Informe de Cartera. PREVICORP, F.P. Gestor: MEDITERRANEO VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. 30 de septiembre de 2014 _

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1 Informe de Cartera PREVICORP, F.P. Gestor: MEDITERRANEO VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 30 de septiembre de 2014

2 ÍNDICE Resumen de Posiciones y Rentabilidad 3 Análisis de Rentabilidad 4 Evolución Composición de la Cartera 5 Composición de la Cartera por activos 6 Composición Cartera por activos (renta fija) 7 Composición Cartera por activos (renta variable) 8 Composición de la Cartera en Divisa 9 Detalle de la Cartera 10 Informe de Atribución de Resultados 18 Detalle Cartera Comparativo 19 Detalle de Variación Patrimonial 23 Movimientos 24 Anexos 28

3 Resumen de Posiciones y Rentabilidad Rentabilidad de la Cartera y del Benchmark Rentabilidad Acumulada En año Últimos 3 años Cartera 8,49% 9,45% 3,95% 24,74% Benchmark* 11,73% 13,03% 26,29% Rentabilidad Anualizada (TAE) En año Últimos 3 años Cartera 11,51% 12,94% Benchmark* 15,99% 13,71% *Benchmark Actual: 75% SPLATR + 25% SX5E Estructura de la cartera por tipo de activo Tesorería 6,01% Renta Fija 77,15% Renta Variable 28,38% Capital Riesgo 0,47% Ajustes Derivados y Forwards -12,35% Ajustes otras cuentas 0,34% Total Patrimonio 100,00% En la distribución de la cartera por tipo de activo se incluyen las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según las categorías que les corresponda. PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

4 Análisis de Rentabilidad Fecha Patrimonio Partícipes Precio Rent. Cartera desde Anterior Rent. Benchmark desde Anterior Rent. Cartera últimos 12 meses 31/12/ ,37 7, ,95% 3,95% Rent. Cartera desde inicio 31/12/ ,40 8, ,45% 13,03% 9,45% 9,45% 31/03/ ,88 8, ,61% 5,17% 10,25% 13,39% 30/06/ ,83 8, ,11% 8,47% 11,76% 16,13% 30/09/ ,62 8, ,49% 11,73% 10,93% 18,75% Evolución de la cartera y del benchmark desde el 31/12/2012 Evolución de cartera y benchmark desde el 31/12/2012 año a año PREVICORP, F.P. 75% SPLATR + 25% SX5E PREVICORP, F.P. 75% SPLATR + 25% SX5E PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

5 Evolución Composición de la Cartera Activo % % 01/09/ /09/2014 TESORERÍA 5,17% 6,01% RENTA FIJA 77,19% 77,15% RENTA VARIABLE 28,02% 28,38% ENTIDADES CAPITAL RIESGO 0,48% 0,47% AJUSTE DERIVADOS Y FORWARDS -11,23% -12,35% OTRAS CUENTAS 0,38% 0,34% TOTAL PATRIMONIO 100,00% 100,00% Composición del patrimonio en % del activo en fechas 01/09/2014 y 30/09/2014 PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

6 Composición de la Cartera por activos % s/.patrim. 30/09/2014 % s/.patrim. 01/09/2014 Benchmark Activo Directos Indirectos Derivados Total TESORERÍA c/c + repo a día ,75 0,00 0, ,75 6,01% 5,17% TOTAL TESORERÍA ,75 0,00 0, ,75 6,01% 5,17% RENTA FIJA Hasta 1 mes ,76 0,00 0, ,76 9,84% 6,49% De 1 mes a 12 meses ,43 0,00 0, ,43 11,51% 14,55% De 1 año a 3 años ,99 0,00 0, ,99 9,02% 9,12% De 3 a 7 años ,52 0,00 0, ,52 26,63% 26,86% Más de 7 años ,53 0,00 0, ,53 20,14% 20,18% TOTAL RENTA FIJA EURO ,23 0,00 0, ,23 77,15% 77,19% 75,00% TOTAL RENTA FIJA ,23 0,00 0, ,23 77,15% 77,19% RENTA VARIABLE BOLSA EUROPEA ,23 0, , ,09 21,19% 20,79% 25,00% BOLSA JAPON 0,00 0, , ,04 2,49% 2,51% BOLSA NORTEAMERICANA 0,00 0, , ,99 4,71% 4,72% TOTAL RENTA VARIABLE ,23 0, , ,12 28,38% 28,02% CAPITAL RIESGO ENTIDADES CAPITAL RIESGO 0, ,67 0, ,67 0,47% 0,48% TOTAL CAPITAL RIESGO 0, ,67 0, ,67 0,47% 0,48% AJUSTES DERIVADOS Y FORWARDS Ajustes Derivados y Forwards , ,89-12,35% -11,23% TOTAL AJUSTES DERIVADOS Y FORWARDS ,89 0,00 0, ,89-12,35% -11,23% AJUSTE OTRAS CUENTAS Ajuste Otras Cuentas , ,74 0,34% 0,38% TOTAL AJUSTE OTRAS CUENTAS ,74 0,00 0, ,74 0,34% 0,38% TOTAL PATRIMONIO , , , ,62 100,00% 100,00% 100,00% PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

7 Composición Cartera por activos(renta fija) Estructura de la renta fija Estructura Temporal Tramo de duración Directos Indirectos y Total % Derivados Hasta 1 mes ,51 0, ,51 19,06% De 1 mes a 12 meses ,43 0, ,43 13,85% De 1 año a 3 años ,99 0, ,99 10,85% De 3 a 7 años ,52 0, ,52 32,02% Más de 7 años ,53 0, ,53 24,22% TOTAL RENTA FIJA ,98 0, ,98 100,00% Estructura por Credit Rating Credit Rating (S&P) Directos Indirectos y Total % Derivados A-2a ,75 0, ,75 3,46% A-2b ,01 0, ,01 8,37% A-3a ,08 0, ,08 3,50% A-3b ,35 0, ,35 10,35% AAA ,75 0, ,75 7,23% BBB ,89 0, ,89 2,79% BBB ,70 0, ,70 60,78% BB ,45 0, ,45 3,53% TOTAL RENTA FIJA ,98 0, ,98 100,00% La Estructura Temporal incorpora las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según los tramos de duración correspondientes La Estructura por Rating sólo incluye activos directos de Renta Fija. PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

8 Composición Cartera por activos(renta variable) Análisis de la renta variable ESTRUCTURA SECTORIAL Sector Directos Indirectos y Derivados Total % Bancos , , ,61 16,64% Petróleos , , ,25 11,04% Bienes Industriales y , , ,17 9,57% Servicios Tecnología , , ,13 9,19% Seguros , , ,10 8,09% Telecomunicaciones , , ,42 6,66% Distribución , , ,99 6,62% Farmacéuticas , , ,48 6,03% Químicas , , ,09 5,96% Servicios Públicos , , ,43 3,48% Resto Sectores , , ,44 16,71% TOTAL RENTA VARIABLE , , ,11 100,00% ESTRUCTURA GEOGRÁFICA País Directos Indirectos y Derivados Total % Francia , , ,73 25,83% Alemania , , ,10 22,01% U.S.A. 0, , ,99 16,59% Holanda , , ,14 9,91% Japón 0, , ,04 8,76% Italia , , ,43 7,43% España , , ,41 5,91% Bélgica ,76 0, ,76 2,10% Finlandia 0, , ,27 0,84% Suecia ,24 0, ,24 0,62% TOTAL RENTA VARIABLE , , ,11 100,00% En las distribuciones de la cartera por Estructura Sectorial y Estructura Geográfica se incluyen las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según las categorías que les corresponda. PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

9 Composición de la Cartera en Divisa Distribución del riesgo divisa Composición del patrimonio por divisas en % sobre el patrimonio del activo a fecha 30/09/2014 Divisa Efectivo % s/pat. Derivados Divisa % s/pat. Total Cartera % s/pat. Euro ,89 99,46% 0,00 0,00% ,89 99,46% Dolar USA ,11 0,30% ,27 3,13% ,38 3,43% Corona Sueca ,24 0,18% 0,00 0,00% ,24 0,18% Yen ,38 0,06% 0,00 0,00% ,38 0,06% TOTAL PATRIMONIO ,62 100,00% ,27 3,13% ,89 103,13% PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

10 Detalle Cartera Tesorería, Renta Fija y Acciones Preferentes Título Divisa Nominal en divisa/nº Tit. Coste inicial unit. ex-cupón en divisa(%) Valor inicial total en Divisa Cartera Precio mercado unit. ex-cupón en divisa (%) Efectivo total en Divisa Cartera % rev. acum. Plusvalías/ Minusvalías % s/.patrim. % s/ producto Tesorería Cuentas Corrientes ALTURA MARKETS (GG) en Dolar USA USD , ,11 0,30% 0,36% ALTURA MARKETS (GG) en Euro EUR , ,10 0,25% 0,31% ALTURA MARKETS (GG) en Yen JPY , ,38 0,06% 0,07% BANC SABADELL (CC) en Euro EUR , ,16 5,39% 6,48% TOTAL TESORERÍA ,75 6,01% 7,23% Renta Fija RENTA FIJA EURO Hasta 1 mes IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 07/10/2014 EUR ,00 100, ,00 100, ,01 0,00% 53,01 6,96% 8,37% CE.BANCO CAM 3,375% VT.22/10/2014 EUR ,00 98, ,20 100, ,75 5,00% ,55 2,88% 3,46% Total Hasta 1 mes , , ,56 9,84% 11,83% De 1 mes a 12 meses BO.JUNTA CASTILLA-LEON 4,5% VT.31/10/14 EUR ,00 99, ,81 100, ,08 4,64% ,27 2,91% 3,50% IPF CAIXA BANK (EUR) FEC.VTO: 26/02/2015 EUR ,00 100, ,00 100, ,35 1,31% ,35 8,61% 10,35% Total De 1 mes a 12 meses , , ,62 11,51% 13,85% De 1 año a 3 años BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 EUR ,00 107, ,24 108, ,79 2,72% ,55 4,36% 5,24% BO.BANCO SABADELL 2,5% VT.05/12/2016 EUR ,00 99, ,38 103, ,45 5,14% ,07 2,93% 3,53% BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 EUR ,00 99, ,00 102, ,75 3,73% ,75 1,73% 2,08% Total De 1 año a 3 años , , ,37 9,02% 10,85% De 3 a 7 años PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

11 Detalle Cartera Tesorería, Renta Fija y Acciones Preferentes Título Divisa Nominal en divisa/nº Tit. Coste inicial unit. ex-cupón en divisa(%) Valor inicial total en Divisa Cartera Precio mercado unit. ex-cupón en divisa (%) Efectivo total en Divisa Cartera % rev. acum. Plusvalías/ Minusvalías % s/.patrim. % s/ producto BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 EUR ,00 107, ,00 112, ,37 7,91% ,37 1,93% 2,33% OB.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/02/2018 EUR ,00 111, ,00 112, ,52 1,51% ,52 3,14% 3,77% OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018 EUR ,00 92, ,50 112, ,16 22,40% ,66 3,01% 3,62% BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 EUR ,00 105, ,41 112, ,08 9,11% ,67 3,86% 4,65% BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 EUR ,00 105, ,55 108, ,32 4,05% ,77 5,51% 6,62% BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 EUR ,00 101, ,00 103, ,89 2,96% ,89 2,32% 2,79% OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 EUR ,00 104, ,00 116, ,64 14,44% ,64 2,66% 3,20% OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020 EUR ,00 106, ,00 115, ,12 10,47% ,12 3,27% 3,94% OB.XUNTA DE GALICIA 2,95% VT.10/04/2021 EUR ,00 100, ,85 108, ,42 8,36% ,57 0,93% 1,12% Total De 3 a 7 años , , ,21 26,63% 32,02% Más de 7 años OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 EUR ,00 105, ,02 130, ,66 27,38% ,64 6,91% 8,31% OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 EUR ,00 118, ,40 128, ,25 9,05% ,85 11,04% 13,28% OB.COMUNIDAD MADRID 4,125% VT.21/05/2024 EUR ,00 100, ,20 114, ,62 16,08% ,42 2,19% 2,63% Total Más de 7 años , , ,91 20,14% 24,22% TOTAL RENTA FIJA EURO , , ,67 77,15% 92,77% TOTAL RENTA FIJA , , ,67 77,15% 92,77% TOTAL TESORERÍA, RENTA FIJA Y ACCIONES PREFERENTES , ,67 83,15% 100,00% PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

12 Detalle Cartera Renta Variable Título Divisa Nº Títulos Coste inicial unit. en divisa Valor inicial total en Divisa Cartera Precio mercado unit. en divisa Efectivo total en Divisa Cartera % rev. acum. Plusvalías/ Minusvalías % s/.patrim. % s/. RV % s/. Sector BOLSA EUROPEA Distribución AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 2.423,00 69, ,77 88, ,76 26,46% ,99 0,59% 3,71% 41,53% AC.ESSILOR INTERNATIONAL SA EUR 1.154,00 77, ,62 86, ,76 12,39% ,14 0,28% 1,74% 19,52% AC.UNILEVER EUR 6.351,00 28, ,26 31, ,03 11,38% ,77 0,56% 3,48% 38,95% Total Distribución , , ,90 1,43% 8,93% 100,00% Seguros AC.AEGON N.V. (NA) EUR ,00 6, ,64 6, ,44 1,98% 1.790,80 0,26% 1,60% 16,05% AC.ALLIANZ AG. EUR 736,00 94, ,16 128, ,60 35,45% ,44 0,26% 1,64% 16,44% AC.AXA (FP) EUR ,00 13, ,79 19, ,08 44,65% ,29 0,70% 4,34% 43,48% AC.ING GROEP N.V. (NA) EUR ,00 6, ,58 11, ,96 64,74% ,38 0,38% 2,40% 24,04% Total Seguros , , ,91 1,60% 9,98% 100,00% Farmacéuticas AC.SANOFI (FP) EUR 2.939,00 63, ,65 89, ,84 40,38% ,19 0,73% 4,57% 100,00% Total Farmacéuticas , , ,19 0,73% 4,57% 100,00% Recursos básicos AC.BASF SE EUR 2.398,00 62, ,09 72, ,74 16,27% ,65 0,49% 3,03% 100,00% Total Recursos básicos , , ,65 0,49% 3,03% 100,00% Consumo no cíclico AC.L'OREAL SA EUR 638,00 123, ,58 125, ,60 1,99% 1.562,02 0,22% 1,39% 100,00% Total Consumo no cíclico , , ,02 0,22% 1,39% 100,00% Químicas AC.AIR LIQUIDE EUR 1.421,00 86, ,32 96, ,97 11,55% ,65 0,38% 2,38% 29,69% PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

13 Detalle Cartera Renta Variable Título Divisa Nº Títulos Coste inicial unit. en divisa Valor inicial total en Divisa Cartera Precio mercado unit. en divisa Efectivo total en Divisa Cartera % rev. acum. Plusvalías/ Minusvalías % s/.patrim. % s/. RV % s/. Sector AC.BAYER EUR 2.930,00 66, ,05 110, ,00 67,06% ,95 0,90% 5,64% 70,31% Total Químicas , , ,60 1,29% 8,03% 100,00% Telecomunicaciones AC.DEUTSCHE TELEKOM EUR ,00 10, ,68 12, ,00 9,44% ,32 0,34% 2,11% 48,86% AC.TELEFONICA SA EUR ,00 10, ,86 12, ,96 17,23% ,10 0,35% 2,21% 51,14% Total Telecomunicaciones , , ,42 0,69% 4,33% 100,00% Petróleos AC.ENI SPA (IT) EUR ,00 17, ,53 18, ,27 7,43% ,74 0,61% 3,78% 32,87% AC.GDF SUEZ (FP) EUR 6.267,00 16, ,44 19, ,62 23,13% ,18 0,35% 2,16% 18,82% AC.TOTAL SA (FP) EUR 6.211,00 39, ,40 51, ,95 29,89% ,55 0,89% 5,55% 48,31% Total Petróleos , , ,47 1,84% 11,49% 100,00% Tecnología AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) SEK 6.301,00 81, ,07 91, ,24 9,97% 5.742,17 0,18% 1,10% 16,98% AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) EUR 3.705,00 23, ,90 25, ,83 7,20% 6.284,93 0,26% 1,63% 25,10% AC.SAP AG EUR 3.784,00 54, ,87 57, ,40 5,56% ,53 0,60% 3,75% 57,93% Total Tecnología , , ,63 1,04% 6,48% 100,00% Consumo Cíclico AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) EUR 584,00 130, ,86 128, ,80-1,64% ,06 0,21% 1,31% 100,00% Total Consumo Cíclico , , ,06 0,21% 1,31% 100,00% Media AC.PUBLICIS GROUPE EUR 1.834,00 59, ,66 54, ,58-8,53% ,08 0,28% 1,73% 100,00% Total Media , , ,08 0,28% 1,73% 100,00% Bienes Industriales y Servicios AC.AIRBUS GROUP NV (FP) EUR 2.965,00 41, ,06 49, ,30 19,29% ,24 0,41% 2,57% 19,05% AC.ASML HOLDING NV EUR 2.075,00 61, ,65 78, ,50 27,50% ,85 0,46% 2,84% 21,09% PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

14 Detalle Cartera Renta Variable Título Divisa Nº Títulos Coste inicial unit. en divisa Valor inicial total en Divisa Cartera Precio mercado unit. en divisa Efectivo total en Divisa Cartera % rev. acum. Plusvalías/ Minusvalías % s/.patrim. % s/. RV % s/. Sector AC.DEUTSCHE POST AG EUR 4.379,00 26, ,54 25, ,81-4,11% ,73 0,31% 1,93% 14,34% AC.SIEMENS EUR 2.744,00 74, ,10 94, ,28 26,92% ,18 0,72% 4,50% 33,39% AC.VOLKSWAGEN AG PFD EUR 572,00 173, ,16 164, ,80-5,16% ,36 0,26% 1,63% 12,13% Total Bienes Industriales y Servicios , , ,18 2,16% 13,47% 100,00% Bancos AC.BANCO SANTANDER EUR ,00 5, ,03 7, ,54 47,59% ,51 0,34% 2,13% 11,18% AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) EUR 5.812,00 43, ,38 52, ,24 20,97% ,86 0,85% 5,30% 27,82% AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR ,00 6, ,66 9, ,14 55,69% ,48 0,35% 2,20% 11,52% AC.CUOTA PARTICIPATIVA CAM EUR ,00 5, ,24 0,00 0,00-100,00% ,24 0,00% 0,00% 0,00% AC.DEUTSCHE BANK EUR 4.742,00 33, ,10 27, ,05-16,21% ,05 0,37% 2,29% 12,00% AC.INTESA SANPAOLO EUR ,00 2, ,90 2, ,83 4,97% 4.438,93 0,26% 1,63% 8,54% AC.SOCIETE GENERALE (FP) EUR 4.302,00 31, ,10 40, ,84 28,07% ,74 0,48% 3,02% 15,85% AC.UNICREDIT SPA EUR ,00 6, ,03 6, ,50-3,23% ,53 0,40% 2,48% 12,99% DERECHOS BBVA AMP SEP.14 EUR ,00 0, ,27 0, ,80-1,18% -12,47 0,00% 0,02% 0,10% Total Bancos , , ,23 3,06% 19,06% 100,00% Automóviles AC.DAIMLERCHRYSLER AG EUR 3.921,00 43, ,65 60, ,33 39,24% ,68 0,66% 4,14% 100,00% Total Automóviles , , ,68 0,66% 4,14% 100,00% Servicios Públicos AC.ENEL (IT) EUR ,00 2, ,58 4, ,84 42,74% ,26 0,33% 2,07% 100,00% Total Servicios Públicos , , ,26 0,33% 2,07% 100,00% TOTAL BOLSA EUROPEA , , ,00 16,03% 100,00% TOTAL RENTA VARIABLE , , ,00 16,03% 100,00% PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

15 Detalle Cartera Participaciones y acciones en I.I.C. Título Divisa Nº Títulos Coste inicial unit. en divisa Valor inicial total en Divisa Cartera Precio mercado unit. en divisa Efectivo total en Divisa Cartera % rev. acum. Plusvalías/ Minusvalías % s/.patrim. % s/ producto ENTIDADES CAPITAL RIESGO ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO AC.OQUENDO MEZZANINE II CL.A S.C.A.SICAR EUR ,00 1, ,00 0, ,67-1,12% ,33 0,47% 100,00% TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO , , ,33 0,47% 100,00% TOTAL ENTIDADES CAPITAL RIESGO , , ,33 0,47% 100,00% TOTAL PARTICIPACIONES Y ACCIONES EN IIC , , ,33 0,47% 100,00% PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

16 Detalle Cartera Derivados Descripción Vencimiento Nº Contratos Coste Unitario Coste Contable Precio Mercado PlusValias/MinusValias Cambio divisa Efectivo Euros % Concen. s/ Patrim. % s/ producto Renta Variable BOLSA EUROPEA FUTURO S/EURO STOXX50 19/12/ , , , ,0000 1, , ,00 0,47 1,26 11,71% FUTURO S/EURO STOXX50 19/12/ , , , ,0000 1, , ,50 0,34 1,26 11,71% FUTURO S/EURO STOXX50 19/12/ , , , ,0000 1, ,00-120,00-0,03 1,08 10,04% FUTURO S/EURO STOXX50 19/12/ , , , ,0000 1, , ,00-1,80 1,62 15,05% FUTURO S/EURO STOXX50 19/12/ , , , ,0000 1, , ,00-0,71 0,90 8,36% FUTURO S/EUROSTOXX BANCOS 19/12/ ,00 149, ,00 149,2000 1, ,00 0,00 0,00 0,25 2,32% OPCION PUT EUROSTOXX VT.19/12/14 19/12/ ,00 93, ,00 6,9000 1, , ,00 92,64-0,04-0,34% OPCION PUT EUROSTOXX VT.19/12/14 19/12/ ,00 172, ,00 18,9000 1, , ,00-89,06 0,10 0,93% BOLSA NORTEAMERICANA FUTURO S/STAND&POOR MINI 19/12/ , , , ,5000 1, , ,44-0,56 4,86 45,25% OPCION PUT S&P500 IDX 1575 VT.18/12/14 18/12/ ,00 37, ,32 3,4900 1, , ,36 92,60-0,01-0,09% OPCION PUT S&P500 IDX 1700 VT.18/12/14 18/12/ ,00 60, ,45 8,3500 1, , ,51-89,16 0,02 0,22% BOLSA JAPON FUTURO S/MINI TOPIX 11/12/ ,00 9, , , , , ,77 3,03 1,05 9,81% FUTURO S/MINI TOPIX 11/12/2014 1,00 9, , , , ,41 159,68 1,70 0,03 0,25% FUTURO S/MINI TOPIX 11/12/ ,00 9, , , , , ,11 2,98 1,43 13,33% TOTAL Renta Variable , , ,53 13,80 128,55% Divisas Otros PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

17 Detalle Cartera Derivados Descripción Vencimiento Nº Contratos Coste Unitario Coste Contable Precio Mercado PlusValias/MinusValias Cambio divisa Efectivo Euros % Concen. s/ Patrim. % s/ producto FUTURO EURO/USD VT.15/12/14 15/12/2014-9,00 1, ,59 1,0003 1, , ,08 2,31-3,06-28,55% TOTAL Divisas , , ,08-3,06-28,55% TOTAL DERIVADOS , , ,45 10,73 100,00% PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

18 Informe de Atribución de Resultados Categoría de Activo Renta Fija Indice Revalorización Índice Peso Aportación de cada índice al rendimiento del Benchmark Rendimiento de la cartera desglosado por categorías TESORERIA 0,01% RENTA FIJA EURO EFFAS SPAIN LIQUID ALL >1 YR TR 0,74% 75,00% 0,55% 0,35% Total Renta Fija 75,00% 0,55% 0,36% Renta Variable BOLSA EUROPEA EURO STOXX 50 INDEX 1,60% 25,00% 0,41% 0,73% BOLSA JAPON 0,10% BOLSA NORTEAMERICANA -0,07% Total Renta Variable 25,00% 0,41% 0,76% Otros DERIVADOS SOBRE DIVISA 0,13% Otras Cuentas -0,01% Total Otros 0,00% 0,00% 0,12% Total Cartera 0,96% 1,24% Benchmark*: 75% SPLATR + 25% SX5E PREVICORP, F.P.01 de septiembre de de septiembre de

19 Detalle de Cartera Comparativo Instrumento 01/09/ /09/2014 DIFERENCIA Títulos / Nominal Cotización Cambio divisa Efectivo Títulos / Nominal Cotización Cambio divisa Efectivo Titulos / Nominal Efectivo Evolución Cotización TESORERÍA c/c + repo a día , , ,73 TOTAL TESORERÍA , , ,73 RENTA FIJA BO.BANCO SABADELL 2,5% VT.05/12/ ,00 102,82 1, , ,00 103,25 1, , ,30 0,42% BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/ ,00 103,37 1, , ,00 103,08 1, ,89-786,41-0,28% BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/ ,00 108,30 1, , ,00 108,67 1, , ,88 0,34% BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/ ,00 112,07 1, , ,00 112,18 1, , ,34 0,10% BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/ ,00 108,40 1, , ,00 108,10 1, ,79 526,64-0,28% BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/ ,00 112,89 1, , ,00 112,81 1, , ,21-0,07% BO.JUNTA CASTILLA-LEON 4,5% VT.31/10/ ,00 100,52 1, , ,00 100,27 1, , ,34-0,25% BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/ ,00 102,51 1, , ,00 102,48 1, ,75 696,98-0,03% CE.BANCO CAM 3,375% VT.22/10/ ,00 100,34 1, , ,00 100,14 1, ,75 731,50-0,20% IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 02/09/ ,00 100,00 1, , , ,99 IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 07/10/ ,00 100,00 1, , , ,01 IPF CAIXA BANK (EUR) FEC.VTO: 26/02/ ,00 100,46 1, , ,00 100,49 1, , ,67 0,03% OB.COMUNIDAD MADRID 4,125% VT.21/05/ ,00 113,33 1, , ,00 114,30 1, , ,53 0,86% OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/ ,00 116,68 1, , ,00 116,87 1, , ,77 0,16% OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/ ,00 115,63 1, , ,00 115,90 1, , ,08 0,23% OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/ ,00 112,98 1, , ,00 112,95 1, , ,65-0,03% OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/ ,00 127,16 1, , ,00 128,11 1, , ,14 0,75% OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/ ,00 129,47 1, , ,00 130,32 1, , ,20 0,66% OB.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/02/ ,00 112,51 1, , ,00 112,46 1, , ,21-0,04% OB.XUNTA DE GALICIA 2,95% VT.10/04/ ,00 107,23 1, , ,00 108,00 1, , ,42 0,72% TOTAL RENTA FIJA , , ,47 RENTA VARIABLE AC.AEGON N.V. (NA) ,00 6,02 1, , ,00 6,53 1, , ,73 8,47% AC.AIR LIQUIDE 1.421,00 97,09 1, , ,00 96,57 1, ,97-738,92-0,54% PREVICORP, F.P.01 de septiembre de de septiembre de

20 Detalle de Cartera Comparativo Instrumento 01/09/ /09/2014 DIFERENCIA Títulos / Nominal Cotización Cambio divisa Efectivo Títulos / Nominal Cotización Cambio divisa Efectivo Titulos / Nominal Efectivo Evolución Cotización AC.AIRBUS GROUP NV (FP) 2.965,00 46,80 1, , ,00 49,82 1, , ,30 6,45% AC.ALLIANZ AG. 736,00 130,15 1, ,40 736,00 128,35 1, , ,80-1,38% AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 2.123,00 84,95 1, , ,00 88,12 1, ,76 300, ,91 3,73% AC.ASML HOLDING NV 2.075,00 73,57 1, , ,00 78,82 1, , ,75 7,14% AC.AXA (FP) ,00 18,83 1, , ,00 19,51 1, , ,44 3,61% AC.BANCO SANTANDER ,00 7,60 1, , ,00 7,61 1, ,54 177,34 0,13% AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) 5.812,00 51,38 1, , ,00 52,52 1, , ,68 2,22% AC.BASF SE 2.398,00 77,91 1, , ,00 72,63 1, , ,44-6,78% AC.BAYER 2.930,00 102,65 1, , ,00 110,90 1, , ,50 8,04% AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,00 9,23 1, , ,00 9,55 1, , ,88 3,47% AC.CUOTA PARTICIPATIVA CAM ,00 0,00 1,00 0, ,00 0,00 1,00 0,00 AC.DAIMLERCHRYSLER AG 3.921,00 61,88 1, , ,00 60,73 1, , ,15-1,86% AC.DEUTSCHE BANK 4.742,00 25,98 1, , ,00 27,78 1, , ,60 6,93% AC.DEUTSCHE POST AG 4.379,00 24,84 1, , ,00 25,39 1, , ,34 2,21% AC.DEUTSCHE TELEKOM ,00 11,47 1, , ,00 12,00 1, , ,67 4,62% AC.ENEL (IT) ,00 4,02 1, , ,00 4,20 1, , ,28 4,48% AC.ENI SPA (IT) ,00 18,92 1, , ,00 18,87 1, ,27-576,05-0,26% AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) 6.301,00 86,40 9, , ,00 91,60 9, , ,61 6,02% AC.ESSILOR INTERNATIONAL SA 1.154,00 81,91 1, , ,00 86,94 1, , ,62 6,14% AC.GDF SUEZ (FP) 6.267,00 18,97 1, , ,00 19,86 1, , ,96 4,69% AC.ING GROEP N.V. (NA) ,00 10,47 1, , ,00 11,31 1, , ,44 8,02% AC.INTESA SANPAOLO ,00 2,25 1, , ,00 2,41 1, , ,08 7,11% AC.JAZZTEL PLC ,00 9,82 1, , , ,27 AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) 3.705,00 23,12 1, , ,00 25,27 1, , ,23 9,30% AC.L'OREAL SA 638,00 126,80 1, ,40 638,00 125,70 1, ,60-701,80-0,87% AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 584,00 132,90 1, ,60 584,00 128,70 1, , ,80-3,16% AC.PUBLICIS GROUPE 1.834,00 57,22 1, , ,00 54,37 1, , ,90-4,98% AC.SANOFI (FP) 2.939,00 83,54 1, , ,00 89,56 1, , ,78 7,21% AC.SAP AG 3.784,00 59,50 1, , ,00 57,10 1, , ,60-4,03% PREVICORP, F.P.01 de septiembre de de septiembre de

21 Detalle de Cartera Comparativo Instrumento 01/09/ /09/2014 DIFERENCIA Títulos / Nominal Cotización Cambio divisa Efectivo Títulos / Nominal Cotización Cambio divisa Efectivo Titulos / Nominal Efectivo Evolución Cotización AC.SIEMENS 2.744,00 95,58 1, , ,00 94,37 1, , ,24-1,27% AC.SOCIETE GENERALE (FP) 4.302,00 38,32 1, , ,00 40,42 1, , ,71 5,48% AC.TELEFONICA SA ,00 12,06 1, , ,00 12,26 1, , ,44 1,66% AC.TOTAL SA (FP) 6.211,00 50,54 1, , ,00 51,45 1, , ,01 1,80% AC.UNICREDIT SPA ,00 5,85 1, , ,00 6,26 1, , ,62 7,01% AC.UNILEVER 7.311,00 31,72 1, , ,00 31,53 1, ,03-960, ,89-0,60% AC.VOLKSWAGEN AG PFD 572,00 170,00 1, ,00 572,00 164,40 1, , ,20-3,29% DERECHOS BBVA AMP SEP ,00 0,08 1, , , ,80 FUTURO EUROSTOXX BANCOS VT.19/09/14 600,00 145,40 1, ,00-600, ,00 FUTURO EUROSTOXX BANCOS VT.19/12/14 600,00 149,20 1, ,00 600, ,00 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 610, ,00 1, ,50-610, ,50 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 140, ,00 1, ,20 140, ,20 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 140, ,00 1, ,20 140, ,20 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 100, ,00 1, ,00 100, ,00 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 180, ,00 1, ,40 180, ,40 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 120, ,00 1, ,60 120, ,60 OPCION PUT EUROSTOXX VT.19/12/14-189,00 11,30 1, ,36-189,00 6,90 1, , ,04-38,94% OPCION PUT EUROSTOXX VT.19/12/14 189,00 31,70 1, ,65 189,00 18,90 1, , ,79-40,38% FUTURO MINI TOPIX VT.11/09/14 687, ,00 136, ,99-687, ,99 FUTURO MINI TOPIX VT.11/12/14 7, ,50 138, ,67 7, ,67 FUTURO MINI TOPIX VT.11/12/14 387, ,50 138, ,35 387, ,35 FUTURO MINI TOPIX VT.11/12/14 285, ,50 138, ,02 285, ,02 FUTURO S&P 500 MINI VT.19/09/14 848, ,40 1, ,92-848, ,92 FUTURO S&P 500 MINI VT.19/12/14 887, ,50 1, ,99 887, ,99 OPCION PUT S&P500 IDX 1575 VT.18/12/14-9,52 3,20 1, ,00-9,52 3,49 1, , ,00 9,06% OPCION PUT S&P500 IDX 1700 VT.18/12/14 9,52 7,50 1, ,00 9,52 8,35 1, , ,00 11,33% TOTAL RENTA VARIABLE , , ,43 CAPITAL RIESGO PREVICORP, F.P.01 de septiembre de de septiembre de

22 Detalle de Cartera Comparativo Instrumento 01/09/ /09/2014 DIFERENCIA Títulos / Nominal Cotización Cambio divisa Efectivo Títulos / Nominal Cotización Cambio divisa Efectivo Titulos / Nominal Efectivo Evolución Cotización AC.OQUENDO MEZZANINE II CL.A S.C.A.SICAR ,00 0,99 1, , ,00 0,99 1, ,67 0,00% TOTAL CAPITAL RIESGO , ,67 AJUSTE DERIVADOS Y FORWARDS Ajustes Derivados y Forwards , , ,77 TOTAL AJUSTE DERIVADOS Y FORWARDS , ,89 AJUSTE OTRAS CUENTAS Ajuste Otras Cuentas , ,74 TOTAL AJUSTE OTRAS CUENTAS , ,74 TOTAL PATRIMONIO , , ,01 PREVICORP, F.P.01 de septiembre de de septiembre de

23 Detalle de Variación Patrimonial Descripción Valor Patrimonio a 01/09/ ,61 Aportaciones de participes (E) ,41 Aportaciones del Promotor (E) 3.319,71 Moviliz.a otros planes pensiones (S) 2.666,61 Moviliz.desde subplan del mismo plan (E) ,29 Moviliz.hacia subplan del mismo plan (S) ,27 Prestaciones (S) ,22 Beneficio o pérdida del ejercicio ,70 Patrimonio a 30/09/ ,62 Variación Patrimonial ,01 PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

24 Movimientos Fecha Título Divisa Nominal en divisa/nº Tit. Precio mercado unit. ex-cupón en divisa (%) Precio mercado unit. en divisa Efectivo total en Divisa Cartera Valor inicial total en Divisa Cartera Resultado total % Revalorización RENTA VARIABLE Compras 05/09/14 AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 300,00 86, ,08 TOTAL COMPRAS RENTA VARIABLE ,08 Ventas 05/09/14 AC.UNILEVER EUR 960,00 32, , , ,77 14,39% 17/09/14 AC.JAZZTEL PLC EUR 1.951,00 12, , , ,27 24,64% 17/09/14 AC.JAZZTEL PLC EUR ,00 12, , , ,90 24,55% 23/09/14 AC.JAZZTEL PLC EUR ,00 12, , , ,13 24,60% 23/09/14 AC.JAZZTEL PLC EUR 2.065,00 12, , , ,54 24,64% TOTAL VENTAS RENTA VARIABLE , , ,61 Dividendos 02/09/14 AC.AIR LIQUIDE EUR 1.292,00 1,90 1,90 10/09/14 AC.SANOFI (FP) EUR 2.939,00 53,25 53,25 12/09/14 AC.UNILEVER EUR 7.311, , ,16 22/09/14 AC.AEGON N.V. (NA) EUR , , ,19 24/09/14 AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) EUR 5.812,00 31,62 31,62 26/09/14 AC.ENI SPA (IT) EUR , , ,70 29/09/14 AC.L'OREAL SA EUR 638,00 22,72 22,72 29/09/14 AC.TOTAL SA (FP) EUR 6.211, , ,16 TOTAL DIVIDENDOS 8.418, ,70 RENTA FIJA Compras 02/09/14 IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 09/09/2014 EUR ,00 100, , ,00 09/09/14 IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 16/09/2014 EUR ,00 100, , ,00 16/09/14 IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 23/09/2014 EUR ,00 100, , ,00 23/09/14 IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 30/09/2014 EUR ,00 100, , ,00 PREVICORP, F.P.01 de septiembre de de septiembre de

25 Movimientos Fecha Título Divisa Nominal en divisa/nº Tit. Precio mercado unit. ex-cupón en divisa (%) Precio mercado unit. en divisa Efectivo total en Divisa Cartera Valor inicial total en Divisa Cartera Resultado total % Revalorización 30/09/14 IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 07/10/2014 EUR ,00 100, , ,00 TOTAL COMPRAS RENTA FIJA ,00 Amortizaciones 02/09/14 IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 02/09/2014 EUR ,00 0, ,69 09/09/14 IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 09/09/2014 EUR ,00 0, ,69 16/09/14 IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 16/09/2014 EUR ,00 0, ,75 23/09/14 IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 23/09/2014 EUR ,00 0, ,88 30/09/14 IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 30/09/2014 EUR ,00 0, ,88 TOTAL AMORTIZACIONES RENTA FIJA ,89 DERIVADOS APERTURAS Compras 01/09/14 FUTURO MINI TOPIX VT.11/09/14 JPY 1.000, , ,84 09/09/14 FUTURO MINI TOPIX VT.11/12/14 JPY , , ,04 09/09/14 FUTURO MINI TOPIX VT.11/12/14 JPY , , ,19 12/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 10, , ,00 15/09/14 FUTURO MINI TOPIX VT.11/12/14 JPY 1.000, , ,73 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX BANCOS VT.19/12/14 EUR 600,00 149, ,00 16/09/14 FUTURO S&P 500 MINI VT.19/12/14 USD 1.150, , ,16 17/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 60, , ,00 17/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 10, , ,00 17/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 EUR 120, , ,00 19/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 EUR 180, , ,00 22/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 EUR 100, , ,00 23/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 EUR 140, , ,50 24/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 EUR 140, , ,00 TOTAL APERTURAS COMPRAS DERIVADOS ,46 PREVICORP, F.P.01 de septiembre de de septiembre de

26 Movimientos Fecha Título Divisa Nominal en divisa/nº Tit. Precio mercado unit. ex-cupón en divisa (%) Precio mercado unit. en divisa Efectivo total en Divisa Cartera Valor inicial total en Divisa Cartera Resultado total % Revalorización Ventas 10/09/14 FUTURO EURO/USD VT.15/12/14 USD ,00 1, ,59 17/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 50, , ,00 TOTAL APERTURAS VENTAS DERIVADOS ,59 CIERRES Compras 05/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 10, , , ,00-40,71-0,12% 05/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 60, , , ,00 115,80 0,06% 08/09/14 FUTURO MINI TOPIX VT.11/09/14 JPY 1.000, , , ,11 483,31 5,45% 09/09/14 FUTURO MINI TOPIX VT.11/09/14 JPY , , , , ,67 5,74% 09/09/14 FUTURO MINI TOPIX VT.11/09/14 JPY 1.000, , , ,84 117,19 1,26% 09/09/14 FUTURO MINI TOPIX VT.11/09/14 JPY 1.000, , , ,18 269,22 2,96% 09/09/14 FUTURO MINI TOPIX VT.11/09/14 JPY , , , , ,42 5,70% 09/09/14 FUTURO MINI TOPIX VT.11/09/14 JPY 4.000, , , , ,23 5,66% 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX BANCOS VT.19/09/14 EUR 600,00 149, , , ,80 2,10% 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 10, , , , ,30 3,67% 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 100, , , , ,00 4,14% 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 10, , , ,00 769,30 2,45% 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 10, , , ,00 499,30 1,58% 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 20, , , ,00 878,60 1,38% 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 10, , , ,00-190,70-0,59% 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 10, , , ,00-230,70-0,71% 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 30, , , ,00-242,10-0,25% 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 120, , , , ,40-1,80% 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 180, , , , ,60-1,74% 16/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 50, , , , ,50 1,87% 16/09/14 FUTURO S&P 500 MINI VT.19/09/14 USD 1.150, , , , ,13 2,84% 17/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 60, , , ,00-125,10-0,06% 17/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 10, , , ,00 79,15 0,24% PREVICORP, F.P.01 de septiembre de de septiembre de

27 Movimientos Fecha Título Divisa Nominal en divisa/nº Tit. Precio mercado unit. ex-cupón en divisa (%) Precio mercado unit. en divisa Efectivo total en Divisa Cartera Valor inicial total en Divisa Cartera Resultado total % Revalorización 29/09/14 FUTURO MINI TOPIX VT.11/12/14 JPY 2.000, , , ,74 744,83 3,96% TOTAL CIERRES COMPRAS DERIVADOS , , ,44 Ventas 10/09/14 FUTURO EURO/USD VT.15/09/14 USD ,00 1, , , ,00 1,98% 10/09/14 FUTURO EURO/USD VT.15/09/14 USD ,00 1, , , ,00 4,67% 17/09/14 FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/09/14 EUR 50, , , ,00 346,49 0,21% TOTAL CIERRES VENTAS DERIVADOS , , ,49 PREVICORP, F.P.01 de septiembre de de septiembre de

28 ANEXOS Detalle Cartera por Divisas 29 Balance de Situación 33 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 36 Desglose Sectores 37 Clasificación de Credit Rating según Standard & Poor's 38 Advertencia Legal 39 Estrategia de Asset Allocation 40

29 Detalle Cartera por Divisas Descripción USD Contado Títulos / Nominal Coste Unitario Excupón Coste Contable Divisa Coste Contable Precio Mercado Excupón Efectivo Divisa Efectivo Plusvalias / Minusvalias en Divisa Plusvalias / Minusvalias ALTURA ,00 0, , , , ,11 0,30% TOTAL Contado , , , ,11 0,30% Derivados sobre Divisa FUTURO EURO/USD VT.15/12/14 9, , , ,59 1, , , , ,08-3,96% TOTAL Derivados sobre Divisa , , , , , ,08-3,96% Resto Derivados FUTURO S&P 500 MINI VT.19/12/14 23, , , , , , , , ,44 4,86% OPCION PUT S&P500 IDX 1575 VT.18/12/14-13, , , ,32 3, , , , ,36-0,01% OPCION PUT S&P500 IDX 1700 VT.18/12/14 13, , , ,45 8, , , , ,51 0,02% TOTAL Resto Derivados , , , , , ,59 4,87% TOTAL divisa USD , ,27 1,21% JPY Contado ALTURA ,00 0, , , , ,38 0,06% TOTAL Contado , , , ,38 0,06% Resto Derivados FUTURO MINI TOPIX VT.11/12/14 39, , , , , , , , ,77 1,05% FUTURO MINI TOPIX VT.11/12/14 1, , , , , , , ,00 159,68 0,03% FUTURO MINI TOPIX VT.11/12/14 53, , , , , , , , ,11 1,43% TOTAL Resto Derivados , , , , , ,56 2,51% TOTAL divisa JPY , ,16 2,57% s/.patrim. PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

30 Detalle Cartera por Divisas Descripción Títulos / Nominal Coste Unitario Excupón Coste Contable Divisa Coste Contable Precio Mercado Excupón Efectivo Divisa Efectivo Plusvalias / Minusvalias en Divisa Plusvalias / Minusvalias s/.patrim. SEK Contado AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) 6.301,00 9, , ,07 91, , , , ,17 0,18% TOTAL Contado , , , , , ,17 0,18% TOTAL divisa SEK , ,24 0,18% EUR Contado AC.AEGON N.V. (NA) ,00 6, , ,64 6, , , , ,80 0,26% AC.AIR LIQUIDE 1.421,00 86, , ,32 96, , , , ,65 0,38% AC.AIRBUS GROUP NV (FP) 2.965,00 41, , ,06 49, , , , ,24 0,41% AC.ALLIANZ AG. 736,00 94, , ,16 128, , , , ,44 0,26% AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 2.423,00 69, , ,77 88, , , , ,99 0,59% AC.ASML HOLDING NV 2.075,00 61, , ,65 78, , , , ,85 0,46% AC.AXA (FP) ,00 13, , ,79 19, , , , ,29 0,70% AC.BANCO SANTANDER ,00 5, , ,03 7, , , , ,51 0,34% AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) 5.812,00 43, , ,38 52, , , , ,86 0,85% AC.BASF SE 2.398,00 62, , ,09 72, , , , ,65 0,49% AC.BAYER 2.930,00 66, , ,05 110, , , , ,95 0,90% AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,00 6, , ,66 9, , , , ,48 0,35% AC.DAIMLERCHRYSLER AG 3.921,00 43, , ,65 60, , , , ,68 0,66% AC.DEUTSCHE BANK 4.742,00 33, , ,10 27, , , , ,05 0,37% AC.DEUTSCHE POST AG 4.379,00 26, , ,54 25, , , , ,73 0,31% AC.DEUTSCHE TELEKOM ,00 10, , ,68 12, , , , ,32 0,34% AC.ENEL (IT) ,00 2, , ,58 4, , , , ,26 0,33% AC.ENI SPA (IT) ,00 17, , ,53 18, , , , ,74 0,61% AC.ESSILOR INTERNATIONAL SA 1.154,00 77, , ,62 86, , , , ,14 0,28% PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

31 Detalle Cartera por Divisas Descripción Títulos / Nominal Coste Unitario Excupón Coste Contable Divisa Coste Contable Precio Mercado Excupón Efectivo Divisa Efectivo Plusvalias / Minusvalias en Divisa Plusvalias / Minusvalias s/.patrim. AC.GDF SUEZ (FP) 6.267,00 16, , ,44 19, , , , ,18 0,35% AC.ING GROEP N.V. (NA) ,00 6, , ,58 11, , , , ,38 0,38% AC.INTESA SANPAOLO ,00 2, , ,90 2, , , , ,93 0,26% AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) 3.705,00 23, , ,90 25, , , , ,93 0,26% AC.L'OREAL SA 638,00 123, , ,58 125, , , , ,02 0,22% AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 584,00 130, , ,86 128, , , , ,06 0,21% AC.OQUENDO MEZZANINE II CL.A S.C.A.SICAR ,00 1, , ,00 0, , , , ,33 0,47% AC.PUBLICIS GROUPE 1.834,00 59, , ,66 54, , , , ,08 0,28% AC.SANOFI (FP) 2.939,00 63, , ,65 89, , , , ,19 0,73% AC.SAP AG 3.784,00 54, , ,87 57, , , , ,53 0,60% AC.SIEMENS 2.744,00 74, , ,10 94, , , , ,18 0,72% AC.SOCIETE GENERALE (FP) 4.302,00 31, , ,10 40, , , , ,74 0,48% AC.TELEFONICA SA ,00 10, , ,86 12, , , , ,10 0,35% AC.TOTAL SA (FP) 6.211,00 39, , ,40 51, , , , ,55 0,89% AC.UNICREDIT SPA ,00 6, , ,03 6, , , , ,53 0,40% AC.UNILEVER 6.351,00 28, , ,26 31, , , , ,77 0,56% AC.VOLKSWAGEN AG PFD 572,00 173, , ,16 164, , , , ,36 0,26% ALTURA ,10 1, , , , ,10 0,25% BANCO DE SABADELL, S.A ,16 1, , , , ,16 5,39% BO.BANCO SABADELL 2,5% VT.05/12/ ,00 99, , ,00 103, , , , ,07 2,93% BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/ ,00 101, , ,00 103, , , , ,89 2,32% BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/ ,00 105, , ,00 108, , , , ,77 5,51% BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/ ,00 105, , ,00 112, , , , ,67 3,86% BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/ ,00 107, , ,10 108, , , , ,55 4,36% BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/ ,00 107, , ,00 112, , , , ,37 1,93% BO.JUNTA CASTILLA-LEON 4,5% VT.31/10/ ,00 99, , ,81 100, , , , ,27 2,91% BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/ ,00 99, , ,00 102, , , , ,75 1,73% CE.BANCO CAM 3,375% VT.22/10/ ,00 98, , ,20 100, , , , ,55 2,88% PREVICORP, F.P.30 de septiembre de

32 Detalle Cartera por Divisas Descripción Títulos / Nominal Coste Unitario Excupón Coste Contable Divisa Coste Contable Precio Mercado Excupón Efectivo Divisa Efectivo Plusvalias / Minusvalias en Divisa Plusvalias / Minusvalias s/.patrim. DERECHOS BBVA AMP SEP ,00 0, , ,27 0, , ,80-12,47-12,47 0,00% IPF BBVA (EUR) FEC.VTO: 07/10/ ,00 100, , ,00 100, , ,01 53,01 53,01 6,96% IPF CAIXA BANK (EUR) FEC.VTO: 26/02/ ,00 100, , ,00 100, , , , ,35 8,61% OB.COMUNIDAD MADRID 4,125% VT.21/05/ ,00 100, , ,20 114, , , , ,42 2,19% OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/ ,00 104, , ,00 116, , , , ,64 2,66% OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/ ,00 106, , ,00 115, , , , ,12 3,27% OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/ ,00 92, , ,50 112, , , , ,66 3,01% OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/ ,00 118, , ,00 128, , , , ,85 11,04% OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/ ,00 105, , ,02 130, , , , ,64 6,91% OB.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/02/ ,00 111, , ,00 112, , , , ,52 3,14% OB.XUNTA DE GALICIA 2,95% VT.10/04/ ,00 100, , ,85 108, , , , ,57 0,93% TOTAL Contado , , , , , ,41 99,12% Resto Derivados FUTURO EUROSTOXX BANCOS VT.19/12/14 12, , , ,00 149, , ,00 0,25% FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 14, , , , , , , , ,50 1,26% FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 18, , , , , , , , ,00 1,62% FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 12, , , , , , ,00-120,00-120,00 1,08% FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 10, , , , , , , , ,00 0,90% FUTURO EUROSTOXX50 VT.19/12/14 14, , , , , , , , ,00 1,26% OPCION PUT EUROSTOXX VT.19/12/14-189,00 938, , ,00 6, , , , ,00-0,04% OPCION PUT EUROSTOXX VT.19/12/14 189, , , ,00 18, , , , ,00 0,10% TOTAL Resto Derivados , , , , , ,50 6,42% TOTAL divisa EUR , ,15 105,54% TOTAL PATRIMONIO , , ,13 109,49% PREVICORP, F.P.30 de septiembre de