En 3T2016 el CCL promedia por ciento, que cumple la norma vigente. El detalle del cálculo se muestra a continuación.

Transcripción

1 Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) El CCL es un indicador que bajo los supuestos de un escenario regulador de crisis de liquidez, muestra la capacidad de la Institución para cubrir sus obligaciones netas de corto plazo utilizando únicamente sus activos de mayor disponibilidad. En 3T2016 el CCL promedia por ciento, que cumple la norma vigente. El detalle del cálculo se muestra a continuación. Formato de revelación del Coeficiente de Cobertura de Liquidez (Tercer Trimestre 2016) (Cifras en millones de pesos Mexicanos) ACTIVOS LÍQUIDOS COMPUTABLES Importe sin ponderar (Promedio) Importe ponderado (Promedio) 1 Total de Activos Líquidos Computables No aplica 4,239 SALIDAS DE EFECTIVO 2 Financiamiento minorista no garantizado 50,092 2,806 3 Financiamiento estable 32,714 1,419 4 Financiamiento menos estable 17,379 1,387 5 Financiamiento mayorista no garantizado 13,407 5,575 6 Depósitos operacionales Depósitos no operacionales 13,285 5,454 8 Deuda no garantizada Financiamiento mayorista garantizado No aplica Requerimientos adicionales 24,279 1, Salidas relacionadas a instrumentos financieros derivados y otros requerimientos de garantías Salidas relacionadas a pérdidas del financiamiento de instrumentos de deuda Líneas de crédito y liquidez 23,736 1, Otras obligaciones de financiamiento contractuales Otras obligaciones de financiamiento contingentes TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO No aplica 10,432 ENTRADAS DE EFECTIVO 17 Entradas de efectivo por operaciones garantizadas 3, Entradas de efectivo por operaciones no garantizadas 10,382 5, Otras entradas de efectivo TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 14,044 5,869 Importe ajustado 21 TOTAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS COMPUTABLES No aplica 4, TOTAL NETO DE SALIDAS DE EFECTIVO No aplica 4, COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ No aplica 92.71%

2 El trimestre que se revela cuenta con 92 días naturales, sin embargo, conforme a las reglas de revelación aplicables, el promedio mostrado se formó con las lecturas correspondientes a los cierres de julio, agosto y septiembre. Entre 2T y 3T el CCL promedio aumentó como resultado del aumento de Activos Líquidos Computables, manteniendo siempre el Coeficiente de Cobertura de Liquidez dentro de la norma. La variación de los principales componentes del CCL entre 2T y 3T se detalla en la siguiente tabla. Componentes CCL (Millones de pesos) 2T 3T Variación % Activos líquidos computables 3,281 4,239 29% Salidas de efectivo 10,196 10,432 2% Entradas de efectivo 5,728 5,869 2% Salidas Netas de efectivo 4,468 4,563 2% La siguiente tabla muestra la evolución de la composición de los activos líquidos en el último trimestre. Composición de los Activos Líquidos 2T 3T Variación % (Millones de pesos) Nivel 1 3,279 4,238 29% Nivel 2A % Nivel 2B 0 0 0% Total 3,281 4,239 29% Como se puede observar, los activos líquidos son de la más alta calidad y se componen principalmente por depósitos en Banco de México, efectivo en caja y Títulos Gubernamentales. La captación tradicional, principal fuente de financiamiento de la Institución, se encuentra ampliamente diversificada por tipo de cliente (enfoque personas físicas, pequeña y mediana empresa), plazo (ciclos de renovación tradicional), divisa (principalmente moneda nacional y dólares estadounidenses) y producto.

3 La concentración en los principales clientes de captación tradicional al 30 de septiembre de 2016 es: Principales (clientes) Acumulado % % Resto 79% Total 65,985 Las exposiciones en instrumentos financieros derivados al 30 de septiembre son: Derivado por subyacente Monto nocional (Millones) Pesos Dólares Tipo de cambio - 73 Tasa nacional 6,253 - Tasa extranjera - 56 Las llamadas de margen están en función de los términos contractuales bajo los cuales se acuerdan las operaciones financieras derivadas y de las condiciones de mercado que afecten el nivel del subyacente relacionado con la operación. El descalce en divisas es como sigue: Brechas de Liquidez* (Millones) 28 días 360 días > 360 días Moneda Nacional -41,426 16,764 32,862 Dólares Americanos *Incluye cuentas de orden La tesorería de la Institución es la unidad responsable de gestionar la liquidez. El criterio de uso de liquidez está en función de los objetivos presupuestados por las unidades de negocio, observando en todo momento las condiciones de mercado, los resultados obtenidos y la capacidad operativa. La Institución no identifica flujos de salida y entrada significativos que no sean considerados en el cálculo del CCL. La Institución cumple con los criterios normativos de diversificación de riesgos, procurando una adecuada integración de sus pasivos, en función de la colocación de los recursos captados. Para las operaciones financieras en que se reciben garantías, se admiten títulos gubernamentales a los que no les es aplicable un límite. De acuerdo al cálculo vigente de sensibilidad y estabilidad (SE) realizado por la CNBV, ésta sitúa a la Institución en el grupo IV, es decir, el de más alta estabilidad en términos de captación a la vista.

4 Para la captación a plazo se fomenta una estrategia de atracción y diversificación que coadyuve a mantener un riesgo de liquidez bajo. La Institución conserva activos líquidos suficientes para hacer frente holgadamente al riesgo de liquidez. En referencia a la transferibilidad de liquidez (fondeo de operaciones), la Institución opera dentro de los criterios regulatorios, legales y operacionales en relación a los clientes, contrapartes y Banco de México. El Comité de Riesgos tiene por objeto la administración de los riesgos a que se encuentra expuesta la Institución, y vigilar que la realización de las operaciones se ajuste al perfil de riesgo, al marco normativo e interno para la administración integral de riesgos, así como a los límites de exposición que hayan sido previamente aprobados por el Consejo de Administración. Se cuenta con una Unidad para la Administración de Riesgos cuyo objeto es identificar, medir, vigilar e informar a las unidades de negocio y órganos de gobierno sobre los riesgos que enfrenta la Institución en sus operaciones. La gestión del riesgo de liquidez tiene como objetivo el adecuado fondeo siguiendo los criterios de: - Colocación hacia diversos sectores económicos y áreas geográficas - Desarrollo de una red comercial multirregión - Mezcla de fondeo competitiva - Servicios de valor agregado como mecanismo de atracción y retención de clientes - Acceso a fondeo en divisa Dentro de las técnicas de mitigación del riesgo de liquidez de la Institución se encuentran: - Diversificación de captación - Monitoreo de brechas de liquidez y plazos de reprecio - Disponibilidad y flexibilidad de líneas de contraparte con instituciones de banca múltiple y banca de desarrollo Los resultados de las pruebas de estrés son sujetos a análisis y validación por parte de los órganos de gobierno (Comité de Riesgos y Consejo de Administración), lo que asegura el desarrollo de un plan de negocio sustentable a largo plazo, así como la identificación de riesgos potenciales para la implementación de mejores prácticas de monitoreo y control, en adición al fortalecimiento de los órganos de seguimiento y vigilancia. La Institución ha generado un Plan de Financiamiento de Contingencia que incluye estrategias, políticas y procedimientos en caso de presentarse requerimientos inesperados de liquidez. Este tiene como objetivo ser una guía clara para la Institución sobre las acciones necesarias para mantener su liquidez en momentos de volatilidad financiera. Algunas de las situaciones que pueden generar alertas en el estado de la liquidez son:

5 - Eventos repentinos que provoquen cambios económicos, políticos y sociales a nivel nacional e internacional que impacten desfavorablemente la situación financiera de la institución - Disminución sostenida o no esperada en los montos de los depósitos. - Situaciones de crisis de liquidez en el sistema bancario en general. - Modificaciones en el marco legal de las instituciones que originen cambios adversos en el comportamiento de los depositantes.