOCIADOS POR LAS CASAS CORREDORAS DE BOLSA Gráfico 1. Montos negociados por mercado (En millones de US$) Accionario Oper.Intern.Compras Secundario Oper.Intern.Ventas Reporto Primario Meses

2 PARTICIPACION Tabla 1. Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa por mercado (Cifras en millones de US$ y %) Fecha Accionario Oper.Intern. Compras Oper.Intern. Ventas Primario Reporto Secundario Total general Enero , ,598, ,251, ,652, ,805, ,624, ,948, Febrero , ,843, ,060, ,938, ,537, ,316, ,740, Marzo ,635, ,203, ,658, ,056, ,595, ,149, Abril , ,463, ,229, ,572, ,615, ,147, ,039, Mayo , ,571, ,662, ,755, ,120, ,387, ,533, Junio , ,236, ,252, ,801, ,402, ,209, ,975, Julio , ,996, ,939, ,894, ,481, ,463, ,778, Agosto , ,099, ,317, ,663, ,771, ,040, ,939, Septiembre , ,982, ,413, ,140, ,741, ,169, ,452, Octubre ,842, ,454, ,106, ,544, ,945, ,893, Noviembre , ,020, ,307, ,155, ,399, ,527, ,414, Diciembre , ,266, ,773, ,266, ,433, ,616, ,995, TOTAL , ,558, ,867, ,606, ,876,909, ,044, ,418,863, Enero , ,484, ,502, ,250, ,894, ,764, ,900, Febrero , ,437, ,269, ,989, ,514, ,074, ,374, Marzo , ,226, ,097, ,242, ,566, ,290, ,426, Abril , ,566, ,546, ,452, ,085, ,811, ,484, Mayo , ,788, ,831, ,335, ,274, ,419, ,673, Junio , ,178, ,587, ,400, ,773, ,992, ,971, Tabla 2 y Gráfico 2. Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa por sector Junio 2013 Cifras en millones de US$ MERCADO PRIVADO PUBLICO TOTAL Accionario 39, , Operac. Internac. Compras 546, ,631, ,178, Operac. Internac. Ventas 1,650, ,936, ,587, Primario 4,225, ,174, ,400, Reporto 11,075, ,697, ,773, Secundario 4,988, ,003, ,992, Total general 22,527, ,444, ,971, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % NEGOCIADO POR SECTOR Accionario PUBLICO Operac. Internac. Compras Operac. Internac. Ventas Primario Reporto Secundario PRIVADO

3 Tabla 3. Participación y variación absoluta por agentes compradores y vendedores. Mayo y Junio 2013 (Cifras en millones de US$) Agente participante Variación Participación Participación absoluta Mayo 2013 Junio 2013 Junio 2013 Junio 2013 Admón Cartera (1.19) Agropecuario Admón. Fondos de pensiones Bancos (8.89) BCR Casas de corredores de bolsa Comercio (0.89) (0.03) Extranjero (27.67) Fondos de pensiones Industria (5.78) Personas naturales (1.59) (7.98) Sector público Seguros (0.66) Servicios (47.90) Total general (10.70) (10.70) Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador Mayo 2013 Junio 2013 Compras Ventas Variación absoluta Gráfico 3. Participación por casas Junio 2013 (Cifras en millones US$ y %) MONTOS COMPRADOS POR LAS CASAS CORREDORAS DE BOLSA MONTOS VENDIDOS POR LAS CASAS CORREDORAS DE BOLSA Roble Acciones y Valores Valores Davivienda SGB Lafise Valores Valores Banagrícola G & T Continental IBC 6.24 Scotia Inversiones Valores Banagrícola SGB Scotia Inversiones G & T Continental IBC Prival Securities Valores Cuscatlán Valores Davivienda 7.33 Lafise Valores 0.41 Roble Acciones y Valores

4 Millones Gráfico 4. Comisiones cobradas por la intermediación de las casas de corredores y de la bolsa de valores por mercado Junio (Cifras en miles de US$ y %) Secundario 23% Accionario 0% Operac. Internac. Compras 40% Reporto 15% Primario 17% Operac. Internac. Ventas 5% MONTOS NEGOCIADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Gráfico 5. Montos colocados por el Ministerio de Hacienda directamente con los inversionistas a través de los sistemas de la bolsa. (en US$ y %) Enero a junio

5 Rendimientos en % Gráfico 6. Tasa promedio ponderado asignado a las LETES negociadas directamente por el Ministerio de Hacienda y a través de las casas de corredores en el mercado primario y 2013 (En %) Rendimiento de subasta colocado por MH Rendimiento negociado en mercado primario en bolsa Número de la emisión MERCADO PRIMARIO Tabla 4. Títulos negociados en el mercado primario Mayo y Junio 2013 (Cifras en US$ y %) Emisiones Monto Mayo 2013 Rendim. Máximo Rendim. Mínimo Rendim. Promedio Monto Junio 2013 Rendim. Rendim. Máximo Mínimo Rendim. Promedio PBCREDIQ1 2,925, ,526, PBCREDICO1 2,500, ,138, CIBAC$15 605, , PBLHIPO2 1,699, ,000, LETE2013-D 4,927, CENELI-D 5,314, ,347, BBCR1302 1,150, , VTRTFOV01 45,140, CIBDAV01 25,000, Total general 84,335, ,400, Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

6 DATOS EN % Gráfico 7 Rendimientos de las negociaciones efectuadas en el mercado primario De junio 2010 al mes de junio 2013 (En %) Primario MESES Y AÑOS MERCADO SECUNDARIO Tabla 5. Mercado secundario de deuda Valores negociados a través de las casas de corredores de bolsa, rendimientos y precios Junio 2013 (Cifras en US$ y %) Emisión Monto Rend. Max Rend. Min Rend. Prom. Prec. Max Prec. Min Prec. Prom. CICUSCA2 181, CICUSCA3 74, CIMETRO11 5, CIMETRO12 2, EUROSV2032 4,704, NCTP 3,084, PBCREDIQ1 7, LETE2012-D 18,721, PBCREDICO1 100, PBLHIPO2 65, VTRTCPS01 15, CIMATIC9 483, LETE2013-D 4,492, CISCOTIA13 4,000, CISCOTIA12 43, BCGLOBAL6 10, BCBICSA1 1, TOTAL 35,992, Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

7 DATOS EN % Gráfico 8 Rendimientos de las negociaciones efectuadas en el mercado secundario De junio 2010 al mes de junio 2013 (En %) Secundario MESES Y AÑOS MERCADO DE REPORTO Tabla 6. Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa por agente vendedor Junio 2013 (Cifras en millones de US$ Y %) Junio 2013 Agente vendedor Monto Partic % Máx Mín Prom Admón Cartera % Bancos % Casas de corredores de bolsa % Comercio % Extranjero % Industria % Personas naturales % Seguros % Servicios % TOTAL % Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador

8 DATOS EN % Tabla 7. Monto negociado a través de las casas de corredores de bolsa y rendimientos según plazos y tipo de valores Junio 2013 (Cifras en US$ y %) PLAZO Monto negociado (US$) 2 a 4 días 23,667, a 8 días 132,993, a 15 días 2,142, a 30 días 1,519, a 45 días 3,450, TOTAL 163,773, FUENTE:: Bolsa de Valores de El Salvador Rendimiento promedio valores públicos (%) Rendimiento promedio valores privados (%) Participación 6.00 Gráfico 9 Rendimientos ponderado de las operaciones de reporto De junio 2010 al mes de junio 2013 (En %) Reporto MESES Y AÑOS MERCADO ACCIONARIO Acciones Tabla 8. Mercado accionario Monto negociados a través de las casas de corredores de bolsa, participación y variación absoluta y porcentual de las acciones negociadas según emisores de acciones Mayo y Junio 2013 (Cifras en US$ y %) Mayo Junio Monto Precio Monto Precio ACAESS Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador S.A.de C.V. 1, , ABVES-D Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de.c.v. 22, , ASCOTIA Scotia Bank El Salvador, S.A AIFSCOTIA Inversiones Financieras Scotiabank, S.A A-EEO Empresa Eléctrica de Oriente, S.A. de C.V , Total general Emisores de acciones 24, ,

9 MILES DE US$ IBES % Gráfico 10. Índice bursátil y montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa. (En miles de US$ y %) 2, , , , MERCADO DE OPERACIONES INTERNACIONALES Tabla 9. Mercados de operaciones internacionales de compras y ventas Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa y participación Mayo y Junio 2013 (Cifras en US$ y %) Agentes participantes en el mercado de valores Admón Cartera Bancos 8,747, ,193, ,475, Casas de corredores de bolsa , Personas naturales 2,977, ,580, ,655, ,933, Seguros 1,963, ,364, Servicios 99, ,498, ,982, , Industria , Extranjero Fondos de pensiones ,034, Sector público ,681, Total general 13,788, ,178, ,831, ,587, FUENTE: Bolsa de Valores de El Salvador Operaciones internacionales de compras Mayo 2013 Junio 2013 Participación Mayo 2013 Junio 2013 Operaciones internacionales de ventas Junio 2013 Participación Junio 2013

10 DATOS EN % DATOS EN % Tabla 10. Mercados de operaciones internacionales de compras Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa, Participación, precios promedios y variación absoluta y relativa Mayo y Junio 2013 (Cifras en US$ y %) Valores Mayo Junio Variación del precio Monto Precio promedio Monto Precio promedio Absoluta % Bank of American Cor , Citigroup. Inc , ADR de JP Morgan Chase Bank, N.A , ishares Silver Trust 23, (23.09) % EUROBR16R$ 135, , (4.38) EUROBR , ,386, (13.90) EUROSV ,667, EUROSV , ,121, (20.90) % EUROSV ,127, EUROSV2035 1,177, ,255, (13.00) % EUROVE , , (10.54) EUROVE , (85.75) EUROVE , (92.63) EUROVE , (77.50) % NOTASV2019 7,748, (119.19) NOTASV ,602, EUROVE , EUROVE , , (10.11) % NOTABB , Instituto Costarricense de Electricidad 55, (110.50) % NOTASV , ,467, (2.24) -2.20% Powershares QQQ Trust, Series , Facebook, Inc. 541, (24.93) % ishares COMEX Gold Trust (IAU 49, , (2.06) % Eastman Kodak Co. 2, % Notas del tesoro 999, (99.94) % The Materials Select Sector SPDR Fund , ishares Dow Jones US Real Estate , The Consumer Staples Select Sector SPDR , TOTAL GENERAL 13,788, ,178, % FUENTE: Bolsa de Valores de El Salvador Gráfico 11. Rendimientos promedio ponderados de las negociaciones Junio 2010 a Junio 2013 (en %) Operaciones Internacionales de Compras Operaciones Internacionales de Ventas MESES Y AÑOS MESES Y AÑOS Fuente: Bolsa de Valores

11 RENDIMIENTOS EN % Gráfico 12. Rendimientos por mes de los Eurobonos de El Salvador en los mercados de Operaciones internacionales de compra y de venta negociados a través de las casas de corredores de bolsa. (En %) MESES DEL 2010 AL 2013 EUROSV2023 EUROSV2034 NOTASV2019 Rendimientos bonos tesoro USA 10 años EUROSV2032 EUROSV2035 NOTASV2041 NOTASV2025 ADMINISTRACIÓN DE CARTERA Concepto Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador Tabla No. 11 Montos transados en operaciones de administración de cartera MONTOS TRANSADOS EN MERCADO BURSÁTIL Y OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE CARTERA Mayo 2013 Junio 2013 Monto Transado Participación % Respecto Total Negociado Rendim. Promedio de operaciones de cartera Monto Transado Participación % Respecto Total Negociado Rendim. Promedio de operaciones de cartera MONTO TOTAL NEGOCIADO 266,673, ,971, OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA VENTAS 12,017, % ,112, % 1.27 COMPRAS 8,485, % ,298, % 4.58 Total general 20,503, % 33,411, %

12 Tabla No. 12 Operaciones de administración de cartera por tipo de mercado DETALLE DE COMPRAS Y VENTAS POR MERCADO Mayo 2013 Junio 2013 Concepto Monto Transado Rendim. Promedio de operaciones de cartera Monto Transado Rendim. Promedio de operaciones de cartera OPERACIONES DE VENTA Operac. Internac. Ventas Reporto 12,017, ,602, Secundario - - 2,510, Total operaciones de venta 12,017, ,112, OPERACIONES DE COMPRA Operac. Internac. Compras Primario 7,035, , Reporto 1,395, ,482, Secundario 54, ,849, Total operaciones de compra 8,485, ,298, Total general 20,503, ,411, Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador Tabla No. 13 Montos administrados según tipo de inversiones y casa de corredores de bolsa Junio de 2013 (En US$ y %) Certificados de inversión, Eurobonos, letes, papeles bursátiles, etc. 35,822, ,098, ,723, Cuenta corriente 654, , Cuenta de ahorro 4,377, , ,544, Depósito a plazo 31,325, ,250, ,075, Reporto compra -2,917, ,032, ,950, Reporto venta -1,061, ,061, Totales 68,200, ,807, ,392, Fuente: Casas de Corredores de Bolsa Tipos de inversiones por casa al 30 de junio de 2013 (US$ y %) Tipo Total % SGB % SGB IBC % IBC

13 Millones Gráfico 13 Composición de las inversiones según plazo y casa de corredores de bolsa % Inversión más de 1 año % de Inversión de 91 a 360 días % de Inversión de 1 a 90 días 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mayo 2013 Junio 2013 Mayo 2013 Junio 2013 SGB IBC Fuente: Casas de corredores de bolsa Gráfico 14 Montos transados según casa de corredores de bolsa. De junio 2012 a junio 2013 (En millones de US$) Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 SGB Meses IBC Fuente: Casas de corredores de bolsa

14 Datos en % MERCADO INTERNACIONAL Gráfico 15. Comportamiento de la TIBP a 180 días, LIBOR y los rendimientos de los bonos del tesoro de los Estados Unidos a 10 años De junio 2011 a junio Libor a 6 Meses Rendimiento bonos tesoro USA 10 años TIBP-180 Meses del 2011 al 2013

15 1. Información internacional Tabla 14. Estadísticas globales Fuente: Bloomberg. Gráfico 16. Índice accionario industrial Dow Jones de los Estados Unidos Índice accionario tecnológico Nasdaq de los Estados Unidos

16 Precio del Euro respecto del dólar De 2012 a junio 2013 Precio internacional del petróleo De 2012 a junio 2013 Precio internacional del Yen De 2012 a junio 2013 Precio internacional del oro De 2012 a junio 2013

17 Gráfico 17 Rendimientos diarios de los eurobonos de El Salvador en los mercados internacionales. De 2012 a junio 2013 (En %) Eurobonos 2019 Eurobonos 2023 Eurobonos 2025 Eurobonos 2032 Eurobonos 2035 Eurobonos 2041 Fuente: Bloomberg

18 Gráfico 18 Diferencial diario de eurobonos y bonos del tesoro en los mercados internacionales. De 2011 a junio 2013 (En %) Eurobonos de El Salvador 2019 y bonos del tesoro de los EEUU a 10 años. Eurobonos de El Salvador 2023 y bonos del tesoro de los EEUU a 30 años Eurobonos de El Salvador 2025 y bonos del tesoro de los EEUU a 10 años Eurobonos de El Salvador 2032 y bonos del tesoro de los EEUU a 30 años Eurobonos de El Salvador 2035 y bonos del tesoro de los EEUU a 30 años Eurobonos de El Salvador 2041 y bonos del tesoro de los EEUU a 30 años Fuente: Bloomberg