Curso Riesgo de Mercado

Transcripción

1 Curso Riesgo de Mercado Fecha de inicio: 19 de diciembre de 2016 Duración: 15 hrs. Expositor: Andrés Galindo

2 Dirigido a: A profesionales de las áreas de front y middle office de entidades financieras y entidades del sector corporativo con tesorerías estructuradas. Objetivo del curso: Dar una visión general de los modelos orientados a la identificación, medición y control del riesgo de mercado en las operaciones del sistema financiero. El curso se realizará de forma teórico práctica con el fin de que los conocimientos adquiridos puedan ser implementados rápida y fácilmente. Pre requisito: Conocimientos de mercados financieros y valoración de inversiones.

3 CONTENIDO 1. Identificación de los Riesgos de Mercado - Definición - Renta Fija - Renta Variable - Derivados 2. Métricas de Administración de Riesgos - Duración - Convexidad - Valor Punto Básico 3. VaR (Valor en Riesgo) - Definición - VaR Paramétrico Desviación estándar EWMA - VaR simulación histórica - Métricas de VaR VaR incremental VaR marginal Component VaR 4. Back Testing - Cálculo del Back Testing 5. Stress Testing - Escenarios históricos - Escenarios simulados - VaR estresado (Basilea III) 6. Definición de límites de Riesgo de Mercado - Límites de VaR - Límites de duración - Límites de griegas - Otros límites - CVA/DVA - Administración de colaterales 7. Riesgo de Mercado Libro Bancario - Riesgo tasa de interés - Riesgo tasa de cambio

4 Expositor Andrés Galindo Economista con especialización en Gerencia Financiera, Certificado Directivo AMV con asistencias a congresos y cursos nacionales e internacionales de negociación, valoración y administración de riesgos de productos de tesorería. Con experiencia de más de 10 años liderando la administración de riesgos de mercado, crédito y liquidez en el sector bancario, Fiduciaria y comisionista de bolsa de uno de los grupos Financieros más grandes de Colombia; responsable de la operación y administración de riesgos de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia y actualmente, responsable de los procesos de valoración, diseño e implementación de las metodologías de valoración PIP Colombia. Su experiencia docente la ha desarrollado como profesor de cátedra en el Diplomado Gestión de Riesgos Financieros Pontificia Universidad Javeriana Cali, en el curso Valoración de Instrumentos Financieros.

5 Inversión y Sistema de Descuentos: S/2,300+IGV Promoción de pronto pago Del 30 de noviembre al 07 de diciembre de 2016: 10% de descuento. Clientes PiP Perú: 10% de descuento. En caso de inscribirse en las fechas antes mencionadas, 10% de descuento adicional. Consultar por tarifas corporativas. Políticas de Pago y Cancelación: El precio no incluye IGV. El pago es por adelantado, el mismo que incluye la asistencia al evento y material. El alumno deberá ingresar al aula portando su laptop. En caso que el participante originalmente inscrito no acuda al curso podrá ceder su lugar a otra persona notificando dicho cambio. De no ser posible la asistencia de ninguna persona, PiP Perú entregará una constancia por el importe del curso para aplicarlo en algún evento posterior. De darse algún evento fortuito no imputable a PiP Perú, éste entregará una constancia por el importe del curso para aplicarlo en algún evento posterior. El programa está sujeto a cambios de fechas e instalaciones. Opciones de Pago: Transferencia y/o Depósito Bancario Cuenta: Banco de Crédito del Perú-BCP Titular: Proveedor Integral de Precios del Perú S.A. N de Cuenta - MN: Cod. Cuenta Interbancario: Cuenta de Detracción: Cta. Bco. Nación N Informes e Inscripción: comercialpe@piplatam.pe Teléfonos: (511)