INFORME FINAL DE PRECIOS 6/12/2016 6:05 PM

Transcripción

1 MERCADO FÍSICO DE GRANOS Comentario de rueda SOJA AR$ 4250 fábrica, contractual AR$ 4200 disponible EPA + 5 AR$ 4340 enero, pago fin de enero (idea); USD 262 abril, mayo MAÍZ AR$ 2600 con descarga USD 145 marzo a julio 2017 TRIGO AR$ 2100 cámara con descarga y ofrecer ; AR$ 2200 contractual (idea) USD 143 enro ; USD 150 marzo AR$ 2400 calidad, disponible SORGO AR$ 2100 con descarga y ofrecer GIRASOL USD 270 diciembre a marzo CEBADA FORRAJERA USD 120 disponible y ofrecer CEBADA CERVECERA USD 160 disponible y ofrecer Pizarras 6/12/2016 AR$/Tn Rosario Dársena Quequén Bahía Blanca Soja 4,205-3,850 3,900 Maíz 2, ,555 Trigo 2, ,200 Sorgo 2, Girasol - - 4,450 4,460

2 CIERRES DE FUTUROS AGRO Chicago Last (USD/tn) Last (USDc/B) Var. USD/tn Var. % Soja % Soja % Soja % Soja % Maíz % Maíz % Maíz % Maíz % Maíz % Trigo (1) % Trigo (2) % Trigo (1) % Trigo (2) % (1) Chicago SRW (2) Kansas HRW MATBA Last (USD/tn) Var. USD/tn Var. % Soja Rosario s/c s/c s/c Soja Rosario % Soja Rosario s/c s/c s/c Soja Rosario % Soja Rosario % Soja Rosario s/c s/c Maíz Rosario % Maíz Rosario s/c s/c Maíz Rosario % Maíz Rosario % Maíz Rosario s/c s/c Trigo Bs.As % Trigo Bs.As % Trigo Bs.As % ROFEX Last (USD/tn) Var. USD/tn Var. % Soja Fábrica % Soja Cámara s/c s/c s/c Soy % Soy % Soy s/c s/c s/c Soja Índice % Maíz Entrega s/c s/c s/c Corn % Corn %

3 OTROS COMMODITIES Last (USD) Var. USD Var. % Petróleo % Oro % Aceite de soja % Harina de soja % MERCADO CAMBIARIO Dólar Spot (06/12) Comprador Vendedor Variación diaria BCRA (A3500) B. Nación Divisa B. Itaú Dólar Futuro (ROFEX) Último ajuste Var. % Diciembre % Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Septiembre % Octubre % Noviembre % Dólar Futuro (N. York) Expiración Último ajuste Var. % NDF a 1 mes 9/1/ % NDF a 2 meses 9/2/ % NDF a 3 meses 9/3/ % NDF a 6 meses 9/6/ % NDF a 9 meses 11/9/ % NDF a 12 meses 11/12/ % Otras Monedas Tipo de Cambio Divisa Var. % 1 USD = Euros 0.42% 1 USD = Reales -0.37% 1 USD = Libras 0.47% 1 USD = Yuanes 0.02% Índice DXY %

4 MERCADO DE RENTA VARIABLE Último valor Var. % (diaria) Var. % (anual) YTD Índices MERVAL 17, % 31.74% 47.49% MERVAL 25 18, % 35.88% 50.13% MAR 15, % 14.39% 23.17% BURCAP 47, % 26.83% 43.53% Sector Petrolero Petróleo Brasilero % % % Petrobras Argentina % -5.45% 3.16% Tenaris % 51.45% 71.48% YPF % -1.04% 19.23% Sector Bancario Banco Francés % -6.44% 4.66% Banco Macro % 28.52% 38.16% Grupo F. Galicia % 14.17% 14.33% Banco Río % 22.22% 25.28% Banco Hipotecario % -1.53% 14.16% Banco Patagonia % 40.44% 44.01% Sector Energía Eléctrica Pampa Energía % 81.20% 95.26% Edenor % 82.99% 77.11% Transener % 56.97% 56.59% Central Costanera % % % Acero y Telecomunicaciones Aluar % % % Siderar % 0.43% 15.43% S. Comercial del Plata % % % Telecom % 16.55% 31.76% Sector Alimentos Molino Río de la Plata % -7.17% 10.72% Morixe % % -7.32% Quickfood S.A % % -7.32% Otros Mirgor % % 96.95% Celulosa Arg. S.A % 84.55% 86.05% Consultatio % 42.73% 20.04% Petrolera Pampa % % % Caputo % 9.33% 32.11% Garovaglio y Zorraquín % 26.92% 30.43% Capex S.A % 91.87% 87.30% Carboclor % 33.33% 38.46% Cresud SACIF y A % 43.60% 45.63% Inversora Juramento % 35.78% 25.33% Ledesma S.A % 38.14% 38.69% Transp. de Gas del Sur % 43.16% 55.34%

5 MERCADO DE RENTA FIJA Bonos en pesos Último valor Var. % (YTD) YTM M. Duration DICP - Disc $ Ley Arg , NF18 - Bogar , PARP - Cuasipar , PR13 - Bocon Cons.6 2% , Bonos en Dólares AA17 - Bonar X 1,652 14, AO20 - BONAR 20 1,820 21, AY24 - Bonar 2024 USD 1,796 20, BDED - ARS , DICA - Disc U$S Ley Arg 2,359 15, DICY - Disc U$S Ley NY 2,363 11, GJ17 - NUE GLOBAL ,658 13, PARA - Par U$S Ley Arg , PARY - Par U$S Ley NY , Bonos Dollar-Linked AF17 - BONAD 17 USD 1,591 23, AM18 - BONAD 18 USD 1,575 28, AJ17 - BONAD J 17 1,565 31, BD2C9 - Ciudad de Bs As5 1,525 29, BDC20 - Ciudad de Bs As6 1,535 29, Cupones atados a PBI TVPA - USD VINC.PBI 157 8, TVPP - ARS VINC.PBI 10-3, TVPY - USD VINC.PBI 161 7,

6 TOP TEN DE ACTIVOS CON MEJOR RENDIMIENTO EN 2016 Activo YTD(%) 1 Petróleo Brasilero Central Costanera Mirgor Pampa Energía Celulosa Arg. S.A Edenor Tenaris Transener Maíz (en AR$) Banco Patagonia TASA DE DEVALUACIÓN IMPLÍCITA EN FUTUROS DE DÓLAR (ROFEX Y NDFs DE N.YORK) 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Nov-16 Jan-17 Mar-17 Apr-17 Jun-17 Aug-17 Sep-17 Nov-17 TDI (ROFEX) Polinómica (TDI (ROFEX)) TDI (NDF) Polinómica (TDI (NDF))

7 EVOLUCIÓN DE PASES (sobre últimos ajustes de MATBA) PASE SOJA Enero 17 - Mayo 17 PASE SOJA Mayo 17 - Julio 17 RATIO SOJA Enero 16 Matba sobre Enero 16 CME RATIO SOJA Mayo 17 Matba sobre Mayo 17 CME

8 EVOLUCIÓN DE PASES (sobre últimos ajustes de MATBA) SPREAD MAÍZ Dicimebre MATBA - Diciembre CHICAGO PASE MAÍZ Dic-Abr. 17 SPREAD MAÍZ Abr.17 Matba - Mayo.17 CME RATIO MxS Maíz Abril 17 / Soja Mayo 17

9 OPCIONES CHICAGO CALLS PUTS Strike Last (USD/tn) Last (USc/B) Last (USD/tn) Last (USDc/B) SOJA ENERO 2017 USc/B 900 (USD/tn 331) USc/B 920 (USD/tn 338) USc/B 940 (USD/tn 345) USc/B 960 (USD/tn 353) USc/B 980 (USD/tn 360) USc/B 1000 (USD/tn 367) USc/B 1020 (USD/tn 375) USc/B 1040 (USD/tn 382) USc/B 1060 (USD/tn 389) USc/B 1080 (USD/tn 397) USc/B 1100 (USD/tn 404) USc/B 1120 (USD/tn 411) USc/B 1140 (USD/tn 419) USc/B 1160 (USD/tn 426) USc/B 1180 (USD/tn 434) USc/B 1200 (USD/tn 441) SOJA MAYO 2017 USc/B 900 (USD/tn 331) USc/B 920 (USD/tn 338) USc/B 940 (USD/tn 345) USc/B 960 (USD/tn 353) USc/B 980 (USD/tn 360) USc/B 1000 (USD/tn 367) USc/B 1020 (USD/tn 375) USc/B 1040 (USD/tn 382) USc/B 1060 (USD/tn 389) USc/B 1080 (USD/tn 397) USc/B 1100 (USD/tn 404) USc/B 1120 (USD/tn 411) USc/B 1140 (USD/tn 419) USc/B 1160 (USD/tn 426) USc/B 1180 (USD/tn 434) USc/B 1200 (USD/tn 441) USc/B 1240 (USD/tn 456) USc/B 1280 (USD/tn 470) USc/B 1300 (USD/tn 478) USc/B 1400 (USD/tn 514) USc/B 1500 (USD/tn 551) USc/B 1800 (USD/tn 661)

10