ST&ER1P INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO %

Transcripción

1 ST&ER1P TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 2,041,007, % M BONOS mxaaa 469,825, % S0 UDIBONO mxaaa 1,135,161, % 2U CBIC mxaaa 323,227, % M0 BONOS mxaaa 112,792, % CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 302,730, % 91 VARIOS 302,730, % CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL 204,808, % 92 VARIOS 204,808, % CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL 16,020, % 93 VARIOS 16,020, % CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 114,732, % 94 BSANT 10 AAA(mex) 114,732, % CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 181,382, % BI VARIOS 181,382, % CEDES 359,441, % F BANOBRA U10007 F1+(mex) 253,442, % F BACOMER F1+(mex) 105,998, % PRLV 743,786, % I VARIOS 743,786, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 28 dias (BPAS) 1,737,656, % IP VARIOS 1,737,656, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 1,160,408, % IS BPA AAA(mex) 325,011, % IS VARIOS 835,397, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 2,074,003, % IT BPAT AAA(mex) 235,450, % IT BPAT AAA(mex) 378,478, % IT VARIOS 1,460,074, % TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 109,573, % JI VARIOS 109,573, % BONOS 49,188, % M VARIOS 49,188, % UDIBONO 289,349, % S0 UDIBONO mxaaa 289,349, % INVERSION EN DOLARES 25, % CHD BSANT , % TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 52,061, % D8 VARIOS 52,061, % VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 239,502, % 95 VARIOS 239,502, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 683,370, % LD VARIOS 683,370, % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE TASA DE INTERES % FB VARIOS % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -22, % FS VARIOS -22, % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 2,116, % AIM VARIOS 233, % EAIM VARIOS 1,882, % TOTAL CARTERA 10,361,143, % VALOR DEL ACTIVO NETO 10,326,410,159 VAR ESTABLECIDO 0.060% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.010% FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. CORTO PLAZO AAA/2S&P

2 ST&ER-4 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 515,575, % 2U CBIC mxaaa 500,056, % M0 BONOS mxaaa 15,519, % OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV % 2 GUILLEN % CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 33,903, % 91 VARIOS 33,903, % CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL 159,008, % 92 PEMEX mxa ,008, % CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 17,835, % 94 BSANT 10 AAA(mex) 17,835, % CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 656,948, % BI CETES Aaa.mx 109,923, % BI CETES mxaaa 94,487, % BI CETES Aaa.mx 107,151, % BI CETES Aaa.mx 223,936, % BI CETES Aaa.mx 46,675, % BI CETES Aaa.mx 74,774, % EUROBONOS 3,835, % D2 TFON A- 3,835, % CEDES 55,856, % F VARIOS 55,856, % PRLV 62,038, % I BACMEXT mxa-1+ 42,025, % I INBURSA mxa-1+ 20,012, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 50,557, % IS BPA AAA(mex) 50,557, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 35,074, % IT BPAT AAA(mex) 35,074, % TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 5,302, % JI CABEI 2-07 BBB+ 5,302, % BONOS 209,543, % M VARIOS 209,543, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 8,686, % S VARIOS 8,686, % UDIBONO 51,914, % S0 UDIBONO mxaaa 51,914, % INVERSION EN DOLARES 93, % CHD VARIOS 93, % CERTIFICADOS BURSATILES TASA FIJA (SEGREGABLES) 28,856, % 2P BANOB AAA(mex) 28,856, % TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 58,337, % D8 VARIOS 58,337, % VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 126,925, % 95 VARIOS 126,925, % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -57, % FS VARIOS -57, % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 7,148, % AIM VARIOS 413, % EAIM VARIOS 6,735, % TOTAL CARTERA 2,087,385, % VALOR DEL ACTIVO NETO 2,070,316,859 VAR ESTABLECIDO 0.650% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.297% FONDO SANTANDER S7, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 7 días. MEDIANO PLAZO AA/5S&P

3 ST&ER5E TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 5,729, % M BONOS mxaaa 5,729, % INVERSION EN EUROS 99,132, % CHE BACOMER ,132, % TOTAL CARTERA 104,862, % VALOR DEL ACTIVO NETO 103,948,474 VAR ESTABLECIDO 2.500% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.998% FONDO SANTANDER S5, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. ESPECIALIZADA EN COBERTURA CAMBIARIA EUROS AAA/5S&P

4 ST&ER-6 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 270,587, % M0 BONOS mxaaa 219,007, % 2U CBIC mxaaa 51,580, % OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV % 2 ACERMEX % CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 29,133, % 91 VARIOS 29,133, % CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL 38,867, % 92 PEMEX mxa-1+ 38,867, % CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 266,457, % BI CETES mxaaa 54,072, % BI CETES mxaaa 71,385, % BI CETES Aaa.mx 37,287, % BI CETES Aaa.mx 32,988, % BI CETES Aaa.mx 24,454, % BI CETES Aaa.mx 34,603, % BI CETES Aaa.mx 11,664, % EUROBONOS 4,794, % D2 TFON A- 4,794, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 67,764, % IS BPA AAA(mex) 50,557, % IS BPA AAA(mex) 17,206, % BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 40,124, % IT BPAT AAA(mex) 40,124, % TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 3,937, % JI CABEI 2-07 BBB+ 3,937, % BONOS 284,303, % M BONOS mxaaa 32,767, % M BONOS mxaaa 26,245, % M BONOS mxaaa 35,278, % M BONOS mxaaa 45,887, % M VARIOS 144,124, % BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 14,739, % S VARIOS 14,739, % UDIBONO 43,415, % S0 UDIBONO mxaaa 43,415, % INVERSION EN DOLARES 113, % CHD VARIOS 113, % TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 90,517, % D8 BMW 1-07 A- 36,563, % D8 CALYON 1-06 AA- 34,024, % D8 VARIOS 19,930, % VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 14,006, % 95 VARIOS 14,006, % OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -47, % FS VARIOS -47, % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 6,891, % AIM VARIOS 336, % EAIM VARIOS 6,555, % TOTAL CARTERA 1,175,606, % VALOR DEL ACTIVO NETO 1,149,451,052 VAR ESTABLECIDO 1.200% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.739% FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 7 dias. MEDIANO PLAZO AAA/6S&P

5 ST&ER-D TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 7,887, % M BONOS mxaaa 7,887, % SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 972,955, % 1 AMX L ALTAB 735,488, % 1 AXTEL CPO ALTAB 237,467, % SERVICIOS FINANCIEROS 1,381,476, % WA AMX011R DC001 N/A 325,215, % WA TLV012R DC008 N/A 148,200, % 1 BOLSA A ALTAB 115,104, % 1 GFNORTE O ALTAB 416,451, % 1B NAFTRAC 02 ALTAB 312,131, % 0 Q CPO MEDB 64,374, % SALUD 323,665, % 1 LAB B ALTAB 323,665, % PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 341,328, % 1 FEMSA UBD ALTAB 322,786, % 1 HERDEZ * MEDB 18,542, % SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 192,765, % 1 GFAMSA A ALTAB 192,765, % INDUSTRIAL 610,475, % 1 GEO B ALTAB 185,288, % 1 ICA * ALTAB 322,625, % 1 VARIOS 102,561, % MATERIALES 868,929, % 1 GMEXICO B ALTAB 554,272, % 1 MEXCHEM * ALTAB 314,657, % INVERSION EN DOLARES 25, % CHD BSANT , % APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS % AIM VARIOS % EAIM VARIOS % TOTAL CARTERA 4,699,508, % VALOR DEL ACTIVO NETO 4,695,816,625 VAR ESTABLECIDO % VAR OBSERVADO (Promedio) % FONDO SANTANDER BALANCEADO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 28 días. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NA

6 STERDOW TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 2,096, % M BONOS mxaaa 2,096, % ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 509,183, % 1ASP AXP * ALTAB 15,413, % 1ASP BA * ALTAB 23,420, % 1ASP CAT * ALTAB 25,052, % 1ASP CVX * ALTAB 27,875, % 1ASP DD * ALTAB 14,722, % 1ASP DIS * ALTAB 12,894, % 1ASP HPQ * ALTAB 16,561, % 1ASP IBM * ALTAB 47,329, % 1ASP JNJ * ALTAB 21,417, % 1ASP JPM * ALTAB 15,135, % 1ASP KO * ALTAB 19,182, % 1ASP MCD * ALTAB 25,199, % 1ASP MMM * ALTAB 30,357, % 1ASP MRK * ALTAB 12,143, % 1ASP PG * ALTAB 21,558, % 1ASP T * ALTAB 19,680, % 1ASP TRV * N/A 18,398, % 1ASP UTX * ALTAB 25,199, % 1ASP WMT * ALTAB 18,062, % 1ASP XOM * ALTAB 22,123, % 1ASP VARIOS 77,452, % TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 50,549, % 1ISP DIA * N/A 50,549, % INVERSION EN DOLARES 25, % CHD BSANT , % TOTAL CARTERA 561,853, % VALOR DEL ACTIVO NETO 561,729,178 VAR ESTABLECIDO % VAR OBSERVADO (Promedio) % FONDO BP DECIDIDO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 28 dias. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL ÍNDICE DJIA NA

7 STEREUR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 339, % M BONOS mxaaa 339, % ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 180,578, % 1ASP AZN N ALTAB 4,603, % 1ASP BCS N ALTAB 3,904, % 1ASP BHP N ALTAB 4,202, % 1ASP BNPQY N ALTAB 4,849, % 1ASP BP N ALTAB 7,140, % 1ASP EONGY N ALTAB 4,229, % 1ASP GSK N ALTAB 5,705, % 1ASP HBC N ALTAB 11,228, % 1ASP NSRGY N ALTAB 9,922, % 1ASP NVS N ALTAB 7,984, % 1ASP RDS A ALTAB 6,142, % 1ASP RHHBY N ALTAB 6,102, % 1ASP RTP N ALTAB 4,935, % 1ASP SI N ALTAB 5,708, % 1ASP SNY N ALTAB 4,544, % 1ASP TEF N ALTAB 5,948, % 1ASP TOT N ALTAB 7,546, % 1ASP VOD N ALTAB 7,803, % 1ASP VARIOS 68,076, % ACCIONES EXTRANJERAS 11,559, % 1E SAN * MEDB 7,990, % 1E BBVA * MEDB 3,568, % TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 1,285, % 1ISP IEV * ALTAB 1,285, % INVERSION EN DOLARES 25, % CHD BSANT , % TOTAL CARTERA 193,787, % VALOR DEL ACTIVO NETO 194,126,882 VAR ESTABLECIDO % VAR OBSERVADO (Promedio) % FONDO BP BASICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 28 dias. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL INDICE DOW JONESSTOXX-50 NA

8 ST&ERUS TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 9,877, % D2SP PEMEB BBB 9,719, % D2SP PEMEB BBB 158, % UMS (SPOT) 187,190, % D1SP MEXF BBB 91,555, % D1SP MEXH BBB 95,635, % TOTAL CARTERA 197,068, % VALOR DEL ACTIVO NETO 196,958,328 VAR ESTABLECIDO 7.950% VAR OBSERVADO (Promedio) 5.209% FONDO SANTANDER DOLAR, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 7 días. MEDIANO PLAZO EN DÓLARES AA/6S&P