Disciplina de Mercado Estructura Capital

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1 Disciplina de Mercado Estructura Capital Período: Entidad: 1//216 RCI Banque S.A. Código Capital Ordinario Nivel 1: Instrumentos y reservas 1 Capital social ordinario admisible emitido directamente más las primas de emisión relacionadas Capital social, excluyendo acciones con preferencia patrimonial ( ) Aportes no capitalizados ( ) Ajustes al patrimonio ( ) Primas de emisión ( ) 2 Beneficios no distribuidos Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte pertinente del ejercicio en curso) ( y ) Otras partidas del resultado integral acumuladas (y otras reservas) Reservas de utilidades ( ) Capital social ordinario emitido por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida en el COn1 del grupo) Participaciones minoritarias en poder de terceros ( ) 6 Subtotal: Capital Ordinario Nivel 1 antes de conceptos deducibles Código Capital Ordinario Nivel 1: Conceptos deducibles 7 Ajustes de valoración prudencial ( , , ) 8 Fondo de comercio (neto de pasivos por impuestos relacionados) ( ) 9 Otros intangibles salvo derechos del servicio de créditos hipotecarios (netos de pasivos por impuestos relacionados) ( ) 1 Activos por impuestos diferidos que dependen de la rentabilidad futura de la entidad, excluidos los procedentes de diferencias temporales (neto de pasivos por impuestos relacionados) Saldos a favor por aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta (netos de las previsiones por riesgo de desvalorización) ( ) 12 Insuficiencia de previsiones para pérdidas esperadas ( )

2 1 Ganancias en ventas relacionadas con operaciones de titulización ( ) 14 Ganancias y pérdidas debidas a variaciones en el riesgo de crédito propio sobre pasivos contabilizados al valor razonable ( ) 16 Inversión en acciones propias (si no se ha compensado ya en la rúbrica de capital desembolsado del balance de situación publicado) 18 Inversiones en el capital de entidades financieras y de empresas de servicios complementarios no sujetas a supervisión consolidada y compañías de seguro, hasta el 1% del capital social ( ) 19 Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras y de empresas de serv. compl. no sujetas a superv. cons. y compañías de seguro, más del 1% del capital social ( ) 26 Conceptos deducibles específicos nacionales Accionistas ( ) Inversiones en el capital de entidades financieras sujetas a supervisión consolidada ( ) Participaciones en empresas deducibles ( ) Otras ( , , , , , ) 27 Conceptos deducibles aplicables al COn1 debido a insuficiencias de capital adicional de nivel 1 y capital de nivel 2 para cubrir deducciones 28 Subtotal: Conceptos Deducibles del Capital Ordinario Nivel 1 Código Totales 29 Total: Capital Ordinario Nivel 1 (COn1) Código Capital Adicional Nivel 1: Instrumentos Instrumentos admisibles como Capital Adicional de nivel 1 emitidos directamente más las Primas de Emisión relacionadas ( , , 8..2.) 1 De los cuales: clasificados como Patrimonio Neto 2 De los cuales: clasificados como Pasivo Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del capital adicional de Nivel 1 4 Instrumentos incluidos en el Capital Adicional Nivel 1 emitidos por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida en el CAn1 de Grupo) ( ) 5 De los cuales: instrumentos sujetos a eliminación gradual del CAn1 6 Subtotal: Capital Adicional Nivel 1 antes de conceptos deducibles Código Capital Adicional Nivel 1: Conceptos deducibles

3 7 Inversión en instrumentos propios incluidos en el capital adicional de Nivel 1, cuya cuantía deberá deducirse del CAn1 9 Inversiones en el capital de entidades financieras y de empresas de servicios complementarios no sujetas a supervisión consolidada y compañías de seguro, hasta el 1% del capital social ( ) 4 Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras y de empresas de serv. compl. no sujetas a superv. cons. y compañías de seguro, más del 1% del capital social ( ) 41 Conceptos deducibles específicos nacionales 42 Conceptos deducibles aplicados al adicional nivel 1 debido a insuficiencias de capital adicional de nivel 2 para cubrir deducciones 4 Subtotal: Conceptos Deducibles del Capital Adicional Nivel 1 Código Totales 44 Total: Capital Adicional Nivel 1 (CAn1) 45 Total: Patrimonio Neto Básico (PNB) - Capital de Nivel Código Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: Instrumentos y previsiones 46 Instrumentos admisibles como capital de nivel 2 emitidos directamente más las Primas de Emisión relacionadas ( , , 8...) 47 Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del capital de Nivel 2 48 Instrumentos incluidos en el capital de nivel 2 emitidos por filiales y en poder de terceros ( ) 49 De los cuales: instrumentos sujetos a eliminación gradual del PNc 5 Previsiones por riesgo de incobrabilidad (8.2...) Subtotal: Patrimonio Neto Complementario (PNC) - Capital Nivel 2 antes de conceptos 7.15 deducibles Código Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: Conceptos deducibles 52 Inversión en instrumentos propios incluidos en el capital adicional de Nivel 2, cuya cuantía deberá deducirse del capital de Nivel 2 54 Inversiones en el capital de entidades financieras y de empresas de servicios complementarios no sujetas a supervisión consolidada y compañías de seguro, hasta el 1% del capital social ( ) 55 Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras y de empresas de serv. compl. no sujetas a superv. cons. y compañías de seguro, más del 1% del capital social ( ) 56 Conceptos deducibles específicos nacionales 57 Subtotal: Conceptos Deducibles del PNC - Capital Nivel 2

4 Código Totales 58 Total: Patrimonio Neto Complementario (PNC) - Capital Nivel Total: Capital Total Activos Totales ponderados por riesgo (APR) Código Coeficientes 61 COn1 / APR (%) 4,47 62 PNB / APR (%) 4,47 6 (PNB + PNC) / APR (%) 44,25 64 Margen requerido de la Institución (en porcentaje de los activos ponderados por riesgo), 65 Del cual: margen de conservación del capital requerido, 66 Del cual: margen anticíclico requerido específico del banco, 67 Del cual: margen G-SIB requerido, 68 Capital ordinario de Nivel 1 disponible para cubrir los márgenes (en porcentaje de los, activos ponderados por riesgo) Código Importes por debajo de los umbrales de deducción (antes de la ponderación por riesgo) 72 Inversiones no significativas en el capital de otras entidades financieras 7 Inversiones significativas en el capital ordinario de otras entidades financieras 75 Activos por impuestos diferidos procedentes de diferencias temporales (neto de pasivos por impuestos relacionados), ganancia mínima presunta ( ) Código Límites máximos aplicables a la inclusión de previsión en el capital de nivel 2 76 Previsiones admisibles para inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las 7.15 posiciones sujetas al método estándar (antes de la aplicación del límite máximo) 77 Límite máximo a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 2 con arreglo al 11. método estándar Código Instrumentos de capital sujetos a eliminación gradual (entre y )

5 82 Límite máximo actual a los instrumentos CAn1 sujetos a eliminación gradual 8 Importe excluído del CAn1 debido al límite máximo 84 Límite máximo actual a los instrumentos PNc sujetos a eliminación gradual 85 Importe excluido del PNc debido al límite máximo

6 Disciplina de Mercado Modelo de Conciliación Período: Entidad: 1//216 RCI Banque S.A. Activo Estados Financieros Consolidados para Publicación 1 Estados Financieros Consolidados para Supervisión Disponibilidades Préstamos Otros créditos por intermediación financiera Créditos diversos Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores Activo Total Pasivo Depósitos Otras obligaciones por intermediación financiera Obligaciones diversas Pasivo Total Patrimonio Neto Capital Social Ajustes al patrimonio Reserva de utilidades Resultado no asignados Patrimonio Neto Total Estado de Resultados Ingresos financieros Egresos Financieros Margen bruto de intermediación Cargo por incobrabilidad Ingresos por servicios Egresos por servicios Gastos de administración Resultado neto por intermediación financiera Utilidades diversas Pérdidas diversas 1 1 Resultado neto antes del impuesto a las ganancias Impuesto a las ganancias Resultado neto del período/ejercicio

7 Disciplina de Mercado Apertura del Capital Período: Entidad: 1//216 RCI Banque S.A. Estados Financieros Consolidados de Publicación Estados Financieros Consolidados para Supervisión Estados Financieros Consolidados para Supervisión Desagregado Componente del Capital Regulatorio 1 - Préstamos Previsiones por riesgo de incobrabilidad (8.2...) Otros créditos por intermediación financiera Previsiones por riesgo de incobrabilidad (8.2...) Capital Social Capital social, excluyendo acciones con preferencia patrimonial ( ) Ajustes al patrimonio Ajustes al patrimonio ( ) Reserva de utilidades Reservas de utilidades ( ) Resultado no asignados Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte pertinente del ejercicio en curso) ( y )

8 RCI Banque Disciplina de Mercado Datos para Disciplina de Mercado Período: 1//216 Entidad: RCI Banque S.A. Apartado B - Capital Capítulo 2 - Suficiencia de capital Información cuantitativa Capital por riesgo de crédito - Carteras sujetas Descripción Exposiciones a gobiernos y bancos centrales Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior Exposiciones a empresas del país y del exterior Exposición 1.28 Exigencia Exposiciones 8K 7K 6K 5K 4K K Exposiciones a gobiernos y bancos centrales Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior Exposiciones a empresas del país y del exterior 2K 1K K

9 Exigencias 6K 5K 4K K 2K Exposiciones a gobiernos y bancos centrales Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior Exposiciones a empresas del país y del exterior 1K K Capital por riesgo de crédito - Exposiciones en otros activos Descripción Exposición Exigencia Apartado B - Capital Capítulo 2 - Suficiencia de capital Información cuantitativa Capital por riesgo de mercado Capital por riesgo operativo Coeficiente de capital total,44 Coeficiente de capital ordinario de nivel 1,4

10 Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 2 - Riesgo de crédito Información cuantitativa al cierre de la exposición bruta al riesgo de crédito por tipo de posición crediticia Descripción Exposiciones a empresas del país y del exterior Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior Otros activos Exposiciones a gobiernos y bancos centrales Disponibilidades Porcentaje ,21% ,1% ,99% 1.28,67%,% Disponibilidades Exposiciones a empresas del país y del exterior Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior Exposiciones a gobiernos y bancos centrales Otros activos promedio de la exposición bruta al riesgo de crédito por tipo de posición crediticia Descripción Exposiciones a empresas del país y del exterior Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior Otros activos Exposiciones a gobiernos y bancos centrales Disponibilidades Porcentaje ,19% ,94% ,49% 26.87,8%,% Disponibilidades Exposiciones a empresas del país y del exterior Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior Exposiciones a gobiernos y bancos centrales Otros activos

11 Distribución geográfica de la exposición al riesgo de crédito por zona y tipo de exposición Descripción Disponibilidades CABA Exposiciones a gobiernos y bancos centrales CABA Porcentaje 1,% ,% CABA Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior CABA ,% CABA Exposiciones a empresas del país y del exterior CABA ,%

12 CABA Otros activos CABA ,% CABA Movimientos de las previsiones por incobrabilidad 7.244

13 Capítulo 4 - Exposiciones con derivados y contrapartes Información cuantitativa Costo de reposición positivo bruto de contratos Exposición crediticia actual neta Colateral obtenido nocional de derivados de crédito nocional de derivados crediticios para cartera crediticia propia nocional de derivados crediticios para actividades de intermediación Exposición actual positiva de las operaciones DvP fallidas Exposición de las operaciones No DvP sin segundo tramo

14 Capítulo 9 - Riesgo de tasa de interés Información cuantitativa Requisito de capital adicional por riesgo de tasa de interés 15.77

15 Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 11 - Apalancamiento Información cuantitativa Cuadro de Conciliación Nro Fila Cuadro Comparativo Resumen Concepto Importe 1 Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación Trimestral / Anual 76.58, 2 Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión, Ajustes por activos fiduciarios reconocidos en el balance pero que se excluyen de la medida de la exposición, 4 Ajustes por instrumentos financieros derivados, 5 Ajustes por operaciones de financiación con valores (SFTs), 6 Ajustes por las exposiciones fuera del balance, 7 Otros ajustes 7.244, 8 Exposición para el coeficiente de apalancamiento ,

16 Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 11 - Apalancamiento Información cuantitativa Apertura del Coeficiente de Apalancamiento Nro Fila Concepto Exposiciones en el balance Importe 1 Exposiciones en el balance (se excluyen derivados y SFTs, se incluyen los activos en garantía) , 2 (Activos deducidos del PNb - Capital de nivel 1), Total de las exposiciones en el balance (excluidos derivados y SFTs) , Exposiciones por derivados 4 Costo de reposición vinculado con todas las transacciones de derivados (neto del margen de variación en, efectivo admisible) 5 Incremento por la exposición potencial futura vinculada con todas las operaciones de derivados, 6 Incremento por activos entregados en garantía de derivados deducidos de los activos del balance, 7 (Deducciones de cuentas a cobrar por margen de variación en efectivo entregado en transacciones con, derivados) 8 (Exposiciones con CCP, en la cual la entidad no está obligada a indemnizar al cliente), 9 Monto nocional efectivo ajustado de derivados de crédito suscriptos, 1 (Reducciones de nocionales efectivos de derivados de crédito suscriptos y deducciones de EPF de derivados, de crédito suscriptos) 11 Total de las exposiciones por derivados, Operaciones de financiación con valores (SFTs) 12 Activos brutos por SFTs (sin neteo), 1 (Importes a netear de los activos SFTs brutos), 14 Riesgo de crédito de la contraparte por los activos SFTs, 15 Exposición por operaciones en calidad de agente, 16 Total de las exposiciones por SFTs, Exposiciones fuera del balance 17 Exposiciones fuera de balance a su valor nocional bruto, 18 (Ajustes por la conversión a equivalentes crediticios), 19 Total de las exposiciones fuera del balance, Capital y Exposición total 2 PNb - Capital de nivel 1 (valor al cierre del período) 94.12, 21 Exposición total , Coeficiente de Apalancamiento 22 Coeficiente de Apalancamiento 51,12 Información adicional 2 Otras exposiciones titulizadas, 24 Posiciones por otras exposiciones titulizadas,

17 Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 11 - Apalancamiento Información cuantitativa Cuadro de Reconciliación Nro Fila Concepto Importe 1 Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación 76.58, Trimestral/Anual 2 Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión, (Activos originados por Derivados), 4 (Activos originados por operaciones con pases y otros), 5 Previsiones por riesgo de incobrabilidad de carácter global de financiaciones en situación normal, 6 Otros ajustes, Exposiciones en el balance ,

18 Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 12 - Riesgo de liquidez Información cuantitativa Ratio de Cobertura de Liquidez MES 1 MES 2 MES COMPONENTE ACTIVOS LIQUIDOS DE ALTA CALIDAD VALOR TOTAL NO PONDERADO VALOR TOTAL PONDERADO VALOR TOTAL NO PONDERADO VALOR TOTAL PONDERADO VALOR TOTAL NO PONDERADO VALOR TOTAL PONDERADO 1 Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC) , , 4.12, 4.12, 1.28, 1.28, SALIDAS DE EFECTIVO 2 Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPyMEs, de los,,,,,, cuales: Depósitos estables,,,,,, 4 Depósitos menos estables,,,,,, 5 Fondeo mayorista no garantizado, del cual: , , , 48.48, , 72.11, 6 Depósitos operativos (todas las contrapartes),,,,,, 7 Depósitos no operativos (todas las contrapartes),,,,,, 8 Deuda no garantizada , , , 48.48, , 72.11, 9 Fondeo mayorista garantizado,,,,,, 1 Requisitos adicionales, de los cuales:,,,,,, 11 Salidas relacionadas con posiciones en derivados y otros,,,,,, requerimientos de garantías 12 Salidas relacionadas con la pérdida de fondeo en instrumentos de,,,,,, deuda 1 Facilidades de crédito y liquidez,,,,,, 14 Otras obligaciones de financiación contractual,,,,,, 15 Otras obligaciones de financiación contingente,,,,,, 16 SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES , , , 48.48, , 72.11, ENTRADAS DE EFECTIVO 17 Crédito garantizado (operaciones de pase),,,,,, 18 Entradas procedentes de posiciones que no presentan atraso alguno , , , ,.17, 2.117,5 19 Otras entradas de efectivo 45, 45,,, 1.19, 1.19, 2 ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES , 22.41, , , 4.156,.256,5 TOTALES 21 FALAC TOTAL , , 4.12, 4.12, 1.28, 1.28, 22 SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES 41.44, ,7., 12.12, , ,5 2 RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%) 1,1 2,52 1,42,56,27,45