RiskMathics Credit Scoring OBJETIVO DEL CURSO

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2 RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y en impartir cursos de vanguardia en las áreas de Finanzas Cuantitativas, Productos Derivados y Administración de Riesgos organiza el Curso: Credit Scoring, que será impartido por reconocidas autoridades en la materia. El presente Curso de Credit Scoring es único en su tipo en México, ya que aborda los fundamentos teóricos y la mecánica de construcción de Modelos de Score necesarios para poder diseñar aplicaciones y herramientas para las Instituciones Financieras que necesiten evaluar créditos individuales. Es necesario mencionar que actualmente existe una confusión y se compara erróneamente al Credit Scoring con las Calificaciones (Ratings). Esencialmente, lo único que tienen en común es que ambas son aproximaciones sistemáticas para medir el riesgo de un deudor individual, pero que metodológicamente son extremos opuestos. El Credit Scoring ha ido cobrado mayor relevancia en los últimos años a nivel mundial. En el caso de México, dada la estabilidad y baja Volatilidad de las variables Macroeconómicas (Baja inflación, disminución de tasas de Interés, etc.), trajo como consecuencia un auge por los Bancos y demás instituciones financieras de brindar créditos al consumo, Hipotecarios, Automotrices, etc. por lo que a su vez, dichas instituciones tuvieron la necesidad de saber, casi de forma inmediata, el nivel de riesgo que determinado aspirante al crédito representaba, de acuerdo a ciertas características (Variables) como: edad, antigüedad laboral, ingresos, etc., que son los Inputs de los modelos de Credit Scoring que la institución que otorga el crédito utiliza para obtener la calificación o puntaje que el aspirante tiene, y decidir si se acepta o se rechaza el crédito. OBJETIVO DEL CURSO Enseñar a los participantes los Fundamentos Teóricos y Prácticos de Credit Scoring, y con ello brindar herramientas de mejora a los sistemas, modelos y procesos que utilizan las Instituciones de Crédito (Bancos, SOFOLES, SOFOMES, crédito individual, etc.), así como la implementación de estrategias para obtener el máximo beneficio de estos modelos en la originación, cobranza y administración del portafolio considerando los ciclos económicos buenos, malos y épocas de recesión.

3 BENEFICIOS Curso único en su tipo en México Aprender de reconocidas autoridades y de forma práctica todo lo referente a Credit Scoring Romper mitos y paradigmas que se encuentran en torno a la industria del Scoring y las Calificaciones (Ratings) Aprender herramientas que podrán implementarse de forma inmediata para mejorar y crear Modelos de Credit Scoring A QUIÉNES SE ENCUENTRA DIRIGIDO? Personal que se encuentra involucrado con el proceso de Crédito de Bancos, SOFOLES, SOFOMES, y cualquier Institución de Crédito que requiera crear modelos de Crédito Individual Quants encargados de elaboración, supervisión y mantenimiento del Modelo de Scoring empleado por la institución Administradores de Riesgos y Crédito Reguladores CALENDARIO 2009 JULIO AGOSTO D L M M J V S D L M M J V S MÓDULO EXPOSITOR HORARIO TÍTULO I II III IV Herramientas Cuantitativas para Modelos de Carlos Cuevas 19:00 a 22:00 Credit Scoring Javier Márquez Diez-Canedo 18:00 a 22:00 Introducción a Credit Scoring Ramón Montenegro Heleodoro Ruiz 19:00 a 22:00 19:00 a 22:00 Workshop: Construcción e Implementación de Modelos de Credit Scoring Implementación de Estrategias para Administrar el Riesgo y Rentabilidad de Crédito por medio de modelos de Credit Scoring

4 MÓDULO I. Herramientas Cuantitativas para Credit Scoring Carlos Cuevas Dr. en Estadística Duración: 15 Horas Carlos Cuevas actualmente funge como Coordinador del Centro de Investigación en Estadística y Matemáticas Aplicadas de la Escuela de Actuaría de la Universidad Anáhuac. Anterior a este cargo, fue Gerente de Estadística Ad-Hoc de A.C. Nielsen Company. Carlos Cuevas cuenta con una brillante carrera en el medio académico y es consultor independiente en Estadística para diversas firmas. Carlos es Dr. en Estadística por La Universidad de Warwick, Reino Unido. Temas Generales: Fundamentos de Estadística Matemática Reglas de Clasificación, Índices de Riesgo y Curvas ROC Análisis Discriminante Regresión Logística Clasificación por Vecinos Cercanos Reducción de Dimensionalidad en reconocimiento de patrones

5 MÓDULO II. Introducción a Credit Scoring Javier Márquez Diez-Canedo Director General de Riesgos Grupo Financiero Banorte Duración: 4 Horas El Dr. Javier Márquez Diez-Canedo actualmente es el Director General de Riesgos del Grupo Financiero Banorte. Hasta diciembre de 2008, dirigió la Gerencia de Análisis de Riesgos y Proyectos Especiales del Banco de México. Entre sus principales responsabilidades, incluían estudios especiales en riesgo relacionados con el sistema financiero mexicano, incluyendo temas concretos de regulación bancaria. Tiene una amplia experiencia tanto en el Banco de México como en la banca privada y comercial, en materia de análisis financiero e investigación y manejo de riesgos. El Doctor Márquez tiene el grado de Ingeniero Mecánico Administrador (IMA) en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, 1965), una Maestría en Investigación de Operaciones de la London School of Economics and Political Science (LSE, 1967) y un Doctorado (Ph.D.) en Ciencias Matemáticas con área menor en Economía en The John Hopkins University (JHU, 1974). Es miembro de la Academia Mexicana de Ingeniería y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Ha escrito tres libros, el último titulado... Una Nueva Visión del Riesgo de Crédito y de igual manera ha publicado innumerables artículos en revistas profesionales y académicas; tanto en México como en el extranjero. El Dr. Javier Márquez Diez-Canedo es ampliamente reconocido en México y a nivel mundial por sus contribuciones en el campo de Riesgo de Crédito. Temas Generales: Introducción a Credit Scoring Antecedentes de Credit Scoring Credit Ratings Vs Credit Scoring Un Ejemplo Clásico de Credit Scoring: Z-Score Altman

6 Anatomía de las Técnicas del Credit Scoring Mecánica del Credit Scoring Scorecards Mapeo de Credit Scores en el Marco de Basilea II Análisis de Discriminantes Regresión Logística MÓDULO III. Workshop - Construcción e Implementación de Modelos de Credit Scoring Ramón Montenegro Director Adjunto de Crédito Individual Hipotecaria Nacional Duración: 15 Horas Licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México es actualmente Director Adjunto de Crédito Individual de Hipotecaria Nacional, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Anterior al presente cargo fue Director de Administración de Riesgo de Crédito en Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Entre lo más relevante de su experiencia académica destaca el primer lugar obtenido en Co-participación en el Congreso de Economía de la Energía (2001) celebrado en el CIDE por el Trabajo Valuación de un Portafolios de Gas Natural: Una Aplicación de la Teoría de Opciones Reales y Análisis de Swap Salarios Mínimos-UDIs presentado en el Congreso Actuarial, Paris en Mayo Temas Generales: Workshop. Caso de construcción de un Modelo de Scoring

7 Módulo IV. Implementación de Estrategias para Administrar el Riesgo y Rentabilidad de Crédito por medio de modelos de Credit Scoring Heleodoro Ruiz Director de Riesgo de Crédito Grupo Financiero Banorte Duración: 9 Horas Heleodoro Ruiz tiene más de 21 años de experiencia en el ámbito bancario, principalmente en crédito y administración de riesgos, incluyendo riesgo de contraparte, crédito comercial, crédito hipotecario y crédito al consumo. Cuenta con amplia experiencia en planeación estratégica y en la gestión de portafolios de crédito, creando y aplicando metodologías y modelos avanzados de calificación de riesgo para crédito comercial, así como modelos estadísticos y modelos expertos para otorgamiento de crédito al consumo, desarrollando y validando modelos de comportamiento y cobranza para negocios de crédito masivo, también ha sido responsable de poner en práctica y supervisar estas metodologías y modelos en amplias redes bancarias internacionales. Ha sido asesor de Bancos en Latinoamérica y como catedrático y conferencista ha impartido cursos y conferencias en diversas Universidades y asociaciones financieras sobre Banca y Finanzas en varios países de América, Europa y Asia (Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Japón, Corea del Sur, España, EUA, México, Perú y Venezuela). Estudió la Maestría en Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un MBA en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, es Ingeniero en Sistemas Computacionales egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el Seminario Internacional de Administración de Riesgo Financiero, ha escrito y publicado varios artículos sobre Banca y Finanzas. Heleodoro Ruiz desde 1997 es Director Ejecutivo de Administración de Riesgos en Grupo Financiero Banorte, y

8 a partir de 2005 coordina y representa a la Asociación de Bancos de México para la implementación de Basilea II. Temas Generales: Administración de Riesgos y Riesgo Crédito El Rol de los Modelos de Credit Scoring en la Actualidad Credit Scoring para Risk Managers Planeación y diseño de productos de crédito al consumo Implementación de Estrategias en base a Modelos de Credit Scoring a. Estrategias de Originación de Crédito b. Estrategias de Administración y Optimización del Portafolio c. Estrategias de Cobranza y Recuperación de Crédito Reportes para análisis y seguimiento del riesgo de crédito al consumo (MIS) Evaluación del desempeño de los Modelos de Credit Scoring Administración del riesgo de crédito al consumo en ciclos económicos buenos, malos y de recesión

9 INSCRIPCIONES Tels: y WWW. R I S K M AT H I C S. C O M Duración: 43 horas Lugar: Hotel Crowne Plaza (Dakota No. 95 Col. Nápoles México D.F. C.P ) A espaldas del World Trade Center Costo: $35,000 Pesos M.N más IVA REQUERIMIENTOS Para el óptimo aprovechamiento de este curso, es recomendable que el participante cuente con conocimientos de nivel medio y/o superiores de matemáticas y estadística, así como trabajar en áreas afines de crédito de Instituciones Financieras o Administración de Riesgos. Será necesario llevar Lap Top para el Módulo 1 y 3 OPCIONES DE PAGO 1. Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO) NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Transferencia Bancaria (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 Sector Financiero, Bancos y Casas de Bolsa, México, D.F. SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones.

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